一个交易系统样本

.交易系统的样品交易系统的样品ztob123翻译一、绪论一个交易战略，只有根据规则决定的设定，一个交易者发展它指导交易。 对交易者来说，发展自己的交易战略的好处是：消除了交易决定的情感因素。 有的交易者必须遵循交易战略，知道自己应该做什么，不管市场如何变化。 没有交易战略的交易者，在市场开放的时候想做决定的同时，容易受到感情上的干扰。 因为他们经历了恐慌，如果市场没有按照预想的那样运营的话，他们没有应对那个状况的对策。节约时间。 发展中的交易战略有努力的优点。 无论如何，一旦发展起来的交易规则就可以很容易地自由进行交易。 从全天观测图表，有时间发展更深的交易战略。在本文中，各个阶段在发展交易战略的过程中，先确定可能的交易机会，然后再考察所写的交易战略。 通过这种方法，每天开发Dow Jones指数交易的简单战略。2、期间决定我们工作方向的时间结构在我们的系统中是非常重要的。 这要看交易花费了多少时间，以及要求这个系统有多积极地进行一个周期的交易次数。 从广义上讲，有四个主要的时间结构：用于时间结构事务处理长度的数据长线月盘后数据中线圆盘后数据短日盘间数据今天的交易量和一天的盘间数据很接近系统1每笔交易平均获得250点收益，但每年只交易4次。系统2虽然每次交易只能获得平均10点的收益，但是每年交易200次。系统1将1000点的收益定为1年，而系统2将2000点的收益定为1年。 无论如何，如果我们在每次交易中5点允许佣金和滑动失误，系统1需要20点/年，系统2需要1000点/年。两个系统产生类似的纯利润，全年无论有什么样的数字都应该记住的是：在一年只交易四次的系统1中，每次交易都必须把握重要性。 大部分利润来自一次交易，这次交易绝对不能错过。 在系统2产生的新信号与个别交易无关。系统一要以巨大资本为基础，在交易中承受广泛振荡。系统2必须有更多的操作监控交易的日常数据。系统2由于交易中心理要求较低，净资产下降时间较少，设计良好稳定的日交易系统很少出现赤字月。交易的频率是任何交易系统的精华要素，我们选择的交易周期有助于我们做出决定。 没有哪个战略适合个人交易者的正确答案。 考虑到本文的目的，我们关注发展中的日交易系统。3 .选择事务处理工具在开始设计交易系统的时候，接下来的事情是决定我们应该如何达成。 现在，从股票、货币市场到期货和期权等金融衍生物，应用了很多交易工具。例如，道琼斯平均30种指数具有不同的交易路线，用于处理此指数一、指数中独立的股票。2.ETF基金3、选择项4、期货5、套利(注：英国金融衍生物交易免税)以上所有的交易工具都可以进一步细分，现在道30指数ETF有3个，期货种类有2个。 每个工具有自己的优点和稍微不同的交易特性。本文的目的是发展道琼斯指数的日内交易战略，我们一天内开放平仓，同时遵守我们使用的交易工具规则1、低成本手续费。因为交易频繁，手续费必须是最低的。 除了交易股票的情况。2 .流动性。只要有足够的成交量，我们的名单不能自由出入，就不会追上也不会切断。3、委托买卖价格差别不应过大。一般来说，流动性好的市场，委托买卖价格的差距不大。 本交易适用于委托买卖、委托买卖的价格间隔为5-8pts以下。道琼斯指数迷你期货(在CBOT电子盘交易)符合本文交易系统所需的规则和交易目标，至少每天平均100万口交易量、交易、交易价格间隔不超过1分，平均每口合同价值、道琼斯指数每分价值5美元。为了发展这个日中交易系统，取得和测试我们想交易的履历数据是非常重要的。 (关于以后使用道琼斯指数期货的好处，请无视)4 .建立交易系统因此我们决定发展道琼斯指数期货的日内交易系统。 接下来我们需要分析市场特性，在确立我们的交易的时候取得统计上的优势。 构建系统就是设定标准化条件，使得能够识别受益交易。 一旦明确地体现了对我们有利的市场特性，系统设定条件就会起作用。让我举个例子区间突破是非常受欢迎的交易方法，在这个理论的背景下，市场在我们开始交易之前会出现极端的变动(尽管高也低)这个理论有多可靠？ 用迷你道琼斯指数期货进行测试，2004年1月至2004年6月，共128个交易日，我们得出以下结果第一个区间已经突破了价格高的高度，低：全体的比例(124日) :15 minutes 41 33%30 minutes 57 46%45 minutes 78 63%60 minutes 86 69%75 minutes 91 73%90 minutes 95 77%105 minutes 103 83%120 minutes 105 85%135 minutes 112 90%150 minutes 112 90%165 minutes 113 91%180 minutes 115 93%在考试中看到1/3(33% )的时候，突破了15分线的高度和高度，突破1小时线的时候是2/3(66% )，突破3小时线的时候是90%以上。 由此可见，这一统计数字是有意义的。 如果我们以60分钟的高低点突破进行交易，逆向突破损失的话，我们的交易中69%的损失是停不下来的。 但是，要检查我们的数据有多符合以下的现实，实际上大部分日内变动出现在市场上时，只有很小的空间才能给予入场利益。在此，让我们看一下高低点突破一整天区间的比例第一个区间突破了：天的变动率15 minutes 24%30 minutes 33%45 minutes 43%60 minutes 47%75 minutes 52%90 minutes 55%105 minutes 58%120 minutes 60%135 minutes 62%150 minutes 64%165 minutes 66%180 minutes 68%我们必须假定在这些日变动率上停止损失。 否则，我们的交易原则(突破交易法)将是缺陷。 我们用日常变动的平衡来表达在交易中潜在的收益性。 