风险分析的方法ppt课件

风险分析方法、风险识别方法、风险评估方法、(1)专家调查法、专家调查法主要包括专家个人判断法、头脑风暴法、戴尔菲法。 (2)工作分析结构法(WBS)(3)环境分析法(EnvironmentAnalysis )环境分析法是分析项目所在宏观环境的风险识别方法，通过环境的研究，识别影响项目的外部因素，模拟这些因素可能发生的交叉方案(4)事故树分析法(accidentittreenalysis )事故树分析来源于故障树分析(FaultTreeAnalysis，FTA )，将大故障以图形形式分解为各种小故障，或分析各种故障原因。 进行故障分析的一般步骤如下： (l )熟悉系统：详细了解系统状态和各种参数，绘制工艺流程图和布局图。 (2)调查事故：收集事故事例，进行事故统计，设想规定系统中可能发生的事故。 (3)顶层事件的决定：分析对象为顶层事件。 对调查的事故进行全面分析，把结果严重容易发生的事故作为首要事件。 (4)目标值：根据经验教训和事故事例进行统计分析后，求出事故发生的概率(频度)，将其作为应该控制的事故目标值。 (5)调查原因事件：调查与事故相关的所有原因事件和各种因素。 (6)描绘故障树：从顶层事件到想要分析的深度，阶段性地找出原因的事件，根据其逻辑关系，描绘故障树。 (7)分析：以故障树结构简化，决定各基本事件的结构重要度。 (8)事故发生概率：确定所有事故发生概率，在故障树上进一步计算最高事件(事故)的发生概率。 (9)比较：分可维护系统和不可维护系统进行研究，前者进行比较，后者求最高事件的发生概率即可。 (10 )通过分析、风险识别方法、混凝土施工质量风险使用的事故树、风险识别方法，获取风险源表并进行分析。 风险源表、风险识别方法、(5)流程图法制作流程图，必须充分理解项目各环节的起点，熟悉项目运行过程，按顺序制作图。 流程图有项目设计流程图、项目施工流程图、分项工程作业流程图等多种。 混凝土施工过程的质量风险识别流程图、风险识别方法也称为(7)核对清单法核对清单法，将风险的可能性全部分类为一个表，风险的可能性包含类似项目发生的风险和可能发生的风险。 混凝土裂缝风险检查表、风险识别方法、风险识别方法、建筑工程项目风险识别方法比较、风险估计方法、风险估计、确定型风险估计、不确定型风险估计、随机风险估计、损益平衡分析、最大数学期望原则、遗憾原则、悲观原则、乐观原则、 敏感性分析确定型风险的估计确定型风险的估计假设项目中各状态出现的概率为1，只计算比较各方案不同状态下的结果，选择风险不利结果最小、有利结果最大的方案。 不确定型风险的估计对项目风险发生的状态、各状态发生的概率一无所知，(1)采取悲观原则，即小中小的原则，该原则首先在各方案的损益值中找到最小，然后在各方案的最小损益值中找到对应最大者的方案。 (2)乐观原则，即大中取大原则。 这个方法首先在各个方案的损益值中找到最大的，然后在各个最大的损益值中找到对应最大的方案。 应用乐观原则必须冒大风险，慎重，一般只能在没有损失或损失少的情况下采用。 (三)遗憾原则。 也称为最小后悔值原则，这是权衡原则。(4)最大数学期望原则。 该方法首先计算各方案所有结果的数学期望，选出其中的最大者。 另外，风险估计的方法、随机型风险估计原理：假设不确定因素是遵循某个概率分布的随机变量，项目的经济效益作为不确定因素的函数也必然是随机变量。 通过研究和分析这些不确定因素的变化规律与项目经济效益的关系，可以全面了解投资方案的不确定性和风险。 概率分析主要包括期望值分析、(平均)方差分析和达到投资项目经济效益要求的可能性分析。 风险估计方法，确定一个或多个主要不确定因素，估计不确定因素可能出现的概率或概率分布，计算投资项目的经济效益期望值，(平均)方差和期望值与平均方差的综合分析，对项目经济效益达到某些要求的概率、风险评估方法、定性评估方法、 定量评价方法、定性与定量结合的方法、主观评价法层次分析法、蒙特卡罗模拟、模糊综合评价、敏感性分析、决策树、专家评分综合评价法、定性评价方法定量评价方法(1)专家评分综合评价法首先是与对象相关的风险因素， 识别风险事件或风险发生环节，列出风险调查表，然后请有经验的专家评估风险因素或风险事件的重要性，最后整合整体风险水平。 