第三讲 项目风险管理.ppt

中电投电力工程有限公司项目管理课程,主讲人林少培教授上海交通大学工程管理研究所英国土木工程师学会资深会员，皇家特许工程师2013年6月工,第三讲项目风险管理概论,LectureSeriesChinaElectricalInvestmentEngineeringCoLtd.,ProfessorLinShaopei,FICE,CEng,InstituteofEngineeringManagementShanghaiJiaoTongUniversityJune2013,Lecture3IntroductionofProjectRiskManagement,项目风险管理的内容1.项目风险管理概述2.项目风险评估方法2.1.项目经济风险评估的期望货币值法2.2.蒙德卡罗模拟方法3.大型项目风险管理的案例分析,项目风险管理概述,项目风险管理概述项目风险分析的目的是研究项目对其不可避免的风险进行控制和规避的方法。即对项目实施风险管理。风险管理的内涵即为在风险和不确定的条件下对项目的风险进行控制与决策。,项目风险管理概述1.风险定义*风险是不希望发生事件发生的宏观概率表示*风险是破坏和损失的可能性,项目风险管理概述2.风险的内容*风险是一种客观的存在，但它程度却是可丈量的*风险的存在取决于项目的环境与时间，空间条件*风险是随人类活动和项目实施过程中存在的.,项目风险管理概述Introduction3.风险的性质：*负面性；风险肯定意味着项目受损失的负面后果；*不确定性；它对项目时间，空间和大小上都不确定的；*复杂性；项目风险影响因素极复杂，它几乎不可能确定,项目风险管理概述4.风险分析*风险分析的定义风险分析研究项目风险发生,控制和防范的规律技术*项目风险分析的内容为：*项目风险识别；*风险分析；*风险评价；*风险管理优化技术作项目风险决策,项目风险管理概述5.风险分析目的：*找出有效控制与管理项目风险的方法；*使风险损失最小化，以便达到安全保证的最大化；*基于风险分析和使项目成本最小，对不可规避的项目风险则向保险公司投保转移,项目风险管理概述7.风险识别方法：*专家调研；*故障树方法；8.风险评估方法:*概率树方法;*蒙特卡罗模拟方法,项目风险分析方法概述*项目的环境是不确定的，其唯一的“确定性”就是它的“不确定性”。*项目风险的管理应有正确的思想方法，即先对风险进行识别定性分析，然后定量分析。*对风险进行定性分析必须由全面的系统论观点对其存在即相互关系进行分析与辨识；*对风险进行定量分析可以相对灵活，不拘一格地采用多种方法进行评估。*可用所谓的“系统模糊方法”对案例进行剖析。,应对风险之对策(1)不确定因素之识别、整理分类；(2)不确定风险之分析及评价；(3)对项目增加确定因素即意味这减少风险；(4)在项目实施时对风险进行评价和规避；（5）在项目实施时通过投保对风险进行转移；（6）在项目实施时对非主要的风险，可以直对。,2.项目风险评估方法2.1.项目经济风险评估的期望货币值法（EconomicriskAssessmentbyExpectedMonitoryValue）2.2.蒙德卡罗模拟方法（MonteCarloSimulationMethod）,2.1.项目经济风险评估的期望货币值法EMVMethodforEconomicRiskAnalysis,RiskAnalysisbyEMV期望货币值的风险分析期望货币值EMV是一种用以估计在不确定因素情况下项目可能润利的加权敏度分析方法。不确定事件可以用加权平均敏度分析方法进一步改进。即对所有的可能输出加权，然后对其进行平均。,RiskAnalysisbyEMV项目期望货币值的风险分析将事件发生的概率加到其每个输出上，即对不同的输出用其发生的概率加权，则以概率加权的输出期望货币值就产生了。