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1、次贷危机中汇丰银行和花旗银行，1、ACC09214郑兴FNM09089陈美清FNM09086郑秀琼，2诱因次贷款危机发生前跨国银行经营模式的变化1、抵押贷款证券化和商业银行经营模式的变化2； 信贷风险转移对商业银行风险管理体系的挑战导致次贷款危机给跨国金融机构带来巨大冲击1、次贷危机给跨国金融机构带来巨大冲击2、次贷危机给跨国金融机构带来巨大损失次贷危机给跨国金融机构带来的影响和冲击3、 在投资银行等金融中介机构的帮助下，住房贷款机构重新包装了次贷款，成为发行的资产支持型抵押债务权益(ABscDos )的担保品。 住房抵押贷款证券化不仅使商业银行流动性低的金融资产变成流动性高的证券，而且分解商业银行的中介功能也很重要。 也就是说，过去银行家承担的住房抵押贷款的发行、贷款的持有和贷款的利息回收服务等业务转变为多个金融机构和机构投资者共同参与的活动，越来越多的金融机构和非金融机构开始进入住房金融市场。 在这个过程中经纪人成了银行和金融机构的代理人。 经纪人最大化利益的方法是让更多的人负债，负债金额越大，时间越长，他们的利益和利益也越大。 如果利润推广和监管不当，经纪人有恶意将二次贷款推销给消费信用评价低、偿还能力不足的人。 住房抵押贷款证券化对各金融中介经营模式的影响，次贷危机对跨国金融机构的影响和冲击，4，4，信用风险转移(CreditRiskTransfer，简称CRT )是指金融机构，商业银行使用各种金融工具将信用风险转移到其他银行和其他金融机构、次贷危机对跨国金融机构的影响和冲击；5、5、次贷危机对跨国金融机构的三波冲击；次贷危机对跨国金融机构的影响和冲击；(MBS:住房抵押贷款证券； CDO:是担保债务证书，并且其目标资产通常是信用资产或债券。 6、2、次贷危机给跨国金融机构造成巨大损失，截止到2008年4月，跨国金融机构资产减少规模前10位中，第9位是商业银行和投资银行。 其中资产减记规模最大的前三位分别是花旗集团、瑞银和美林，资产减记规模分别为391亿、377亿和291亿美元。 6、次贷危机对跨国金融机构的影响和冲击7、席卷全球的金融海啸也使经历了140多年风雨的跨国金融机构备受打击。 但是，与花旗银行、美国银行、富国银行等其他美国本土发展起来的多国银行相比，汇丰银行股价的表现变动最小，下跌幅度也最小。 这反映了汇丰银行在金融海啸中受到的冲击很小。次贷危机对汇丰银行的影响，7、8、汇丰银行的风险管理文化，8、9、汇丰银行的风险管理系统，9、10，合理的风险管理系统的设置，信用和风险管理部负责集团全球业务的系统信用风险管理，本部门一般由总经理主管，本总经理集团信用和风险管理部制定集团整体信用政策，监督集团各部门遵守相关政策。 集团下属各运营公司应制定相应的详细信用政策和程序，形成标准指导手册，其政策应与集团政策相一致。 各运营公司按照汇丰集团标准执行信用政策、批准手续和信用指南。 各子公司的信用主管或者风险主管向当地行政总裁报告有关信用的事项，最终向集团信用和风险管理部的集团社长报告。 10、汇丰银行风险管理体系11、严格评级机制、汇丰银行集团信贷与风险管理部贯彻汇丰风险评级制度，进而将风险分为多个等级，重点管理相关风险。例如，考虑到可获得的抵押品或其他信用风险，汇丰的风险评估结构至少包括7个等级。 在对个别重大客户进行信用风险评估时，汇丰实施了基于“评估滞后可能性和损失”的更精密的风险评估机制(包括22个类别)，子公司在信用集团的报告中也采用了该机制。 这种方法可以更详细地分析风险和趋势。 尽管在汇丰银行内部，自动风险评估程序的应用越来越多，但在大量信用风险评估时，由以往的信用审查官决定。 11、重视汇丰银行风险管理体系，12、行业信用风险管理，行业信用风险受宏观产业等系统因素的影响，多个借款人和交易对象同时违约，引起集体信用风险。 汇丰银行行业信用风险管理的核心是保持分散化，避免行业过度集中。 在行业信用认同中，汇丰银行将行业分析视为评估贷款工会潜在集中风险的重要步骤，特别关注风险较高和未来波动性较大的行业。 集团信用和风险管理部向汇丰银行子公司发表政策指导，说明集团对特定市场的信用风险、业务和金融产品的态度和贷款限额。 