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1、典型相关分析教学资源上财教学网课件第十章 典型相关分析典型相关分析教学资源上财教学网课件10.1 引言v典型相关分析(canonical correlation analysis)是研究两组变量之间相关关系的一种统计分析方法，它能够有效地揭示两组变量之间的相互线性依赖关系。v典型相关分析是由霍特林(Hotelling,1935,1936)首先提出的。典型相关分析教学资源上财教学网课件10.2 总体典型相关v一、典型相关的定义及导出v二、典型相关变量的性质v三、从相关矩阵出发计算典型相关典型相关分析教学资源上财教学网课件一、典型相关的定义及导出典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资

2、源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件二、典型相关变量的性质典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件4.简单相关、复相关和典型相关之间的关系v当 时， 与 之间的(惟一)典型相关就是它们之间的简单相关；当 或 时， 与 之间的(惟一)典型相关就是它们之间

3、的复相关。可见，复相关是典型相关的一个特例，而简单相关是复相关的一个特例。v从第一个典型相关的定义可以看出，第一个典型相关系数至少同 (或 )的任一分量与 (或 )的复相关系数一样大，即使所有这些复相关系数都较小，第一个典型相关系数仍可能很大；同样，从复相关的定义也可以看出，当 (或 )时， (或 )与 (或 )之间的复相关系数也不会小于 (或 )与 (或 )的任一分量之间的相关系数，即使所有这些相关系数都较小，复相关系数仍可能很大。1pqxy1p 1q xyxyxy1p 1q xyyxxyyx典型相关分析教学资源上财教学网课件三、从相关矩阵出发计算典型相关典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件10.3 样本典型相关v设数据矩阵为典型相关分析教学资源上财教学网课件v则样本协差阵为典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件典型相关分析教学资源上财教学网课件10.4 典型相关系数的显著性检验典型相关分析教

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