市场化改革论文关于金融市场化改革中的商业银行资产负债管理论文范文参考资料VIP

市场化改革论文关于金融市场化改革中的商业银行资产负债管理论文范文参考资料 （中国建设银行股份有限公司总行资产负债管理部，北京100032： 摘要随着我国经济的不断发展和各个行业的不断繁荣，人们对于资金的需求越来越高。而以盈利为目的的商业银行，通过各类金融资产和金融负债的而经营，形成了一种具有信用功能的金融机构。可以说，商业银行的发展对于我国经济的发展和各个行业的发展有着明显的促进作用。本文主要从商业银行资产负债管理概述入手，对于商业银行资产负债管理工作面临的危机因素展开详细的分析，最后着重探讨了金融市场化改革中商业银行资产负债管理措施研究。以下进行详细的分析。 关键词金融市场化 改革 商业银行 资产管理 就现阶段而言，我国商业银行可以说不仅仅是发放贷款作为主要业务的机构了。随着经济的不断发展，金融机构之间的竞争也越来越强烈，而商业银行作为一种覆盖范围极为广泛的、功能也比较全面的综合性金融机构，在我国的经济地位也十分高。但是，随着我国市场经济的不断变化以及金融市场的快速改革，商业银行要想获得持续的发展就需要不断的在复杂的金融市场环境下，建立起被动管理转化为主动管理的方式，通过提高自身的竞争力在市场环境中存活下来并且占据一定的市场地位。商业银行资产负债管理无论对于商业银行本身的发展还是我国的金融体系的发展，都具有重要的显示意义。 不同的国家、地区对于商业银行的定义各有不同，并且组织形式、业务范围也不尽相同。而就我国的商业银行而言，其经营业务主要可以分为三个部分：资产业务、负债业务、以及中间业务。资产业务主要指的是商业银行对于资金的使用情况业务，包括投资和放款两种。负债业务包括吸收外来资金和自由资本两部分，一般来说是商业银行的资产业务基础。中间业务，指的是不受到商业银行资产负债的影响，但是会影响到银行资产报酬率的经营活动。商业银行一般而言包括了多种基本职能，像是信用*、支付中心、信用创造等等，在我国的金融体系中占据了重要的地位，从而对于我国的 _的发展和进步也有着极大的影响。 商业银行资产负债管理指的就是经营管理的基本内容，也是保障经营业务安全性和盈利性的重要的一种手段。并且商业银行资产负债管理也是现代管理的一种重要的体现。而它主要包含了多个方面的内容：流动性风险管理、市场风险管理、监督管理等等。当前我国对于商业银行资产负债管理可以说已经有了一定的研究发展的，但是与国外发达国家相比，尤其在管理模式和应对风险的措施方面存在着较多的问题，差距也十分大。所以笔者认为，当前激烈的市场环境下，极为有必要借鉴国外的商业银行管理方法，从而提高我国商业银行资产负债管理的水平和效率。 随着互联网技术的发展，可以说各种互联网技术对于商业银行的未来发展带来了巨大的冲击，比如说云计算、大数据、利率市场化等等。因而传统的商业银行的管理和发展模式对于当代社会而言可以说是十分落后了，因此只有不断的更新转变对商业银行的经营模式，才能不被市场所淘汰。当前，我国商业银行资产负债管理工作面临的危机因素主要包括以下几个方面：负债业务竞争越加激烈、资产负债表的稳定性越来越低、商业银行的风险管理难度越来越大。以下进行详细的分析。 当前，我国的金融市场环境可以说十分激烈，市场山各类金融产品越来越多，处于不断借款的时代中存款的资源却是越来越少。而商业银行为了保证自身的发展，就不得不为了获取更多的业务量而对于存款执行率进行不断的调整，但是这给商业银行带来了直接的负面影响：负债成本的不断上涨。可以说，未来几年，商业银行依旧会受到存款资源少带来了众多负面影响。 