计量经济学PPT精选文档

1、2013年1月1计量经济学计量经济学Econometrics主讲教师：刘开华主讲教师：刘开华经济与工商管理学院经济与工商管理学院2013年1月2第一章第一章 导论导论课程说明课程说明n教学目的教学目的1、掌握基本的理论与方法、掌握基本的理论与方法2、能够建立实用的计量经济学应用模型、能够建立实用的计量经济学应用模型n先修课程先修课程 微观经济学、宏观经济学、统计学、高等数学、微观经济学、宏观经济学、统计学、高等数学、线性代数、概率论与数理统计线性代数、概率论与数理统计教材和参考书教材和参考书n教材：教材：n计量经济学计量经济学，李子奈，高等教育出版社，李子奈，高等教育出版社，2008年年n参考

2、书参考书n计量经济学计量经济学，庞皓，科学出版社，庞皓，科学出版社，2007年年n经济计量学精要经济计量学精要，达莫达尔，达莫达尔.古亚拉提，张古亚拉提，张涛等译，机械工业出版社，涛等译，机械工业出版社，2000年年n金融计量学金融计量学，汪昌云，中国人民大学出版社，汪昌云，中国人民大学出版社，2011年年平时成绩评定平时成绩评定(30分分)n1、考勤，缺席、考勤，缺席1次扣次扣5分分n2、平时作业、平时作业n3、课题表现、课题表现(积极提问和回答问题积极提问和回答问题)一、计量经济学一、计量经济学n定义：计量经济学是将经济学、统计学和数学三定义：计量经济学是将经济学、统计学和数学三者结合分析

3、经济生活的数量关系。者结合分析经济生活的数量关系。n“统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学这种结合便构成了计量经济学”。弗里希弗里希计量经济学的产生与发展计量经济学的产生与发展n产生产生 ：经济学的一个分支学科：经济学的一个分支学科 1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会年成立世界

4、计量经济学会 1933年创刊年创刊Econometrican发展：发展： 20世纪世纪40、50年代的大发展和年代的大发展和60年代的扩张年代的扩张 20世纪世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学年代以来非经典（现代）计量经济学的发展的发展二、学习本门课的必要性二、学习本门课的必要性(P6)课程性质：经济类专业的一门核心课程课程性质：经济类专业的一门核心课程 经济类专业核心课程共经济类专业核心课程共8 8门：政治经济学、西方经济学、计量经济学、门：政治经济学、西方经济学、计量经济学、国际经济学、货币银行学、财政学、会计学、统计学国际经济学、货币银行学、财政学、会计学、统计学现代经济学是计量经

5、济学的时代现代经济学是计量经济学的时代萨缪尔森萨缪尔森诺贝尔经济学奖得主多计量经济学相关诺贝尔经济学奖得主多计量经济学相关 诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学 P6n50余位获奖者中余位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖而获奖n 1969 R. Frish J. Tinbergenn 1973 W. Leotiefn 1980 L. R. Kleinn 1984 R. Stonen 1989 T. Haavelmon 2000 J. J. Heckman D. L. McFaddenn 2003 R. F. EngleC. W.

6、 J. Grangern近近20位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长n30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学在经济学科中占据极重要的地位n 克莱因（克莱因（R.Klein）：）：“计量经济学已经在经济计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分表中最有权威的一部分”。n 萨缪尔森（萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后第二次大战后的经济学是计量经济学的时代的经济学是计

7、量经济学的时代”。 n获奖者名单2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz2000 James J Heckman, Daniel L McFadden1999 Robert A. Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes1996 James A. Mirrlees, Will

8、iam Vickrey1995 Robert E. Lucas Jr.1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North1992 Gary S. Becker1991 Ronald H. Coase1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M. Solow1986 James M

9、. Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J. Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R. Klein1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis1978 Herbert A. Simon1977 Bertil Ohlin, James E. Meade1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koo

10、pmans1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A. Samuelson1969 Ragnar Frisch, Jan TinbergenThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic mo

11、dels for the analysis of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the etherlandsThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USAThe Bank of

12、Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R. Klein USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made

13、fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Great BritainThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory fou

14、ndations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway计量经济学模型计量经济学模型n1、经济理论分析、经济理论分析(行为分析，影响因素分析行为分析，影响因素分析)n2、数理分析、数理分析(建立数学方程或模型建立数学方程或模型)n3、数量分析、数量分析(揭示变量间相互关系，检验理论揭示变量间相互关系，检验理论)n计量经济学模型的一般形式计量经济学模型的一般形式 LKAeLKTfQt),(例如：例如：Q是产出，是产出，K是资本，是资本，L是劳动，是劳动，T是

