认识商业银行.ppt

1，3了解商业银行，商业银行的职能，商业银行的业务，商业银行的信用创造，商业银行的经营管理，商业银行的监管，2，3情景模拟，贵公司投资新项目，资金缺口1000万元，贵公司计划如何筹集资金？哪些组织正在寻求合作？4，1，商业银行的职能，商业银行的演变，5，商业银行的类型，职能的划分：美国：银行与证券的分离(1933-1999)；日本银行控股公司：银行和证券分离(截至1999年)；全面综合型控股实业公司股份：银行业务、部分证券业务(证券承销):英国、加拿大和澳大利亚金融业务控股实业公司股份：德国、瑞士和荷兰发展趋势：全面、6。商业银行性质：特殊金融企业：自有资本、法人组织、利润最大的特殊企业：业务对象(货币资金)、活动领域(货币信贷)、7。商业银行功能性信用中介：资产转换促进社会经济发展，支付中介信用，金融服务创新，8。银行电子化发展趋势。银行通常使用计算机来处理存款和取款、发行信用卡、清点钞票、处理支票、结算账单和存储数据。国际化。所有国家的货币都可以自由兑换，借贷资本可以自由进出，逐渐形成世界金融市场。自由化。包括利率自由化、汇率自由化和金融业务自由化在内，跨行业已经成为趋势。商业银行的主要业务，债务业务，资产业务，中间业务，10，1，资金来源为家商业银行，11，债务业务，12，2，资产业务，家商业银行可以在中国投资股票？13，3。传统中介服务的特点是不占用资金，收取手续费，灵活使用部分客户资金。现代技术需要支持主要的结算类型的中介服务：交易所。信用证；接受；银行卡代理：托收；代理销售；其他类型的保理业务：现金管理；信息咨询；14，案例3-2:银行收入来源的变化，问题：随着银行收入来源的变化，银行业务发生了什么变化？15，假设条件法定准备金率为10%；(2)各银行只保留法定准备金，其余全部贷出，超额准备金为零；(3)顾客不提现金，也就是说，现金泄漏为零。a银行收到a客户100万元的支票，a银行负债(即存款)增加100万元，资产(中央银行存款准备金)增加100万元。根据假设条件，a银行只需存入10万元法定准备金，其余90万元全部贷出，假设贷款90万元给在银行开户的b客户。如果客户b用于支付在b银行开户的客户c的货款，b银行将增加其存款90万元。根据假设条件，b银行只需存入9万元法定准备金，其余81万元将贷出最后，整个银行系统的存款生成过程如下表所示：可以看出，原来的100万元存款已经扩大到1000万元，用几何级数表示为：1 . 9万元。衍生乘数(货币乘数)如果D用于表示衍生存款总额的增加，R用于表示原始存款的增加，rd用于表示法定存款准备金率，K用于表示存款总额相对于原始存款的变化倍数，那么，20，4，商业银行的经营和管理，20，商业银行的经营和管理原则，21，相互关系：矛盾的安全性与流动性正相关；安全性、流量和利润矛盾安全性、利润矛盾：安全性高/低资产、利润低/高流量、利润矛盾：流量高/低资产、利润低/高统一性：安全性：前提流动性：保证盈利性：目标、22、银行管理的四个领域：流动性管理资产管理负债管理资本充足性管理、23、商业银行利润、1)银行收入营业收入：存款和贷款收入非营业收入：罚款和没收收入(支票透支、不当使用贷款)、长期和短期付款。 依法收回资产的营业收入(菜市场、农垦宾馆)金融机构交易收入：银行转账、银行间贷款2)银行支出利息支出、工资和福利、管理费、固定资产折旧和大修费用、营业损失、外汇和黄金交易损失3)银行利润：收入减去成本，24。 