为防止行业信用风险过于集中，汇丰银行对海运、航空、汽车、保险、房地产等重点行业设置行业限度，必要时限制相关行业的新信用业务。12、汇丰银行风险管理系统、13、严格风险限额管理、汇丰集团下属各子公司的所有非银行商业信用和风险(包括交易、持续期或审计诱导工具)超过原始限额时，必须首先由集团信用和风险管理部评估，决定是否与客户进行交易未经集团信用和风险管理部批准，各分公司不得批准相关信用。 集团信用和风险管理部维护汇丰的慎重信用风险政策，确保顾客承担风险，不超过集团资本基础承担的水平，将风险维持在内部或监督限制内。 这个方针比国际公认监督标准保守。 集团信用和风险管理部辖下的专业团队处理相关工作，监督汇丰集团内部风险，防止风险超过监督上限。13、汇丰银行风险管理体系、14、严格审计制度、汇丰内部审计部门定期审计运营公司信用手续和组合风险。 本审查考虑到信用指导是否完善，包括深入分析代表性账簿在内的信用和风险部门进行的监督和审计工作，在建立模型流程、审查管理目标、提供和管理信用时，检查是否遵守集团和当地的标准和政策。 内部审计部门应抽样审查个别账簿，确保风险水平适当。 如果有表现出账簿和贷款工会质量变差的迹象，那么根据小组的规定手续准备降价。 内部审计部门一想到有不恰当的风险评价，就和管理层商量。 14、汇丰银行风险管理体系，15、汇丰始终注意自己的财务规则，始终保持适当的资本充足率(9%以上)、适当的流动性比率(20%左右)和适当的杠杆比率(10倍以下)，强调长期稳定的资金来源，注重传统的银行业务占有率，这些都是银行风险的基础和壁垒汇丰银行网站复盖五大洲，金融服务多元化通过跨国并购战略和经营业务多元化战略保证业务可持续发展，有利于风险分散。 汇丰集团是由独立的集团风险功能部根据认可集中管理汇丰全球的风险。 信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等5种风险。总结分析各国和各路线的信用权限，确保资本在世界上的合理分配，独立审查个人权限的使用，定期向董事会、集团审计委员和监督机构提交报告。 特别是全球银行的风险和系统风险。 汇丰银行风险管理文化与风险管理体系在危机中发挥的作用是，15、16、次贷危机对花旗银行的影响，16、17、次贷危机花旗银行的风险管理体系，花旗银行的风险管理组织图，花旗银行在组织结构上推进业务单元制。 适应这一组织结构，花旗银行从集团和业务单元两个层面构建了垂直风险管理组织结构。 花旗银行将推行最高风险人员管理模式，在总店一级设立风险管理人员，在独立的风险管理部门和各业务部门设立风险管理负责人。 各部门和各业务单位的风险管理负责人为了确保风险管理的独立性，负责向最高风险负责人报告。 18、监测建立信用政策和审核工作具体政策和程序的工作风险管理绩效，审核新产品和风险，确保持续评估投资组合信用风险准备好适当水平的贷款损失，根据内部收益性和信用风险组合的表现调整产品和工作审核政策。 花旗银行信用风险管理程序、花旗银行信用风险管理、花旗银行信用风险管理的基本政策、 企业与独立风险管理部门合作管理信用风险的个别控制中心，根据各客户的信用度调整信用行为的贷款期限的延长至少需要2名被认可的信用相关人员的签名，其中一人必须是信用风险管理部门的成员，适合各债务人的风险评估信用资料的记录和是18、19、贷款和储蓄价格不断调整的交易中寻求合作伙伴的表外派生商品导致的套利风险。 花旗银行主要从三个方面着手管理市场风险，花旗银行的市场风险管理，19、20，各行业首先识别各自风险来源的独立监督部门进行风险监督的独立审计和风险审查部门(ARR )继续进行风险审查。 评价花旗银行操作风险的控制流程、花旗银行操作风险管理、20、21、在特定国家的经营、强调应对潜在国家风险事件的定期回顾各国的风险，继续追踪提出行动建议。 花旗银行的国家风险管理流程、花旗银行的国家风险管理、花旗银行的跨境风险管理措施，确立了每年制定跨境风险管理政策，可持续监测跨境风险和全球经济环境。 21、22、根据上述分析，花旗的风险管理整体比较完善，为什么危机中会有如此严重的困扰？ 为了获得市场份额，花旗积极参与资产证券化和次贷相关衍生产品的交易。 在巨额利润下忽略了相关的风险管理。 与美国其他商