高级微观经济学清华大学PPT课件

1、I. 经济学的学习层次 西方经济学一般要分为三个层次来逐步学习： 初级 中级 高级 初级：本科一年级，启蒙阶段，经济学入门课程，目的是帮助学员建立起经济 学的直观概念。 中级：本科二至四年级，全面学习经济学的各门课程，目的是培养学员解释现 实经济现象和经济活动的能力。要求借助图形和简单数学工具来描述经济 活动，要求运用经济理论解释经济问题，逐步加深对经济学有关概念和理 论的理解。 高级：研究生课程，偏重于经济理论与经济政策研究，把经济学真正作为一门 科学来对待。目的是培养和强化经济学的思维方式，提高分析研究经济问 题的能力。使用的分析工具涉及现代数学的所有分支学科。 II. 高级经济学的特点

2、高级经济学是经济学的最高境界，是把经济学作为一门科学来研 究的学问。 学习高级经济学的目的，是要进一步培养和提高学员的经济学思 维方式、分析能力和对经济学的感悟力。 当你看到一些现实经济现象，遇到一些现实问题及理论问题的时 候，你需要有敏锐的观察力，需要从中感悟到一些新东西，并领会其 精髓。为了达到这种高的境界，高级经济学就必须具备以下两个特点。 特点之一：经济学的精髓 高级经济学是严谨、科学、优美的经济学。她以严谨方式揭示 经济现象的内在本质，分析经济运行的机理机制，阐明经济活动的 客观规律。从这个意义上说，高级经济学是经济学的精髓。 经济学博大精深，其“精深”就体现在高级经济学中。经济学

3、中的高级经济学好比物理学中的理论物理学，占据着“理论高地” 的地位。 特点之二：逻辑思辨 从方法论上讲，高级经济学是数学思辨模式的经济学，数学构 成了她的方法论基础。 高级经济学力图使经济学成为真正的科学。这样一来，她就离 不开逻辑分析工具的运用。她对经济问题的研究，总是从一系列假 设前提出发，来建立起经济现象的理论模型，并经过严密的逻辑推 理分析，得出结论，然后又应用理论去指导实践。 因此，高级经济学是实证经济学。一方面，她要运用数学工具 来发现和证明经济学的结论，即理论实证理论实证。另一方面，她也要从经 济实践中总结经验规律，即经验实证经验实证。 III. 高级经济学的内容 高级经济学包括

4、微观、宏观两大部分，内容相当广泛，处于学科 领域前沿，并且有许多不同的学派和理论。作为研究内容，这些都在 应该掌握的范围之内。作为教学内容，则要选择居于主流地位的经济 理论，目的是要以严谨的方式建立高级经济学的理论与方法体系，帮 助学员掌握经济学发展的主流方向和主导前沿，为进一步深入学习和 研究经济学铺垫基石。 高级经济学 高级微观经济学 高级宏观经济学 高级微观经济学的内容 高级微观经济学课程的内容是本着为宏观经济学建立微观基础， 体现当代经济学发展潮流这一目的来设计的。 具体包括：微观经济学发展动态、消费者行为理论、需求理论、 不确定条件下的选择、理性生产者行为分析、竞争与垄断、博弈论、

5、一般均衡与社会福利。 这些内容可以帮助学员进一步提高分析、解决经济问题的能力， 建立起经济学的思维方式，加深对经济学的理解。但因课时限制，其 中的部分内容要求学员根据教材高级微观经济学自学。 高级宏观经济学的内容 高级宏观经济学要在总结各种主要的宏观经济理论学派的基础上， 形成一个统一的宏观经济理论体系，并建立和发展动态、长期宏观经 济理论。 l 总结、归纳、形成宏观经济理论体系 l 建立和发展经济周期理论 l 建立和发展经济增长理论 IV. 高级课程的要求 本课程要求学员具备以下两方面的基础知识： (1) 经济学理论基础知识 中级微观经济学中级微观经济学 中级宏观经济学中级宏观经济学 货币银

6、行学货币银行学 公共财政学公共财政学 (2) 现代数学方法基础知识 数学分析、高等代数、微分方程数学分析、高等代数、微分方程 概率论与实变函数的基本知识概率论与实变函数的基本知识 集合论、拓扑学及泛函分析的集合论、拓扑学及泛函分析的初步知识初步知识 第1 1讲 概论 本讲安排上述三个内容的目的，一是对经济学的一些基本问题进 行必要的反思，二是讨论经济学方法论及其形成过程，三是回顾微观 经济学的历史进程，总结其高级阶段和发展动态。 n 经济学含义的再探讨 n 经济学的方法论 n 微观经济学的高级发展阶段 1 经济学的含义 一个在学术界存有争议的问题。 有各种不同解释：3个经济学家可能给出5种不同

7、解释。 应该说，这样的“百家争鸣”对于经济学的发展是有益的。 u 经济学一词的渊源 u 对于经济学的各种各样解释 u 规范经济学与实证经济学 u 什么是经济学？ 一种学说有没有意义，关键在学说的研究成果。只要研究成果能反映客观规律，能满足 人类社会实践的需要，那么这种学说就不会由于不属于某某定义或学派所划定的范围而 被抹煞。 下面，我们从三个方面来考察经济学的含义，对经济学中的一些基本问题进行必要的 反思。 一、经济学一词的渊源 l 追溯到古希腊 经济学是一门古老的学问，其历史渊源流长，可以追溯到古希腊的亚里斯多德时代。 希腊文中，经济学 (Economy，Economics) 一词为Oiko

