计量经济学复习题

1、计量经济学复习题 计量经济学试题 绪论部分： 1.下列属于时间序列数据的有（ acde ） a.19801990年某省的人口数 c.19901995年某厂的工业总产值 e.19901995年某厂的固定资产总额 b.1990年某省各县市国民生产总值 d.19901995年某厂的职工人数 2.在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是( d ) a.时期数据 b.混合数据 c.时序数据 d.截面数据 3下面属于截面数据的是（ d ） a 19811990年各年某地区xxxx年各年某地区xxxx年某地区xxxx年某地区xxxx年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消

2、费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为( b ) 有截距，则引入n-1个 a.1个 b.2个 c.3个 d.4个 ?2?22 根据虚拟变量d取值的变化，回归模型yi=?0+?1d+?1zi+?2（dzi）+ui可以表示成的形式有（ ） ayi=?0+?1zi+ui byi=?0+(?1?2)zi+ui cyi=(?0+?1)+?1zi+ui dcyi=(?0+?1)+(?1?2)zi+ui eyi=?0+?1zi ?1男3 在回归模型yi?0?1d1?2d2?3xi?ui中，d为性别因素，d1? ， 女,0?1女d2? ，则会产生的问题为（ d ） ?0男a.异方差

3、 b.序列相关 c.不完全共线性 d.完全共线性 4 以加法的方式引进虚拟变量，将会改变（ a ） a 模型的截距 b 模型的斜率 c 同时改变截距和斜率 d 误差项 第5章：异方差性 1在线性回归模型中，如果存在异方差，则常用的估计方法是（ d ） a广义差分法 b工具变量法 c一阶差分法 d加权最小二乘法 2 怀特检验适用于检验( b ) a.序列相关 b.异方差 c.多重共线性 d.设定误差 3下列可说明存在异方差的情况是（ d ） a.e(ui)?0 b.e(uiuj)?0 i?j c.e(ui2)?2（常数） d.e(ui2)?i2 4 名词解释：异方差：对于不同的样本点，随机误差项

4、的方差不是常数。 5下面那种方法不是检验异方差的方法（ d ） a 图示法 b white检验法 c glejser检验 d 方差膨胀因子法 第6章：序列相关性 1 当dw4-dl，则认为随机误差项ui（ d ） a不存在一阶负自相关 b无一阶序列相关 c存在一阶正自相关 d存在一阶负自相关 2 对于大样本，德宾-瓦森（dw）统计量的近似计算公式为（ c ） ?adw2（2-?） ?bdw3（1-?） cdw2（1-?） ddw2（1+?） ?3 对于某样本回归模型，已求得dw的值为l，则模型残差的自相关系数?近似等于（ c ） a.-0.5 b.0 c.0.5 d.1 4 以下选项中，正确表

5、达了序列相关的是（ a ） a.cov(ui，uj)0，ij b.cov(ui，uj)=0，ij c.cov(xi，xj)0，i=j d.cov(xi，uj)0 5 已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则dw统计量近似等于( d ) a.0 b.1 c.2 d.4 6 若使用普通最小二乘法估计的模型残差的一阶自相关系数为0.8，则dw统计量的值近似为（ b ） a0.2 b0.4 c0.8 d1.6 7 如果dla.异方差 b.序列相关 c.多重共线性 d.设定误差 10 若计算的dw统计量接近4，则表明该模型（ c ） a.不存在一阶序列相关 b.存在一阶正序列相关 c.存在一阶

6、负序列相关 d.存在高阶序列相关 11 最可能出现序列相关的样本数据类型是（ a ） a时间序列数据 b.虚拟变量数据 c.截面数据 d.混合数据 12 计量经济模型中序列相关的主要检验方法有 （ ad ） a残差图法 b.方差比检验法 c.adf检验法 d.dw检验法 e. glejser检验法 名词解释：一阶自相关：随机误差项ut与滞后一期的误差项ut-1相关，即ut=p ut-1+vt。 简答题：试用图示的方法说明dw检验的判断区间和判断标准。 13 模型存在序列相关时，适宜的参数估计方法是（ c ） a 加权最小二乘法 b 间接最小二乘法 c 广义差分法 d 工具变量法 14 当dw=

7、4时，说明（ d ） a.不存在序列相关 b.不存在一阶自回归形式的序列相关c.存在完全的正的一阶自回归形式的序列相关 d. 存在完全的负的一阶自回归形式的序列相关 14 列那种形式的序列相关可用dw统计量检验（ a ） a ?t?t?1?vt b ?t?t?1?2?t?2?vt 2 c ?t?vt d ?t?vt?1?vt?2? 第4章：多重共线性 1 在线性回归模型中，若解释变量x1和x2的观测值成比例，即x1i=kx2i，其中k为常数，则表明模型中存在( b ) a.方差非齐性 b.多重共线性 c.序列相关 d.设定误差 2 检验多重共线性的方法有( acd ) a.简单相关系数检测法

8、b.样本分段比较法 c.方差膨胀因子检测法 d.判定系数增量贡献法 e.工具变量法 3 判定系数增量贡献法可用于检测（ c ） a方差非齐性问题 b序列相关问题 c多重共线性问题 d回归系数是否显著异于零 4在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的r2值却很高，这说明模型存在（ c ） a方差非齐性 b序列相关性 c多重共线性 d设定误差 5 常用的处理多重共线性的方法有( ) a.追加样本信息 b.使用非样本先验信息 c.进行变量形式的转换 d.逐步回归法 e.广义差分法 6 计量经济模型中存在多重共线性的原因为( cde ) a.模型中存在异方差 b.模型

9、中存在虚拟变量 c.经济变量相关的共同趋势 d.滞后变量的引入 e.样本资料的限制 7在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( a ) a.多重共线性 b.异方差性 c.序列相关 d.高拟合优度 名词解释：多重共线性：两个或多个解释变量之间出现的线性相关性。 8、如果方差膨胀因子vif10，则认为（ c ）问题是严重的。 a、异方差性 b、序列相关性 c、多重共线性 d、解释变量与随机项的相关性 第10章：时间序列的平稳性及其检验 1 如果一个时间序列呈上升趋势，则这个时间序列是( b ) a.平稳时间序列 b.非平稳时间序列 c.一阶单整序列

10、d.一阶协整序列 2 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，它的协方差只与( a ) a.所考察的两期间隔长度有关 b.时间t有关 c.时间序列的上升趋势有关 d.时间序列的下降趋势有关 3 某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列，此时间序列为（ a ） a2阶单整 b3阶单整 c4阶单整 d5阶单整 4 如果yt为平稳时间序列，则yt为( ) a.0阶单整 b.1阶单整 c.2阶单整 d.协整 5 名词解释 平稳时间序列：是指均值和方差固定不变，协方差只与所考察的两期间隔长度有关，而与时间的变化无关的时间序列。 k阶单整：如果一个非平稳时间序列经过k次差分后平稳，而k-1次差分却不平稳，

11、则称这个时间序列是k阶单整的。 分析题 1 根据25户居民的可支配收入i、家庭财产a与消费支出cm间的数据。以下是使用eviews估计模型得到的结果： dependent variable: cm method: least squares date: 12/20/07 time: 22:50 sample: 1 25 included observations: 25 variable c i a r-squared adjusted r-squared s.e. of regression sum squared resid log likelihood durbin-watson stat coefficient std. error 2.800515 1.062805 1.056913 0.997426 0.997192 2.675554 157.4890 -58.47946 1.313753 1.206548 0.037887 0.227511 t-statistic 2.321097 28.05167 4.645556 prob.