15、技术，是技术，u是随机项是随机项三、建立计量经济学模型的步骤和要点三、建立计量经济学模型的步骤和要点nP9P9（一）理论模型的建立（一）理论模型的建立n1、 确定模型包含的变量确定模型包含的变量n根据经济学理论和经济行为分析。根据经济学理论和经济行为分析。例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？该选择不同的变量，为什么？n考虑数据的可得性。考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。注意因素和变量之间的联系与区别。n考虑入选变量之间的关系。考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。要求变量间互相独立。n在时间序列

16、数据样本下可以应用在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检统计检验等方法。验等方法。n例如，消费和例如，消费和GDP之间的因果关系。之间的因果关系。Grange统计检验统计检验nFilenewworkfiledata-ragularannualstart输输入入1990end输入输入2001oknObjectnew objectseriesname for object 输入输入GDPoknObjectnew objectseriesname for object 输入输入M2okn双击双击GDP单击单击edit+/-输入数据输入数据n双击双击M2单击单击edit+/-输入数据输入数据f

17、ilesave输入文输入文件名件名n单因素方程：单因素方程：fileopen文件名文件名 quick estimate equation在空格中输入在空格中输入GDP C M2 method选择选择LS(最小二乘法最小二乘法)nGrange格朗格因果检验：格朗格因果检验：QuickGroup statisticsGranger Causality Test gdp m2n2、确定模型的数学形式、确定模型的数学形式应用经济学和数理经济学的成果应用经济学和数理经济学的成果根据样本数据作出的变量关系图根据样本数据作出的变量关系图选择可能的形式模拟选择可能的形式模拟n3、拟定模型中待估计参数的理论期望

18、值区间、拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、符号、大小、 关系关系n 例如：人均食品需求量例如：人均食品需求量=+ (人均收入人均收入) + (食品价格食品价格) + (其它商品价格其它商品价格)+n试确定试确定 、的符号、大小、的符号、大小、 关系关系（二）样本数据的收集（二）样本数据的收集n1、几类常用的样本数据、几类常用的样本数据n时间序列数据时间序列数据改革开放前后改革开放前后GDP和进出口贸易数据和进出口贸易数据直辖前后重庆直辖前后重庆GDP增长率变动增长率变动股市是否随时间周期变动？股市是否随时间周期变动？n截面数据截面数据西部大开发成效，东西部省份经济增长率情况西部

19、大开发成效，东西部省份经济增长率情况地区收入越高的省份，收入差距越大？地区收入越高的省份，收入差距越大？n虚拟变量数据虚拟变量数据(离散数据离散数据)n面板数据面板数据n2、数据质量、数据质量n 完整性完整性n 准确性准确性n 可比性可比性n 一致性一致性Eviews软件的数据输入软件的数据输入n1、建立一个新文件：、建立一个新文件：filen2、建立一组新序列：、建立一组新序列：objectn3、输入数据：、输入数据：editnDefault：缺省的，默认的：缺省的，默认的nChange%：增长率：增长率（三）模型参数的估计（三）模型参数的估计n 1、各种模型参数估计方法、各种模型参数估计方

20、法n 2、如何选择模型参数估计方法、如何选择模型参数估计方法n 3、关于应用软件的使用、关于应用软件的使用n 课堂教学结合课堂教学结合Eviews， 能够熟练使用一种能够熟练使用一种（四）模型的检验（四）模型的检验n1、经济意义检验、经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系进行检验根据拟定的符号、大小、关系进行检验n例如检验以下结果是否正确：例如检验以下结果是否正确：n人均食品需求量人均食品需求量=2.00.5 (人均收入人均收入)4.5 (食食品价格品价格) +0.8 (其它商品价格其它商品价格)n思考：收入差距的影响因素？思考：收入差距的影响因素？n 2、统计检验、统计检验n由数理统计理论决

21、定由数理统计理论决定n包括拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著包括拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验性检验n 3、计量经济学检验、计量经济学检验n 由计量经济学理论决定由计量经济学理论决定n包括异方差性检验、包括异方差性检验、 序列自相关检验、序列自相关检验、 多重共多重共线性检验线性检验n4、模型预测检验、模型预测检验n由模型的应用要求决定由模型的应用要求决定n包括稳定性检验：扩大样本重新估计包括稳定性检验：扩大样本重新估计n预测性能检验：对样本外一点进行实际预测预测性能检验：对样本外一点进行实际预测四、计量经济学模型四、计量经济学模型的应用：的应用：n 1 、结构分析；、结构分

22、析；n 2 、政策评价、政策评价 ；n 3 、经济预测、经济预测n 4 、理论检验与发展、理论检验与发展1、结构分析、结构分析n对经济现象中变量之间相互关系的研究对经济现象中变量之间相互关系的研究n弹性分析、乘数分析弹性分析、乘数分析n思考：消费与投资的比例多大合适？思考：消费与投资的比例多大合适？2、经济预测、经济预测n通过模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变通过模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律，以预测未来。化规律，以预测未来。3、政策评价、政策评价n经济政策的不可试验性。经济政策的不可试验性。n计量经济学模型的计量经济学模型的“经济政策实验室经济政策实验室”功能。功能。n例如

