第九章面板数据( Panel Data) 模型

1、第九章第九章 面板数据面板数据(Panel Data) (Panel Data) 模型模型 9.1 面板数据模型及其估计方法面板数据模型及其估计方法 9.2 面板数据模型的设定和检验面板数据模型的设定和检验 9.1 面板数据模型及其估计方法面板数据模型及其估计方法 一、一、Panel Data Panel Data 模型概述模型概述 二、两时期面板数据分析二、两时期面板数据分析 三、固定效应模型及其估计三、固定效应模型及其估计 四、随机效应模型及其估计四、随机效应模型及其估计 一、关于一、关于Panel Data ModelPanel Data Model概述概述 独立的计量经济学分支独立的计

2、量经济学分支 比较多地用于宏观经济分析比较多地用于宏观经济分析统计数据统计数据 也可以用于微观经济分析也可以用于微观经济分析调查数据调查数据 几种翻译几种翻译 面板数据模型面板数据模型 综列数据模型综列数据模型 平行数据模型平行数据模型 时空数据模型时空数据模型 常用常用Panel Data 模型模型 变截矩模型变截矩模型(Variable-Intercept Models) 固定影响固定影响(Fixed-Effects) 随机影响随机影响(Random-Effects) 变系数模型变系数模型(Variable-Coefficient Models) 固定影响固定影响 随机影响随机影响 动态变

3、截矩模型动态变截矩模型(Dynamic Models with Variable Intercepts) 固定影响固定影响 随机影响随机影响 其它其它Panel Data 模型模型 联立方程联立方程Panel Data模型模型 离散数据离散数据Panel Data模型模型 选择性样本选择性样本Panel Data模型模型 Panel Data单位根检验和协整检验单位根检验和协整检验 计量经济分析中的计量经济分析中的Panel DataPanel Data问题问题 研究目的的需要研究目的的需要 通过建立计量经济学模型进行经济分析，经常通过建立计量经济学模型进行经济分析，经常 发现，只利用截面数据

4、或者只利用时间序列数发现，只利用截面数据或者只利用时间序列数 据不能满足分析目的的需要。据不能满足分析目的的需要。 例如，分析目前我国的结构性失业问题。例如，分析目前我国的结构性失业问题。 数据信息的充分利用数据信息的充分利用 在计量经济分析中，利用信息越多越有效。在计量经济分析中，利用信息越多越有效。 利用利用Panel Data比仅利用截面数据或者时间序比仅利用截面数据或者时间序 列数据更有效。列数据更有效。 二、两时期面板数据分析二、两时期面板数据分析 1 1、为什么要用面板数据分析问题、为什么要用面板数据分析问题 例子：美国公路交通事故死亡人数与啤酒税的关例子：美国公路交通事故死亡人数

5、与啤酒税的关 系研究系研究 2 2、一阶差分方法、一阶差分方法 三、固定效应模型及其估计三、固定效应模型及其估计 1 1、个体固定效应模型、个体固定效应模型 2 2、离差变换、离差变换LSLS法法 3 3、虚拟变量、虚拟变量LSLS法法 4 4、时间固定效应模型、时间固定效应模型 5 5、个体时间固定效应模型、个体时间固定效应模型 6 6、非均衡面板数据的固定效应模型、非均衡面板数据的固定效应模型 四、随机效应模型及其估计四、随机效应模型及其估计 1、随机效应模型随机效应模型 2 2、平均数、平均数LSLS法法 3 3、可行广义、可行广义LSLS法（法（FGLS)FGLS) 4 4、随机效应模型还是固定效应模型？、随机效应模型还是固定效应模型？ 9.2 面板数据模型的设定和检验面板数据模型的设定和检验 一、F检验 判断应建立混合数据模型还是变截距模 型？ 二、H检验(Hausman) 判断应建立变截距固定效应模型还是变 截距随机效应模型？ 面板数据模型的EViews操作 注意事项： 1、EVie