事例：一家公司计划投标国外某国家的自来水工程。 投标前，项目经理组织有关人员评估投标风险，采用综合评价法。 评估步骤如下： 第一步是确定可能发生的各种风险事件，并参阅下表。 第三步是确定每个风险事件发生的可能性，分5个阶段表示第四步，将每个风险事件的权重与风险事件的可能性的得分相乘，求出该风险事件的得分风险评估方法，投标风险综合评估表第五步，将投标风险评估结果与评估标准进行比较“根据该公司的经验，用这种方法评估投标风险的风险标准为0.8左右。 很明显，本投标项目的评价结果小于该标准，可以接受“因此，该工程标准可以参加投标。 风险评估方法，(2)决策树法(3)敏感性分析、风险评估方法，(4)蒙特卡罗模拟又称随机抽样技术和统计表试验方法，利用仿真手段，根据统计理论，用计算机研究风险发生概率和风险损失的数值计算方法。 随机数的产生：用物理方法检查随机数表。 随机数表中的数字具有均匀的随机性，没有周期性。 使用时，可以根据需要选择任意段(横向或纵向)。 我们可以在使用中用Excel生成随机数，命令Rand ()从递归公式(如馀数公式)在计算机内生成伪随机数。 第i 1个随机数由于根据第I个通过一定的公式估计，因此不是真随机数。 任意概率分布随机数的生成定理：遵循在 0，1 区间内均匀分布的随机变量，x的分布函数Fx(x )，X=FX-1(R )。 示例：表示在 0，1 区间内均匀分布的随机数r1，r2，处的负指数分布的随机数。 当x遵循负的指数分布时，设定Fx(x)=1-e-x(x0 )并且由R=Fx(x )通知ri=1-e-xi(x0 )，由此确定xi=-(1/)ln(1-ri )。另外，风险评估方法、MC方法的基本思想如果已知描述：工程项目的风险因素的概率分布，则根据工程项目的目标或规定的状态函数g(X1、X2、Xn )，利用采样技术来符合风险因素的概率分布生成X2、Xn，并将其代入状态函数g(X1、X2、Xn )中以获得状态函数的一个概率。 以相同的方式，生成n个这样的状态函数的随机量。 若n个状态函数的随机量中m个为工程项目目标或规定值X0以下，则在n足够大的情况下，根据数学法则，此时的频度接近概率，因此工程项目的风险率Pr:Pr=limg(X1，X2，Xn)X0=M/NPr=limg(X1， X2，Xn)X0=M/N(5)确定模糊综合评价1、影响因素，评价指标体系和模糊因素基于建设工程项目风险因素分析的项目风险评价指标体系如下图所示。 项目风险评价的模糊数学模型中的要素集是指评价指标系统中的要素组成的集合。 通常以u表示，所述资源包含m个风险源，即U=U1、U2、Um。 其中风险源ui (I=1，2，2，m )的元素包括li的元素，Ui=Ui1，Ui2，Uij，Uili，风险评估方法，(I=1，2，m； j=1，2，li )。 这些因素的评价通常在某种程度上有歧义性。 另外，目标层u、风险源U1、风险要素U1、风险要素U12、风险要素U1l1、风险源U2、风险要素21、风险要素U22、风险要素U2l2、风险源Um、风险要素Um1、风险要素Um2、风险要素Umlm、风险评价方法、2、制作权重矩阵各要素的重要度不同在模糊数学方法中，权重值的确定可以应用层次分析法、德尔斐法等多种方法来确定。 采用改进的德尔斐法进行介绍。 n位专家对m个指标进行权重评价，得到矩阵(Whi)nm。 其中Whi是h位专家评价第I个指标的权重评价值。 在计算类似系数的公式中，Rhg是专家h和专家g对第I个指标评价的加权结果的类似度。 从相似系数中得到相似矩阵(Rhg)nn。 假设Ph=Rhg，则Pi表示专家h评价出的权重值与整个专家队伍评价出的权重值的背离度，并可以从Ph获得P=(p1、p2、pn)T。 计算背离度系数、风险评价的方法设定限制度D0，如果是DhD0，则使专家h评价的权重值无效，根据馀下专家评价的权重值确定各层的指标的权重，正规化而求出权重向量A=a1，a2，am。 同样，每个风险源Ui的权重集合为Ai=ai1，ai2，aili，其中I=1，2，m。 3 .创建模糊评价集评价集是由对评价对象的各种评价结果构成的集合。 通常用v表示，V=V1，V2，Vk。 