22-其他风险管理

其他风险管理其他风险管理【知识点】国别风险管理国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。一、国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。1. 转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。2. 主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或问接外币债务的可能性。3. 传染风险指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险，即使这些国家并未发生这些不利状况、自身信用状况也未出现恶化。4. 货币风险指由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。5. 宏观经济风险指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。6. 政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。7. 间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。银行业金融机构在评估境外借款人的信用状况时，应适当考虑其所在国的国别风险因素。二、国别风险识别1主权违约：指主权债务人违约。违约指任何遗漏或延迟支付利息和或本金。折价兑换也包括在违约中：（1）发行人向债券持有人或存款人提供了一个新的债券或一揽子证券但使得债务金额减少（如优先股或普通股，较低票息或票面金额的债务，改变了到期日或币种的流动性较差的存款）。（2）债务置换避免借款人违约的意图明显。发行人由于信用原因延迟支付也被认为是违约，即使最终在新合约或贷款协议所规定的期限内实现支付。通货膨胀事件（指年通货膨胀超过20）可视为变种的作为对内本币违约事件。如1998年，俄罗斯停止兑付本币国库券，随后又停止兑付大部分外币债券。2转移事件：指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。如阿根廷2001-2002年发生的严重的金融危机。3货币贬值：指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要。4银行业危机：指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产10或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和或债权人债务。如果公众对银行体系的信心迅速恢复，短暂的银行挤兑和缺乏流动性而不是偿付能力问题不被视为构成危机。银行危机通常伴随着企业或家庭部门支付困难、资产价格泡沫的破灭、货币和或期限不匹配。如2003年乌拉圭发生银行业危机。5政治动荡：债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。衡量关于政治稳定及可能影响一国还债能力和或引起外汇市场动荡的政治因素。如2010年也门政治危机。三、国别风险计量与评估1. 国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有两种：（1）由定量和定性指标相结合的综合打分卡模型，通常除了政治、经济等主权评级模型中考虑到的因素外，另加入法律、税收、基础设施等运营环境模块。（2）基于主权评级模型基础上的国别评级模型。2. 国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。（1）低国别风险：国家或地区政体稳定，经济政策(无论在经济繁荣期还是萧条期)被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力。目前及未来可预计一段时间内，不存在导致对该国家或地区投资遭受损失的国别风险事件，或即便事件发生，也不会影响该国或地区的偿债能力或造成其他损失。（2）较低国别风险：该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。（3）中等国别风险：指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。（4）较高国别风险：该国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失。（5）高国别风险：指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。四、国别风险日常监测1.日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性原则。完整性是指应该收集全部的风险信息，对所有的可能会产生负面影响、提高银行风险的信息都应该关注整理；独立性是指在处理收集的信息时，应保证独立性，不能因为主观或其他原因而使收集到的信息有失公允；及时性是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。2. 日常国别风险信息监测渠道包括：（1）新闻平台。用于收集新闻媒体发布的地方、国家、全球新闻，包括影响世界经济政治的重大事件、某一国家的经济整体动态、经济政治的政策制定与调整等。（2）外部评级机构数据。收集世界范围内主要外部评级机构的信息，作为国别风险预警等级确定的外部参考信息。（3）银行内部信息。指由银行内部员工发现，显示银行内部发生严重风险的信息，包括某一地区或国家内的全部分行支行发生严重的损失，某一全球性公司在某一国家或区域内发生严重的违约等。五、国别风险报告商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于国别风险暴露、风险评估和评级、风险限额遵守情况、超限额业务处理情况、压力测试、准备金计提水平等。六、国别风险限额和集中度管理有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。通常，对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。通常，国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。国别限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定。【知识点】声誉风险管理一、声誉风险管理的内容和作用1定义声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的。2中国银监会发布的商业银行资本管理办法(试行)，其中有关声誉风险的评估要求主要包括：（1）商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系；（2）商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理；（3）商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练。（4）对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失，并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险、流动性风险、操作风险等其他风险的影响。（5）商业银行应当充分考虑声誉风险导致的流动性风险和信用风险等其他风险对资本水平的影响，并视情况配置相应的资本。一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强， 同时也意味着商业银行可能面临的风险因素越多，对其声誉的潜在威胁也越大。3有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容： （1）明确商业银行的战略愿景和价值理念；（2）有明确记载的声誉风险管理政策和流程；（3）深入理解不同利益持有者（如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值；（4）培养开放、互信、互助的机构文化；（5）建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警；（6）努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正；（7）建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现；（8）利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户；（9）建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求；（10）有明确记载的危机处理决策流程。4建立良好的声誉风险管理体系给商业银行带来的益处：（1）招募和保留最佳雇员；（2）确保产品和服务的溢价水平；（3）减少进入新市场的阻碍；（4）维持客户和供应商的忠诚度；（5）创造有利的资金使用环境；（6）增进和投资者的关系；（7）强化自身的可信度和利益持有者的信心； （8）吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力；（9）最大限度地减少诉讼威胁和监管要求。 良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。 二、声誉风险管理的基本做法（一）明确董事会和高级管理层的责任-负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程-负责制定危机处理程序，定期进行情景分析和压力测试-对声誉风险管理的结果负有最终责任-应当定期审核声誉风险管理政策 （二）建立清晰的声誉风险管理流程 商业银行应当建立清晰的声誉风险管理流程，用来一致、持久地识别、评估和监测每一个可能影响声誉的风险因素。（三）采取恰当的声誉风险管理方法截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是： （1）推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；（2）确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。声誉风险管理的具体做法有：（1）强化声誉风险管理培训（2）确保实现承诺（3）确保及时处理投诉和批评。商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验（4）尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致（5）增强对客户公众的透明度；（6）将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面（7）保持与媒体的良好接触（8）制定危机管理规划三、声誉危机管理规划商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。声誉危机管理规划能够给商业银行创造相当可观的附加价值。【例题.单项选择题】下列（）不是声誉风险