8、nomia，由词源 Oikos（房子， 家产）和 nomos（规律，管理）组成，意为“家务管理家务管理”。 因此，经济学的最早含义是“家务管理科学家务管理科学”。 Aristotle(公元前384-322年)是古希腊的哲学泰斗，同时，他还是第一位具有分析头脑 的经济学家。 l 追溯到亚里斯多德 p 在哲学方法论上，亚里斯多德注重运用“怀疑的方法”，总是无偏见地对所考虑的重 要问题先摆出对立的观点，再对它们作考察。他认为，人在实践之中，从而在思想之 中。人必须对事物有辨别，有肯定和否定，才能得到确定的意义。 p 在经济分析方面，亚里斯多德运用上述这种分析的逻辑来看待货币的实质和市场交换 的艺术。

9、 关于市场，亚里斯多德认为，市场有两种对立的行为：经济行为和道德行为。 关于货币，他认为货币作为交换媒介有着两种对立的形式和趋势：一方面，货币的作 用在人们获得所需物品满足需要之后就终结了；另一方面，货币又以资本的形式出现， 引导人们趋向无限度地积累欲望，导致市场一系列伦理问题的发生。 亚里斯多德在政治学中，探讨了经济学的对象和任务，认为“经济”是研究家务 的学问，即奴隶主经济问题。 l 上升到政治经济学 17世纪：蒙克莱斯钦 17世纪，Antoine de Montchrestien(蒙克莱斯钦，1575-1621)提出了“政治经济学 (Political Economy)”一词。 蒙克莱斯

10、钦是法国经济学家、剧作家和冒险家，曾经当过兵。他1615年出版的 Trait de lconomie politique(政治经济学) 被认为是一部辉煌的经济学著作，其中 politique 一词在希腊文中为politicos, 其意指社会。如此一来，作为“家务管理科学家务管理科学” 的经济学上升成为“社会财富管理社会财富管理”的政治经济学。 十九世纪：国民经济学 19世纪末以前，德国人用“国民经济学国民经济学”作为政治经济学的同义词，而经济学一 词多半停留在较窄的意义上。 l 马歇尔综合 马歇尔 1890年，马歇尔在经济学原理中把“家务管理”意义上的经济学与“社会财富管 理”意义上的政治经济

11、学进行综合，统一叫做“经济学经济学”。从此，大多数学者开始遵照马 歇尔的说法，用“经济学经济学”一词代替了“政治经济学政治经济学”，经济学、政治经济学、国民经济 学等都是同义词：经济学。 若把政治经济学解释成“政治学与经济学的交叉”，那便是望文生义，是没有根据的 解释。 马克思 马克思主义经济学文献一直沿用“政治经济学”一词。 中国 汉语中的“经济”来自于日语。日本人把希腊文的Oikonomia译成日文汉字“经济”， 经济一词的这种含义也就 被中国广泛采用。如今又有“西方经济学”，这也是经济学的 同义词。 二、对经济学的各种解释 n经济学是研究人类社会经济活动规律的科学。 n经济学是研究财富的

12、学问。 n经济学是研究如何改善社会的学问。 n经济学是研究人类如何组织生产和消费的学问。 n经济学是研究人们如何用(或不用)货币进行交换的学问。 n经济学是研究人们如何进行抉择，以便使用稀缺资源生产商品并分配给社会成员消费 的学问。 这里，我们选择三个在世界上有代表性、有影响力的定义：恩格斯的定义、斯大林的 定义、萨缪尔森的定义。我们对这三种典型定义进行比较，从比较中来考察和反思经济学 究竟是什么的问题。 学术界对于经济学或者政治经济学的定义各种各样。比如，下面各种说法都可算作是 对经济学所下的定义： n 恩格斯的定义：政治经济学，从最广的意义上说，是研究人类社会中支配物质生活资料 的生产和交

13、换的规律的科学。 n 斯大林的定义：政治经济学的对象是人们的生产关系，即经济关系，这里包括：(一)生 产资料的所有制形式；(二)由此产生的各种不同社会集团在生产中的地位以及它们的相 互关系，或如马克思所说的，互相交换其活动；(三)完全以它们为转移的分配形式。 这一切共同构成政治经济学的对象。 n 萨缪尔森的定义：经济学研究人和社会如何作出最终抉择，在利用或不利用货币的情况 下，使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来在现在或将来生产各种商品，并把商品 分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置型式所需的代价和可 能得到的利益。 ( (一) ) 三种经典定义 ( (二) ) 三种定

14、义的比较 n 马克思主义经济学文献总是引用恩格斯或斯大林的定义；而西方学术界多接受萨缪尔 森的定义，并被广泛采用于教科书中。 n 恩格思的定义具有一般性，能被广泛接受，同斯大林及萨缪尔森的定义之间没有多大 分歧。 n 斯大林与萨缪尔森的定义之间存在很大分歧。 a) 斯大林把经济学的研究对象限制为仅仅是生产关系，排除了经济学中人与物的关系研 究，一切都归结为人与人之间的关系。 b) 萨缪尔森的定义把各种侧重点不同的解释凑合在一起，让经济学更多地指人与物的关 系以及物与物的关系研究。 c) 斯大林与萨缪尔森的分歧，其实早存在于西方经济学界。凯恩斯的父亲老凯恩斯(John Neville Keyne

15、s, 1852-1949, 英国逻辑学家和经济学家)曾就建议用“规范经济学规范经济学”和 “实证经济学实证经济学”两词来区分经济学对两类不同关系的研究：一类是人与人之间的关系 研究，另一类是人与物以及物与物之间的关系研究。 ( (三) ) 规范与实证 n规范经济学：注重人与人的关系研究的经济学是规范经济学。它以一定的价值判断原则 来评价人们经济行为的是非善恶，关心人们的经济行为“应该是什么”，研究经济学中 涉及道德规范与价值判断的问题。换言之，它从一定的价值判断出发，提出人们经济行 为的规范(即标准)，并探讨和制定满足这些行为规范的行动步骤和政策建议。它的重点 在于如何建立规范，如何运用规范于

