(完整版)2013年工商银行年报——资本与风险管理分析

1、- 1 - 目录一、资本分析 1-资本管理简介 1.1-公司发行上市概况 1.2-资本充足率分析 1.3-资本实力l二、风险管理分析 2.1-全行风险管理 2.2-信用风险管理 2.3-信用风险分析 2.4-市场风险分析1 1 工行资本管理简介工行资本管理简介1.1 1.1 公司发行上市概况公司发行上市概况中国工商银行，于中国工商银行，于2006年年10月月27日在上海和香港同步发日在上海和香港同步发行上市行上市. 本次本次a h首次公开发行募集资金总额达到了人民首次公开发行募集资金总额达到了人民币币1732亿元亿元.其中其中h股共募集资金股共募集资金1249.5亿港元，亿港元，a股共募股共募

2、集资金集资金466亿元人民币。上市后，其股本结构变为：国家亿元人民币。上市后，其股本结构变为：国家股股75%，外资股，外资股10%，流通股，流通股13%。通过发行上市，中国。通过发行上市，中国工商银行的资本实力和国际市场形象得到了明显提升，至工商银行的资本实力和国际市场形象得到了明显提升，至2006年末，资本净额达到年末，资本净额达到5,308.05亿元，核心资本净额达亿元，核心资本净额达到到4,620.19亿元，资本充足率和核心资本充足率分别达到亿元，资本充足率和核心资本充足率分别达到14.05%和和12.23%；总市值超过；总市值超过2500亿美元。亿美元。1.2.1 1.2.1 资本充足

3、率情况表及分析资本充足率情况表及分析1.2.1.2.2 2 资本充足率情况表及分析资本充足率情况表及分析2013年末，工商银行根据年末，工商银行根据计算的核心一级资本充计算的核心一级资本充足率足率10.57%，一级资本充足率，一级资本充足率10.57%，资本充足率，资本充足率13.12%，均满足监管要求。报告期内，工商银行利润继续保持增长，均满足监管要求。报告期内，工商银行利润继续保持增长，有效补充了核心一级资本；进一步强化资本约束机制。风，有效补充了核心一级资本；进一步强化资本约束机制。风险加权资产增速得到有效公职，资本充足率保持稳健水平险加权资产增速得到有效公职，资本充足率保持稳健水平1.

4、3 1.3 资本实力资本实力英国银行家杂志公布银英国银行家杂志公布银行资本实力排名行资本实力排名 工商银行全球第一工商银行全球第一20132013年度福布斯榜单全球最大企业和银行家榜单一级资本最大银行年度福布斯榜单全球最大企业和银行家榜单一级资本最大银行名列财富商业银行营业收入排名首位，并首次入选全球系统重要性银行名列财富商业银行营业收入排名首位，并首次入选全球系统重要性银行2.1.2.1.1 1 全行风险管理框架全行风险管理框架- 9 -全行风险管理框架（全行风险管理框架（注：内部审计局直接向董事会汇报；分行层面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报董事会层面董事

5、长行长董事会风险管理委员会风险管理委员会资产负债管理委员会总行层面副行长首席风险官p信贷管理部信用风险资产负债管理部风险管理部分行管理层分行风险管理部门分行层面内控合规部操作风险市场风险流动性风险2.2 2.2 信用风险管理信用风险管理公司类贷款信用风险管理公司类贷款信用风险管理个人贷款信用风险管理个人贷款信用风险管理信用卡业务信用风险管理信用卡业务信用风险管理资金业务信用风险管理资金业务信用风险管理信贷资产质量管理信贷资产质量管理金融资产服务业务风险管理金融资产服务业务风险管理2.3.1 2.3.1 信用风险分析信用风险分析2.3.2 2.3.2 信用风险分析信用风险分析2.4.1 2.4.

6、1 市场风险分析市场风险分析利率风险分析利率风险分析2013年末，工商银行一年内利率敏感性累计负缺口年末，工商银行一年内利率敏感性累计负缺口3,517.05亿元，比上年末增加亿元，比上年末增加1,521.86亿元，主要是由于一年以内到期的客户存款增加和相应期限债券投资减少所致；一年以亿元，主要是由于一年以内到期的客户存款增加和相应期限债券投资减少所致；一年以上利率敏感性累计正确口上利率敏感性累计正确口15,655.74亿元，比上年末增加亿元，比上年末增加4,403.23亿元，主要是由于湿度加亿元，主要是由于湿度加大中长期债券投资力度所致。大中长期债券投资力度所致。2.4.2 2.4.2 市场风险分析市场风险分析利率敏感性分析利率敏感性分析资料来源资料来