,RiskAnalysisbyEMV(continue)数学期望的规则是：输出的数目可以任定，但其概率之总和为1.0；决策方案的数目可以任定；输出的内容可为税前或税后的货币值；可为贴现或非贴现的净现值(NPV),RiskAnalysisbyEMV-油田案例分析步骤1:标准情况储油量400Mbbl$6,000M步骤2:敏度分析储油量净利润干井0($500M)200Mbbl3,000M基本情况400Mbbl6,000M600Mbbl9,000M,RiskAnalysisbyEMV-油田案例分析步骤3:加权敏度均值(期望值)储油量净利润x概率=期望值干井0($500M)0.15(75M)200Mbbl3,000M0.30900M基本情况400Mbbl6,000M0.352,100M600Mbbl9,000M0.201,800MEMV=$4,725M,2.2.蒙德卡罗模拟方法MonteCarloSimulation,RiskEconomicAssessment风险的经济评估项目的经济风险分析可以通过输入某些不确定参数的概率表达式，经过运算，并输出某些结果的概率表达式。,项目风险分析：油田开发风险识别案例(1)钻出干枯油井的风险；(2)政治风险及经济风险；(3)今后油气价格的风险；(4)风暴引起近岸油田设施损坏的风险；(5)所得油气不具商业价值的风险；(6)由于环境条件而影响生产的风险；(7)在多油田开发时达不到指定数量有开发价值油田的风险。所有以上因素在风险分析中必须达到量化。,RiskEconomicAssessment,计算期望货币值（EMV）决策参数,按最大EMV进行决策。摈弃任何具有EMV为负值的油田,3.项目风险管理的案例CaseStudyofProjectRiskManagement,2020/6/13,27,案例分析,飞行器产品项目的风险管理,2020/6/13,28,案例分析飞行器产品项目的风险管理某公司开发飞行器产品，在项目论证时，就一致认定C探测仓为关键。项目团队决定对探测仓生产进行风险管理。本例就为了阐述该风险管理的过程。,2020/6/13,29,1.飞行器产品项目的风险规划风险规划要制定：（1）风险规避策略；（2）具体风险实施和手段过程。此时，应考虑：（1）风险管理策略本身是否正确和可行？（2）实施项目风险管理策略的手段和措施是否符合项目的总目标。,2020/6/13,30,1.飞行器产品项目的风险规划风险规划内容：（1）风险管理目标。围绕项目总目标，提出C探测仓的风险管理目标；（2）风险管理组织。确定C探测仓的总师为风险管理负责人，C探测仓的研发图阿纳队成员为风险管理团队，并安排专人进行风险管理。（3）风险管理计划：1。C探测仓的研制风险定为I级，风险度定为II级；2。为规避风险，考虑三种研制方案，分别为：引进整段探测仓使用；对外技术合作开发；引进关键器件自行研制。以便一旦开发成功，转入自行生产。,2020/6/13,31,1.飞行器产品项目的风险规划3。确定三种方案的经费、时间、技术指标和质量的目标基准；4。初步确定风险管理的WBS(workbreakdownstructure);(4)风险管理方法。风险识别专家调查，头脑风暴；风险分析统一打分标度；风险评价层次分析；风险应对具体情况具体对待；风险监控每2月为一循环，阶段性里程碑也进行重新评估；（5）风险管理要求。实施目标管理责任制，制定奖惩机制及日常管理制度。,2020/6/13,32,2.飞行器产品项目的风险识别在风险规划阶段识别的各为风险因子入下表：一级风险因子二级风险因子1。引进风险1。立项风险2。考察风险3。签约风险4。合同执行风险2。研制风险1。战略技术指标的可达性风险2。技术难度风险3。系统复杂程度风险4。团队风险5。科研保障能力风险6。重大试验风险7。系统研制跨部门、跨行业的管理风险8。引进技术和关键器件的风险9。配套程平研制风险,2020/6/13,33,2.飞行器产品项目的风险识别在风险规划阶段识别的各为风险因子入下表：一级风险因子二级风险因子3。制造风险1。技术改造风险2。生产制造能力风险3。质量保障体系的风险4。系统生产跨部门、跨行业的管理风险5。引进关键器件的风险6。配套产品风险4。进度风险1。单项进度计划的风险2。达到项目群目标的风险3。研制进度风险4。制造进度风险,2020/6/13,34,2.飞行器产品项目的风险识别在风险规划阶段识别的各为风险因子入下表：一级风险因子二级风险因子5。经费风险1。项目经费的满足度风险2。研制费用风险3。制造费用风险4。研制条件保障经费风险5。制造技术改造经费风险6。项目经费使用情况的风险6。