时间序列分析和预测讲义(PPT 43页).ppt

第七章时间序列(timeseries)分析和预测,重点：正确识别时间数列变量和形态，掌握时间数列的编制方法，灵活运用不同的时间序列分析方法。难点：不同类型时间序列的分析和预测。,第一节时间数列分析概述,现象所属的时间反映现象发展水平的指标数值,研究的目的,要素一：时间t,要素二：指标数值a,按数列中所排列指标的表现形式不同分为：,（平均指标数列）,（相对指标数列）,二、时间数列的种类,时期序列与时点序列的区别,如果数列中变量反映现象在各段时期内发展过程的总量，即为时期序列。其特点是：第一，数列中各变量值可以累计相加。第二，变量值大小随时间长短而变动。第三，数据的取得一般采用连续登记的方法。如果数列中变量反映现象在某一时点上所处的状态，即为时点序列。其特点是：第一，数列中变量值不能相加。第二，变量值大小与时间长短没有直接关系。第三，数据的取得一般采用间断登记的方法。,各期指标数值所属时间可比各期指标数值总体范围可比各期指标数值计算口径可比各期指标数值经济内容可比,保证数列中各期指标数值的可比性,编制时间数列的基本原则,二、时间序列的成份,1、长期趋势（T）。即时间序列在一个长时期内受基本因素的影响而增大或减小的趋势。2、周期波动（C），也叫循环变动。即时间序列受经济等原因影响呈现出的波浪形和震荡式发展。3、季节变动（S）。即时间序列在一年内某个时期重复出现的波动。4、不规则变动（I）。即时间序列由于突发或偶然事件引起的变动。以上四种成分对时间序列的影响通常有两种假定构成模型：一是假定四种因素相互独立，则有Y=T+S+C+I。二是假定四种因素相互影响，则有Y=TSCI。,第二节时间数列的水平分析,一、发展水平,指时间数列中每一项指标数值。,设时间数列中各期发展水平为：,或：,它是计算其他时间数列分析指标的基础。,发展量,报告期水平基期水平,一般平均数与序时平均数的区别：,计算的依据不同：前者是根据变量数列计算的，后者则是根据时间数列计算的；说明的内容不同：前者表明总体内部各单位的一般水平，后者则表明整个总体在不同时期内的一般水平。,三、序时平均数的计算方法,计算绝对数时间数列的序时平均数,由时期数列计算，采用简单算术平均法,时期数列,时点数列,1994-1998年中国能源生产总量,【例】,由时点数列计算,由连续时点数列计算,间隔相等时，采用简单算术平均法,三、序时平均数的计算方法,以天为间隔的时点数列称为连续时点数列,间隔相等,间隔不等,连续时点数列,间断时点数列,解,某股票连续5个交易日价格资料如下：,【例】,由时点数列计算,由连续时点数列计算,间隔不相等时，采用加权算术平均法,对于逐日记录的时点数列,每变动一次才登记一次,三、序时平均数的计算方法,某企业5月份每日实有人数资料如下：,解,【例】,由间断时点数列计算,间隔相等时，采用简单序时平均法,三、序时平均数的计算方法,“首末折半”公式,某商业企业2006年第二季度某商品库存资料如下，求第二季度的月平均库存额,【例】,间隔不相等时，采用加权序时平均法,单位：万人,某地区2006年社会劳动者人数资料如下,【例】,练习：1、2006年各季度工业总产值如下，求该市平均每季度工业总产值。,2、某银行2006年上半年各月初现金库存额数据如下，计算一、二季度和上半年的平均现金库存额。,3、某农厂2006年生猪存栏头数资料如下，计算该农场2006年平均生猪存栏头数。,4、某机械厂一车间4月份工人数资料：4月1日210人，4月11日240人，4月16日300人，5月1日270人，求4月份平均工人数。5、某厂2006年职工人数如下表，计算2006年各季平均职工人数和全年平均职工人数。,计算相对数时间数列的序时平均数,基本公式,a、b均为时期数列时,三、序时平均数的计算方法,某化工厂某年一季度利润计划完成情况如下,因为,所以，该厂一季度的计划平均完成程度为：,【例】,a、b均为时点数列时,a为时期数列、b为时点数列时,【例】已知某企业的下列资料：,要求计算：该企业第二季度各月的劳动生产率；该企业第二季度的月平均劳动生产率；该企业第二季度的劳动生产率。,四月份：,五月份：,六月份：,该企业第二季度的劳动生产率：,平均发展水平计算总结,练习：1、根据表中数据，计算上半年工人人数占全部职工人数的平均百分比。单位：人,2、某厂上半年有关数据如下，计算二季度平均月劳动生产率及上半年平均劳动生产率。,3、某商店2000年上半年的零售额、商品库存额数据如下，求该商店一、二季度的商品流转次数及一、二季度平均每月的商品流转次数。单位：万元,四、增长水平,又称增长量，它是报告期水平与基期水平之差，反映报告期比基期增长的水平。说明社会经济现象在一定时期内所增长的绝对数量。,增长水平=报告期水平-基期水平,其计算公式为：,设时间数列中各期发展水平为：,二者关系：,各逐期增长量之和，等于相应时期的累计增长量；两相邻时期累计增长量之差，等于相应时期的逐