第一章计量经济学概论

1、 安徽工业大学安徽工业大学 商学院商学院 金融统计系金融统计系主讲人：崔立志主讲人：崔立志 副教授副教授EMAIL：Econometrics 经济计量学经济计量学 计量经济学计量经济学挪威经济学家挪威经济学家R.Frich于于1926年仿照年仿照“Biometrics”（“生物生物计量学计量学” ）提出来的。中文译名有两种：）提出来的。中文译名有两种：经济计量学经济计量学与与计计量经济学量经济学。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方。前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。 1 李子奈李

2、子奈. 计量经济学计量经济学(第二版第二版). 北京：高等教育出版社，北京：高等教育出版社，2005.2张晓峒张晓峒. 计量经济学基础计量经济学基础(第三版第三版).天津：南开大学出版社，天津：南开大学出版社，2007.3张晓峒张晓峒. EViews使用指南与案例使用指南与案例. 北京：机械工业出版社，北京：机械工业出版社，2007.4白仲林白仲林. 面板数据的计量经济分析面板数据的计量经济分析. 天津：南开大学出版社天津：南开大学出版社，2008.参考文献参考文献5易丹辉易丹辉. 数据分析与数据分析与EViews应用应用. 北京：中国统计出版社，北京：中国统计出版社，2003.6高铁梅高铁梅

3、. 计量经济分析方法与建模计量经济分析方法与建模EViews应用及实例应用及实例.天天津：北京：清华大学出版社，津：北京：清华大学出版社，20067古扎拉提古扎拉提.计量经济学基础计量经济学基础.北京北京:中国人民大学出版社中国人民大学出版社2011.8Jeffrey M. Wooldridge. Introductory Econometrics: A Modern Approach.2nd ed.Thomson,South-Western,2003. 9洪永淼洪永淼.高级计量经济学高级计量经济学M.高等教育出版社高等教育出版社,2011.主要刊物主要刊物教学目的教学目的 计量经济学是一门科

4、学，实证的方法，计量经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。的计量经济学应用模型。先修课程先修课程 微观经济学、宏观经济学、统计学、微微观经济学、宏观经济学、统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计等积分、线性代数、概率论与数理统计等1.1 计量经济学涵义计量经济学涵义1.2 计量经济学在经济学科中的地位计量经济学在经济学科中的地位1.3 计量经济学和相关

5、学科之间的关系计量经济学和相关学科之间的关系1.4 计量经济学中应用的数据计量经济学中应用的数据1.5 计量经济学的研究内容计量经济学的研究内容1.6 建立与应用计量经济学模型的步骤建立与应用计量经济学模型的步骤1.7 计量经济学常用软件计量经济学常用软件1.1 计量经济学的涵义计量经济学的涵义 在在计量经济学计量经济学（Econometrica）创刊号中，计量经济学学会创始人）创刊号中，计量经济学学会创始人Frisch（1933）年对）年对计量经济学学会的目标计量经济学学会的目标和和计量经济学的主要特征计量经济学的主要特征进行了很进行了很好的总结：好的总结： “计量经济学会的目标是促进以定性

6、和定量方法、经验实证和定量方法相计量经济学会的目标是促进以定性和定量方法、经验实证和定量方法相结合的经济研究范式的发展，促进在自然科学领域广泛使用的富有建设性的严结合的经济研究范式的发展，促进在自然科学领域广泛使用的富有建设性的严格思维方式在经济学领域中的应用。但是，经济学的定量研究方法有很多方面格思维方式在经济学领域中的应用。但是，经济学的定量研究方法有很多方面，任何单一方面均不能独自存在，必须与计量经济学相结合。因此，计量经济，任何单一方面均不能独自存在，必须与计量经济学相结合。因此，计量经济学不是经济统计学，也不能等同于一般的经济理论，尽管这些理论中有一部分学不是经济统计学，也不能等同于

7、一般的经济理论，尽管这些理论中有一部分具有数量特征；同时，计量经济学也不是数学在经济学中应用，尽管这些理论具有数量特征；同时，计量经济学也不是数学在经济学中应用，尽管这些理论中有相当一部分具有数量特征；实践证明，中有相当一部分具有数量特征；实践证明，统计学、经济理论、数学统计学、经济理论、数学这三个要这三个要素是真正理解现代经济生活中数量关系的必要条件，但不是充分条件。只有三素是真正理解现代经济生活中数量关系的必要条件，但不是充分条件。只有三个要素互相结合，才能发挥各自的威力，才构成了计量经济学个要素互相结合，才能发挥各自的威力，才构成了计量经济学”。 著名经济学家著名经济学家Samuelso

