期货从业资格考试《基础知识》模拟试题

1、姓名：_ 班级：_ 学号：_-密-封 -线- 期货从业资格考试基础知识模拟试题考试时间：120分钟 考试总分：100分题号一二三四五总分分数遵守考场纪律，维护知识尊严，杜绝违纪行为，确保考试结果公正。单项选择题1,真正意义上的期货交易和期货市场开始形成的标志是( )a,1848年,芝加哥的82位商人发起组建了芝加哥期货交易所b,1851年,芝加哥期货交易所引进了远期合同c,1925年,芝加哥 期货交易所结算公司的成立d,1865年,芝加哥期货交易所推出标准化的合约2,由于期货价格具有较强的预期性,连续性和公开性,使得期货价格具有一定的( )a.期间性 b.权威性 c.跳跃性 d.滞后性3,期货

2、合约与现货合同,现货远期合约的最本质区别是( )a.期货价格的超前性 b.占用资金的不同 c.收益的不同 d.期货合约条款的标准化4,期货合约的饿标准化是指除( )外,期货合约的所有条款都是预先定好的,具有标准化的特点.a.交易品种 b.价格 c.交割要求 d.最小变动价位5,我国期货交易的保证金分为( )和交易保证金a.交易准备金 b.最低维持保证金 c.交割准备金 d.结算准备金6,经国务院同意,中国证监会于1995年批准了( )家试点期货交易所,陆续停止了其他数十家交易所的期货交易a.13 b.14 c.15 d.167,1998年期货交易所再次精简合并,现在我国只有( )个交易所a.3

3、 b.4 c.5 d.68,1999年,中国证监会要求期货经纪公司提高最低注册资本金,不得低于( )元人民币a.内不为其办理期货交易开户手续a.2 b.3 c.4 d.511,期货交易起源是a.农产品价格不稳定 b.铜价波动 c.石油价格波动 d.汇率价格波动12,最早的商品期货是a.金属期货 b.农产品期货 c.能源期货 d.利率期货13,期货交易通过,绝大部分交易可以免除履约责任a.集中交易 b.每日无负债结算制度 c.实物交割 d.双向交易和对冲机制14,1975年10月,芝加哥期货交易所第一个推出合约a.利率期货 b.股指期货 c.价值线综合指数 d.外汇15,期货期权交易的对象是a.

4、物质商品 b.价值商品 c.买进卖出期货合约的权利 d.期货合约16.”327”国债期货事件是指a.1995年3月27日发生的国债期货风险事件 b.1993年2月7日发生的国债期货风险事件c.1997年3月2日发生的国债期货风险事件 d.1995年2月23日发生的代码为”327”的国债期货风险事件17,期货市场的基本功能之一是a.消灭价格风险 b.规避风险 c.减少风险 d.套期保值18,生产经营者通过套期保值规避风险,但套期保值并不是把风险消灭,而是将其转移给了期货市场的风险承担者,即a.期货交易所 b.其他套期保值者 c.期货投机者 d.期货结算部门19,某日,铜合约的收盘是17210元/

5、吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为3%,最小变动价位为10元/吨,问该期货合约下一个交易日涨停板价格是元/吨a.17757 b.17750 c.16722 d.1675月的国际货币市场率先推出外汇期货合约a.芝加哥商业交易所 b.芝加哥期货交易所 c.纽约商业交易所 d.悉尼期货交易所32,股指期货是1982年2月由率先推出a.芝加哥商业交易所 b.芝加哥期货交易所 c.美国堪萨斯城期货交易所 d.纽约商业交易所33,上海期货交易所铜期货合约的最后交易日为a.合约月份第五个交易日 b.合约月份第七个交易日 c.合约月份第十个交易日 d.合约交割月份的第15日34,当会员或

6、客户某持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量时.应执行大户报告制度a.60% b.70% c.80% d.90%35,期货交易所一般规定在一般月份一个会员对某一期货合约的单边持仓量不得超过交易所该期货合约持仓总量的%a.5 b.10 c.15 d.2036,一般情况下,我国期货交易所确定收市时出现涨跌停板是在收市前分钟a.1 b.2 c.5 d.1037,某加工商为避免大豆现货价格风险,做买入套期保值,买入10手期货合约建仓,基差为-20元/吨,卖出平仓时的基差为-50元/吨 ,该加工商在套期保值中的盈亏状况是a.盈利3000元 b.亏损3000元 c.盈利1500元 d.亏损15

7、00元38,适度的投机能价格波动a.避免 b.加剧 c.减缓 d.回避39,期货经纪公司应将客户所缴纳的保证金a.寸入期货经纪合同中指定的客户帐户 b.寸入期货经纪公司在银行的帐户c.寸入期货经纪合同中所列的公司帐户 d.寸入 交易所在银行的帐户40,我国期货交易中,对套期保值头寸实行制度a.申报 b.备案 c.审核 d.审批41,我国期货交易所规定的交易指令:a.当日有效,客户不能撤消和更改 b.当日有效,在指令成交前,客户可以撤消和更改c.两日内有效,客户不能撤消和更改 d.两日内有效,在指令成交前,客户可以撤消和更改42,上海铜期货市场某一合约的卖出价格为15500,买入价格为15501