23、，通过计量模型可以预测：例如，通过计量模型可以预测：n粮食价格每上涨粮食价格每上涨1%，将会导致粮食产量增加，将会导致粮食产量增加0.2%左右左右n政府支农没增加政府支农没增加1%，将会导致粮食增产，将会导致粮食增产2%4、理论检验与发展、理论检验与发展n实践是检验真理的唯一标准。实践是检验真理的唯一标准。 n通过计量经济学模型检验经济学理论，只有当它通过计量经济学模型检验经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。成功地解释了过去，才能为人们所接受。 n对理论假设的检验可以发现和发展理论。对理论假设的检验可以发现和发展理论。 主要内容主要内容n1、导论、导论 n2、一元线性回归模

24、型、一元线性回归模型 n3、多元线性回归模型、多元线性回归模型 n4、放宽基本假定的模型、放宽基本假定的模型 n5、虚拟变量模型、虚拟变量模型 n6、计量经济学计算机教学环节、计量经济学计算机教学环节 研究方法研究方法n经验分析（相对于理论分析）经验分析（相对于理论分析） n归纳（相对于演绎归纳（相对于演绎 ）n计量经济学是实证经济学当中最重要的方法论计量经济学是实证经济学当中最重要的方法论 n和马克思的实事求是的思想是相一致和马克思的实事求是的思想是相一致 学习方法学习方法n1、每个人都是有潜力的，、每个人都是有潜力的，“差生差生”和和”三好学三好学生生”一样都蕴藏着巨大的潜能一样都蕴藏着巨

25、大的潜能n通过不断的培育和扶持，他们每个人都是可以积通过不断的培育和扶持，他们每个人都是可以积极成长的，教育中不应该有极成长的，教育中不应该有“差生差生”和和“三好学三好学生生”之分，教师应该平等地看待每一位学生并相之分，教师应该平等地看待每一位学生并相信每一位学生信每一位学生 （大家要学习许三多的精神）（大家要学习许三多的精神）nThe more you do, the more you can do。做得越。做得越多多 ,能做的也越多。能做的也越多。学习方法学习方法n2、每个人都具有创造力。、每个人都具有创造力。n这种创造潜能的发挥要靠教育来实现。教师并不这种创造潜能的发挥要靠教育来实现。

26、教师并不是知识的权威，学生也不是教师思想的复制者，是知识的权威，学生也不是教师思想的复制者，教育应使学生敢于质疑、不迷信权威，鼓励创新。教育应使学生敢于质疑、不迷信权威，鼓励创新。所以培养学生的创造力是教育的核心内容。所以培养学生的创造力是教育的核心内容。n特别是对于大学教育，许多学术观点还处于讨论特别是对于大学教育，许多学术观点还处于讨论阶段，大家都有权发表自己的看法。阶段，大家都有权发表自己的看法。n所以大学教育老师不一定要讲得每个同学都很懂，所以大学教育老师不一定要讲得每个同学都很懂，只需似懂非懂，要求大家下去之后勤于思考。只需似懂非懂，要求大家下去之后勤于思考。应用领域应用领域n生产函

27、数生产函数n需求函数需求函数n消费函数消费函数n投资函数投资函数n货币需求函数货币需求函数n宏观经济模型宏观经济模型四、四、计量经济学的新发展(略) n一、模型导向的扩展（1）数据导向（2）理论、数据双导向n二、模型结构的扩展（1）非线性模型（2）非因果关系模型（3）变参数模型（4）误差修正模型 （5）无参数、半参数模型四、四、计量经济学的新发展 n三、数据类型的扩展（1）面板数据（2）离散被解释变量数据（3）选择性样本数据（4）持续时间被解释变量数据n四、估计方法的扩展（1）最小二乘法和最大似然法的扩展（2）贝叶斯估计 （3）局部回归估计 （4）广义矩估计 （5）无参数、半参数模型四、四、计

28、量经济学的新发展 n五、应用领域的扩展 （1）微观经济领域 金融市场分析家庭、个人行为分析 （2）非经济领域五、五、计量经济学的分类(略) n从课程内容角度划分理论计量经济学应用计量经济学n从学习的深度划分初级计量经济学中级计量经济学高级计量经济学关于导论主要内容复习关于导论主要内容复习 n计量经济学课程的性质及其重要性n经济模型建模的步骤n计量经济学理论方法的发展例例1：中国制度变迁与经济增长：中国制度变迁与经济增长nlnY=1-2lnX+u，nY表示表示GDP，nX表示制度变迁，表示制度变迁，n2的估计量是的估计量是2.1 n诺斯：制度经济学，诺斯：制度经济学，n思考：改革开放可以哪些变量

