计量练习册期末测试题二-答案

1、计量练习册期末测试题一、答案一、 选择题（共 15 小题，每题1 分，共计15分）答案：1、A2、B3、 A4、D5、C6、 C7、A8、B9、B10、D 11、 A12、D13、A 14、 B15、C评分标准：期末测试题一多选、错选不每选对一题得 1 分，不选、 得分。二、 判断题（共 10 小题，每题 分） 答案：1、6、8、1 分，共计 104、 5、2、 3、7、T 值不会减半，因为估计值减半 以后，标准差也会减半的； 其实可以通俗地理解， T 值大小代表了变量的显著性大小， D 由 0,1 变 成 0,2 不会改变 D 的显著性，所以不改变 T 值】9、 10、 评分标准：每判对一题

2、得 1 分，不判、错判不得分。 、 名词解释题（共 6 小题，每题 2 分，共计 12 分） 答案：1、横截面数据：一批发生在同一时间截面上的 调查数据2、拟合优度检验： 检验模型对样本观测值的拟 合程度，使用的统计量是可决系数 R2， R2 （0，1）， R2 越接近 1，模型拟合程度越好3、工具变量： 顾名思义是在模型估计过程中被 作为工具使用的变量， 用以替代与随机干扰 项相关的随机解释变量序列相关性： 指对于 不同的样本点， 随机干扰之间不再是完全相 互独立的，而是存在某种相关性。4、分布滞后模型： 仅有解释变量的当期值与若 干期滞后值，而没有滞后被解释变量的滞后 变量模型。5、结构式

3、模型：根据经济理论和行为规律建立 的描述经济变量之间直接关系结构的计量 经济学方程系统。评分标准： 本题没有严格意义上的标准答案， 意思表 述完整、 正确的即可得满分， 意思表述不完整 的酌情给分，意思表述错误的不得分。四、 问答题（共 3 小题，每题 6 分，共计 18 分） 答案与评分标准：各每小题 6 分，答案如下，可按答案 中标出的得分点酌情给分，表述与答案不同但意思正确的也可酌情给分。11分） 因为：、不会记 Xi*Xi ，有 X*X ， xi* xi（1 分）?xi* yixi yi?11* 2xi*22 xi（1 分）?0*?Y?1*X* Y?1 X Y ?1X ?0（1分）Y?

4、i*?0*? X ? 1 1*Xi* 0Xi?0?1X i Y?i（1分）1ei* Y?i* Yi Y?i Yi ei（1 分）2、计量经济学与统计学最根本的区别在于：（1）计量经济学是以问题为导向，以经济模型 为核心的； 统计学则是以经济数据为核心的， 且 常常也是数据导向的 （ 2 分）（2）计量经济学对经济问题有更重要的指导作 用 （2 分）（3）计量经济学对经济理论的实证作用 （ 2 分）3、1）参数估计量非有效（ 1 分）因为在有效性证明中利用了E（ ）=2I（1 分）2）变量的显著性检验失去意义（1分）变量的显著性检验中，构造了 t 统计量（ 1 分）3）模型的预测失效（1 分）一

5、方面， 由于上述后果， 使得模型不 具有良好的统计性质；所以，当模型出现异方差性时，参数 OLS 估计值的变异程度增大， 从而造 成对 Y 的 预测误差变大，降低预测精度，预测功能 失效。（ 1 分）五、 计算分析题（共 3 小题，每题 15 分，共计 45 分）答案与评分标准：各小题 15 分，答案如下，可按答案中 标出的得分点酌情给分，表述与答案不同 但意思正确的也可酌情给分。1 ） 样 本 容 量 n=43+1=441、 （1分）RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分）ESS （1分）RSS （1分） （2） （1分）R2R2）（n-1）/（n-k-1）=1-0.0

6、014 43/40=0.9985 （2 分）（3）（1 分）的自由度为的 自 由 度 为 : d.f.=44-3-1=40R2=ESS/TSS=65965/66056=0.998H0=1-（1-F=ESS/k 65965/3 9665.2RSS/（ n k 1） 91/40（2 分）FF0.05 （3,40）（2 分） 所以， X1 、 X2.84拒绝原假设和 X3 总体上对 Y 的影响显著（1 分）（4）不能。（1 分）因为仅通过上述信息， 可初步判断 X1， X 2，X 3联合起来对 Y 有线性影响，三者的变化解释了 Y 变 化的约 99.9% 。但由于 无法知道回归 X1，X2，X3 前

7、参数的具体估 计值，因此还无法判断它们各自对 Y 的影响有多大。 （1分）2、 （1） H 0： 2 0（1分）t2 1.7（1 分）t2 1.7 t0.025 （18 ） 2.101 所以，接受原假设 （2 分）所以， ln X2i对Y 的影响不显著 （1 分）（2） S? ?1 /t1 0.51/ 2.3 0.2217（2 分）1 （ ?1 t0.025（18） S ? ）1（2 分）即 1 （0.51 2.101 0.2217）1 （0.0442, 0.9758）（1分）（3）4-d L 4 1.05 2.95（1分） DW 3.147DW 4-dL所以，存在一阶自相关（2 分）为一阶负