衡量银行经营盈利能力的指标，金融资产回报率，银行资本回报率，收入利润率，收入利润率=净利润/营业总收入，25，2007年部分上市银行业绩，26，2007年部分上市银行业绩，中国银行业同质化：同一市场，同一机构，同一客户，同一产品盈利能力存在严重差异：每股收益差异的原因，资本利润率， 资产利润率、成本率和拨备水平：制度或机制问题：中小企业融资难以差异化经营； 金融百货店或专卖店正处于培育金融产业核心竞争力的发展阶段；27个案例：巴林银行倒闭，成立银行，曾经辉煌的巴林银行由弗朗西斯巴林爵士于1763年创建。巴林银行凭借其灵活创新的经营方式，很快在国际金融领域取得了巨大的成功。其业务范围也相当广泛，无论是在刚果提炼铜矿，从澳大利亚运输羊毛，还是挖掘巴拿马运河，巴林银行都能为其提供贷款。然而，巴林银行不同于普通商业银行，它不为普通客户开展存款业务，因此资金来源相对有限，只能依靠自身实力谋求生存和发展。1803年，当新生的美国从法国购买路易斯安那州南部时，资金来自巴林银行。20世纪初，巴林银行有幸拥有一个特殊的客户：英国王室。由于巴林银行的杰出贡献，巴林家族赢得了五个世袭头衔。这可以被视为一项世界纪录，从而为巴林银行的突出地位奠定了基础。巴林银行集团主要由四部分组成：巴林兄弟公司，它从事企业融资、银行和资本市场活动。巴林证券公司的目标是从事证券经纪业务。巴林资产管理有限公司管理个人资产。该集团拥有一家美国投资银行40%的股份。巴林银行集团专门从事企业融资和投资管理。虽然它20世纪90年代，它开始在海外发展，并在新兴市场开展了广泛的投资活动。仅在1994年，它就在中国、印度、巴基斯坦、南非和其他地方开设了办事处。其业务网络主要在亚洲和拉丁美洲的新兴国家和地区。截至1993年底，巴林银行的总资产为59亿英镑，1994年的税前利润为15亿美元。其核心资本在全球1000家最大银行中排名第489位。起初，尼克李森在新加坡国际金融交易所(SIMEX)与巴林银行大阪交易所的工作人员一起工作。1992年7月17日，尼克李森的一个菜鸟犯了一个错误。她将客户购买20份日经期货合约误认为出售了20份，导致损失2万英镑。随后，日经指数上涨200点，导致损失6万英镑。尼克李森没有向他的上级报告这个错误，而是用88888账户来掩盖真相。1989年，尼克李森来到巴林银行期货和期权部做清算工作。九个月后，他去了巴林银行雅加达分行工作，为巴林银行免除了1亿英镑的债务。他在雅加达的成功和摩根士丹利的培训使尼克李森成为期货和期权结算方面的专家，既聪明又有逻辑。1991年下半年，巴林银行决定在新加坡设立分行。尼克李森成为新加坡分行期货和期权交易部的总经理。乔治在交易中犯了一个错误，损失了800万英镑。乔治是尼克李森的好朋友，也是最好的交易者之一。尼克李森把乔治的错误归因于88888，以便保住乔治和他的位置。一方面，尼克李森用他的佣金来弥补88888账户的小错误，另一方面，他通过做账和从伦敦总部获得资金来进行高风险的所有者交易来弥补大损失。然而，由于当时日经指数稳定，尼克李森从交易中获得了期权。结果，到1993年7月，他把8888888账户中损失的600万英镑变成了轻微的盈余。当时，他的年薪为5万英镑，年终奖金近10万英镑。在1993年7月的一次内部审计中，李森通过每天晚上让审计人员喝醉的方式越过了障碍。31，1994年成了损失惨重的一年。由于巨额亏损的压力，他失去了分析市场的能力。结果，他被市场所引导。88888账户的损失从1994年初的2000万英镑增加到7月份的5000万英镑。到1995年，尼克李森的损失已经达到1.6亿英镑，在他的88888账户上留下了5000万英镑的赤字。1995年1月18日神户地震后，日经指数在接下来的几天波动很大。尼克李森抓住了这个机会，在早期赚了很多钱。然而，过去的赤字太大，无法完全偿还。当时，尼克李森以每天1000万英镑的利率从伦敦获得资金进行投资。然而，他在这次投资中犯了一个致命的错误。他购买了大量日经指数期货和卖空JGB政府债券。结果，该指数一路下跌，而JGB一路上涨。