TB交易模型标准示例

1、TB程序化交易模型示例程序化交易模型示例 TB交易模型标准示例 内容安排内容安排 介绍四套交易模型 一、单均线加通道交易模型 二、四周法则交易模型 三、双均线交叉交易模型 四、RangeBreak日内突破模型 TB交易模型标准示例 例例1：单均线加通道突破系统：单均线加通道突破系统 交易规则： 以简单移动平均线判断趋势，收盘价在均线之上为多 头趋势，在均线之下为空头趋势； 为过滤均线假突破，在均线基础上加减一定百分比形 成围绕均线的上下两条通道； 价格盘中突破上轨，进场做多或平空反多； 价格盘中突破下轨，进场做空或平多反空； 增加跟踪止盈的功能(峰值价回落ATR倍数)； 跟踪止盈后突破出场前高

2、（低）点再进场； 交易头寸暂为1手。 TB交易模型标准示例 策略设计策略设计(1) 进出场技术指标的编写： ATRValue = AvgTrueRange(ATRLength); Commentary(ATRValue=+text(ATRValue); MA = AverageFC(Close,Length); UpperBand = MA1 * (1 + FilterPercent / 10000 ); LowerBand = MA1 * (1 - FilterPercent / 10000 ); PlotNumeric(MA,MA); PlotNumeric(UpperBand,Upper

3、Band); PlotNumeric(LowerBand,LowerBand); 其中参数其中参数：ATRLength - 平均真实波幅的计算周期 FilterPercent - 通道的比例（万分之几） TB交易模型标准示例 策略设计策略设计(2) 为了让系统的组合更灵活，把一个完整的交易模型分成 做多和做空两个模型分别编写； 初次进场和再次进场，多空模型分别通过序列变量 bLongStoped和bShortStoped来判断； 进场后，两个变量设为false，重新记录跟踪止损状况 跟踪止盈触发后，设置为true 趋势反转后，有仓位需要止损，但不设置标志 跟踪止损和再次进场创新高(低)的判断，

4、都需要记录盈利 峰值价( 也就是前高或前低)，因此需要设置两个序列变 量HigherAfterEntry和LowerAfterEntry，进场后及时记录价 格的新高(低)的变化； TB交易模型标准示例 策略设计策略设计(3) 跟踪止盈采用的是盈利峰值价回落的一定比例后 触发止损，加上本身趋势反转时的止损，两部分代码合 在一起，以多头模型为例说明： 止损价的设置 StopLine = LowerBand; if (StopLine HigherAfterEntry - ATRValue1 * TrailStopNumATR) StopLine = HigherAfterEntry - ATRVa

5、lue1 * TrailStopNumATR; 止损的触发 If(Low = StopLine) MyPrice = StopLine; If(Open MyPrice) MyPrice = Open; Sell(0,MyPrice); bLongStoped = true; TB交易模型标准示例 策略设计策略设计(4) 集合竞价数据过滤 集合竞价时，会产生一个Tick，这个Tick会驱动图表中 加载的公式应用的运算，如果这时符合交易条件，则 会发送委托单。但交易所此时并未开市，从而产生废 单。 为处理这种情况，我们需要在代码中过滤这些数据， 我们在公式中加入以下代码： 分钟周期和Tick周期

6、下 If ( BarType = 1 or BarType = 2 ) 日线周期 If ( BarType = 0 / 初始止损（千分之N） Numeric BreakEvenStop(30); / 保本止损（千分之N） Numeric TrailingStop(50); / 追踪止损（千分之N） 三种止损的代码可以放在一起处理，取最有利的 价格作为止损（赢）价。 TB交易模型标准示例 多头止损部分的代码多头止损部分的代码 / 初始止损 StopLine = EntryPrice * (1-InitialStop/1000); / 达到保本止损条件，将止损位上移到保本的价位 If (Highe

7、rAfterEntry = EntryPrice * (1+BreakEvenStop/1000) StopLine = EntryPrice; / 追踪止损的价位超过保本止损价，止损价随盈利峰值价的上升同步提高 If (StopLine HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000) StopLine = HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000); Commentary(止损价:+Text(StopLine); / 止损触发 If(Low = StopLine) MyPrice = StopLine; If(Open =Upp

8、erBand) MyPrice = UpperBand; If(Open MyPrice) MyPrice = Open; Buy(1,MyPrice); Return; TB交易模型标准示例 RBS_V1(2) If(MarketPosition!=-1 If(Open =ExitOnCloseMins/100) Sell(1,Open); BuyToCover(1,Open); SetExitOnClose; End TB交易模型标准示例 必须考虑的特殊情况必须考虑的特殊情况 如果前一日涨停或跌停，则会出现范围很 小。 解决方案： 设定一个范围的最小值，假定为当前价格 的0.2%。 TB交

9、易模型标准示例 代码中的改动代码中的改动 Params Numeric MinRange(0.2); Vars NumericSeries DayOpen; Numeric preDayHigh; Numeric preDayLow; NumericSeries preDayRange; Begin preDayHigh = HighD(1); preDayLow = LowD(1); If(Date!=Date1) DayOpen = Open; preDayRange = preDayHigh - preDayLow; If(preDayRange Open*MinRange*0.01)

10、preDayRange = Open*MinRange*0.01; Else DayOpen = DayOpen1; preDayRange = preDayRange1; TB交易模型标准示例 增加止损增加止损 有可能通道会比较宽，难道非要等到反转 才平仓？ 考虑增加止损设置，有2种方案： 1、亏损固定点数。 2、亏损当前价格的百分比。 考虑到商品价格变化的差异，我们采取第 二种方式。 TB交易模型标准示例 止损部分代码止损部分代码 先增加一个变量StopLine,用来保存止损位置。 下面是做多时的止损代码： If(MarketPosition=1) StopLine = AvgEntryP

11、rice-DayOpen*StopLossSet*0.01; If(Low = StopLine) MyPrice = StopLine; If(Open = StopLine) MyPrice = StopLine; If(Open MyPrice) MyPrice = Open; BuyToCover(Lots,MyPrice); TB交易模型标准示例 入场时间的考虑入场时间的考虑 突破的时效性，发生在上午和下午意义是 不同的。 不同的商品时效属性不尽相同 为此我们增加最后交易时间参数，可供优 化测试来确定最佳值。 TB交易模型标准示例 实现代码实现代码 增加参数： Numeric Las

12、tTradeMins(14.00); 开仓条件处增加一个时间条件。 If(MarketPosition!=1 Else / 止损 StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01; If(Low = StopLine) MyPrice = StopLine; If(Open =UpperBand Buy(1,MyPrice); bLongStoped = False; Return; TB交易模型标准示例 / 做空再次入场代码： If(bShortStoped If(Open MyPrice) MyPrice = Open; SellShort

13、(1,MyPrice); bShortStoped = False; Return; TB交易模型标准示例 涨跌停的控制涨跌停的控制 接近涨跌停板不应开仓。 若有持仓，价格到达涨跌停板马上平仓。 TB交易模型标准示例 判断是否接近涨跌停判断是否接近涨跌停 我们新建一个布尔变量bInBoardRange， 默认值设置为False。 bInBoardRange = (Open Q_UpperLimit - DayOpen*StopLossSet*0.02); 在开仓条件中加入 (bInBoardRange=false) TB交易模型标准示例 涨跌停板平仓涨跌停板平仓 为了在价格达到涨跌停价马上平仓，我们 需要在增加如下代码： 做多时： If(Open = Q_UpperLimit) Sell(1,Open); 做空时： If(Open = Q_LowerLimi