01-计量经济学概论.ppt

计量经济学Econometrics,第一章绪论,0.1课程教学大纲1.1计量经济学1.2经典计量经济学模型的建模步骤1.3计量经济学模型的应用,课名:计量经济学1998年7月教育部高等学校经济学科教学指导委员会将计量经济学列为我国大学经济类专业本科学生的8门必修课之一。课时:54学时应具备的基础知识：1经济学（政治经济学，宏微观经济学）。2数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析）。3线性代数（矩阵，向量空间，特征根）。,课程成绩综合练习：30分课堂考勤：20分课堂表现：20分期末考核：30分,计量经济学，李子奈、潘文卿，高等教育出版社，2008年第二版。1计量经济学基础（第3版，“十一五”国家级规划教材），张晓峒主编，南开大学出版社，2007年。2EViews使用指南与案例，张晓峒著，机械工业出版社，2007。,参考书目,课程内容与进度,注意,1本课程54学时（含2次上机，6学时）。考试方式：闭卷考试。2每一部分内容讲授完后，都要介绍案例分析，EViews使用。3在教学过程中留34次作业。4由于多媒体教学方式的信息量大，课前要预读教材内容。课下要熟悉EViews使用。,有价值的参考书（由浅入深）,课程特点,侧重于实际应用，侧重于案例教学。理论以阐明结论为主，不过分强调理论的证明与推导。培养应用计量经济学解决实际问题的能力。,学习方法的说明理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法；对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；必须十分重视综合练习；必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。,计量经济学,用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学。是经济学与统计学，数学相结合的交叉学科。英文：Econometrics。台湾：計量经济学。中文：计量经济学，经济计量学。经济学（02）应用经济学（0202）数量经济学（020209）数量经济学中包括计量经济学，投入产出，数理经济学及运筹学的一部分内容。,经济学的一个分支学科1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会1933年创刊Econometrica20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,定义“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”,研究内容与目的,1定量描述与分析经济活动。包括描述宏观、微观经济问题。寻找经济规律、建立经济计量模型。通过计量模型得到参数（边际系数，弹性系数，技术系数，比率，速率等）的可靠估计值，从而为制定政策，实施宏观调控提供依据。,2做经济预测。这是经济计量学利用模型所要解决的最重要内容，也是最困难的内容。经济计量学的发展史就是谋求对经济变量做出更精确预测的发展史。,计量经济学的内容体系,广义计量经济学和狭义计量经济学初、中、高级计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学,广义计量经济学和狭义计量经济学,广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。,初、中、高级计量经济学,初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。,理论计量经济学和应用计量经济学,理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。,经典计量经济学和非经典计量经济学,经典计量经济学（ClassicalEconometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。R.Frish创立T.Haavelmo建立了它的概率论基础L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者,经典计量经济学在理论方法方面特征是：模型类型随机模型；模型导向理论导向；模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。,经典计量经济学在应用方面的特征是：应用模型方法论基础实证分析、经验分析、归纳；应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。,非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。,本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。,微观计量经济学和宏观计量经济学,微观计量经济学于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”；“微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan）对微观计量经济学作出原创性贡献。,微观计量经济学教科书和课程有：“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微观计量经济学的主要内容包括：平行（penal）数据模型的理论方法离散选择模型的理论方法选择性样本模型的理论方法,宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,非经典计量经济学,微观计量：选择性样本模型,微观计量：离散选择模型,时间序列：协整理论现代宏观计量,时间序列：ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,1.2建立计量经济学模型的步骤和要点,一、理论模型的设计二、样本数据的收集三、模型参数的估计四、模型的检验五、计量经济学模型成功的三要素,建立计量经济模型的一般过程,相关数据网站,如何科学地搜集数据是统计学研究的内容。间接收集数据：国家统计局和各职能部门，各省市自治区统计局出版的统计年鉴。直接作统计调查。,（2）一定要养成习惯，画变量散点图。,（2）一定要养成习惯，画变量散点图。,（2）一定要养成习惯，画变量散点图。,要想学好计量经济学，必须掌握专用软件的使用。我们使用EViews(EconometricViews，纵览)6.0（美国QMS公司的产品）。因为EViews是计量经济学专用软件，功能最齐全，操作最简便，输出格式最美观，既可以选单式操作又可以自编程序。计量经济学常用软件：EViews(EconometricViews)V.2.0,3.0,4.0,5.0,5.1,6.0TSP(TimeSeriesProcessor)V.4.3PcGiveV.8.0,9.0,10.0,PcFimlV.9.0,10.0RATSMicrofit,一、理论模型的建立,确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。例如，消费和GDP之间的因果关系。考虑数据的可得性。注意因素和变量之间的联系与区别。考虑入选变量之间的关系。要求变量间互相独立。,确定模型的数学形式利用经济学和数理经济学的成果根据样本数据作出的变量关系图选择可能的形式试模拟拟定模型中待估计参数的理论期望值区间符号、大小、关系例如：ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入)+ln(食品价格)+ln(其它商品价格)+其中、的符号、大小、关系,二、样本数据的收集,几类常用的样本数据时间序列数据截面数据虚变量离散数据联合应用数据质量完整性准确性可比性一致性,三、模型参数的估计,各种模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法关于应用软件的使用课堂教学结合Eviews能够熟练使用一种,四、模型的检验,经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系例如：ln(人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)0.8ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格),统计检验由数理统计理论决定包括拟合优度检验总体显著性检验变量显著性检验计量经济学检验由计量经济学理论决定包括异方差性检验序列相关性检验共线性检验,模型预测检验由模型的应用要求决定包括稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预测,五、计量经济学模型成功的三要素,理论数据方法,1.3计量经济学模型的应用,一、结构分析二、经济预测三、政策评价四、理论检验与发展,一、结构分析,经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。应用举例,二、经济预测,计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特