举个例子，在30分钟内交易的话，33%的人能够停止损坏，67%的人有可能获利。 首次表明，我们也有46%的机会不停止损失。根据公式计算计算这些表的结果，最大的收入期望如下所示最大利润期望=(Pw x (1-Al) (1-Pw) x Al )Pw第一个表，未停止损失日的百分比。Al是=第2张表，触及停止损失日的比例。第一个区间突破了用：计算的最大利益期待：15 minutes 9%30 minutes 13%45 minutes 20%60 minutes 22%75 minutes 21%90 minutes 22%105 minutes 25%120 minutes 25%135 minutes 28%150 minutes 26%165 minutes 25%180 minutes 25%我们发现区间突破和利益的最佳组合发生在135分钟，这里的最大利益期待为28%。 要记住这只是最大的利益。 此时我们违反了，在白天反方向的区间以突破点(正确的高度、低度)制止了损害。该测试的目的是证明区间突破是交易系统的基本组成部分。 从第三张表中可以看出，通过测试，所有的时间段都有可能受益，这些时间段在最初的3小时内突破没有什么不同。 停止损失的比例减少，利润也会减少，虽然各时间段的突破对我们的利益没什么区别，但统计上来看，135分钟的利润潜力最大(东部时间9:3011.45 )。五、入市规则现在我们确定了交易结构，我们必须严格决定什么样的状况，交易开始了就进入符合基准的结构。我们的交易战略结构非常迅速有效，等到美国东部时间上午11点45分，进入市场更多的靠拢(上午9点30分到11点45分)的高度突破，或者空出来的话靠拢的低度突破。 最简单的决定方法是，在市场上设定以最高价格购入变动价格范围的静止命令，在市场上销售变动价格范围比最低价格更大。以此为例，让我们看一下2004年1月2日的交易日期。 开盘范围以最高价格10510于上午10点58分提出，最低价格10462于上午10点提出。 上午11时45分发出以下命令：购买预约是10511销售预约是10461市场价格接触到一个预约价格开始交易，我们将继续在市场上留下另一个预约票作为我们的第一个防止损失的价格。 如果那个止损价格达成了的话，我们进军市场的理由也成为问题。虽然我们的市场准入规则非常简单，但我们可能会着眼于改变这些规则1、我们可能无法等到更多的价格变动超过了收盘范围后，才开始我们的交易。 例如，我们的预订价格可能比最高价格高5个百分点，比最低价格低5个百分点。 在之前的2004年1月2日的例子中以10515的价格购买，以10457的价格销售。 这样设定的理由是为了防止市场行情刚刚接触到我们的预约价格，在超过最高价格或最低价格后立即逆转。 我们可以验证这个理论，以最大限度的势头每次都触发行情的交易，它可以验证最大限度的数量的日中行情是我们想看的状况。最大限度有利的行情在没有交易成本节约的情况下会减少利益/(损失)0 2 40 107 (67 )1 2 40 214 (174 )2 6 168 309 (141 )3 9 203 400 (197 )4 11 238 490 (252 )从表中可以看出，市场行情两次触及我们的预约价格后立即逆转，共计40分的损失发生在一天的交易结束后。 为了避免这样的事态，采用2分代替1分来创造交易市场。 不管怎样，合计109次交易，加上模板和每次入市交易，追加的107点对剩馀的交易净损失67点。我们可以得出以下结论。 等待1点以上的机会进入市场交易，系统整体的收益率会减少。选择其中一个，设定触发的话，进入市场前应该等待回呼。 例如，在2004年1月2日突破10462的低价时，我们开始了限价销售指令。 五点钟是10467。 这里的威胁是，如果价格没有回调，可能会漏掉最大的趋势变动。 总之，我们会关注那些。 我们需要检查最大波动价格，不利于我们的市场价格没有MAE交易错误的交易节约净利润/(损失)0 5 305 0 (305 )1 6 348 103 (245 )2 9 534 200 (334 )3 11 634 294 (340 )4 15 717 376 (341 )我们可以得出以下结论。 回呼在进入市场交易之前降低了整体的收益率，是因为大部分有利的交易都错过了。为了我们的战略，我们坚持市场交易通过购买预约或销售预约，成为超过开始时间范围的最高(低)价格的1点的价格。六、损害制止规则我们的战略已经制止了自然的损害(该战略的目的是在高低点出现的日子获利。) 如果我们在高低点突破的时候进行入场交易，之后市场经常停止损失的话，我们的交易会受到损失。 这在上次测试中占总时间的10%。其次，增加一些停止损失的条件1、我们在获得一定利益后，会转移到突破损坏点的地方。 但是，为什么市场会有利于我们的断点位置？2、交易逐渐获利时，转移损失价格，保护利润。3 .设定固定金额的最大损失量(例如35pts )。 必须避免固定分数的利益。 他们不会因为市场的变动而带来账户的变化，也不会证明系统的成功。4 .将停止损失设定为区间的百分比。 市场继续向前推进价格趋势，在最终制止我们的第一次胜利之前，如果价格有一定强度的召回，这种制止损害理论是存在的前提。我们设计了系统，为了在实战中寻求比测试时更多的期待收益，区间突破损失的幅度可以相对扩大，例如日变动率的62%。 因此，当天的变动是200点的情况下，我们的平均损失是124点。 很多交易者因为心理上的理由喜欢紧凑的停止方法，但是根据我们在区间发现的情况，紧凑的停止方法会带来更低的利润率。在区间突破中尝试不同的止损幅度，测试以上结论。 注意：假设市场在交易结束后仍然继续交易。区间超过破损率%的破损交易占总交易的%而破损交易的平均损失非破损交易占总交易的%而破损交易的平均利润对每笔交易来说都是预期的10% 84% 6.5