不合格账户中止交易及规范激活等业务第二次全网测试方案

1、2014年 1 月 18 日 ETF 品种融资融券效率提升业务及私募债等证券品种采用 RTGS 结算模式全网测试方案一、测试目的为了确保深市ETF品种融资融券效率提升业务及 RTGS结算模式业务的顺利实施，深圳证券交易所（简称“ 深交所” ）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“ 中国结算深圳分公司” ）定于 2014年 1 月 18 日组织全网测试，主要通过模拟 ETF 品种现券还券申报以及结算处理过程、券商券源账户额度增加处理，模拟私募债等RTGS结算模式品种实时清算和交收处理过程及其他相关业务，检验市 场参与各方技术系统的正确性。二、参测单位1. 深圳证券交易所2. 中国结

2、算深圳分公司3. 深圳证券通信公司4. 所有会员单位（未开通融资融券业务的会员单位只需参加 RTGS 测 试）5. 基金管理公司6. 其他各相关单位三、测试内容（1） ETF 品种融资融券效率提升业务的模拟测试1、 T 日（模拟 1 月 18 日）测试内容：交易系统：融资融券各类交易指令接收。结算系统：融资融券各类非交易指令接收、融资融券交易及非交易指令结算处理。券商系统：融资融券各类交易及非交易指令申报，日终股份和资金清算交收，清算后融资融券余额和信用违约数据报送。2、 T+1 日（模拟 1 月 19 日）测试内容：交易系统：融资融券各类交易指令接收。结算系统：融资融券各类非交易指令接收、融

3、资融券交易及非交易指令结算处理。券商系统： 融资融券各类交易及非交易指令申报，日终股份和资金清算交收。（2） RTGS 结算模式业务的模拟测试1、 T 日（模拟 1 月 18 日）测试内容：交易系统：RTGS吉算品种的委托处理与成交回报；其它日常交易 业务。结算系统： T 日 RTGS 结算模式品种实时逐笔清算数据的发送、RTGS 结算业务的实时交收和登记处理、 RTGS 相关指令处理结果反 馈、 其他日常交易业务的清算交收处理。券商系统： RTGS 结算模式品种实时逐笔清算数据的发送和接收、 RTGS 相关指令的申报、新版D-COM 的使用；其它日常交易业务。日终股份和资金清算交收。本次测试

4、无需报送合格投资者账户。2、 T+1 日（模拟 1 月 19 日）测试内容：交易系统：RTGS吉算品种的委托处理与成交回报；其它日常交易 业务。结算系统： T+1 日 RTGS 结算模式品种实时逐笔清算数据的发送 、 RTGS 结算业务的实时交收和登记处理、 RTGS 相关指令处理结果反馈、 其他日常交易业务的清算交收处理。券商系统： RTGS 结算模式品种实时逐笔清算数据的发送和接收、 RTGS 相关指令的申报、新版D-COM 的使用；其它日常交易业务。日终股份和资金清算交收。本次测试无需报送合格投资者账户。四、测试时间安排测试时间为 2014年 1 月 18 日（星期六） 8:30至 19

5、:00。深交所交易系统 T 日接收交易委托的时间为 9:15 至 11:15，其中10:00-10:05 模拟中午休市。 T+1 日接收交易委托的时间为 16:00 至17:15，其中16:30-16:35模拟中午休市。中国结算深圳分公司实时开户测试系统接收开户委托的时间为9:15至 11:15。中国结算深圳分公司将模拟 2 个工作日进行处理， 结算数据分2 次发送。具体安排请见下表:实际时间（1月18日）主要测试内容会员重点测试内容模拟日期9:15-11:15交易系统接收并处理融 资融券、RTGS品种协议 交易业务委托。其中： 10:00-10:05模拟T日中 午休市，11:00集中竞价 平

6、台闭巾，11:15协议平 台闭市，11:30封闭协议 终端。D-COM系统接收并处理 融资融券非交易指令。结算系统发送RTGS结 算模式品种实时逐笔清 算数据、接收并处理 RTGS相关指令。融资融券各类指令中 报。重点测试ETF品种 现券还券指令两次结算 处理及T日中报现券还 券和买券还券后，T+1 日券商即可将f数量 的相应份额继续融出。 接收RTGS结算模式品 种实时逐笔清算数据、 申报RTGS相关业务指 令及新版D-COM使用。10:00、10:40、11:00、11:15通过D-COM分四个批次发送SJSMX0.DBF数据。T 日：2014 年 1 月18日11:15-13:30结算公

7、司模拟T日的股 份资金清算交收。13:30-14:00T日结算数据发送。接收结算数据：包括 SJSGF.DBFSJSZJ.DBF SJSJGDBF SJSFW.DBF SJSMX1.DBF SJSMX2.DBF 进行股份及资金的交 收。14:30-15:30T日清算后融资融券余 额和信用违约数据报送。通过双向通信系统向深 交所报送XYnnnnnn.DBFWYnnnnnn.DBF16:00-17:15交易系统接收并处理 ETF品种融资融券、 RTGS品种协议交易业务 委托。其中：16:30-16:35 模拟T+1日中午休市， 17:00集中竞价平台闭 市，17:15协议平台闭巾， 17:30封闭