2月23日，李森对巴林银行的损失达到8600万英镑，结束了世界上最古老的巴林银行。问题：李森在手术中犯了什么错误？商业银行监管从各国政府对银行业的监管实践来看，监管当局对商业银行的监管主要包括以下具体内容：1。银行业准入。银行准入监管是政府监管银行业的初始手段。其目的是防止银行业过度集中，限制社会资金过度流入银行业，降低经济运行效率。2.银行资本充足。一般来说，目前绝大多数国家都是按照巴塞尔协议规定的资本比率对商业银行进行资本监管。银行的偿付能力。银行偿付能力监管包括负债和资产两个方面。在负债方面，我们应该考虑存款负债的异常变化、利率变化对负债的影响以及银行筹集和分配资金的能力。在资产方面，主要检查资产的流动性。4.银行业务范围。主要指银行业和证券业、保险业的混业经营和分业经营。5.贷款集中。监控贷款集中度是商业银行分散风险的需要。从技术上讲，它是规定个人贷款占银行资本的最高比例。存款保险制度存款保险制度要求商业银行根据存款规模和一定的保险费率向存款保险机构缴纳保险费。当被保险银行破产或遇到支付困难时，存款保险机构将在一定限度内代为支付。目前，各国存款保险制度主要有三种组织形式：(1)政府设立的存款保险机构。典型的代表是美国。(2)政府和银行联合设立存款保险机构。日本的存款保险机构就属于这一类。(三)本行已出资设立存款保险机构。1976年，联邦德国银行协会自费成立了存款保险机构，并制定了存款保险和理赔计划。三十六、银监会的主要职责，制定银行业金融机构监管的规章制度和办法；审批银行业金融机构及其分支机构的设立、变更、终止和业务范围；对银行业金融机构实施现场和非现场监管，依法查处违法行为；审查银行业金融机构高级管理人员的资格；负责统一编制国家银行数据和报表，并按照国家有关规定予以公布；会同有关部门对存款金融机构的应急风险处置提出意见和建议；负责重点国有银行业金融机构监事会的日常管理；承办国务院交办的其他事项。8%的最低资本充足率规定了一级资本：实收资本(或股本)和公共准备金(资本公积、盈余公积、未分配利润)二级资本：未披露准备金、资产重估准备金、一般准备金三级资本：期限至少为2年的次级债，必要时必须是本行永久资本的一部分。必须是无法提前偿还的无担保债务；此外，还有条款规定，当银行偿还债务以将其资本充足率降至最低要求以下时，即使债务到期，银行也不必偿还本金或支付利息。三级资本仅用于防范市场风险。1999年新巴塞尔协议，39，风险权重：0%，20%，50%，100%，150%。所涵盖的风险更加全面：考虑了信用风险、市场风险和操作风险。确定最低资本比率的分母由三部分组成：信用风险、市场风险和操作风险所需资本的加权资产各为12.5倍。资本充足率=(资本扣除)/风险加权资产，40，2。监管机构的监督和检查确保每家银行都有合理的内部评估流程，以便银行首先对其面临的风险有正确的判断，并在此基础上及时评估资本充足性。3.新的市场约束协议(信息披露)要求在适用范围、资本构成、风险评估和管理流程以及资本充足率方面进行定性和定量信息披露。提高商业银行实际风险的透明度，使投资者能够更清楚地了解银行的实际情况。41、中国商业银行资本充足率问题，商业银行资本充足率管理办法(2004年2月，2004年3月1日生效)核心资本：实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润。二级资本：重估储备、一般储备、优先股、可转换债券和长期次级债。资本充足率=(资本扣除)/(市场风险资本为风险加权资产的12.5倍)商业银行达到资本充足率的截止日期为2007年1月1日。截至2006年底，有100家银行资本充足率达到标准，比年初增加了47家，合规率为66.7%。资本充足率达标的