8、n 等（等（1954）把计）把计量经济学定义为量经济学定义为“把数学和统计学应用于把数学和统计学应用于经济经济数据分析数据分析的学科的学科”； 著名华人计量经济学著名华人计量经济学邹至庄邹至庄（1983）则把）则把计量经济学定义于计量经济学定义于“使用统计学方法分析经济使用统计学方法分析经济数据的数据的艺术艺术和和科学科学”1.2 计量经济学在经济学科中的地位计量经济学在经济学科中的地位诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学l5555位获奖者中位获奖者中1010位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinb

9、ergen（经济计量学的先驱，经济计量学的先驱，1926年首先提出经济计年首先提出经济计 量学一词，并把经济计量学定义为数学、统计学和经济理论的结合量学一词，并把经济计量学定义为数学、统计学和经济理论的结合 ） 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein（计量经济模型的创建人计量经济模型的创建人 ，被称为，被称为“计量经济学之父计量经济学之父”） 1984 R. Stone（国民经济统计之父国民经济统计之父 ） 1989 T. Haavelmo（引入概率，重视随机因素的分析）（引入概率，重视随机因素的分析） 2000 J. J. Heckman D. L. McFadde

10、n（选择性抽样的原理和方法（选择性抽样的原理和方法 ） 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger（建立了描述经济时间序列数据时（建立了描述经济时间序列数据时 变波动性的关键概念：自回归条件异方差变波动性的关键概念：自回归条件异方差(ARCH)，并发展了一系列波动性模，并发展了一系列波动性模 型及统计分析方法型及统计分析方法 ）l近近2020位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长l3030余位左右在获奖成果中应用了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学 20世纪世纪70年代年代以后，计量经济学理论和应用以后，计量经济学理论和应用都进入了一个新的

11、发展时期。协整和误差修正模都进入了一个新的发展时期。协整和误差修正模型理论型理论“颠覆颠覆”了传统的计量经济学建模思想，了传统的计量经济学建模思想，促使经济学家应用新的理论建立宏观计量经济模促使经济学家应用新的理论建立宏观计量经济模型，侧重分析经济变量之间的长期均衡关系。型，侧重分析经济变量之间的长期均衡关系。 ARCH类模型的一系列研究成果也成为目前类模型的一系列研究成果也成为目前金融学家分析金融时间序列波动规律的有力工具金融学家分析金融时间序列波动规律的有力工具，并逐渐形成了一个新的交叉学科，并逐渐形成了一个新的交叉学科金融计量金融计量经济学经济学。 经典计量经济学经典计量经济学（Clas

12、sical Econometrics）一）一般指般指20世纪世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经年代以前发展并广泛应用的计量经济学。济学。 R.Frish创立创立 T.Haavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础 L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者成为其理论与应用的集大成者Haavelmo经经典典计计量量经经济济学学创立创立建立第建立第1个应用模型个应用模型建立概率论基础建立概率论基础发展数据基础发展数据基础发展应用模型发展应用模型TinbergenFrischStoneKlein建立投入产出模型建立投入产出模型Leontief 随着微观计量经济学理论方法的逐渐成熟，人

13、随着微观计量经济学理论方法的逐渐成熟，人们开始使用们开始使用面板数据模型面板数据模型、离散数据模型离散数据模型、受限数受限数据模型据模型分析个人、家庭、企业等微观经济数据所包分析个人、家庭、企业等微观经济数据所包含的经济信息，研究个体的行为差异及其与影响因含的经济信息，研究个体的行为差异及其与影响因素的关系。这些丰富的开创性成果将计量经济学提素的关系。这些丰富的开创性成果将计量经济学提升到一个新的水平，所以，人们习惯上将升到一个新的水平，所以，人们习惯上将20世纪世纪70年代以后的计量经济学理论称为年代以后的计量经济学理论称为“现代计量经济学现代计量经济学”，而将这之前的计量经济学理论称为，而