16、经济行为。 n实证经济学：注重人与物、物与物的关系研究的经济学是实证经济学。它不涉及伦理道 德与价值判断，不问人们经济行为的是非善恶，不管 “应该是什么”，而只关心 “是什 么”，研究经济学中可以用事实验证的问题。换言之，它从有关经济行为的假设前提出 发，分析经济活动的过程，预测经济活动的后果，因而带有通常所说的“实证性” 。 n事例：例如，一部分人先富起来是否意味着人与人的不平等，这是一个规范经济学问题； 而一部分人先富起来能否促进国民经济的发展，则是一个实证经济学问题。 三、经济学的定义 n 焦点问题：是要注重规范研究，还是要注重实证分析。 对经济学下定义，难就难在了你是要注重经济学的规范

17、研究部分，还是注重经济学的 实证研究部分。 如果你关注规范研究，那就与你的价值判断、道德观念、意识形态等问题紧密联系在 一起，因而无法形成一种统一的认识。这就导致了“三个经济学家对经济学作出了五种意 见明显分歧的解释”的“怪”现象。 如果你关注实证研究，那么问题变得容易解决一些，经济分析也就因为脱离人们的价 值判断、道德规范和意识形态等棘手问题而变得更加纯粹和更加科学，这也让你能够使用 科学的分析方法和分析工具来深入研究经济学。 ( (一) ) 注重实证研究内容 以英国经济学家罗宾斯(L. Robinns, 1898-1984)为代表的一批经济学家，竭力强调规范 经济学与实证经济学的区别，主张

18、经济学中应排除价值判断。 他们认为经济学是科学，而科学是不考虑价值判断、对谁有利的问题。因此，只有实 证经济学才是真正的经济学。 罗宾斯在与朋友的通信中说：“经济学是把人类行为看作目的与有可供抉择用途的稀经济学是把人类行为看作目的与有可供抉择用途的稀 缺手段之间的关系来研究的科学缺手段之间的关系来研究的科学。” 这句话曾被广泛流传，也不知曾几何时，还成为了对经济学的一种被很多学者接受的 定义。 n 罗宾斯 ( (二) ) 完全排除价值判断 法国经济学家马林沃(E. Malinvaud，1923)还嫌罗宾斯的解释中的“目的”与“手段” 含义不太清楚，很可能会被误解为政治性的含义。于是，他对经济学

19、给出了一个更为明确 的定义： 经济学是研究如何利用稀缺资源来满足生活于社会中的人类需要的科学。它一方面关经济学是研究如何利用稀缺资源来满足生活于社会中的人类需要的科学。它一方面关 注财富的生产、分配与消费的本质作用，另一方面关注以便利这些本质作用为目的的机构注财富的生产、分配与消费的本质作用，另一方面关注以便利这些本质作用为目的的机构 与活动与活动。 这个解释几乎完全排除了价值判断，排除了经济学对人与人关系的研究，是一个彻底 的实证经济学定义。按照这个定义，实证经济学可以更加简洁地说成是： 实证经济学主要研究怎样通过各种经济手段和经济机构来充分利用稀缺资源以满足人实证经济学主要研究怎样通过各种

20、经济手段和经济机构来充分利用稀缺资源以满足人 类社会的需要类社会的需要。 高级经济学主要是从实证意义上来研究经济学，因此，马林沃对经济学所作的解释， 适合于作为经济学的定义。 n 马林沃 2 2 经济分析方法论 任何科学的检验标准都是实践，而且实践是检验真理的唯一标准。经济学不能例外， 经济学的结论必须能够通过实践的检验，实践是经济分析方法论的基石。 然而，经济学与自然科学之间存在着一个很大的差异：自然科学中的结论可以首先放 到实验室中进行检验，而经济学没有自然科学那样可靠的实验室，经济理论必须放到社会 经济实践中去检验。 要让经济理论得到实践的检验，又不得不经历慢长的过程。比如，我国社会主义

21、市场 经济理论是经历了四十多年的经济建设实践才探讨摸索出来的。这样，就迫使经济学家去 创造既可靠又简明的经济分析方法体系，用来发现经济规律和检验经济理论。 经济学家总结、创造出了两类分析方法：演绎、归纳。运用这两种方法得出的结论， 经得起实践的检验。如此一来，演绎演绎、归纳归纳与实践实践成为经济分析的方法论，成为发现经济 规律的三大法宝。 一、演绎法 当真理在较短的时期内无法得到实践检验时，什么手段可以用来检验真理并且可靠呢？ 这种手段就是数学中的逻辑推理。逻辑推理是被实践证明为正确、可靠的检验真理的方法。 逻辑推理属于标准的演绎法。经济学运用这种方法来研究，其核心是对经济活动进行 严格的逻辑

22、推理分析，然后得出结论。 实践证明，严格的逻辑推理是发现真理和检验真理的一种可靠方法。通过严格逻辑推 理检验的结论，能够真正反映客观事物的运动规律，经得起实践的检验。 逻辑推理分析还可用来发现先于经验的新理论和新真理，从而能够加快人们对客观事 物认识的深化。 经济学运用逻辑推理，无疑有助于经济学的快速发展，有助于加快人们对经济活动的 客观规律的认识，加深对经济现象的理解。 ( (一) ) 逻辑推理的适用范围 经济学研究分为“实证”和“规范”两大部分，逻辑推理方法适用于哪一部分呢？答 案是实证经济学。 实证经济学因其本身的科学特点，正好适合于用逻辑推理方法进行研究。这样，数学 便在实证经济学研究