29、反应？思考：改革开放可以哪些变量反应？例例2：中国证券市场与宏观经济的关系：中国证券市场与宏观经济的关系 n思考：金融发展水平与经济发展的关系思考：金融发展水平与经济发展的关系n财政收入财政收入=1-2股票融资额股票融资额+u ，n2的估计量是的估计量是4.729 例例3：中国公众对核能接受度的研究：中国公众对核能接受度的研究 n核能接受度核能接受度=1-2文化程度文化程度+3居住地经济发居住地经济发展水平展水平+4职业职业+u n收集了收集了1000个样本，其中对核能接受度分为个样本，其中对核能接受度分为5级，级，观测值分别为观测值分别为0，1，2，3，4 n发生该错误的原因发生该错误的原因

30、被解释变量的离散的被解释变量的离散的平时成绩评定：占总分的平时成绩评定：占总分的30%n1、考勤、考勤点名点名1次缺席扣次缺席扣平时成绩平时成绩5分分(平时成绩平时成绩总共总共30分分)n2、课堂表现、课堂表现积极提问和回答问题、做好笔记定期检查积极提问和回答问题、做好笔记定期检查n3、平时作业、平时作业Eviews软件操作、计量小论文等软件操作、计量小论文等n挨饿试验：对挨饿试验：对50名试验者，每天只供给正常人一半的食物，仍然按正名试验者，每天只供给正常人一半的食物，仍然按正常人工作。一个月后，这些人除了体重略有下降之外，更重要的是他常人工作。一个月后，这些人除了体重略有下降之外，更重要的

31、是他们当中大多数人整天处于焦虑、恐惧，无视礼节，工作态度消极，不们当中大多数人整天处于焦虑、恐惧，无视礼节，工作态度消极，不求上进，不愿与人交往，甚至产生自卑感。他们除了关心食物之外，求上进，不愿与人交往，甚至产生自卑感。他们除了关心食物之外，对其他事情失去兴趣。对其他事情失去兴趣。n实验说明，当人们基本生活需要没有保证之前，他们就没有动力搞好实验说明，当人们基本生活需要没有保证之前，他们就没有动力搞好其他工作，所以各国都规定最低生活保障费。（如果你请一个乞丐去其他工作，所以各国都规定最低生活保障费。（如果你请一个乞丐去看电影，那他宁愿你给他一个馒头）看电影，那他宁愿你给他一个馒头） n马斯洛

32、：马斯洛：需求层次理论需求层次理论nj i, 2 , 1,作业作业1n1、样本数据的类型有哪些，分别举例说明；各、样本数据的类型有哪些，分别举例说明；各类数据有什么特点？对数据质量有哪些要求？类数据有什么特点？对数据质量有哪些要求？n2、上网查找近两年、上网查找近两年CPI和和PPI的月度数据的月度数据(或近或近10年的年度数据年的年度数据)，以及货币供应量，以及货币供应量M2的月度数的月度数据，分析他们之间的关系。据，分析他们之间的关系。n3、分析、分析2000年以来劳动报酬占年以来劳动报酬占GDP比重，财政比重，财政收入占收入占GDP比重，资本收益占比重，资本收益占GDP比重的变动。比重的

33、变动。n4、收集中国、收集中国2007-2011年年GDP和就业人数和就业人数L数据，数据，并计算其相关系数并计算其相关系数r。第二章第二章 简单线性回归模型简单线性回归模型 n理论基础和参数估计理论基础和参数估计n统计检验和区间估计统计检验和区间估计n违背古典假设的计量经济学问题违背古典假设的计量经济学问题第二章第二章 简单线性回归模型简单线性回归模型 n本章基本要求了解简单计量经济学模型的基本理论与方法，普通最小二乘法有关的参数估计过程和结论，应用计量经济学软件进行简单线性模型的普通最小二乘法估计，独立完成建立简单线性计量经济学模型全过程工作应用要求，独立完成一个综合练习，自己选择研究对象

34、，自己建立理论模型，收集样本数据，进行模型的估计和检验，最后提交一篇小论文，作为平时成绩。 作业：针对某一经济问题或社会问题，分析其影响因作业：针对某一经济问题或社会问题，分析其影响因素，并建立计量经济学模型，完成一篇素，并建立计量经济学模型，完成一篇2000字左右的字左右的论文。论文。 n参考题目：（参考题目：（题目自拟，不限于此题目自拟，不限于此）n国际金融危机与中国经济增长国际金融危机与中国经济增长n房地产价格的影响因素房地产价格的影响因素n广告支出与销售收入的相关性广告支出与销售收入的相关性n外汇储备影响因素外汇储备影响因素 n股市涨跌的影响因素股市涨跌的影响因素n 人民币升值与进出口