资产负债表的稳定性越来越低可以从两个方面中看出：首先，存款增长的速度是远远低于资产的增速的，因此，资产负债表的稳定性直接被打破；而为了改变这种情况，商业银行采取了相关的措施应对，像是通过短期负债来弥补这一缺口，但是这实际上会导致资产负债表的稳定性越来越差、越来越低。然后就是商业银行之间的激烈竞争也会直接导致其稳定性的降低。在当前这个金融市场不断发生改变的时期，多种多样的开放性金融产品的出现，会将业务逐步进行分流，因此资产负债表内的资产配置效率直接受到了影响。 随着金融市场化改革，商业银行所面临的风险可以分为两个方面：流动性风险管理以及优化利率风险管理。首先来说流动性风险管理，商业银行在面对不同回报要求、不同期限的表内外资金时，必须要考虑的一点就是资产端是否有相匹配的资产，由此使银行负债端的竞争力得以保障。而在信贷转让平台这一方面，会导致资产与负债期限的错误匹配的概率直接增大，因此商业银行的流动性管理风险会直接增大。然后就是利率风险管理。当前，商业银行已经拥有了利率定价的权利，但是存款定价能力还找不到一个具体的标准来制定参考价格。尤其对于中小性的商业银行而言，为了加大存款资源和保障稳定性，会通过调整不同时期的存款利率，这一点反映出当前我国商业银行的财务约束意识还比较低，从而直接导致了商业银行的利率风险管理难度的加大。 在当前这个全球都处于 _、利率市场化以及金融业市场竞争不断激烈的时代，只有通过提高资产负债的管理，商业银行才能通过优化负债资产配置，从而提高自身的核心竞争力的方式在市场中占据一席之地。与此同时，这对于我国整个金融市场环境而言有着十分积极的意义，并且能够维持金融系统的稳定性和商业银行的发展。那么在金融市场改革中，商业银行资产负债管理应该采取什么措施来提高管理水平呢笔者认为，主要可以采取以下三个方面的措施：取消商业银行的存贷比限制、转变我国商业银行的管理模式以及强化利率和流动性风险的综合管理。以下进行详细的分析。 存贷比限制在之前能够有关的管理流动性风险以及达到控制贷款的目的。但是醉着商业银行资产负债的多元化发展，可以说存贷比限制的缺点已经不断的显示出来了，比如风险敏感程度低、覆盖面小等等，无法使市场更加的协调和稳定。这种情况下取消商业银行的存贷比限制其实能够有效的实现对流动性风险的监管，对于商业银行的核心竞争力的提高也有明显的作用。 可以通过两种方式来实现我国商业银行管理模式的转变，首先就是借鉴发达国家的商业银行管理经验，并结合我国的国情和商业银行的特点，从而建立起使用与我国商业银行的管理模式。然后就是建设一个先进、专业的资产负债管理团队。这种情况下，也需要引进和吸收先进管理经验，从而达到转变我国商业银行管理模式的目的。 当前的市场环境中，商业银行对于利率和流动性风险的综合管理是极为有必要的，并且也需要进一步的强化对利率风险和流动性风险的管理，由此来提高商业银行的资产负债管理水平和能力。以下分为对表内外风险管理的优化和对流动性风险管理的优化、对利率风险管理的优化进行详细的分析。 第一，表内外风险管理的优化。主要可以从缩小风险敞口这一角度人手，通过风险识别、评估、检测控制等，加强对匹配错误的概率控制，从而将表内外风险管理纳入到统一的管理机制当中。第二，对流动性风险管理的优化。这一风险管理的优化的主要方式就是通过将流动性的风险因素具体的考虑进来，详细进行分析，甚至通过建模的方式来使静态的流动风险转化为动态的管理模式。第三，对利率风险管理优化。主要可以通过展开压力测试这种先进的方式来进行管理优化，或者是使用模型来实现利率风险的计算的方式。 总而言之，在世界 _的影