8、自相关（1分）（4）会1分）3、解：首先判断第一个方程的识别性1 分）2 分）B0 0 3 4）1g1该方程可识别，另外，3 1 2211 g1 1该方程过R(B0 0kg1k 所以， （1分）k11k13 分）可识别。再判断第二个方程的识别性B0 0 3R(B0 0) 1 g 1 该方程可识别，另外， k k2 3 2 1 g2 1 2 1 1 k k2 g2 1（1分）2 分）3 分）所以，该方程恰（1分）可识别。综合以上结果， 该模型可识别 。 分）期末测试题二一、选择题（共 15小题，每题 2 分，共计 30分） 答案：1D2 B3C4D5A6B7 A8C9B10D【A 答案参考书上第

9、三张 P81-82 页；D 少了个 i 不等于 j】11 D12D13D14 A15A评分标准： 每选对一题得 2 分，不选、多选、错选 不得分。二、判断题（共 10小题，每题 1 分，共计 10分） 答案：1 2 345678910评分标准： 每判对一题得 1 分，不判、错判不得分。三、名词解释题（共 5 小题，每题 3 分，共计 15 分）答案：1总体回归曲线： 给定解释变量条件下 被解释变量的期望轨迹。2 D-W 检验：全称杜宾瓦森检验，适用于一阶自相关的检验。 该法构造一个统计(ei ei 1)2量 D.W. i 2 n ，计算该统计量的值，根据样 2 eii1本容量 n和解释变量数目

10、 k 查 D.W.分布表，得 到临界值 dl 和du ，然后按照判断准则考察计算 得到的 D.W.值，以判断模型的自相关状态。3虚拟变量陷阱：在虚拟变量的设置中， 虚拟变量的个数须按以下原则确定：每一个定 性变量所需的虚拟变量的个数要比该定性变量 的类别数少 1，即如果有 m 个定性变量，只能 在模型中引入 m-1 个虚拟变量。 如果引入 m 个 虚拟变量，就会导致模型解释变量间出现完全 共线性，模型无法估计的情况，称为虚拟变量 陷阱。4自回归模型： 指模型中的解释变量仅 是 X 的当期值与被解释变量 Y 的若干期滞后 值。由于被解释变量的滞后期值对被解释变量 现期做了回归，故叫做自回归模型。

11、5参数关系体系： 指描述联立方程模型 的简化式参数与结构式参数之间关系的表达 式 = -B -1 ，其中： 为简化式参数的矩阵， B、 为结构式参数的矩阵。评分标准：本题没有严格意义上的标准答案， 意思表 述完整、正确可给满分， 意思表述不完整的酌 情给分，意思表述错误的不给分。四、简答题(共 3 小题，每题 5 分，共计 15 分) 答案与评分标准：答案如下，可按答案中标出的得分点 酌情给分，表述与答案不同但意思正确的 酌情给分。1计量经济学模型考察的是具有因果关系的 随机变量间的具体联系方式。由于是随机变量， 意味着影响被解释变量的因素是复杂的， 除了解 释变量的影响外， 还有其他无法在模

12、型中独立列 出的各种因素的影响。（2 分）这样，理论模型中就必须使用一个称为随机 干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独 立表示出来的影响因素， 以保证模型在理论上的 科学性。 （3 分）2可按经验给出倒“ V ”型权数，如： 1/4，2/4，3/4，3/4，2/4，1/4 （3 分 ） 则新的线性组合变量为Zt 14 Xt 42 Xt 1 34 Xt 2 34 Xt 3 42 Xt 4 41 Xt 54 4 4 4 4 4 原模型变为经验加权模型I tZt t （2 分）然后直接用 OLS 方法估计。3 主要的原因有三： 第一，结构方程解释变量中的内生解释变量 是随机解释变量 , 不能直接

13、用 OLS 来估计； （1 分） 第二，在估计联立方程系统中某一个随机方 程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的 OLS 估计做不到这一 点；（2 分）第三，联立方程计量经济学模型系统中每个 随机方程之间往往存在某种相关性， 表现于不同 方程随机干扰项之间， 如果采用单方程方法估计 某一个方程， 是不可能考虑这种相关性的， 造成 信息的损失。（2 分）五、计算分析题（共 2 小题，每题 15 分，共计 30 分）答案与评分标准：答案如下，可按答案中标出的得分点 酌情给分，表述与答案不同但意思正确的 可酌情给分。1.1） 处所缺数据为?2 1.378710t22 8.5

14、862952 S? 0.1605712(1 分) 处所缺数据为R 2 1 (1 R2 )n1nk1=1-(1-0.851170)16 116 2 1=1-0.148830 1153=0.828273（2 分）对“ （实2） 际“失通业货率”膨胀、“率预期”通的货影膨胀响率显”各著自（2 因） 为对应的 t 统计量的 P 值分别为 0.0003、 0.0000，都小于 1%。 （1 分）F 统计量的 P 值为 0.000004，小于 1% 。 （1 分）（4）随机误差项的方差的普通最小二乘估计 值为（ 3）“实际通货膨胀率”与“失业率” 、“预 期通货膨胀率”之间的线性关系显著成立。 （2ei 17.33513n kei 1 17.3133513 1.33347（3 分 ）5）不能判断模型是否存在一阶自相关。（1DW=1.353544 dL DW dU（2 分）2（1）从咖啡需求函数的回归方程看， P 的 系数 -0.1647表示咖啡需求的自价格弹性； I 的系 数 0.5115 示咖啡需求的收入弹性;P 的系数0.1483 表 示 咖 啡 需 求 的 交 叉 价 格 弹 性 。 （3 分）（2）咖啡需求的自价格弹性的绝对值较小