其中，元素VP (p=1，2，2，k )表示第p种评估结果，可根据实际情况用不同的等级、数字或评估表示。 在工程风险评估中，Vp代表风险级别，例如风险级别可以划分为5个级别：风险级别大、中等、小和分别给Vp分配9、7、5、3和1，V=(97531 )。 4、确定所属矩阵r确定所属矩阵r是指确定各要素对评价集合v的所属度。 设要素集u的要素Uij向评价集Vp的隶属度为Rijp，则对于要素Uij的评价结果为Rij=Rij1，Rij2，Rijk。 在此，还是用德尔斐法来介绍。 各专家在Ui风险源中，风险评价的方法是，风险因素Uij评价v中的等级，在n个专家中，Uij将等级Vp的人数设为nijp，成员函数设为Rijp=nijp/n。 Uij对v的成员资格向量为Rij=Rij1，ri2，rijk (p=1，2，k )。 第一阶模糊成员矩阵： 5，第二阶模糊综合评估(1)第一阶模糊综合评估在每个风险元素Uij处进行评估，然后综合评估其风险源Ui，通过模糊变换将Ui上的模糊向量Ai改变为v上的模糊向量Bi。Bi是一次综合评价的结果，其计算公式为：风险评价的方法：(2)二次模糊综合评价一次模糊评价综合评价风险源Ui，二次模糊评价综合评价项目风险集合u。 评价矩阵、风险评价的方法、综合评价风险目标u，通过模糊变换将u上的模糊矢量a称为b，b称为v域的模糊综合评价集，将BP (p=1，2，2，k )称为模糊综合评价指标。 b的计算公式是： 6，分析评估结果，用加权平均法处理评估结果，并将各个评估指标BP (p=1，2，2，k )加权平均为各自的评估集中元素的权重。 首先，对该评估集进行量化，量化一般采用百分比制，具体数值乘以可取决于实际情况的进一步量化的评估指标，得到项目整体风险的最终评估。 如果上述的设定项目的风险为5分钟制，则向量c=(9，7，5，3，1 ) t。 设对整个项目的最终评价为s，则S=BC，与设定了计算出的数值的评价指标进行比较，求出整个项目的风险水平。 风险评估方法灰色系统理论1982年，华中理工大学邓聚龙教授创立了灰色系统理论，是一门基于数学理论的新系统工程学科。 以“一部分信息为知，一部分信息不为知”的“小样本”“贫困信息”不确定性系统为研究对象，通过研究和开发“一部分”知情信息，实现事物和行为规则的正确描述和认识。 控制理论可以用颜色的浓淡来表现信息的明确度，例如阿什比把“内部信息未知的对象”称为“黑盒子”。 我们用“黑”表示“信息不明”，用“白”表示“信息明确”，用“灰”表示“一部分信息明确，一部分信息末端知识”。 在现实生活和科学研究过程中，人们经常遇到灰色信息。 价格上涨5%7%的话，其外延很清楚，但具体来说是5%7%之间的哪个数值还不清楚，这是灰色的信息。 相应的“一部分信息明确，一部分信息未知”系统称为灰色系统。 灰色系统中系统信息的不完整情况是元信息不完整，结构信息不完整，边界信息不完整，运行行为信息不完整。 风险评估的方法，灰色系统理论的结构体系主要是以灰色关联空间为基础的分析系统灰色序列的生成为基础的以灰色模型为中心的模型体系分析、建模、评估、决策、控制和优化为主的技术体系，其中灰色关联空间包括基于灰色模糊集的理论体系。 灰色模糊集、灰色方程、灰色矩阵等都是灰色系统理论研究的基础内容。 灰色数是灰色系统的基本单元，表示为只知道大致范围，不知道其正确值的数。 在灰色系统理论中，用灰色的关联度记述两个时间序列间的关联度，其计算式记述为灰色的关联系数，计算式记述为、风险评价的方法。 这里，取原参照序列中的要素、比较序列中的要素、识别系数、值，一般为0.5。 评价灰类标记为e，在评价灰类有n个的情况下，设为e=1、2、n。 白化加权函数表示灰色对数取值范围内不同数值的“嗜好”程度。 在实际的评价应用中，白化权函数常数记述了某评价对象属于某灰色类的程度。 其典型函数和图像如下：风险评估方法、建设工程项目风险的模糊灰色理论综合评估建设工程项目风险因素较多，多为灰色、模糊的定性指标。 根据模糊数学和灰色系统理论的特点，结合两者的优点，运用于建设工程项目风险管理过程，建立基于灰色系统理论和模糊综合评价的模糊灰色理论综合评价方法，可以分析评价建设工程项目风险。其步骤如下。 1 .确定影响因