不可预见风险1。研制阶段的不可予测风险2。制造阶段的不可予测风险3。发生空中飞行事故和灾难性事故的风险4。其他不可予测风险,2020/6/13,35,3.飞行器产品项目的风险估计打分原则采用主观评价法。考虑到产品的技术复杂性，在确定概率时，采取：（1）小中取大原则，或悲观原则；（2）大中取大原则，或乐观原则；（3）遗憾原则，或最小后悔原则；（4）最大数学期望原则；（5）完全情报的价值；（6）不完全情报的价值。,2020/6/13,36,3.飞行器产品项目的风险估计风险评级打分入下表：风险评级打分说明极高91100极有可能出问题，风险极大很高8190很有可能出问题，风险很大高7180有可能出问题，风险较大较高6170出问题可能性较小，有风险一般3660不会出大问题，风险较小低2135不会出问题，基本无风险很低020即将使用的风险，无风险,2020/6/13,37,4.飞行器产品项目的风险评价风险评价包括：（1）项目所有阶段的整体风险；（2）项目各风险之间的相互影响和相互作用；（3）项目各风险对项目总体风险的影响；（4）项目主体对各个风险的承受能力。C探测仓采用层次分析法（AHP）评价风险，因为：（1）它是系统工程对不确定事件作定量分析的简易方法；（2）它是对人们主观判断作客观分析的有效方法；（3）它简单、易操作、判断结果客观。,2020/6/13,38,5.飞行器产品项目的风险应对为了规避风险，可以由以下三方面着手：（1）改变风险后果的性质；（2）降低风险发生概率；（3）减轻风险后果损失。为此，采取以下风险应对措施：（1）减轻风险（2）预防风险（3）转移风险（4）回避风险（5）自留风险（6）后备措施,2020/6/13,39,5.飞行器产品项目的风险应对采取以下风险因子应对策略和策略组合：风险要素减轻风险预防风险转移风险回避风险自留风险后备措施立1.立项风险2.考察风险3.签约风险4.合同执行风险5.战略技术指标的可达性风险7.技术难点风险8.系统复杂程度风险9.团队班子的水平能力风险10.科研保障能力11.重大试验风险,2020/6/13,40,5.飞行器产品项目的风险应对风险要素减轻风险预防风险转移风险回避风险自留风险后备措施12.系统研制跨部门跨行业的管理风险13引进技术及关键器件的风险14配套成品研制风险15技术改造风险16生产制造能力风险17保障体系的风险18系统生产跨部门跨行业的管理风险,2020/6/13,41,5.飞行器产品项目的风险应对风险要素减轻风险预防风险转移风险回避风险自留风险后备措施19系统生产跨部门跨行业20引进关键器件的风险21配套成品研制风险22完成规定进度计划的风险23达到总目标风险24制造进度风险25项目经费满足度的风险26研制经费风险,2020/6/13,42,5.飞行器产品项目的风险应对风险要素减轻风险预防风险转移风险回避风险自留风险后备措施27研制条件保障经费风险28制造技术改造经费风险29项目经费使用状况的风险30研制阶段的不可予测风险31制造阶段的不可予测风险32发生空中飞行事故和灾难性事故的风险,2020/6/13,43,5.飞行器产品项目的风险应对项目一级风险类别：（1）引进风险；（2）研制风险；（3）制造风险；（4）经费风险；（5）进度风险；（6）不可预见风险。对项目不同打分的风险决策：（1）打分85分以上直接影响到项目不能达到其目标的较大风险，应采取特别措施，根据实际情况分别处理解决；（2）打分6184分间，通过努力可以不影响到项目达到其目标的风险，应认真对待，找出风险原因，制定措施，降低风险；（3）打分在60以下较小的风险，则加强跟踪，及时监控。,2020/6/13,44,5.飞行器产品项目的风险应对项目总风险项目风险评价最终决策：（1）对引进问题应特别关注签约风险；（2）对研制问题应特别关注技术难点风险；（3）对制造问题应特别关注质量风险；（4）对经费问题应特别关注使用状况风险；（5）对进度问题应特别关注达到总目标的风险；（6）对不可预见问题应特别关注发生灾难性风险。项目总风险相互关系问题最终决策：（1）应关注研制类风险，因其与制造、经费、进度直接有关；（2）应关注项目的经费风险，计划上加强控制；（3）应关注重点风险因素，加强应对措施，