23、中大显身手，成为得心应手的工具，数理经济学也由此而生。一些经 济学家甚至把经济学与应用数学中的运筹学看成是同类型学科，把经济学说成是稀缺资源 的最优利用。说到数学，其实数学不同于自然科学，它是一门思维科学，数学方法是人们 进行逻辑思维分析的有效工具。 数学方法对于规范经济学研究就显得无能为力了。如果硬要套用，要么是所建立的数 量关系过分简单，小学数学足够；要么是其中的变化过程过分复杂，现成数学远不足以把 握其关键；要么是可能永远也不会产生诸如能严格论证人的本性的数学、能准确预测社会 未来的数学等等。因此，数学方法不适用于规范经济学研究。 ( (二) ) 经济学使用数学的历史回顾 要经济，就要算

24、帐；要算帐，就要数学。因此，经济学离不开数学。过去是这样，将 来依然是这样。 历史上，经济学中使用数学方法从十七世纪中叶就开始了。普遍认为，配第(W. Petty, 1623-1687, 英国政治经济学家)的政治算术是最早在经济学中使用数学方法的著作。 但把数学真正作为经济分析的方法论基础，这件事情则是十九世纪中叶开始的。以数 学为方法论基础的经济学，也被称作数理经济学，它就是实证经济学，或者说是理论实证 经济学。 诺贝尔经济学奖得主德布罗(G. Debreu)，在1983年的获奖演讲中的一段话，确定了数 学真正进入经济学的历史性时刻： “如果要对数理经济学的诞生选择一个象征性的日子，我们这一

25、行会以罕见的一致意 见选定1838年，古诺是作为第一个阐明经济现象的数学模型的缔造者而著称于世的。” 1. 1. 古诺：历史的见证 经济学家古诺(A. A. Cournot, 1801-1877)是数学家拉普拉斯(P. S. Laplace, 1749-1827)和 泊松(S. D. Poisson, 1781-1840)的学生，以概率论研究开始他的学术生涯。 1838年，古诺发表了一本题为财富理论的数学原理研究一书，第一次以数学家的 严谨思维方式，阐明并建立了经济现象的理论模型。 然而，古诺的这部著作在当时的环境下并没有受到重视。过了100 年后，人们才发现 这是一部辉煌的经济学著作，认识到

26、了数学对于经济学发展的重大意义。因此，要说数学 在经济学中的重要作用，古诺就是历史的见证。 2. 2. 瓦尔拉与杰文斯 古诺的这部著作的价值，以及古诺后来享有的声誉，都同法国经济学家瓦尔拉(L. Walras, 1834-1910)和英国经济学家杰文斯(W. S. Jevons, 1835-1882)的贡献分不开。 瓦尔拉1870年的论文“交换经济的一种数学理论的原理”与杰文斯1862年的论文“政 治经济学的一般数学原理”，都利用微积分阐明了边际效用的概念，建立了边际效用理论。 瓦尔拉的另一项倍受称颂的工作，是他在1874年前后提出的一般经济均衡理论。 后来人们才发现，瓦尔拉的一般均衡存在性命

27、题竟然与1911年问世的Brouwer不动点不动点 定理定理等价，这足以看出瓦尔拉的一般均衡思想的深刻性。对此，熊彼特 (J. A. Schumpeter) 不至一次地说过，瓦尔拉由于提出一般经济均衡理论，使他成为所有经济学家中最为伟大 的一个。 3. 3. 阿罗与德布罗 从1874年到1954年，微观经济学的重点都是在研究瓦尔拉提出的一般经济均衡理论。 1954年，美国经济学家阿罗(K. J. Arrow)与美籍法裔经济学家和数学家德布罗，共同重 建了瓦尔拉的一般经济均衡理论大厦。 1959年，德布罗的价值理论一书的出版，正式宣告了公理化经济学的诞生。 至此，数学思辨模式的经济学成为经济分析

28、的理论宝地，占居了象理论物理在物理学 中那样居高的地位。 二、归纳法 实际中，有些经验现象无法通过演绎法进行逻辑推理检验，也道不出内在的因果关系， 但经济学不能忽视对这类现象的研究。迫于这样的需要，20世纪20年代，应运而生了以归 纳法为方法论基础的计量经济学，并且在后来发展成熟，弥补了演绎法的不足。 n 演绎法与归纳法的区别主要表现在以下两个方面： 演绎法注重从因果关系分析中，得出经济活动的规律；而归纳法注重从实际事实与经 验事实中，总结经验活动的规律。 从方法论上讲，演绎法依托的是整个数学；而归纳法则主要依托数理统计学。 这种区别正反映了数理经济学与计量经济学的差异，也说明了计量经济学是对

29、数理经 济学的补充，是数理经济学从理论向实践过度的桥梁。对此，首届诺贝尔经济学奖得主丁 伯根 (J. Tinbergen) 说道，“计量经济学是以数理统计学为方法论基础的数理经济学计量经济学是以数理统计学为方法论基础的数理经济学。” ( (一) ) 计量经济学的特点 计量经济学是从社会经济的大量实际经验现象中，来窥视、归纳和总结经济活动的客 观规律。 在计量经济学中，数学帮助人们分析经济数据产生的源泉和力量，分析经济数据作用 的后果；而统计学帮助人们收集、整理经济数据，估计经济模型参数，解释各种经济假设 的事实依据。 实践证明，这种从经济活动事实来归纳经济活动规律的计量经济学，也是一种成功的

30、经济分析方法。 l 她要对社会经济活动中的经验现象、经验数据、经验模型进行分析，因而她比数理经济 学更明显地具有通常所说的实证特征。 l 她应用数学和统计学对经验数据进行归纳和分析，对经验现象作出解释，建立经济现象 的计量模型，总结经济活动的规律。 经济数据所提供的事实依据，影响着人们的认识，让人们考虑原始模型究竟在多大程 度上符合经济事实的问题。如果原始模型脱离实际太远，就会引起人们对原始模型的修正。 经济活动的数学模型、数据的收集整理与分析、模型的适应性及模型的评价之间的相 互作用与相互影响，是经济计量学中的一个不断的、永恒的旋律。 ( (二) ) 计量模型与方法的不断改进 l 理论上提出

