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1、整理ppt1 1小组成员：单红梅 沈雯 金文秀 王玙股票投资组合案例分析股票投资组合案例分析整理ppt2 2摘要摘要整理ppt3 3 我们要从我们要从1010只股票中找出只股票中找出6 6只股票组成有效的投资组合只股票组成有效的投资组合 所选的所选的1010只股票名称及代码详见下表：只股票名称及代码详见下表：NEXTNEXT整理ppt4 4 10 10只股票及大盘的简单统计数据表只股票及大盘的简单统计数据表 1010只股只股票月平票月平均收益，均收益， 方差，方差，标准差标准差均高于均高于同期市同期市 场值，场值，这表明：这表明：风险和风险和收益收益 成正成正相关变相关变动。动。 反应某反应某

2、种证券种证券收益率收益率 变化变化受市场受市场收益率收益率变化的变化的影响程影响程度。度。 哈高科，哈高科，明星电明星电力，莱力，莱钢钢 股份，股份，清华同清华同方，邯方，邯郸钢铁郸钢铁 均均大于大于1 1，表明：表明：当市场当市场 收益收益率变动率变动1 1个单个单位，该位，该股股 票会票会向同方向同方向变动向变动大于大于1 1个个 单位，单位，为进攻为进攻型股票，型股票，反之，反之， 为防为防守型股守型股票。票。 NEXTNEXT整理ppt5 5 也是反应也是反应 单个证券系单个证券系统风险的指标统风险的指标 根据根据CAMPCAMP有效市场理有效市场理论，论， 值越大，证券的系统值越大，

3、证券的系统风险越高，期望收益率也应风险越高，期望收益率也应越高。越高。 但表中数据并未与该理但表中数据并未与该理论符合，如：论符合，如： 最大的是清最大的是清华同方，而实际收益最高的华同方，而实际收益最高的是莱钢股份，这表明：是莱钢股份，这表明：中国的证券市场不是有效市中国的证券市场不是有效市场，实际收益率很大程度上场，实际收益率很大程度上受非系统性风险的影响。受非系统性风险的影响。NEXTNEXT整理ppt6 6 如何选择投资组合如何选择投资组合NEXTNEXT整理ppt7 7 方差，协方差矩阵和选择投资组合方差，协方差矩阵和选择投资组合NEXTNEXT整理ppt8 8 投资组合投资组合从上表中从上表中1010只股票的非只股票的非系统性风险可以看出：系统性风险可以看出： 中视传媒，广州控中视传媒，广州控股，哈高科，莱钢股份，股，哈高科，莱钢股份，清华同方，青山纸业的清华同方，青山纸业的非系统性风险较大，

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