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文档简介

1、TB程序交易模型示例，蔡云华深圳先锋科技有限公司，2、内容安排，介绍四种交易模型1、单移动平均线加通道交易模型2、四周规则交易模型3、双移动平均线交叉交易模型4、区间突破日内突破模型3、示例1:单移动平均线加通道突破系统，交易规则：用简单移动平均线判断趋势，收盘价高于平均线是长趋势，低于平均线是短趋势；为了过滤均线的虚假突破，在均线的基础上加减一定的百分比，形成围绕均线的上下通道；价格盘中突破上轨，进场做多或多平对空；价格突破盘中的低点，进入市场做空或空盘交易。增加跟踪和停止利润的功能(峰值价格下降ATR倍数)；在追踪停止剩余后，在进入竞技场之前突破高(低)点。交易头寸暂时是一只手。4、战略设计(1)、技术指标的编制和退出：ATRValue=avgtruerage(ATRLength)；注释(“ATRValue=”文本(AtrValue)；MA=平均值(闭合，长度)；上限=毫安1*(1过滤百分比/10000)；下限=毫安1*(1-过滤百分比/10000)；绘图数字(“MA”，MA)；图形数字(“上限”，上限)；图形数字(“下限”，下限)；其中，参数：平均真实振幅滤波器的长度-计算周期百分比-信道比(万分之几)，5，策略设计(2)。为了使系统的组合更加灵活，一个完整的交易模式分为两种模式：多头和空头。对于第一种方法和第二种方法，多空模型分别由序列变量布隆斯特佩德和布斯特普德来判断。进入市场后，这两个变量被设置为假。在重新记录跟踪止损状态跟踪的触发以停止利润之后，以及在设置为true以反转趋势之后，头寸需要止损。但是，在没有设置跟踪止损标记和再次进入市场以达到新的高点(低点)的判断的情况下，需要记录利润峰值价格(即前高点或前低点)。因此，需要设置两个序列变量HigherAfterEntry和LowerAfterEntry，以便在进入市场后及时记录新的高(低)价的变化。6、策略设计(3)，跟踪和止损利润是在利润峰值价格下降一定比例的ATR后触发止损，加上当自身趋势逆转时的止损。这两个代码是结合在一起的。以多头模型为例说明：止损线=下限，止损价格设置为下限；如果(停止线=输入线*(1个盈亏平衡点/1000)停止线=输入线；/跟踪止损价格超过保证止损价格，止损价格随着利润峰值的增加而增加。如果(停止线价格)我的价格=未结；购买期权(地段，我的价格)；发生在上午和下午的意义不同于考虑入场时间和突破的及时性。不同的商品具有不同的老化特性，因此我们添加了最后交易时间参数，该参数可用于优化测试以确定最佳值。实现代码，添加参数：NumericLastTradeMins(14.00)；在打开条件下添加时间条件。如果(市场定位！=1Else/止损 stop line=avgent
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