8、,前一成交价为15498,那么该合约的撮合成交价应为a.15498 b.15499 c.15500 d.15501. 43,套期保值是用较小的替代较大的现货价格波动风险a.期货价格风险 b.基差风险 c.系统风险 d.非系统风险44,在正向市场中,当客户在做卖出套期保值时,如果基差值变大,在不考虑交易手续费的情况下,则客户将会a.盈利 b.亏损 c.不变 d.不一定45,在临近交割月时,期货价格和现货价格将会趋向一致,这主要是由于市场中的作用a.套期保值行为 b.过度投机行为 c.套利行为 d.保证金制度46,基差交易是指以某月份的为计价基础,来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式a.现货价格

9、 b.期货价格 c.合同价格 d.交割价格47,基本分析法的理论基础是a.价格弹性原理 b.供给法则 c.供求原理 d.蛛理论48,在卖出合约后,如果价格上升则进一步卖出合约,以提高平均卖出价格,一旦价格回落可以在较高价格上买入止亏盈利,这称为a.买低卖高 b.卖高买低 c.平均买低 d.平均卖高49,某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升,故买入10手大豆期货合约,成交价格为2030元/吨.可此后价格不升反降,为了补救,该投机者在2000元/吨再次买入5手合约,当市价反弹到时才可以避免损失(不计税金-手续费等费用)a.2010元/吨 b.2015元/吨 c.2020元/吨 d.2025元/

10、吨50,和一般投机交易相比,套利交易具有以下特点a.风险较小 b.高风险高利润 c.保证金比例较高 d.成本较高51,套利者关心和研究的只是a.单一合约的涨跌 b.不同合约之间的价差 c.不同合约的绝对价格 d.单一合约的价格52,在正向市场上,进行牛市套利,应该a.买入远期月份合约的同时卖出近期月份合约 b.买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约c.买入近期合约 d.买入远期合约53,在正向市场上,某投机者采用牛市套利策略,则他希望将来两份合约的价差a.扩大 b.缩小 c.不变 d.无规律54,大豆提油套利的做法是a.购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约 b.购买豆油和豆粕的期货合

11、约的同时卖出大豆期货合约c.只购买豆油和豆粕的期货合约 d.只购买大豆期货合约55,利率上升,期货价格a.趋跌 b.趋涨 c.不变 d.其他56,期货价格通常与股票,证券和黄金价格呈变动a.正方向 b.反方向 c.水平方向 d.其他57,是技术分析最根本,最核心的因素a.价格沿趋势变动 b.市场行为最基本的表现是成交价和成交量 c.历史会重演 d.市场行为反映一切58,当买卖双方有一方做平仓交易时,未平仓量,交易量增加a.增加 b.减少 c.不变 d.其他59,当买卖双方均为原交易者,交易对双方来说均为平仓时,未平仓量a.上升 b.下降 c.不变 d.其他60,下面指标中,根据其计算方法,理论

12、上所给出买卖信号最可靠的是a.ma b.macd c.wr% d.kdj61,世界上第一张利率期货合约事a.美国国民抵押贷款协会(gnma)抵押凭证期货合约b.长期国债期货 c.中期国债期货 d.短期国债期货62,世界上第一张指数期货合约是a.恒生指数期货 b.日经225指数期货 c.s&p500指数期货 d.值线综合指数期货63,金融期货中产生最晚的一个,类别是a.利率期货 b.外汇期货 c.股票指数期货64,某玉米看涨期权的执行价格为3.40美分/蒲耳,而此时,玉米期货合约价格为3.30美分/蒲耳时,则该看跌期权的内涵价值为a.正值 b负值 c零 d.以上答案都不对65,对于期权的水平套利

13、组合,下列要素中是正确的a.期权的到期日相同 b.期权的买卖方向相同 c.期权的执行价格相同 d.期权的类型不同66,所谓金融期货,是指以作为标的物的期货合约a.美元 b.国库券 c.金融工具 d.股票67,期权合约的唯一变量是a.执行价格 b.到期时间 c.权利金 d.期货合约的价格68,交易者拥有一个执行价格为3.40美分/蒲耳的玉米看跌期权,此时,玉米期货合约价格为3.30美分/蒲耳时,该交易者拥有的是期权a.实值 b.虚值 c.极度实值 d.极度虚值69期权的价格是指a.期货合约的价格 b.期权的执行价格 c.现货合约的价格 d.期权的权利金70,一般说,期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格的差额越大,则时间价值就a.越大 b.不变 c.为零 d.越小71,某投资者在10月份以80点的权利金(每点10美元,合500美元)买进一张12月份到期,执行价格为9500的道琼斯指数美式看涨期权,期权标的物是12月到期的道琼斯指数期货合约.若后来在到期时12月道琼斯指数期货升至9550点,若该投资者此时决定执行期权,他将亏损美元(忽略佣金成本)a.80 b.300 c.500 d.80072,某投资者在2月份他以500点的权利金卖出一张5月到期,执行价格为1300的恒指看涨期权,同时,又以300点的权利金卖出一张5月到期,执行价格