3.1 平稳时间序列模型的基本概念解析ppt课件_第1页
3.1 平稳时间序列模型的基本概念解析ppt课件_第2页
3.1 平稳时间序列模型的基本概念解析ppt课件_第3页
3.1 平稳时间序列模型的基本概念解析ppt课件_第4页
3.1 平稳时间序列模型的基本概念解析ppt课件_第5页
已阅读5页，还剩56页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

3.1时间序列的基本概念，1。随机过程2。平稳时间序列3。随机过程的特征描述。线性差分方程1。1.随机过程，(1)随机过程的定义，(2)随机过程和随机变量之间的关系。返回第一页，下一页，上一页，返回第一页，上一页，2。1.引言：事物的变化过程可以分为两种类型：对于每一个固定的时间t，变化的结果，一种类型是确定的，这种结果可以用t的某种确定性函数来描述；另一种结果是随机的，即多个(有限或无限)结果中的一个以一定的可能性出现。(1)随机过程的定义，下一页，返回到本节的第一页，上一页，3，2。定义：假设E是一个随机测试，S是它的样本空间。如果对于每一个E，我们总是可以根据一定的规则确定对应于它的时间T的函数(T是时间T的变化范围)。因此，对于所有的E，这个族中时间T的函数是一个随机过程，并且这个族中的每个函数是这个随机过程(或一个实现)的样本函数。这个定义包含四种情况：1 .当e和t是变量时，x(t)是时间家族的函数，代表一个随机过程；2.当给定e且t是变量时，x(t)是时间t的函数，这被称为样本函数，有时是一次性实现。3.当t给定，e是一个变量时，x(t)是一个随机变量。4.当e和t都给定时，x(t)是标量或矢量。5，6，我们将要讨论的时间序列分析只是对平稳序列和它们相关的随机序列进行统计分析，而不是所有的随机序列。这种随机过程也称为随机序列或时间序列。对于连续时间随机过程，等间隔采样也是随机序列。随机变量是定义在样本空间上的单值实函数，随机过程是时间T2的一个族的函数。对应于某些随机测试和样本空间的随机变量与时间T无关，而随机过程与时间密切相关。3.随机变量描述事物在某一时间点的静态，而随机过程描述事物发展变化的动态。(2)随机过程与随机变量的关系，下一页，返回本节第一页，上一页，8，连接：1。随机过程具有随机变量的特性，也具有普通函数的特性。2.随机变量是随机过程的特例。一元随机变量可以看作是一个随机过程，其中的参数集是一个单一的元素集。3.当随机过程在某一时刻固定时，就得到一个随机变量。4.随机过程是多维随机向量和随机变量序列的推广。它是一组随机变量。9，2，平稳时间序列，(1)平稳性的两种不同定义，(2)时间序列的分布、均值和协方差函数，(3)平稳序列的自协方差和自相关函数，(4)白噪声序列和独立同分布序列，(5)独立增量随机过程，二阶矩过程，(6)线性平稳序列，(7)部分自相关函数，下页
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 作文作品

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论