31、要寻觅数据和检验数据，而数据分析又提出了新的理论问题，要求发展新的 统计方法。 l 用实际数据检验理论，导致对理论的修正；而用理论来检验实际数据，又导致出现新的 解释，有时还导致出现关于数据的可靠性和相关性问题，因而要试图重新收集不同的数 据。 l 经济实验难有重复性，经济数据很难在同样的经济条件下重复收集，这又要求计量经济 学要发展适合经济活动规律的统计方法。 数理经济学和计量经济学推动了经济学的发展，提高了人们对经济活动的共性认识， 提高了经济分析水平。1969年特设的诺贝尔经济学奖，正是旨在奖励那些奖励那些 “以科学研究以科学研究 来发展动态和静态的经济理论，以及对提高经济学分析水平有积

32、极贡献的人士来发展动态和静态的经济理论，以及对提高经济学分析水平有积极贡献的人士 ”。 迄今为止，诺贝尔经济学奖的大部分都颁发给了数理经济学家和经济计量学家，这无 不说明数理经济学和计量经济学是两块水平最高的经济学阵地，正是它们促使经济学研究 进入了高级阶段。 经济学、数学和统计学已经形成了相互影响、相互促进、共同发展的局面。数学和统 计学推动了经济学的发展，反过来经济学推动数学和统计学发展的例子已屡见不显。并非 现成数学对经济学都有用，也并非经济学用到的数学都是现成的。经济学、数学和统计学 携手共进、共同发展而形成的经济学，构成了高级经济学的丰富内容，数学与统计学成为 科学的经济分析方法论。

33、 三、经济分析水平的提高 3 3 微观经济学的高级阶段 注意，这三个阶段的以上时间划分并不意味研究工作的起止日期。直到目前，这些研 究仍然非常重要，并且依然继续着。 微观经济学的高级阶段是与时俱进的。不同时期，高级微观经济学的内含有所不同。 从方法上看，这三个阶段的分析方法水平不断提高。经过这三个历史阶段的研究，经 济学的分析水平上升到了一个新的台阶，经济学进入了一个新时代。 自数学进入经济学，提高了经济分析水平以来，微观经济学经历了三个重要的历史发 展高级阶段： n边际分析阶段（18381947） n集论与线性模型阶段（19481960） n方法汇合阶段（1961） 一、边际分析阶段（183

34、8183819471947） 1838到1947年，是经济学向数学借用武器的阶段，借用的是微积分，尤其是偏导数、 全微分和拉格朗日乘数法。这一时期内产生了边际分析法，并形成了边际效用学派，以瓦 尔拉、杰文斯、埃奇沃思、马歇尔等人为代表。边际效用学派对边际概念作出了解释和定 义，当时瓦尔拉斯把边际效用叫做稀缺性稀缺性，杰文斯把它叫做最后效用最后效用，但不管叫法如何， 说的都是微积分中的导数和偏导数。 边际分析阶段，微观经济学的研究成就可概括为三个方面： 希克斯1946年的价值与资本和萨缪尔森1947年的经济分析基础两部著作，全 面总结和发展了边际分析阶段的成果，使边际分析到达了光辉的顶点，从而成

35、为经济学史 上的两部名著。 l 形成和发展了一套完整的微观经济活动者行为理论形成和发展了一套完整的微观经济活动者行为理论； l 提出了一般经济均衡问题，建立了一般经济均衡的理论框架提出了一般经济均衡问题，建立了一般经济均衡的理论框架； l 创立了经济行为、垄断竞争、一般均衡等理论的数学基础创立了经济行为、垄断竞争、一般均衡等理论的数学基础。 ( (一) ) 经济行为理论 n古诺的贡献：企业理论和交换理论。古诺的企业理论提出了利润最大化行为准则，界定 了完全竞争和寡头垄断。古诺的交换理论提出了完全竞争市场上供求相等的思想，还研 究了垄断竞争。 n企业理论：19世纪后25年，产生了生产函数概念，使

36、古诺的利润最大化假设得到了很大 发展，形成了一套丰富的企业理论，研究企业按照一定价格进行生产的行为。H. Hotelling首次对企业理论方面的研究成果进行了详细总结。 n消费者理论：主要研究消费者的行为准则与目的对可见需求的影响。戈森、杰文斯和瓦 尔拉从效用最大化出发，研究了消费者需求，马歇尔对此作出了进一步论述。E. Slutsky 在1915年研究了需求的性质，J. R. Hicks、R.G.D. Allen、A. Wald、 H. Hotelling等在1934- 1944年又继续深入研究。I. Fisher(1892)与V. Pareto(1909) 用序数效用替代了基数效用，R.

37、Frisch(1932)与F. Alt(1936)提出了基数效用公理，P. A. Samuelson(1938)提出了显示性偏好。 ( (二) ) 一般均衡理论 n一般经济均衡：市场是相互联系的，经济均衡必然是所有市场上供求相等，这就是瓦尔 拉1874年提出的一般均衡的基本概念。瓦尔拉用方程组表达了这一理论，声称由于方程 个数与未知量个数相等而方程组有解，从而一般经济均衡问题有解。他还提出了一个寻 找解的“探索过程”，对解的存在性给出了经济解释。后来人们发现，瓦尔拉的证明不 成立，并用了八十年时间研究它，最后才于1954年由阿罗和德布罗真正解决。 n均衡的稳定性 ：均衡的稳定性是指让经济系统实

