计量经济学考试习题及答案

.一、单一选择题1，在双对数模型中，参数的含义是()A.Y x的增长率B.Y x的发展速度C. Y对x的弹性D. Y对x的极限变化将2，k设定为回归模型的参数数，将n设定为范例容量。多元线性回归矩形进程执行重要测试时使用的f统计信息可以用()表示。3，如果回归模型中存在半方差时仍使用OLS推断模型，则以下说明是正确的()A.参数估计为无偏效应的b .参数估计仍然具有最小方差C.常用f测试失败d .参数估计有偏差4，使用Devin h测试自回归模型扰动项的自相关性时，以下命题是正确的()A.Devin h测试仅适用于一阶自回归模型B.Devin h测试应用于随机阶的自回归模型。C.德文h统计数字逐步服从t分布。D.Devin h测试可用于小样本问题。5，在一元线性回归分析中，回归平方和ESS的自由度为()A.n B. n-1 C. n-k D. 16、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近1时，DW统计几乎等于()A.0 B. 1 C. 2 D. 47、更有可能引起异方差的数据为()A.计时数据b .平滑数据c .横断面数据d .年度数据如果设置8，m作为货币需求，y作为收入水平，r作为利率，流动性偏好函数为，并且分别为，的估计值，则通常根据经济理论(a)A.必须为正值，必须为负值。b .必须为正值，必须为正值C.必须是负值，必须是负值d .负值，必须是正值9，下列选项中的序列表示正确：()10，在一元线性回归模型中，样例回归方程可以用()表示A.bC.D.11、对于有限分布延迟模型在特定条件下，可以用多项式的阶m必须满足的I的亚扪多项式逼近参数()A.mkd .12，如果设置为随机误差项，则第一线性自相关为()A.bC.D.13，显示根据特定时间顺序和时间间隔确定的特性的相同指标的数据称为()A.横断面数据b .时间序列数据C.修改数据d .原始数据14，多元线性回归分析中调整后的确定系数r和确定系数R2之间的关系()A.bC.D.15、Goldfeld-Quandt检验法可用于测试()A.异方差b .多公线c .序列相关d .设置错误16、用于检查序列相关DW统计信息的范围为()A.bC.D.17、在回归模型中，如果分析变量之间存在完整的多线性，则最小二乘估计为()A.不确定，分散无限b .决定，分散无限C.不确定性，最小方差d .确定，最小方差18、应用DW检验方法时，必须满足该方法的假设条件。以下不是假设条件()A.解释为变量不是随机的，解释为b .解释的变量不是随机的C.线性回归模型中延迟内生变量d .随机误差项不能遵循一阶自动回归二、选择题1、经典线性回归模型的一般最小二乘估计量的特性如下()A.偏转b .线性c .最小方差D.不一致的e .偏向2、模型中存在自相关现象时，结果如下()A.参数估计值有偏差b .参数估计值的方差不能正确确定C.变量的重要性测试失败d .降低预测准确度E.参数估计仍然不偏不倚。3，用一般最小二乘法获得的样例回归线的特性()A.必须是通过点()b .通过点()C.残差的平均值等于常数d .的平均值E.残差和解释变量之间有一定的相关性4、广义最小二乘法的特殊情况()A.模型的代数变换b .加权最小二乘C.数据的耦合d .广义差分法e .样本容量增加5、计量经济模型测试一般包括()a，经济意义上的检验b，统计推论的检验c，计量经济学的检验d，预测测试e，比较测试三、判断问题(判断以下命题并说明原因)1，实际上，1元的回归几乎没有用。因为变量的行为不能一个一个解决解释变量。错了。实际上，在一定条件下，一元回归是许多经济现象的近似值，可以更好地反映回归分析的基本思想，在某些情况下仍然有用。2、简单线性回归模型和多重线性回归模型的基本假设相同。错了。在多重线性回归模型中，不仅假定了随机误差项，还假定了变量解之间的非多重共线。3、多重共线问题是随机扰动项违反经典假设而产生的；错了。应该是通过解释变量之间的高度相关性而产生的。4，在DW测试中，d值为0到4时，数字越小，模型中随机错误项目的自相关度越小，模型中随机错误项目的自相关度越大。错了。如果DW值介于0和4之间，则DW下降到最左侧的0dU，因此不存在自相关性。(3)如果改变模型的设置可以消除自相关现象，则是假自相关，否则是真自相关。