14、将这之前的计量经济学理论称为“经典计量经典计量经济学经济学”。现现代代计计量量经经济济学学微观计量：微观计量：选择性样本模型选择性样本模型微观计量：微观计量：离散选择模型离散选择模型时间序列：时间序列：协整理论协整理论现代宏观计量现代宏观计量时间序列：时间序列：ARCH现代金融计量现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger1.3 计量经济学与其他相关学科的关系计量经济学与其他相关学科的关系 经济经济学学数数 学学统计统计学学数理数理统计统计学学数理数理经济经济学学经济经济统计统计学学计量计量经济经济学学图图1.1 计量经济学与其他相关学科的关系计量经济学与其他相关学科的

15、关系 1.4 1.4 计量经济学中应用的数据计量经济学中应用的数据1.1.横截面数据横截面数据(cross-sectional data) 横截面数据是同一统计指标，同一时间横截面数据是同一统计指标，同一时间( (时期或时点时期或时点) )按不同统计单位按不同统计单位记录形成的统计数据。时间序列数据与横截面数据比较，其区别在于组成记录形成的统计数据。时间序列数据与横截面数据比较，其区别在于组成数据的排列标准不同，时间序列数据是按时间顺序排列，横截面数据是按数据的排列标准不同，时间序列数据是按时间顺序排列，横截面数据是按统计单位排列。统计单位排列。 2.2.时间序列数据时间序列数据(time s

16、eries data)(time series data) 时间序列数据是同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的时间序列数据是同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的统计数据。时间序列数据也称为时序数据或动态序列数据，它描述的是同统计数据。时间序列数据也称为时序数据或动态序列数据，它描述的是同一统计单位的某一指标水平在时间纵向上变化的情况。时间序列数据可以一统计单位的某一指标水平在时间纵向上变化的情况。时间序列数据可以是时期数据，也可以是时点数据。是时期数据，也可以是时点数据。 3.3.混合数据混合数据(panel data)(panel data) 混合数据也称面版数据，指既有

17、时间序列数据又有横截面数据混合数据也称面版数据，指既有时间序列数据又有横截面数据, ,即在时即在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据。例如如全国各省市不同年份的经济发展状况的统计数据，这些都是混据。例如如全国各省市不同年份的经济发展状况的统计数据，这些都是混合数据。合数据。4.4.虚拟变量数据虚拟变量数据(dumb data)(dumb data) 在计量经济学中，我们把反映定性因素（或属性）变化，取值为在计量经济学中，我们把反映定性因素（或属性）变化，取值为1 1或或0 0的人工变量称为虚拟变量。

18、一般取的人工变量称为虚拟变量。一般取0 0或或1 1，通常以，通常以1 1表示某种状态发生，以表示某种状态发生，以0 0表示该种状态不发生。表示该种状态不发生。 1.5 研究内容研究内容 1定量描述与分析经济活动。包括描述宏观、微观经济问题。寻找经济定量描述与分析经济活动。包括描述宏观、微观经济问题。寻找经济规律、建立经济计量模型。通过计量模型得到参数（边际系数，弹性规律、建立经济计量模型。通过计量模型得到参数（边际系数，弹性系数，技术系数，比率，速率等）的可靠估计值，从而为制定政策，系数，技术系数，比率，速率等）的可靠估计值，从而为制定政策，实施宏观调控提供依据。实施宏观调控提供依据。案例案

19、例1 中国的财政支出（亿元）与财政收入（亿元）的关系中国的财政支出（亿元）与财政收入（亿元）的关系0.961.001.041.081.121.161.201970197519801985199019952000EXPEN/REVEN2做经济预测。做经济预测。这是经济计量学利用模型所要解决的最重要内容，也是这是经济计量学利用模型所要解决的最重要内容，也是最困难的内容。经济计量学的发展史就是谋求对经济变量做出更精确预测最困难的内容。经济计量学的发展史就是谋求对经济变量做出更精确预测的发展史。的发展史。1.6 建立与应用计量经济学模型的步骤建立与应用计量经济学模型的步骤1.6.1 根据经济理论建立计

