存款保险论文关于我国存款保险论文范文参考资料

存款保险论文关于我国存款保险论文范文参考资料 1006-7833(xx)04-000-02 摘要存款保险一向被视为金融安全网的一大的支柱，同时也能带来道德风险等负面效应。因此，如何设计完善的存款保险制度，尤其是存款保费制度的选择和公平存款保费的厘定更是重中之重。本文从存款保险带来的负效用入手，介绍了道德风险和逆向选择的现象，并指出合理的存款保险定价对存款保险负效用的抑制作用并借鉴美国FDIC经验将我国投保机构分为9个层次。此外，介绍了预期损失定价模型，并结合穆迪公司评级对我国主要商业银行的费率进行了初步的测算。 关键词存款保险道德风险差别费率 xx年初美国短期利率的提高和住房市场的降温导致次贷危机引起了世界范围内的动荡，严重的影响了各国流动性，并且已经波及到了实体经济。这使人们再次认识到保证金融市场正常运转的重要性。然而商业银行作为金融体系的一个重要环节却由于其自身的资产流动性差以及高负债率等特点在较好的解决存款人流动性风险的同时却面对着挤兑和信贷资产质量不确定的风险。 因此，银行存款保险制度被提出，用于提高公众对银行安全性的预期。从已建立存款保险制度的国家和地区的。实际情况来看，存款保险制度在提高公众对金融机构的信心、抑制个别金融机构倒闭的风险传染、降低金融风险、保障储户利益以及维护金融稳定等方面发挥了积极作用。同时，随着经济的发展，存款保险的作用也不仅仅局限于保护存款人利益和帮助银行化解流动性风险，也具有了监管，破产处理等职能，成为金融调节和管理的有效工具。 但是，存款保险制度因其能产生道德风险，逆向选择，委托 理由和公平理由等而一直饱受争议。ReintGropp and JukkaVesala(xx)认为只有储户相信显性存款保险制度的引入将减少担保，才能有效地缓解银行的道德风险。高的特许权价值倾向于降低对银行涉险的激励;较强的外部监督也抑止了银行承担风险的程度;而规模巨大的银行可能因为太大而“不能”倒闭，所以总能得到政府安全默认的庇护，它们的涉险程度往往不受存款保险的影响。此外，Wheelock and Wilson(1994) and Alston (1994)等人通过研究发现美国银行的破产率和存款保险之间并不存在着明显的关系。反而是Demirgu?-Kunt and Detragiache(2000)对68个国家进行实证研究，发现在61个国家中，设计不良的存款保险倾向于增加发生银行危机的可能。在制度环境欠佳的国家，存款保险对银行脆弱性的不利影响是显著的。因此，实行存款保险制度是大势所趋，势在必行的，关键是如何设计合理的存款保险制度以降低道德风险等种种理由。其中，存款保险定价理由是存款保险制度中的核心。这包括两个方面的理由。第一，统一费率与差别费率的抉择。第二，存款保险费率的确定。确定合理的定价模式有助于大大降低道德风险并减少逆向选择，同时能发挥存款保险制度的最佳效果。 存款保险制度一种金融保障制度，是指由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构，各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费，建立存款保险准备金，当成员机构发生经营危机或面对破产倒闭时，存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款，从而保护存款人利益，维护银行信用，稳定金融秩序的一种制度。 1逆向选择 2道德风险 道德风险是指在信息不对称的情况下，由于不确定或不完全的合约，使负有责任的经济行为者不承担其行为的全部结果。存款保险的道德风险多方当事人。 首先是投保机构的冒险行为。参保的银行由于有保险机构的保障，不必过于担心挤兑，这将诱使投保银行从事高风险的高回报的业务，如果成功则获益者是银行和股东，如果失败则损失者是存款保险机构，任何以自身效用最大化的银行都会选择这样的策略。投保机构的道德风险会增大了银行承担不适当风险，加重存款保险机构潜在的经营成本，在金融安全网有很大的负面作用，同时一些银行的高风险高利率的举措使得经营稳健的银行难以与之公平竞争，这简介的鼓励了金融体系内的信贷质量和资本的恶化。 其次是债权人的道德风险。由于存款保险的存在使得债权人不再担心自己债务的收回，从而放松了对金融机构的监管。同时债权人对金融机构的安全性也不再过问，而是一味将资金存放于回报率更高的金融机构，这就进一步激励了金融机构的冒险行为，而债权人则没有动力对金融机构进行选择监督。此外还有监管机构的道德风险理由，他们可能会把自己的利益处于存款者的利益至上。比如，随意的监管以谋取回报（监管攫取），以及监管宽容现象等 存款保险制度虽然受到了各方面的批评，但是仍然有很多国家和地区采取了这一制度，并且大部分都得到了有效的运转。实践表明存款保险制度结合良好的外部环境同时也获得了合理的涉及，那么逆向选择和道德风险等缺点可以得到一定程度上的抑制。比如银行的特许权价值，全面的信息披露制度，有效的法律制度环境与会计和财务报告制度，设置保护上限等。存款保险制度的核心就是存款保险费率的制定，相对公平的定价与合理的保费结构有助于降低道德风险并减少逆向选择。保费结构有两种，即为统一费率制度和差别费率制度。 统一费率制度是对所有投保存款机构无论其是高风险还是低风险都采取统一的保费水平，但有可能随着时间变化而变化。统一费率由于其运营成本低，运作起来比较简单，容易被公众接受并且在经济低估时不会加重投保机构的负担等特点，在目前被大多数国家所运用。但是由于各个存款机构的风险不同，统一费率会产生交叉补贴现象，即风险低的投保机构多承担了保费。同时，统一费率倾向与激励银行的冒险行为，更容易产生道德风险。 差别费率制度将根据投保存款机构的风险变化确定征收的保费水平，风险较高的投保机构可能征收较高的保费。差别费率能够形成投保机构降低风险的激励抑制了道德风险，有效的实现了公平原则，维护了存款保险机构的权威性，同时差别的费率还能在一定程度上解决逆向选择理由。虽然差别费率制度也面对着不少理由，比如，保费是否有可能被公平定价，以及实际运作中的高成本和对技术要求高等，但是征收差别费率逐渐成为潮流，近些年来很多国家采取各种办法努力提高年度保费保持对银行风险的敏感性，在1995 年只有4个国家采取差别费率，到xx年已有24个国家和地区采取某种形式的以风险为基础的存款保险费率：包括阿根廷，保加利亚，意大利，匈牙利，尼日利亚，秘鲁，瑞典，土耳其和美国等。 建立我国商业银行存款保险制度的核心环节是存款保险保费制度和存款保险定价，本文对这一理由进行了初步研究，得到了如下的结论。 1.中国国内银行良莠不齐，单一保险费率会使存款保险效果大打折扣，甚至有负效用，因此适合实行差别费率。 2.我国长期的政府担保使得我国商业银行降低了自身的风险，也使得穆迪等评级公司也低估了我国商业银行面对的风险，导致测算出的费率应该也比合理的费率要低。 3.面对更大风险的农村信用社等金融机构自身的盈利水平也不高，再征收高额保费大大加重了其负担，在存款保险制度初期政府可以给予一定的补贴，同时为了公平原则，要求该机构在以后以一定的利率归还。