8、协议终端。 D-COM系统接收并处理 融资融券非交易指令。结算系统发送RTGS结 算模式品种实时逐笔清 算数据、接收并处理 RTGS相关指令。测试内容和T日的相同。T+1 日：2014 年1月19日16:15、16:30、16:45、17:00通过D-COM分四个批次发送SJSMX0.DBF数据。17:30-18:30结算公司模拟T+1日的 股份资金清算交收。18:30-19:00T+1日结算数据发送。接收结算数据：包括 SJSGF.DBF SJSZJ.DBF SJSJGDBF SJSFW.DBF SJSMX1.DBF SJSMX2.DBF SJSDZ.DBF进行股份及资金的交 收。五、测试数

9、据准备1、本次测试以2014年1月17日（星期五）深市所有证券的收盘 行情、收市后的股份数据作为起始数据。2、测试期间，ETF品种融资融券效率提升业务使用的证券代码如 下表：证券代码证券简称|159901深 100ETF159919300ETF000002万科A测试期间，新挂牌如下证券:证券代码证券简称前收盘价资产证券化119098资产化1100元资产证券化119099资产化2100元私募债118898私募债1100元私募债118899私募债2100元可交换私募债117998交换债1100元可交换私募债117999交换债2100元次级债118998次级债1100元次级债118999次级债210

10、0元3、中国结算深圳分公司将为此次测试增加一定数量的测试证券股份，具体如下：结算公司为各券商的券源账户在其信用席位上虚拟159901、000002证券股份各5,000,000股（份）。结算公司为下表每个测试 A股普通账户在每个有效 A股托管单 元登记以上11个测试证券股份各5,000,000股/份/张，详见下表：账户号码投资者姓名测试股份数量0809900001测试个人15,000,0000809900002测试个人25,000,0000199900001测试法人15,000,0000199900002测试法人25,000,000请各参测单位按要求构造初始股份数据。4、资金账户余额设置中国结算

11、深圳分公司统一将所有结算参与人 1月18日的备付金账 户余额修改为20亿元。如果需要调整，可于测试当日下午 15:30以前 致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：amp;5、各券商可使用已存在的投资者信用账户进行融资融券交易及非 交易指令的测试，可以使用上述测试 A股普通账户或其它信用账户作 为交易的对手方，可以使用符合条件的其它证券进行测试。证券公司 应设计好测试用例场景，确保测试覆盖该业务的各功能点。六、测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作 流程。2、测试前做好现有系统和数

12、据环境的备份工作。3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。4、参测单位需要从深圳证券通信有限公司网站下载并安装新版本的D-COM终端程序（版本日期：20140113 ）（在主页查找“综合结算平台（D-COM/IST ） ”即可找到）。七、注意事项1、 本次测试包括交易系统、主板结算系统、 D-COM 系统（但是不包括资金划拨部分） 、实时开户系统。2、 D-COM 平台在测试当日 9:00 至 20:00 属于测试环境， 20:00 以后将恢复回生产环境。 测试时段期间， 测试券商可以通过D-COM 平台申报和接收相关指令。3、 本次测试的数据仅为模拟测试数据， 不能作为生产环境

13、任何交易、非交易及开户等业务的依据。4、 本次测试， 交易系统模拟 2 个交易日的运行， 但券商委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为测试日日期 （1 月 18 日 ） ；结算系统模拟 2 个工作日的运行， 券商通过 D-COM 及实时开户申报委托的日期均为测试日日期（ 1 月 18 日） ，而结算公司下发的结算数据中，SJSDZ.DBF 的日期为 1 月 18 日，其它数据的日期为各模拟日期（ 1 月18 日至 1 月 19 日） 。请各会员注意这方面的差别。5、 全网测试当日，不开放生产系统的周末实时开户服务。6、 本次测试使用的 D-COM 终端是基于 20130628版本的 D-COM

14、网关， D-COM 网关未升级到该版本的用户将不能正常使用 D-COM 终 端新功能，测试前请确认D-COM 网关已升级到该版本。7、 测试完毕后， D-COM 终端需回退。回退时，先卸载本次测试版本（版本日期：20140113） ，再安装旧版本。八、测试要求1、 请各会员单位务必参加测试， 认真组织， 落实专人负责本次测试工作。因故不能参加测试者，务必电话或传真通知深交所。2、 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作， 在测试完毕后，做好环境恢复工作，确保下一交易日（ 1 月 20 日）生产系统的正确运行。3、 由于测试当日需要分二次接收结算数据， 为防止第一次接收的数据被第二次数据覆

15、盖，请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份。另外，第一次发送的结算数据不包括对帐库SJSDZ.DBF;请各参测单位根据自身情况进行处理。4、 在测试过程中， 请各参测单位详细记载测试现象与结果， 检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。5、 测试工作完成后， 各会员单位应在2014年 1 月 20 日 17:00之前登录深交所“ 会员网上业务专区” 首页“ 快速导航 在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件一） ；非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb登录深交所”会员网上业务专区”需使用专用电子认证证书（ Ekey） ，具体方法可询问各自单位负责每月技术月

16、报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。九、参考文档与本次测试内容相关的技术改造通知请参见：深交所网站 “技术专栏”： 关于做好深圳市场ETF 品种融资融券效率提升相关技术改造及准备工作的通知 。中国结算网站 “ 通知公告” - “深圳分公司” ： 关于做好私募债等证券品种采用 RTGS 结算模式业务和技术准备的通知()十、联系电话深圳证券交易所国结算深圳分公司0755-25946080深圳证券通信公司圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司二。一四年一月十日附件一:全网测试反馈表会员代码（基金 公司不填）会员名称或基 金公司名称联系人联系电话 （包括手机）Email地址请填写以下各功能点测试结果功能点测试结果RTGS结算品种协议委托申报正常 异常 未测RTGS结算品种协议成交回报正常 异常 未测