20、量经济模型根据经济理论建立计量经济模型 首先根据经济理论分析所研究的经济现象、找出经济现象间的因首先根据经济理论分析所研究的经济现象、找出经济现象间的因果关系及相互间的联系。其次，按照它们之间的行为关系、选择适当果关系及相互间的联系。其次，按照它们之间的行为关系、选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系。理论模型的设计主要包括三个的数学形式描述这些变量之间的关系。理论模型的设计主要包括三个部分：即选择变量、确定变量之间的数学关系，拟定模型中的待估参部分：即选择变量、确定变量之间的数学关系，拟定模型中的待估参数的数值范围。数的数值范围。 1.6.2 样本数据的收集与处理样本数据的收集与处理 建立

21、了模型之后，应该根据模型中变量的含义、口径，收集并整建立了模型之后，应该根据模型中变量的含义、口径，收集并整理样本数据。样本数据质量直接关系到模型的质量。理样本数据。样本数据质量直接关系到模型的质量。 在实际使用数据估计模型之前，需要对数据做预处理，初步把握样在实际使用数据估计模型之前，需要对数据做预处理，初步把握样本数据的一些统计特征，包括描述性统计、平稳性检验、协整分析和因本数据的一些统计特征，包括描述性统计、平稳性检验、协整分析和因果关系分析等。果关系分析等。 1.6.3 估计参数估计参数 通过样本观测数据，经过实际估计所得出的参数数值称为参数的估通过样本观测数据，经过实际估计所得出的参

22、数数值称为参数的估计值。对于单一方程模型，最常用的是普通最小二乘法，还有广义最小计值。对于单一方程模型，最常用的是普通最小二乘法，还有广义最小二乘法、极大似然估计法等。对于联立方程模型可用间接最小二乘法、二乘法、极大似然估计法等。对于联立方程模型可用间接最小二乘法、二阶段最小二乘法、三阶段最小二乘法、工具变量法等去估计参数。二阶段最小二乘法、三阶段最小二乘法、工具变量法等去估计参数。 1.6.4 模型的检验与调整模型的检验与调整 所谓检验就是对参数估计值加以评定，确定它们在理论上是否有意所谓检验就是对参数估计值加以评定，确定它们在理论上是否有意义，在统计上是否显著。义，在统计上是否显著。 对计

23、量经济模型的检验主要应从以下几方面进行：对计量经济模型的检验主要应从以下几方面进行： 1 1经济意义检验经济意义检验 经济意义检验（或符号检验、经济合理性检验）即检验求得的参数经济意义检验（或符号检验、经济合理性检验）即检验求得的参数估计值的符号（取正值或取负值）与大小是否与预期值或理论值相符。估计值的符号（取正值或取负值）与大小是否与预期值或理论值相符。 2 2统计检验统计检验 统计准则检验，就是从数学上论证模型变量选择、函数形式确定、统计准则检验，就是从数学上论证模型变量选择、函数形式确定、参数估计的科学性和可靠性。统计检验准则有参数估计的科学性和可靠性。统计检验准则有拟合优度检验拟合优度

24、检验、变量和方变量和方程的显著性检验程的显著性检验等有时也称为等有时也称为一级检验一级检验。 3 3计量经济学检验计量经济学检验 计量经济学准则检验，是从参数估计的条件上证明所建立的模型是计量经济学准则检验，是从参数估计的条件上证明所建立的模型是否成立。目的在于判断所采用的计量经济方法是否令人满意，计量经济否成立。目的在于判断所采用的计量经济方法是否令人满意，计量经济方法的假设条件是否得到满足，从而确定统计检验的可靠性。方法的假设条件是否得到满足，从而确定统计检验的可靠性。计量经济计量经济学检验准则有学检验准则有随机误差项的序列相关检验随机误差项的序列相关检验、异方差性检验异方差性检验，解释变

25、量的解释变量的多重共线检验多重共线检验等。有时也称为等。有时也称为二级检验二级检验。 4 4预测检验预测检验 模型预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量模型预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，即模型的所谓超样本特性检验。预测检验包括拟合值检验、内插检围，即模型的所谓超样本特性检验。预测检验包括拟合值检验、内插检验、外推检验等。验、外推检验等。 模型的调整模型的调整，是指对模型检验提出的问题如何予以解决，包括多重是指对模型检验提出的问题如何予以解决，包括多重共线性、异方差性、自相关性以及模型设定误差、测量误差等。共线性、异方差性、自相关性以及模型设定误差、测量误差等。 1.6.5 模型的应用