计量经济学绪论.ppt

主讲教师：李春琦办公地点：经济学院楼405电话：65902908E-mail:chunqili助教：,计量经济学,2,1.课程说明教学目的经济学是一门科学，实证的方法、尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。预修课程中级微观经济学、中级宏观经济学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计。,3,教材及主要参考书计量经济学（第2版），李子奈、潘文卿，高等教育出版社，2005年BasicEconometrics,DamodarN.Gujarrati，林少宫译，中国人民大学出版社，2000IntroductoryEconometrics(2E),JeffreyM.Woodldridge,2003（英文改编版计量经济学导论，已经由高等教育出版社2005年4月出版)高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年经济计量学精要，DamodarN.Gujarrati，（张涛等译）机械工业出版社，2000年计量经济学（第2版），谢识予，高等教育出版社，2004年Econometrics4thed.William,H.Greene,清华大学出版社，2001年现代计量经济学，MichalP.Murray,(费剑平译)，机械工业出版社，2009年.,4,(4)课程内容提纲及学时安排（总课时：52学时,13*4=52）第一章绪论4学时第二章经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型8学时第三章经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型6学时第四章经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型8学时,5,第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题4学时第六章联立方程计量经济学模型：理论与方法6学时第七章经典计量经济学应用模型6学时第八章时间序列计量经济学模型8学时期中考试2学时,6,课程成绩作业：20分期中考试：20分期末考核：60分,7,第一章绪论,0.1关于绪论1.1计量经济学1.2经典计量经济学模型的建模步骤1.3计量经济学模型的应用,8,0.1关于绪论,绪论是课程的纲。绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。,9,1.1计量经济学,一、计量经济学二、计量经济学模型三、计量经济学的内容体系四、计量经济学是一门经济学科五、计量经济学在经济学科中的地位,10,一、计量经济学,经济学的一个分支学科1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会1933年创刊Econometra20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,11,定义“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”,12,在经济学科中占据极重要的地位克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。,13,二、计量经济学模型,模型数学模型经济数学模型计量经济学模型经济理论分析（行为分析）数理分析数量分析,14,三、计量经济学的内容体系,广义计量经济学和狭义计量经济学初、中、高级计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学,15,广义计量经济学和狭义计量经济学,广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。,16,狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。,17,初、中、高级计量经济学,初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；,18,高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容（如时间序列分析）。本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。,19,理论计量经济学和应用计量经济学,理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。,20,应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。,21,经典计量经济学和非经典计量经济学,经典计量经济学（ClassicalEconometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。R.Frish创立（1926、1930、1933）T.Haavelmo建立了它的概率论基础（1943）L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者,22,经典计量经济学在理论方法方面特征是：模型类型随机模型；模型导向理论导向；模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；,23,数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。,24,经典计量经济学在应用方面的特征是：应用模型方法论基础实证分析、经验分析、归纳；应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。,25,非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。,26,非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。,27,本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。,28,微观计量经济学和宏观计量经济学,微观计量经济学于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出；微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”；“微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（panel）数据；赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan）对微观计量经济学作出原创性贡献。,29,微观计量经济学教科书和课程有：“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微观计量经济学的主要内容包括：平行（panel）数据模型的理论方法离散选择模型的理论方法选择性样本模型的理论方法,30,宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。,31,四、计量经济学是一门经济学科,从计量经济学的定义看从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看从计量经济学与数理统计学的区别看从建立与应用计量经济学模型的全过程看从诺贝尔经济学奖看,32,诺贝尔经济学奖与计量经济学,55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,33,获奖者名单2004FinnKydland,EdwardPrescott2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey,34,1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow,35,1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade,36,1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergen,37,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses,RagnarFrischNorway,JanTinbergentheetherlands,38,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems,WassilyLeontiefUSA,39,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies,LawrenceR.KleinUSA,40,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis,RichardStoneGreatBritain,41,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures,TrygveHaavelmoNorway,42,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”,JamesJHeckmanUSA,43,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice,DanielLMcFaddenUSA,44,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration),CliveW.J.GrangerUK,45,TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH),RobertF.EngleUSA,46,挪威经济学家基德兰德(FinnKydland)和美国经济学家普雷斯科特(EdwardPrescott)共同获得2004年诺贝尔经济学奖（左起：FinnKydland和EdwardPrescott）,47,2005年10月10日，瑞典皇家科学院宣布将诺贝尔经济学奖授予有以色列和美国双重国籍的罗伯特奥曼和美国人托马斯谢林，以表彰他们在博弈论领域作出的贡献,48,瑞典皇家科学院10月9日宣布，将2006年诺贝尔经济学奖授予埃德蒙费尔普斯，以表彰他在加深人们对于通货膨胀和失业预期关系的理解方面所做的贡献,49,10月15日瑞典皇家科学院宣布，将2007年诺贝尔经济学奖授予莱昂尼德赫维奇、埃里克马斯金和罗杰迈尔森（下图从左到右）3名美国经济学家，以表彰他们在创立和发展“机制设计理论”方面所作的贡献,50,克鲁格曼获颁2008年度诺贝尔经济学奖，是以表彰他在分析国际贸易模式和经济活动的地域等方面所作的贡献,51,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,52,非经典计量经济学,微观计量：选择性样本模型,微观计量：离散选择模型,时间序列：协整理论现代宏观计量,时间序列：ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,53,五、计量经济学在经济学科中的地位,从现代西方经济学的特征看从西方经济学的发展历史看从世界一流大学经济学课程表看从国际经济学刊物论文看从经济学的“世界先进水平”看,54,1.2建立计量经济学模型的步骤和要点,一、理论模型的设计二、样本数据的收集三、模型参数的估计四、模型的检验五、计量经济学模型成功的三要素,55,一、理论模型的建立,确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。例如，消费和GDP之间的因果关系。考虑数据的可得性。注意因素和变量之间的联系与区别。考虑入选变量之间的关系。要求变量间互相独立。,56,确定模型的数学形式利用经济学和数理经济学的成果根据样本数据作出的变量关系图选择可能的形式试模拟拟定模型中待估计参数的理论期望值区间符号、大小、关系例如：ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入)+ln(食品价格)+ln(其它商品价格)+其中、的符号、大小、关系,57,二、样本数据的收集,几类常用的样本数据时间序列数据截面数据虚变量离散数据联合应用数据质量完整性准确性可比性一致性,58,三、模型参数的估计,各种模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法关于应用软件的使用常用Eviews,Minta