38、现均衡的内部操作过程。瓦尔拉在论述 一般均衡存在性的经济含义时，虽未明确指出，但实际上已提出了均衡稳定性问题，即 探索过程。古诺在1838年及马歇尔在1890年都分别讨论过单一市场的均衡稳定性问题。 希克斯(1939)和萨缪尔森(1941)则属于第一次严格提出并研究稳定性问题的人。1958年 以后，这方面的研究逐渐多了起来。 ( (三) ) 竞争与福利理论 n资源最优配置： J. Dupuit(1844)首次适用消费者剩余和生产者剩余来系统研究社会收益 与社会成本，帕累托在1901年提出了多个经济活动者的最优性概念，并研究了竞争均衡 的最优性问题。此后，最优性与次优性便成为福利经济学中的重要概

39、念。 n一般交易理论：一般交易理论研究讨价还价式的面对面交易。埃奇沃思在1881年首次研 究了这样的问题：如果经济系统中不仅仅是等价交换，而是任何类型的商品交易都可以 做成的话，经济系统会出现什么现象？埃奇沃思提出了合同曲线，并提出了一个猜想： 当交易者人数无限增加时，合同曲线将收缩成为竞争均衡集合；他还发明了刻画合同曲 线的一个矩形图埃奇沃思盒。埃奇沃思的合同曲线在博弈论中得到了深入推广，转 变成为“核”概念，后来“核”又返回到经济系统中，成为“经济核”。 二、集论与线性模型阶段（1948194819601960） n一般经济均衡的严格理论体系 n线性经济模型 第二次世界大战以后，国际社会面

40、临着大战带来的经济萧条与危机的重大压力，出现 了许多为当时的经济理论所不能解释的经济现象。以往的边际分析法已不能适应新问题的 研究需要，迫使经济学家不得不去开创新的经济分析方法。集合论与线性模型就是在这样 的情况下进入经济学大门，替代原来的微积分手段的。 以集合论为基础建立的经济理论，更具有广泛性和一般性，原来的“光滑性”要求现 在可以去掉；线性模型也是用来研究光滑性所不能解释的经济现象。集论方法的主要工具 是数学分析、凸分析和拓扑学，线性模型的主要工具是线性代数和线性规划。 这个时期内，微观经济学的研究内容集中在一般经济均衡理论研究上，连冯诺伊曼 (J. von Neumann)这样的大数学

41、家也投身进来为它砌上一块基石，研究成果表现为以下两 个方面： ( (一) ) 一般均衡的严格理论 1874：瓦尔拉提出并论证一般经济均衡理论，但对一般经济均衡存在性的证明是不正 确的 1933-1934：沃尔德首次严格分析了一般经济均衡问题。 1954：阿罗和德布罗在一般均衡研究上取得了突破性进展。他们用集合论方法，通过 公理化，重建了一般均衡理论大厦，给出了一般经济均衡存在性的令人满意的严格数 学证明。 1959：德布罗的价值理论，宣布了公理化经济学的诞生。 通过公理化，与一般均衡相关的许多问题都得到了深入研究： (1) 阿罗和德布罗(1951, 1954)用集论和凸分析重新研究了竞争均衡的

42、最优境界问题，阿罗 还用集论方法研究社会选择问题，得到了令人吃惊的社会选择不可能性定理。 (2) 重新对效用理论研究，提出了两套公理体系：确定性环境下的效用函数公理体系，不 确定环境下的效用函数公理体系。 (3) 不确定环境下的一般均衡研究价值理论第七章。 ( (二) ) 线性经济模型 n 线性模型分析法：用线性方程组或者线性不等式组，替代边际分析中的导数。代表： 列昂切夫(1941)的投入产出分析。投入产出分析的实质，是依据一般均衡理论来研究 各种经济活动在数量上的相互关系，用一套线性方程组描述经济系统内部的复杂结构 关系。投入产出分析在1948-1960年间得到了重大发展。 n R. Do

43、rfman、P. A. Samuelson、R. M. Solow(1958)的线性规划与经济分析及D. Gale (1960) 的线性经济模型理论，把线性规划、线性一般均衡和线性经济增长理论发展 到了顶峰。 n 与此同时, 博弈论研究也在前进。J.F. Nash(1950)对于n人博弈的均衡的研究，成为基础 性工作；R.D. Luce和H. Raiffa(1957)年出版的对策与决策一书中，又发展了动态博 弈论。 三、方法汇合阶段（1961） n不确定性与信息 n大范围经济分析 n对偶理论 n总需求理论 n经济核与连续统经济 n不完全竞争理论 n非标准经济学 n非线性动态经济学 n计量经济学

44、 n博弈论 公理化经济学的创立使得经济学家与数学家之间的对话变得更加频繁，象冯诺伊曼那 样一流数学家把相当一部分精力放在经济学问题研究上的例子已经屡见不鲜。经济学也开 始影响数学，其典型的例子是角谷定理、集值映射积分理论、近似不动点的算法以及方程 组近似解的算法。数学思想开始全面向经济学渗透，经济学也在不断地为自己铸造新的武 器，各种经济分析方法汇集一堂，出现了微观经济学研究的昌盛时期，并形成了如下一些 主要研究领域。 n时际均衡理论 n均衡的计算 n社会选择理论 n不完全资产市场 n无限维经济分析 主要研究领域简介（一）* n不确定性与信息：现实经济活动常常受到许多不确定性因素的影响，如何认

45、识经济学中 的不确定性？这是研究带有不确定性的经济活动规律时首先要解决的问题。普拉特(J. W. Pratt)在1964年提出了风险规避理论，他假定在带有不确定因素的环境中，不确定事件在 客观上存在着一定的概率，即所谓的客观概率。客观概率虽然在一定程度上刻画了不确 定性，但仍不是真正意义的不确定性。既然客观概率已定，事件的发生便可把握，并非 真正地不确定。于是，戴蒙德(P. A. Diamond, 1967)和拉德纳(R. Radner, 1968)提出用主观 概率来刻画事先无法充分估计概率的不确定性。 主观概率加深了人们对不确定性的认识，它与具体的人所掌握的信息多少及对事件 的认识有关，各人

