风险管理复习资料

风险管理最终评审参考资料简介注：此信息是根据考试地点编制的。布局是基于书的章节。125是基本知识点，2628是计算知识点。由于编辑的水平有限，我希望所有的同事能给我们提供有价值的意见，以方便您的使用。在此，我祝愿我的同胞们考试顺利通过。1.1950年，加拉格尔在费用控制的新时代风险管理首次提出了风险管理这个术语。2.与风险管理相关的学科包括金融、保险、投资、数学和金融管理。3.对风险管理的四种理解：风险是损失的可能性；风险是损失的不确定性；风险是实际结果和预期结果之间的偏差。风险是实际结果偏离预期结果的概率。4.纯粹风险的类型：个人风险；财产风险。责任风险。违约风险。5.风险因素：指造成或增加风险事故的可能性。风险因素是造成事故或损失的条件。风险因素是风险事故的潜在原因。风险事故：又称风险事件，是指造成损失的直接原因。损失：指计划外、无意和意外经济价值的减少。6.风险因素的类型：实质性风险因素；道德风险因素；心理风险因素。7、风险因素、风险事故和损失之间的关系：8.风险管理成本效益分析：风险管理效益=无风险管理损失-可扣除-保险成本(可能出现计算问题)9.风险管理程序：10.风险识别过程：发现或调查风险源-识别风险源-预见危险-注意风险暴露11.风险识别方法：损失清单分析法；现场调查方法；故障树分析；流程图分析；发布财务报表。12、下列公式可能出现计算：流动比率=流动资产/流动负债(流动资产包括：现金、银行存款、应收账款、预付款、供应品、拆迁资金、短期投资)速动比率=速动资产/流动负债(速动资产=流动资产-存货-预付款项-预付费用)资产负债率=总负债/总资产的100%总资产周转率=净销售收入/资产平均占用量平均资产占用=(期初资产余额和期末资产余额)/2固定资产周转率=净销售收入/平均固定资产净值平均固定资产净值=(期初固定资产净值和期末固定资产净值)/213.因果图最早是由东京大学的石川教授在1953年提出的。14.风险度量：在分析以往损失数据的基础上，运用概率论和数理统计方法，对某一未确定或几起风险事故的概率和损失程度进行估计，作为选择风险管理技术的依据。15.风险度量收集的数据要求：数据量大；特异性；同质性；相关性。16.计算算术平均数和中位数：(根据统计知识回答并在计算问题中详细解释)17.计算预期损失：(根据运筹学知识，在计算问题中详细解释)18.规避风险的方法：完全拒绝冒险；放弃先前假设的风险。19.风险规避的优势：风险规避可以避免损失；这是规避风险最彻底、最积极的方式，可以完全、彻底消除风险事故造成的经济损失。风险规避的弊端：风险管理单位面对损失自愿放弃是一种无奈的选择。在规避风险的同时，他们也放弃了经济利益的损失。(2)风险规避不适用。某些风险事故造成的损失是不可避免的，避免方法是无效的，如地震。无法规避的风险，如企业经营亏损的风险；在建工程不能采用风险规避，否则会造成前期投资损失。(3)避免一种风险可能导致另一种风险。20.损耗控制通过工程物理的方法分为几种类型。人民行为法；规章条例法案。21.多米诺理论：1959年，美国人海涅利发现80%的事故是由工人的不安全行为引起的。为此，他提出了一套预防风险事故的理论，即工业安全公理。根据公理，多米诺理论被提出，导致风险事故的因素可分为五类：血统和社会环境；人类的缺点；不安全行为和机械危险；事故；受伤。因此，预防风险事故的重点是消除人的不安全行为和环境及事物的不安全状况。22.风险转移的类型：保险转移和非保险转移。23.非保险转让的条件：转让责任条款必须是有效合同的组成部分；受让方具有偿付能力；保险转账需要一定的费用。24.保险转让条件：必须是纯风险；有许多同质风险。损失的发生是不可预测的；损失是可以衡量的；在大多数情况下，保险标的不能同时遭受损失。保险费是合理的。25.保险的基本原则：最大诚信原则；损失赔偿原则；可保利益原则；近因原则。26.选择最佳风险投资计划的决策树：(参考运筹学，与风险管理略有不同，推荐运筹学)操作步骤：绘制决策树。(2)从右向左计算每个方案的期望值，并将结果写入方案节点。(3)选择收益最大的方案作为最优方案。决策树描述：表示决策点，由此衍生的分支称为计划分支，即行动计划。表示方案节点，上图表示方案的收益值，由此衍生的分支称为概率分支，表示自然状态和发生概率。Delta 代表结果节点，它旁边的值是每个方案在相应自然状态下的收入。示例分析：(p189，问题8)一个企业有三种投资方案，即甲方、乙方和丙方，每种方案有亏损、一般和盈利三种状态。每个状态的概率分别为0.1、0.2和0.7。投资损益值如下表所示。用决策树方法选择最佳投资方案。不同风险投资状态利润表程序选项a选项b选项c州利润一般失败利润一般失败利润一般失败损益500030001000150010008001000600100解决方案：第一步是画一棵决策树。第二步是计算每个方案的期望值。方案一：E (x)=0.75000 0.23000.11000=4000方案b:E(X)=0.71500 0.21000 0.1800=1170计划C: E(X)=0.71000 0.2600 0.1100=810第三步是选择期望值最高的方案作为最优方案。所以a计划是最好的。27、算术平均值和中位数计算：算术平均计算中位数计算数字从小到大排列，项数为奇数，总项数为1除以2；项目数为偶数，中间数为2，即项目总数除以2，项目总数除以2加1。示例分析：(p90问题5)下面是一家公司1996年财产损失的例子，606。根据数据，计算损失的算术平均值和中位数。1996年公司亏损金额统计006年19961997199819992000200120022003200420052006钱50064003560047006513530556786734642363246542解答：算术平均值的计算平均值=(5006 4003 5600 4700 6513 5305 5678 6734 6423 6324 6542)11=5711.64中位数计算4003 4700 5006 5305 5600 5678 6324 6423 6513 6542 6734N=(11 1) 2=6所以中位数N=567828.期望值的计算：范例分析：(p90第6题，本题共三项，第一项必须掌握，后两项不做要求。)几年来，某个地方夏季有84次暴雨。损失的数量和频率分布如下表所示。试着用数万元来计算未来暴雨造成的预期损失。某地区暴雨损失量及损失频率分布表组分组类区间的中间值频率频率15251540.0476225453580.09523456555140.16674658575190.226258510595210.25006105125115100.