2、根据特定地区居民农产品消费y和居民收入x的样本数据，应用最小二乘估计模型，估计如下：Se=(1.8690) (0.0055)R2=0.9966，DW=0.6800，F=4122.531在给定数据中，完成以下问题：(1)在n=16，=0.05的条件下，检查D-W表阈值=1.106，=1.371，以确定模型是否具有磁相关。(2)如果模型有自相关性，求相关系数，并使用广义差分变换构建无自相关性的广义差分模型。DW=0.681.106，因此模型中的随机误差具有正自相关性。由于计算结果DW=0.68，0.66，因此广义差值表达式为3，(练习题2.7)将销售收入x设定为解析变数，将销售成本y设定为解析变数。在1年12个月的时间里，根据一家百货商店的相关资料计算了以下资料。(单位：万韩元)(1)拟合简单线性回归方程，解释了方程中回归系数的经济意义。(2)计算确定系数和回归估计的标准误差。(3)进行了5%重要水平的显著测试。即可从workspace页面中移除物件。练习题2.7参考答案：(1)创建回归模型：用OLS方法估算参数：预计结果为：这说明该百货商店的销售收入每增加1元，平均销售成本就增加0.7863元。(2)确定系数和回归估计的标准误差计算可确定系数为：可以得到回归估计的标准误差：(3)执行5%的重要级别的重要性测试确认手表的时候，表明销售收入不是零，对销售成本有重大影响。4、为了研究中国各地区的移民旅游情况，建立了各省旅游外汇收入(y，100万美元)、旅行社职员人数(X1，人)、国际旅游人数(X2，万人)的模型，以特定年份的31个省剖面数据推测如下：t=(-3.066806)(6.652983)(3.378064)R2=0.934331 F=191.1894 n=311)从经济意义上考察估算模型的合理性。2)在5%的重要性水平上单独测试参数的重要性。3)在5%重要性级别测试模型的整体重要性。参考答案：(1)模式估计结果表明，旅行社职员数和国际旅游人数在经济意义上与旅游外汇收入有正相关关系。旅行社职员人数增加1人，旅游外汇收入就会增加0.1179万美元。国际旅游增加了1万人，旅游外汇收入增加了1万5452美元。这符合经济理论和经验，是合理的。拿着，确认一下三个参数t统计的绝对值都很大，因此经过t测试的所有三个参数都说明0不显着。也就是说，旅行社职员数和国际旅游数分别对旅游外汇收入产生了相当大的影响。(3)统计调查表、调查表、旅行社职员数和国际旅游人员加起来，说明对旅游外币收入有相当大的影响，线性回归方程显著成立。5，(练习题3.2)表3.6显示了描述变量的两个结果和回归模型的方差分析结果。表3.6分布式分析表恶化的原因平方和(SS)自由度(df)方差回归(ESS)坏(RSS)总转移(TSS)65965-66042-14-1)回归模型估算结果的样例容量n、残差平方和RSS、回归平方和和ESS、残差平方和和RSS的自由度分别是多少？2)此模型的可确定系数和调整的可确定系数是多少？3)使用此结果对模型测试可以得出什么结论？两个分析变量和。能否确定每个都对y有显着的影响？练习题3.2参考答案：(1)样例容量：n=14 1=15，因为总过渡自由度为14=n-1因为TSS=RSS ESS残差平方和RSS=TSS-ESS=66042-65965=77回归平方数的自由度为k-1=3-1=2残差平方和RSS的自由度为n-k=15-3=12(2)可确定系数如下：可修改的系数：(3)这是两个解释变量和。这两者相加意味着对正在解释的变量有很大的影响，但目前还不确定两个解释变量分别对y有相当大的影响。6，(练习3.4)考虑以下“预期扩展菲利普斯曲线”(expectations-augmentd Phillips curve)模型：其中：=实际通货膨胀率(%)；=失业率(%)=预计通货膨胀率(%)表3.8是国家的相关数据，表3.8 1970-1982年一个国家的实际通货膨胀率Y(%)、失业率X2(%)和预计通货膨胀率X3(%)年份实际通货膨胀率y(%)失业率X2(%)预计通货膨胀率X3(%)19701971197219731974197519761977197819791980198119825.924.303.306.2310.979.145.776.457.6011.4713.4610.245.994.905.905.604.905.608.507.707.106.105.807.107.609.704.783.843.313.446.849.476.515.926.088.0910.0110.818.001)推算该模型，并对经济学和计量经济学进行说明。2)根据该模型的估计结果进行统计测试。3)计算更正的可确定系数(创建详细