(09)联立方程模型

1、2021-10-1512021-10-152第一节第一节 联立方程模型的一般问题联立方程模型的一般问题第二节第二节 联立方程模型的识别联立方程模型的识别第三节第三节 联立方程模型的估计联立方程模型的估计主要内容主要内容2021-10-153第一节第一节 联立方程模型的一般问题联立方程模型的一般问题一、联立方程模型的基本概念一、联立方程模型的基本概念（一）联立方程模型（一）联立方程模型 联立方程模型是根据经济理论和联立方程模型是根据经济理论和某些假设条件，区分各种不同的经济某些假设条件，区分各种不同的经济变量，建立一组方程式来描述经济变变量，建立一组方程式来描述经济变量间的联立关系。量间的联立关

2、系。 下面用两个例子加以说明。下面用两个例子加以说明。 2021-10-154tttuYaaC110ttttuYbYbbI21210ttttGICY 21010,bbbaa2021-10-1552021-10-1562021-10-157 2021-10-1582021-10-1592021-10-15104 4行为方程。行为方程。 解释居民、企业和政府的解释居民、企业和政府的经济行为，描述它们对外部影响是怎样经济行为，描述它们对外部影响是怎样做出反应的方程称为做出反应的方程称为行为方程行为方程。例。例1 1中的中的消费方程和投资方程都是行为方程。消费方程和投资方程都是行为方程。5 5技术方程

3、。技术方程。 技术方程技术方程是解释生产要素是解释生产要素的投入与生产成果的产出之间工艺技术的投入与生产成果的产出之间工艺技术关系的方程。生产函数就是常见的技术关系的方程。生产函数就是常见的技术方程。方程。2021-10-15112021-10-15122021-10-1513二、联立方程模型产生的问题二、联立方程模型产生的问题2021-10-1514 ttttttZYYuYbbY1221012021-10-151522)(),(0),(, 0)(tjituEjiuuEuE)(1b1b1b1b2021-10-15162021-10-1517 三、联立方程模型的形式三、联立方程模型的形式2021

4、-10-15182021-10-15192021-10-15202021-10-1521 2021-10-1522ttttttuSYuSC1110111110111111112021-10-1523ttttttvSYvSC2321102021-10-1524ttuv1111111001,1,1ttuv121310211,11,1 2021-10-1525 2021-10-1526sdsdQQuPQuPQ0012101110一、引入识别概念的例子一、引入识别概念的例子2021-10-15272021-10-15282021-10-15292021-10-153021221121121112102

5、010uuvbb2021-10-15312021-10-15322021-10-15332021-10-1534二、识别的概念二、识别的概念2021-10-15352021-10-15362021-10-1537理解理解“识别识别”概念时，应注意以下几点概念时，应注意以下几点 1 1只有当模型中每一个方程均可识别只有当模型中每一个方程均可识别时，整个模型才是可识别的。因此，判断时，整个模型才是可识别的。因此，判断联立方程模型的识别性，必须对模型中的联立方程模型的识别性，必须对模型中的方程逐个进行识别。方程逐个进行识别。 2 2模型中的平衡方程和定义方程，即模型中的平衡方程和定义方程，即恒等式不

6、需识别。恒等式不需识别。 3 3这里这里只介绍线性联立方程模型的识只介绍线性联立方程模型的识别问题。别问题。2021-10-1538三、识别的分类三、识别的分类2021-10-1539012101212tttttttttttDPIuSPPuDSQ2021-10-1540ttttttttuPPQuIPQ2121012102021-10-1541ttttttttvPIQvPIP21543112102021-10-1542112211000111211121tttuuv214111211211tttuuv 1121511100132021-10-1543210,210,543210,2021-10-

7、15442021-10-1545tttttttttuPPQuRIPQ2121013210ttttttttttvPRIQvPRIP2176541132102021-10-1546112171112511121113211000tttuuv111121211136111001411231121tttuuv2021-10-15472021-10-1548 四、识别的条件2021-10-15492021-10-15502021-10-15512021-10-1552tttttttttuPPQuRIPQ21210132102021-10-15532021-10-15542021-10-15552021-

8、10-155633213233212121223uXYYYuXYYuXXYY 2021-10-155702002333213322121XYYYXYYXXYY2021-10-15581Y2Y3123123101311011200100012 方方 程程 变变 量量2021-10-1559 2021-10-1560 1Y2Y3123123110 方方 程程 参参 数数 变变 量量2021-10-1561001212021-10-15622021-10-1563第三节第三节 联立方程模型的估联立方程模型的估计计2021-10-1564一、间接最小一、间接最小二乘法二乘法 2021-10-15652

9、021-10-15662021-10-15672021-10-15682021-10-15692021-10-15702021-10-15712021-10-15722021-10-1573ttttttSCYuYC1010,【例例9.99.9】 例例9.39.3的简单宏观经济模型为的简单宏观经济模型为2021-10-1574tttvSC110 11110011，2021-10-15752021-10-15762021-10-1577二、工具变量法二、工具变量法2021-10-15782021-10-1579nnElim)(2021-10-15802021-10-15812021-10-1582

10、 2021-10-15832021-10-15842021-10-15852021-10-15862021-10-15872021-10-1588 2021-10-15892021-10-15902021-10-15912021-10-1592ttttttttuYYuXXYY21212021212111211101例题分析及例题分析及EViewsEViews操作操作2021-10-15932021-10-1594年份国内总产值Y1M2货币供给Y2私人国内总投资X1联邦政府支出X219701010.7628.1150.3208.519711097.2717.2175.5224.319721207

11、.0805.2205.6249.319731349.6861.0243.1270.319741458.6908.6245.8305.619751585.61023.3226.0364.219761768.41163.7286.4392.719771974.11286.6358.3426.419782232.71388.7434.0469.319792488.61496.7480.2520.319802708.01629.5467.6613.119813030.61792.9558.0697.82021-10-1595年份国内总产值Y1M2货币供给Y2私人国内总投资X1联邦政府支出X219823

12、149.61951.9503.4770.919833405.02186.1546.7840.019843777.22374.3718.9892.719854038.72569.4714.5969.919864268.62811.1717.61028.219874539.92910.8749.31065.619884900.03071.1793.61109.019895250.83227.3832.31181.619905522.23339.0799.51273.619915677.53439.8721.11332.72021-10-1596ttttvXXY2211012021-10-1597995. 0)650.14()246. 1 ()052. 2()260. 0()415. 0()357.62(181. 3517. 0976.12