35、贸易人民币升值与进出口贸易n货币供应量、利率与物价货币供应量、利率与物价n收入差距影响因素收入差距影响因素n区域差距影响因素区域差距影响因素n农民收入增长制约因素农民收入增长制约因素选题思路选题思路n一、有研究价值和实际意义一、有研究价值和实际意义党的十八大、总理的政府工作报告党的十八大、总理的政府工作报告n二、数据可得二、数据可得n三、自己感兴趣三、自己感兴趣n科学研究就是找出经济规律。科学研究就是找出经济规律。n比如人民币升值比如人民币升值1%将会使得出口减少？将会使得出口减少？%n货币增长货币增长1%将会引起价格增长？将会引起价格增长？%，GDP增长？增长？%n温家宝温家宝2013年两会

36、政府工作报告全文年两会政府工作报告全文(实录实录) nhttp:/ 2013nhttp:/ 例：货币政策对中国股票市场的影响例：货币政策对中国股票市场的影响 n摘要、关键词摘要、关键词n第一部分第一部分:必要性研究必要性研究：本文的研究价值。本文的研究价值。即提出当前存在即提出当前存在的问题。（为什么出台货币政策应关注股市）的问题。（为什么出台货币政策应关注股市）n第二部分：国内外研究现状。第二部分：国内外研究现状。在此基础上进行可行性研究在此基础上进行可行性研究n第三部分，研究思路与方法第三部分，研究思路与方法。找出其中主要的因果关系，。找出其中主要的因果关系，要求建立计量经济模型进行分析：

37、（如要求建立计量经济模型进行分析：（如 货币供给对股价指货币供给对股价指数数” ，“利率变动与股市价格走势）利率变动与股市价格走势）n第四部分，第四部分，“结论和政策建议结论和政策建议”。这部分作者在针对提出。这部分作者在针对提出的问题，通过分析和论证的基础上，提出了自己结论和建的问题，通过分析和论证的基础上，提出了自己结论和建议。议。n参考文献参考文献 例：北京房地产业与经济增长的实证分析例：北京房地产业与经济增长的实证分析 n其中第三部分，研究思路与方法其中第三部分，研究思路与方法。要求建立计量经济模型。要求建立计量经济模型进行分析：建模步骤（参考书进行分析：建模步骤（参考书92页）页）1

38、.建立理论模型：首先分析房地产业与经济增长的基建立理论模型：首先分析房地产业与经济增长的基本关系，做出散点图进行观察，理论模型建立的理本关系，做出散点图进行观察，理论模型建立的理由，各参数的经济意义及符号、取值范围由，各参数的经济意义及符号、取值范围2.收集样本数据：需注明数据来源收集样本数据：需注明数据来源3.参数估计：使用最小二乘法估计，参数估计：使用最小二乘法估计，Eviews软件，软件，然后对结果进行评价然后对结果进行评价SALE = -14270.14 + 171.68CITY +87.45SQU （1843.56）（）（28.72）（）（30.42） （-7.74）（）（5.98）

39、（）（2.87） R-squared = 0.971 Adjusted R-squared =0.96F = 118.77 4.模型检验：模型检验：经济意义检验经济意义检验统计检验统计检验1）拟合优度检验）拟合优度检验2）方程显著性）方程显著性F检验检验3）变量显著性）变量显著性t检验检验4）区间估计：正确表述各参数的意义。如）区间估计：正确表述各参数的意义。如“边际消费边际消费倾向是以倾向是以99%的概率处在（的概率处在（0.415，0.547）这样一个区）这样一个区间当中间当中”计量经济检验计量经济检验1）多重共线性）多重共线性2）异方差）异方差3）自相关）自相关例：北京房地产业与经济增长

40、的实证分析例：北京房地产业与经济增长的实证分析 5.模型预测（选作）模型预测（选作）把某一年的经济增长率输入模型得到的住房销售量的预测把某一年的经济增长率输入模型得到的住房销售量的预测值，与实际值比较，看实际值是否以值，与实际值比较，看实际值是否以90%的概率落在以预的概率落在以预测值为中心的（测值为中心的（a，b）区间当中）区间当中论文的论文的基本要求基本要求n（一）选题新颖、适时，能针对当前理论或现实的热点、焦点问题。（一）选题新颖、适时，能针对当前理论或现实的热点、焦点问题。在选题上能够反应出作者对理论与现实问题的敏锐观察能力运用所学在选题上能够反应出作者对理论与现实问题的敏锐观察能力运