46、有各人的信息、知识和判断。有人信息灵通，对事件发生的可能性大 小估计较准；有人消息闭塞，对事件发生的概率估计较差。拉德纳还用主观概率解释了 市场是怎样起到信息传递作用的。 主观概率还加深了人们对证券市场、保险市场、市场信息及搜集行为的认识，尤其 是在经济系统中考虑了信息结构。 主要研究领域简介（二）* n大范围经济分析：以微分拓扑学为工具来研究经济均衡的性质以及均衡变动的规律。大 范围经济分析依据微分拓扑学中的Sard定理，对一般经济均衡的存在性给出了一个构造 性证明，取代了不动点方法，具有实践意义。“正则经济”概念的提出，又抓住了均衡 价格的实质，对于研究均衡的局部唯一性、均衡价格的连续性及

47、比较静态分析都是十分 有利的。德布罗在1970年对均衡的有限性及正则经济的研究，还使他成为经济大范围分 析的先驱。 n对偶理论：主要研究经济学中的相互确定关系，涉及到经济学的诸多方面。产出与成本 的对偶、效用与支出的对偶，是经济学中典型的对偶关系。经济系统中还有许多其他这 样的对偶关系。利用对偶性来进行经济分析的这种方法，就叫做对偶方法。 n总需求理论：效用最大化的个人需求函数符合的条件对于总需求函数是否适用，适用程 度有多大？H. Sonnenschein 对此进行了研究，指出总需求并不受个人需求那样的条件限 制。此后，在1974年，曼特尔(R. Mantel)与德布罗又作了进一步研究，提出

48、了市场需求 理论，研究了市场需求函数所共有的性质。 主要研究领域简介（三）* n经济核与连续统经济：埃奇沃思1881年提出的合同曲线与埃奇沃思猜想, 促进了博弈论 的发展, 出现了博弈核(core of a game)的概念。1962年，德布罗和斯卡夫(H. E. Scarf)反过 来把博弈核用到经济学中去研究埃奇沃思猜想, 提出了经济核(economic core)概念。奥曼 (R.J. Aumann, 1964)又创造性地把经济活动者想象成为如同流体的分子一样，提出了连续 统经济，并在连续统经济中证明了埃奇沃思猜想。1974年, 美国经济学家布朗(D.J. Brwon)与数学家罗宾逊(A.

49、 Ronbinson)合作，采用非标准分析方法，把德布罗、斯卡夫及 奥曼的模型综合在一种超有限框架之下，并证明了埃奇沃思猜想。1978年, 作为布朗的学 生的美国学者安德逊(R.M.Anderson)研读了布朗与罗宾逊的论文后，提出了一个标准模 型下经济核心配置接近瓦尔拉均衡集合的基本不等式，人们对这个不等式似乎更感兴趣。 近年对于经济核的研究又拓展到动态与无限维经济学中。动态方面涉及价格调整、 最优计划过程及均衡的稳定性等问题。无限维经济学方面涉及不确定性、信息及市场的 不完全性等问题。 主要研究领域简介（四）* n时际均衡理论：时际均衡是希克斯1939年提出的，在1946年出版的价值与资本

50、著作 中得到发展。时际均衡理论认为，交易活动是分期进行的，为了做出决策，经济活动者 要根据自己掌握的关于经济目前与过去的信息，来预测未来的经济环境和状态，各短期 内价格能迅速变化或至少能够做到价格的局部调整，以实现短期内的均衡。与时际均衡 相对照的是非均衡。虽然二者都认为交易活动分期进行，但前者假定经济活动者能正确 预测未来，短期内经济能实现均衡；而后者则允许经济活动者不能正确预测未来，未来 的计划可以不协调，短期内经济可以不实现均衡。 M. Morishima (1964)在均衡、稳定性与增长一书中以耐用商品为重点，深入研究 了时际竞争均衡。E. M. Drandakis(1966)在“论货

51、币经济的竞争均衡论货币经济的竞争均衡”一文中把货币理论 置于价值理论体系之中。K.J. Arrow与F. H. Hahn(1971)在一般竞争分析一书中研究了 确定性条件下的时际均衡。G. Stigum(1972) 和 J. M. Grandmont (1974)首次研究了不确定性条件下的时际均衡。 前人在时际均衡研究方面所做的这些工作，引起了后人对这一理论的极大兴趣。 主要研究领域简介（五）* n均衡的计算：斯卡夫1969年的论文“论均衡价格的计算”开创了可计算均衡理论与方法。 均衡的计算是作为映射不动点计算的特殊情况来对待的，只不过不动点被解释为均衡价 格向量，计算出来的解向量所决定的配置

52、是一种可行的市场结清配置。当代微观经济学 比以往更加重视一般经济均衡的计算，瓦尔拉均衡模型广泛应用于发展经济学、国际贸 易、宏观经济、财政金融等领域。 n社会选择理论：社会选择问题属于福利经济学范畴，含义是说如何通过个人选择(个人 意愿)来确定社会选择(社会意愿)。这个问题涉及价值判断，但微观经济学把此问题抽 象化，使其变成定出一套规则，按照这套规则并依据个人偏好来定出社会偏好，而不讨 论这套规则对谁有利、是否符合道德规范的问题。这样，社会选择问题就被纳入到实证 经济学范畴。投票悖论是社会选择的原型，它指出社会无法按照少数服从多数的原则作 出理性选择。阿罗在1951年进行了深入研究，证明了社会

