计量经济学模拟试卷答案VIP

.计量经济学试卷答案一、选择题(每题1分，10小题，共10分)1经典线性回归模型中，关于最小二乘估计量具有的特性完全正确的是（ D ）A线性性 B无偏性C最小方差性 D以上特性都具有2在一元经典线性回归模型中，服从的分布是（ B ）A B C D以上都不正确3F与关系（其是k是自变量个数）下列正确的是（ A ）A BC D4在经典线性回归模型中（K为自变量个数，n为样本个数），修正拟合优度与拟合优的关系正确的是（ A ）A. B. C. D.5.下列对拟合优度在含常数项模型中描述不正确的是（C）A. B值越大，模型拟合得越好C值越小，模型拟合得越好D是指回归平方和占总离差平方和的比重6.根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的样本回归曲线为，假设模型设立和估计都不存在问题，这表明人均收入每增加1个单位，人均消费支出平均将增加多少个单位。（B）A2% B0.8 C 0.2 D0.8%7.下列不属于线性模型的是：（ D ）A B D 8已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0，则DW统计量的近似值为（C）A0 B1 C2 D49.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（C）A异方差性 B序列相关 C多重共线性 D拟合优度10在作残差检验时，如果发现残差平方项与自变量有显著关系，则认为存在（ A ）A异方差性 B自相关 C多重共线性 D. 以上说法都不正确二、填空（每空1分，共10分）1计量经济学是一门由经济学、统计学 和 数学 等三门学科结合而成的交叉学科。2在经典线性回归模型中，最小二乘估计量具有线性性、无偏性和最小方差性等统计性质。3在含常数项模型中，总离差平方和可以分解为回归平方和和残差平方和，用以解释模型的拟合情况。4判定系数是由自变量引起的因变量的变异占因变量总变异的比重，趋近于1，则回归直线拟合得越好；反之，趋近于0，则回归直线拟合得越差。三、判断题（每小题2分，共20分；对的打，错的打）1一元线性回归模型下，。（）2在参数的显著性检验中，当，拒绝原假设，认为该变量对因变量的影响是显著的。（）3对回归模型的显著性检验采用的是卡方检验。（）4随机项方差不为常数，即称为模型具有异方差性。（）5异方差性并不影响参数最小二乘估计量的最小方差性。（）6帕克检验是检验异方差的一种方法。（）7随机项取值与前一期值相关则模型存在一阶自相关。（）8DW检验是检验模型是否存在一阶自相关的一种常用方法。（）9自相关并不影响参数最小二乘估计量的有效性。（）10若解释变量存在完全或近似的线性关系，则模型存在多重共线性。（）三、简答题（每题8分，6小题共48分）1简述应用计量经济学方法，研究客观经济现象的步骤。答：一般可分为以下五个步骤：（1）建立模型； （2）样本数据的收集；（3）模型参数的估计；（4）模型的检验；（5）经济计量模型的应用。2简述经典线性回归模型的假定条件。答：（1）随机扰动项的期望值为0，即；（2）随机扰动项的方差为同方差；（3）随机扰动项的协方差为0，即随机扰动项序列不相关；（4）自变量非随机；（5）自变量之间不相关。3.把下列模型化成标准的线性模型。（1）解：两边取对数得：令：，则原模型可化为：（2）解：两边取对数，可得：令：，则模型可化为： （3）解：令，则原模型可化为：解：令，则原模型可化为：（第（1）（2）小题给3分，第（3）小题2分）4简述DW检验的决策规则。答：（1）当时，随机扰动项存在一阶正自相关；（2）当或时，则不能做出结论； （3）当时，随机扰动项存在一阶负自相关；（4）当时，随机扰动项不存在自相关。(每小点2分)5简述多重共线性的后果。答：（1）估计值不稳定，并且对样本非常敏感； （2）参数估计量的方差增大；（3）t检验失效；（4）参数预测的置信区间扩大，降低预测精度，甚至使预测失效。(每小点2分)6设模型中的随机项有一阶自相关，形式为，其中已知，符合经典线性回归模型的假定。试采用适当的变换，消除自相关。 解：模型形式为： （2） 两边同乘以得： （2）（3分）（1）-（2）得：；(3分)令：则模型