41、用所学经济理论分析问题的能力。经济理论分析问题的能力。n（二）观点鲜明，有一定的独立见解。明确的观点来源于作者对客观（二）观点鲜明，有一定的独立见解。明确的观点来源于作者对客观规律的深刻而明晰的认识。规律的深刻而明晰的认识。n（三）结构完整，层次分明，论证逻辑严谨。把观点、材料、论证有（三）结构完整，层次分明，论证逻辑严谨。把观点、材料、论证有机地联系起来，就可以表述作者的见解。从已知到未知等来组织内容、机地联系起来，就可以表述作者的见解。从已知到未知等来组织内容、安排文章的结构，这样就易于读者理解。安排文章的结构，这样就易于读者理解。n（四）语言通顺、流畅。要使语言明快，文字流畅，易于理解，

42、就要（四）语言通顺、流畅。要使语言明快，文字流畅，易于理解，就要尽量写得简洁，用词要通俗易懂，尽可能量不用那些生僻、晦涩的词尽量写得简洁，用词要通俗易懂，尽可能量不用那些生僻、晦涩的词语，语，n（五）资料运作得当，资料运用详实、新颖、具有权威性，有说服力。（五）资料运作得当，资料运用详实、新颖、具有权威性，有说服力。1引用要得当，注释要清楚，引文应注明出处。引用要得当，注释要清楚，引文应注明出处。2图表与模型的运图表与模型的运用。应正确的应用与处理表与图。图标直观性强，数学公式模型更具用。应正确的应用与处理表与图。图标直观性强，数学公式模型更具有说服力。有说服力。论文的论文的基本要求基本要求n

43、完成时间：完成时间：14周前周前n提交方式：提交方式：发到邮箱：发到邮箱：邮件名称注明：姓名、班级、学号邮件名称注明：姓名、班级、学号第一节第一节 回归分析与回归函数回归分析与回归函数n一、相关分析与回归分析；一、相关分析与回归分析；n二、总体回归函数，二、总体回归函数，n三、随机扰动项，三、随机扰动项，n四、样本回归函数。四、样本回归函数。一、相关分析与回归分析一、相关分析与回归分析n1、变量间的关系、变量间的关系n经济变量之间的关系，大体上可分为两类经济变量之间的关系，大体上可分为两类 n（1）确定性关系或函数关系，研究的是确定现）确定性关系或函数关系，研究的是确定现象非随机变量间的关系象

44、非随机变量间的关系n n（2）不确定的统计关系或者相关关系，研究的）不确定的统计关系或者相关关系，研究的是随机变量之间的非确定关系是随机变量之间的非确定关系 2,半径半径圆面积f施肥量阳光降雨量气温农作物产量,f相关关系与因果关系相关关系与因果关系n相关关系：当某一变量取一定的数值时，与之相相关关系：当某一变量取一定的数值时，与之相对应的另一随机变量的值虽然不确定，但它仍按对应的另一随机变量的值虽然不确定，但它仍按某种规律在一定的范围内变化。变量间的这种相某种规律在一定的范围内变化。变量间的这种相互关系，称为具有不确定性的相关关系互关系，称为具有不确定性的相关关系 n因果关系：如果某一变量的变

45、动引起其他变量的因果关系：如果某一变量的变动引起其他变量的变动，变量间的这种关系叫做因果联系。变动，变量间的这种关系叫做因果联系。案例分析案例分析n世界上一切事物都是普遍联系的世界上一切事物都是普遍联系的(马克思哲学马克思哲学)n“如果你的数学成绩较好，那么经济学也一定学如果你的数学成绩较好，那么经济学也一定学得不错得不错”n“某同学研究冷饮点与气温之间的关系某同学研究冷饮点与气温之间的关系”n近近20年来我国年来我国GDP持续增长，而某同学身高也持续增长，而某同学身高也不断长高，这两者之间是否存在相关关系或因果不断长高，这两者之间是否存在相关关系或因果关系？关系？n近近20年来我国年来我国G

46、DP持续增长，而城乡收入差距持续增长，而城乡收入差距也不断扩大也不断扩大一、相关分析与回归分析一、相关分析与回归分析n对变量间相关关系的考察主要通过相关分析对变量间相关关系的考察主要通过相关分析（correlation analysis和回归分析（和回归分析（regression analysis）来完成的）来完成的相关关系相关关系相关程度相关程度变化方向变化方向正相关正相关负相关负相关完全相关完全相关不相关不相关因果关系因果关系回归分析回归分析注意：注意：n不存在线性相关并不意味着不相关不存在线性相关并不意味着不相关 n有相关关系并不一定存在因果关系有相关关系并不一定存在因果关系 n相关分析