53、选择不可能性定理。其后便出 现了许多这方面的新成果，集中研究怎样给出社会选择原则、在什么条件下社会选择是 可能或者不可能的等问题。 主要研究领域简介（六）* n不完全资产市场：不完全资产市场理论研究证券与商品的定价原理以及竞争性资产市场 与商品市场在确定消费与投资中的相互作用。由于金融经济学主要关心证券定价(名义 货币资产)，而宏观经济学主要关心实际货币资产，可见，不完全资产市场理论提供了 一种涉及金融与宏观经济等众多领域的微观经济分析框架。现代不完全资产市场理论源 于冯诺伊曼-摩根斯顿的预期效用理论和萨维奇的不确定性效用理论。 n无限维经济分析：德布罗通过扩充商品空间维数的办法把带有不确定性

54、的一般均衡问题 纳入到他所建立的有限维框架中。然而当所考虑的随机因素无限多时，维数将被扩充到 无限，此时原有的结论就失效了。的确，在金融分析和动态分析中，无限维商品空间屡 次出现而且各种各样。于是在1983年，C. D. Aliprantis、D. J. Brown和O. Burkinshaw三人 创造性地把商品空间统一在Riesz空间的框架之下，进行一般性研究，开创了一般商品空 间经济学，也称为无限维经济学，引起了众多经济学家和数学家的关注，成为近十几年 来国际上十分活跃的研究领域之一。 主要研究领域简介（七）* n不完全竞争理论：垄断竞争强调产品差别，差别越大，垄断程度越高，厂商在竞争中越

55、 有利。但制造产品差别会提高成本，因此必须研究垄断与竞争的关系。由于产品的无限 细分就导致出现无限维商品空间，无限维经济学便成为研究垄断竞争的很好基础。 n非标准经济学：这是经济学家布朗与非标准分析学家罗宾逊开创的一种经济分析方法， 主要研究大经济，迄今已有30年历史，并取得了许多重要结果。 n非线性动态经济学：自80年代以来，经济学应用非线性动力系统理论进行研究形成了非 线性动态经济学。这个主题关心浑沌对经济的影响，发现浑沌对世代交替经济有影响， 还对最优经济增长有影响。但由于目前还缺乏对经济浑沌现象的深刻认识，许多经济学 家表现出“这又怎样”的态度。 n计量经济学：到目前为止，计量经济学取

56、得了许多重要进展，在经济学的各个领域中都 得到了应用，特别引人入胜的是贝叶斯计量经济方法的出现和关于计量经济模型特点的 诸多研究工作。 主要研究领域简介（八）* n博弈论：严格地讲，博弈论是一个数学分支，不属于经济学。博弈论真正溶入经济学不 过是20世纪70年代中期后的事情，而博弈论逐渐成为微观经济学的组成部分也不过开始 于80年代。 70年代中期以后，经济学家开始关心和强调个人理性，他们在对效用函数进行深入 研究的基础上，发现信息问题信息问题在经济学中非常重要，从而信息问题开始成为经济学关注 的焦点。同时，个人决策还有时序问题时序问题，当你进行某项决策时，必须对你之前别人的决 策有所了解。你

57、的决策受到你之前的别人决策的影响，你的决策又影响你之后的别人的 行为。于是，时序问题也成为经济学家关注的对象。 博弈论正好为解决信息问题和时序问题提供了有力工具，从而在70年代中期以后， 应用博弈论的经济模型得到了大发展。 到了80年代，博弈论与经济学的关系发展到“你中有我、我中有你”的程度。其根 本原因是二者的研究模式相同，都强调个人理性，强调个人在服从既定约束的条件下追 求收益最大化。博弈论的许多结果都是借助经济事例发展起来的，经济学家对博弈论的 贡献越来越大，博弈论在经济学中的应用也越来越广泛。 第1 1次作业 1. 数学为什么能够成为作为科学的经济学的基本分析工具？ 2. 博弈论为什么

58、能够成为经济学的一个重要组成部分？ 第2 2讲 经济行为空间 本讲是经济学学走向高级阶段的第一步，将反思经济活动中的人、市场和商品，并借 助现代数学工具，使这些基本概念得以提升和科学化，为后面的分析奠定基础。本讲的内 容安排如下： 经济人 商品空间 市场结构 价值与价格 经济人：主要是要进一步解析经济活动主体的含义和行为理性，把经济活动者与现实 人加以区分。 市场结构：解析市场的实质以及市场的组织结构特点。 商品空间：主要是解析经济人行为表现的一般特点。 价值与价格：主要是从实证角度去看待和研究价值问题，给出一套工具，并要把价值 表现形式与市场结构联系起来。 自修：自修现代数学工具基本知识。

59、用现代观点看，微观经济学象是一门行为科学，是研究作为经济活动主体的人的行为 的科学。 当然，研究人的行为的科学不止经济学一种，但经济学对人的行为的研究不同于其他 行为科学，经济学假定了参加经济活动的人具有理性。也正是由于理性人假设，经济学才 能够运用数学方法加以研究，并把数学工具用得得心应手。 理性人假设使得经济学中的人与现实中的人有所不同。把经济学中的人叫经济人，把 现实中的人叫现实人。经济人概念既来自于现实，又高于现实。为了更好地理解经济人概 念，我们先对经济人的特点进行分析。概括地讲，经济人具有以下两大特点： 经济活动主体经济活动主体：独立自主决策 理性人理性人：追求个人利益最大化 这两

60、大特点可作为一个人是否为经济人的判别标准。 1 1 经济人 职业性职业性生产活动生产活动：发生于生产、管理、营销等事务中。 私人性私人性消费活动消费活动：发生于个人、家庭和消费等事务中。 一、经济活动主体 例如，公司可看成经济人，公司具有决策机构：董事会、董事长、总经理，这个机构 决定和指挥着公司的一切经济活动。公司员工也是经济人：员工既能自主决定他自己的劳 动提供和商品消费。 经济人是经济活动的主体，即社会经济活动的基本单位，具有社会经济活动的基本单位，具有独立的决策中心，这个独立的决策中心，这个 中心决定和指挥着它的一切经济活动。中心决定和指挥着它的一切经济活动。 l 经济人经济人概念的关