47、对称地对待任何（两个）变量，两个变相关分析对称地对待任何（两个）变量，两个变量都被看着是随机的。但是回归分析对变量的处量都被看着是随机的。但是回归分析对变量的处理方法存在不对称性，它里面把变量区分为被解理方法存在不对称性，它里面把变量区分为被解释变量和解释变量，作为被解释变量他是随机变释变量和解释变量，作为被解释变量他是随机变量，作为解释变量我们假定它是确定性变量。量，作为解释变量我们假定它是确定性变量。 （一）相关关系的度量：相关系数（一）相关关系的度量：相关系数n1、总体相关系数、总体相关系数n总体相关系数一般是未知的，可用样本相关系数总体相关系数一般是未知的，可用样本相关系数估计。样本相

48、关系数是总体相关系数的一致估计。估计。样本相关系数是总体相关系数的一致估计。2n2、样本相关系数、样本相关系数22)()()(XYEXXEYYXXEriiii3、相关系数的特点、相关系数的特点n1、相关系数的取值范围（、相关系数的取值范围（-1，1）n2、当、当r=0时，表示时，表示X和和Y不相关不相关n3、当、当0 r0表示表示X与与Y正相关，若正相关，若r0表示表示X与与Y负相关负相关n4、 r越接近越接近1，表示，表示X与与Y的相关性越强；当的相关性越强；当 r=1时，表示时，表示X与与Y完全线性相关。若完全线性相关。若r=1表表示示X与与Y完全正相关，若完全正相关，若r=-1表示表示X

49、与与Y完全负相完全负相关关 （二）回归分析的基本概念（二）回归分析的基本概念n回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的具体依赖关系(因果关系因果关系)的计算方法和理论。的计算方法和理论。n其目的在于通过后者其目的在于通过后者(解释变量或自变量解释变量或自变量)的已知的已知或设定值，去估计和预测前者或设定值，去估计和预测前者(被解释变量或被被解释变量或被解释变量解释变量)的（总体）均值。的（总体）均值。2. 回归分析的基本概念回归分析的基本概念n这里前一个变量称之为被解释变量（这里前一个变量称之为被解释变量（Explained Vari

50、able）或应变量（）或应变量（Dependent Variable），后），后一个（些）变量称为解释变量（一个（些）变量称为解释变量（Explanatory Variable）或自变量（）或自变量（Independent Variable）2、回归分析的基本概念、回归分析的基本概念n由于变量间关系的随机性，由于变量间关系的随机性，回归分析关心的是根回归分析关心的是根据解释变量的已知或给定值，考察被解释变量的据解释变量的已知或给定值，考察被解释变量的总体均值总体均值n即当解释变量取某个确定值时，与之统计相关的即当解释变量取某个确定值时，与之统计相关的被解释变量所有可能出现的对应值的平均值。被解

51、释变量所有可能出现的对应值的平均值。随机变量随机变量n随机游走：指基于过去的表现，无法预测将来的随机游走：指基于过去的表现，无法预测将来的发展步骤和方向。其概念接近于布朗运动发展步骤和方向。其概念接近于布朗运动 n一个醉酒人的无规则行走一个醉酒人的无规则行走 。如何寻找？。如何寻找？n最佳的方法是从投放点开始寻找。最佳的方法是从投放点开始寻找。n英国统计学家肯德尔在应用时间序列分析研究股英国统计学家肯德尔在应用时间序列分析研究股票价格波动并试图得出股票价格波动的模式时，票价格波动并试图得出股票价格波动的模式时，得到了一个令人大感意外的结论：股票价格没得到了一个令人大感意外的结论：股票价格没 有

52、任何规律可寻，它就象有任何规律可寻，它就象“一个醉汉走步一样。一个醉汉走步一样。” 股价遵循的是随机游走规律。股价遵循的是随机游走规律。n回归分析构成了计量经济学的方法论基础，其主回归分析构成了计量经济学的方法论基础，其主要内容包括：要内容包括：n（1）根据样本观测值对计量经济学模型参数进）根据样本观测值对计量经济学模型参数进行估计，求得回归方程；行估计，求得回归方程；n（2）对回归方程的参数值进行检验；）对回归方程的参数值进行检验；n（3）利用回归方程进行分析、评价及预测。）利用回归方程进行分析、评价及预测。相关分析与回归分析的联系相关分析与回归分析的联系n相关分析与回归分析都是对变量间相关

53、关系进行相关分析与回归分析都是对变量间相关关系进行研究，相关分析是解决客观事物或现象相互关系研究，相关分析是解决客观事物或现象相互关系密切程度的问题，而回归则是用函数的形式表示密切程度的问题，而回归则是用函数的形式表示变量之间的因果关系。变量之间的因果关系。n二者相互补充，只有当变量间存在一定程度的相二者相互补充，只有当变量间存在一定程度的相关关系时，才能进行回归分析；而在进行相关分关关系时，才能进行回归分析；而在进行相关分析时，如果要具体确定变量间相关的具体数学形析时，如果要具体确定变量间相关的具体数学形式，又依赖于回归分析。式，又依赖于回归分析。 相关分析与回归分析的区别相关分析与回归分析

54、的区别n相关分析是分析两个以上变量的样本观测值序列之间的相关分析是分析两个以上变量的样本观测值序列之间的随机数学关系，用相关系数来衡量。随机数学关系，用相关系数来衡量。n回归分析是分析两个或两个以上变量之间的相互依赖关回归分析是分析两个或两个以上变量之间的相互依赖关系或因果关系，作为结果的变量系或因果关系，作为结果的变量(被解释变量或因变量被解释变量或因变量)是由作为原因的变量是由作为原因的变量(解释变量或自变量解释变量或自变量)所决定的，原所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。果关系和互为因果关系

55、之分。n回归分析的因果关系一定具有数学上的相关关系。而具回归分析的因果关系一定具有数学上的相关关系。而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。 二、总体回归函数二、总体回归函数n例例2.1：一个假想的社区有：一个假想的社区有100户家庭组成，要研户家庭组成，要研究该社区每月家庭消费支出究该社区每月家庭消费支出Y与每月家庭可支配与每月家庭可支配收入收入X的关系。的关系。 即如果知道了家庭的月收入，能即如果知道了家庭的月收入，能否预测该社区家庭的平均月消费支出水平。否预测该社区家庭的平均月消费支出水平。n 为达到此目的，将该为达到此目的，将该100户家

56、庭划分为组内收入户家庭划分为组内收入差不多的差不多的10组，以分析每一收入组的家庭消费支组，以分析每一收入组的家庭消费支出。出。例2.1n假如有假如有100个家庭，考察他们每月消费支出个家庭，考察他们每月消费支出Y与与可支配支出之间的关系。可支配支出之间的关系。n如果知道了家庭的月收入，能否预测该家庭平均如果知道了家庭的月收入，能否预测该家庭平均月消费支出水平月消费支出水平 n按收入水平分为按收入水平分为10个组，分别计算各组的条件均个组，分别计算各组的条件均值值 分析分析n由于不确定因素的影响，对同一收入水平由于不确定因素的影响，对同一收入水平X，不，不同家庭的消费支出不完全相同。同家庭的消

57、费支出不完全相同。n但由于调查的完备性，给定收入水平但由于调查的完备性，给定收入水平X的消费支的消费支出出Y的分布是确定的，即以的分布是确定的，即以X给定值为条件的给定值为条件的Y的条件分布（的条件分布（Conditional distribution）是已知）是已知的，如：的，如：P（Y=561X=800）=1/4n统计学知识回顾统计学知识回顾分析分析n因此，给定收入因此，给定收入X的值的值Xi，可得消费支出，可得消费支出Y的条的条件均值（件均值（conditional mean）或条件期望）或条件期望（conditional expectation）n该例中：该例中：E（YX=800）=6

58、05 n 从散点图发现：随着收入的增加，消费的条件从散点图发现：随着收入的增加，消费的条件均值也在增加，且均值也在增加，且Y的条件均值落在一根正斜率的条件均值落在一根正斜率的直线上，这条线称为总体回归线的直线上，这条线称为总体回归线040080012001600200024002800320001000 2000 3000 4000 5000 6000XCY04008001200160020002400280032000100020003000400050006000XCYn概念：在给定解释变量概念：在给定解释变量Xi条件下被解释变量条件下被解释变量Y的期望轨迹称为总体回归线（的期望轨迹称为总

59、体回归线（population regression line），那么相应的函数（或者说），那么相应的函数（或者说方程）方程）E（YXi）=f（Xi）n称为总体回归函数（称为总体回归函数（PRF）（）（population regression function） n简单线性简单线性总体回归函数总体回归函数可表示为可表示为iiXXYE10)(（2-1）n含义：含义：回归函数（回归函数（PRF）说明被解释变量）说明被解释变量Y的平均状态（总体条件期望）随解释变的平均状态（总体条件期望）随解释变量量X变化的规律。变化的规律。n函数形式：可以是线性或非线性的。函数形式：可以是线性或非线性的。n 例例

60、2.1中，将居民消费支出看成是其可中，将居民消费支出看成是其可支配收入的线性函数时支配收入的线性函数时: n为一线性函数。其中，为一线性函数。其中， 1， 2是未知参是未知参数，称为回归系数（数，称为回归系数（regression coefficients）。）。iiXXYE10)(三、随机误差项三、随机误差项n1、随机误差项的引入、随机误差项的引入n总体回归函数说明在给定收入水平总体回归函数说明在给定收入水平Xi下，该社区下，该社区家庭的平均消费支出水平。家庭的平均消费支出水平。n但对某一个别的家庭，其消费支出可能与平均水但对某一个别的家庭，其消费支出可能与平均水平有偏差，记平有偏差，记ni