西南财经大学金融专硕复试真题

1、公司理财（强力推荐，复试必备），米什金货币金融（有一定参考价值，重点章节），财大货币金融（必备看一遍ok）和新浪网财经，财经杂志网站，国研网文章，由于还有国际金融课所以又看了下国际金融方面的文章。中心笔试一般英文要占到50%，主要是公司理财上的内容（罗斯那本看下英文版最好啦），我们这次主要涉及到了，债券股票定价（计算），mm理论（理论性考察），capm模型（计算），可转换债券（一道题），利率平价（一道题），还有一些公司理财这本书是精华啊，要好好看，最好看英文版！还有50%是理论联合实际考察货币金融，一部分基础题（第一道、第二道），这些财大那本货币金融上都有，货金最好看两遍，后面三道自由发挥的这

2、些就靠发挥了。VAR个是货币供给的内生和外生，一个资本资产定价的再接着就是英语面试了，呵呵，英语面试其实可以短时间提升的，因为流程很清楚，而且问的问题是重复的。首先自我介绍，然后问了我的家乡，以及课程，最后是货币政策三大工具。自我介绍准备长点，说的流利清楚点。然后就常问的问题做些准备，就可以了，英语86.5.什么是货币的时间价值？货币时间价值的来源？影响货币时间价值的因素？2.起草一份贷款合同，让你拟3个条款，这3个条款有些什么可选择。（感觉是考逻辑和基本常识）然后问了下在班级的名次，为什么选择了分更高的中心而不是金融学院，后悔么？然后就是英文面试了。面试两个老师，另外一个老师做记录。首先自我

3、介绍，不限时间（控制在3分钟以内吧，一般你说的多一点，老师就问的少一点），然后约后面老师都困了，就没有最开始那么犀利，所以建议选择中后进入面试。问了两个问题，因为自我介绍我说了来自四川，所以老师问了，你来自四川的哪个城市，介绍哪个城市。第二个问题，举几个金融衍生品的例子。没了。然后其实，英文专业面试老师问问题是有规律的，以下几个问题换着问：1.什么是金融2.商业银行和投资银行的区别3.为什么银行能获得高额利润4.本科学过哪些金融课程5.一级市场和二级市场的区别1、我国粮产品期货市场对于我国农业商品市场发展有什么意义？应该注意什么问题？      2、关于

4、微小企业和农业发展方面的，具体记不清了手气比较背刚好全都是农村金融方面的准备复试的时候就注意到中心有老师研究农村金融的，然后我悲催地把它故意忽略了怕什么来什么啊之后是老师问问题，第一个问题是“我国汇率的主要影响因素是什么？”我回答中提到了我国汇率基本上处于均衡水平，老师就接着问我“为什么你觉得是均衡水平？”接下来，老师根据我本科专业是金工，问了“汇率的远期和期货价格的决定因素是什么？”最后一个问题是关于我除了专业以外的爱好以及爱好和金融的之间的联系2012年中国金融中心复试真题笔试1、请问投资银行与商业银行的区别？（1）投资银行是承销发行债券、股票和参加向投资者销售证券的，并对工商企业办理投资

5、和长期信贷业务的金融机构。投资银行的名称通用于欧洲大陆及美国等工业化国家。英国称为商人银行，法国称为实业银行，日本称为证券公司。其主要业务包括九项：证券承销；证券交易；项目融资；企业的兼并和收购；基金管理；风险投资；理财顾问；资产证券化；金融衍生工具业务。（2）传统的商业银行是指以吸收存款、发放贷款、办理结算为基本业务，以获取利润为目的的，具有独立法人资格的金融企业。现代意义上的商业银行是指运用公众资金，以获取利润为经营目标，以多种金融资产和金融负债为经营对象，具有综合性服务功能的，并在经济生活中起着多方面作用的金融服务企业。其主要业务有负债业务、资产业务、中间业务和表外业务。（3）区别：商业

6、银行的基本业务是存贷业务，投资银行提供的是证券的发行与承销；商业银行提供的是间接融资功能，投资银行是直接融资功能；商业银行的主要利润来源于存贷差，投资银行主要来自于佣金收入；商业银行对风险实施的是审慎性经营原则，投资银行是在一定的风险控制前提下追逐高收益和金融创新。2、请问金融衍生工具的定义，分类，说明远期合约和金融期货的区别？（1）金融衍生工具，是指由基础金融工具衍生而来的金融产品。金融衍生工具除了对避险者提供风险分散的功能外，也提供了套利及投机的机会。（2）分类：远期：是交易双方达成的，同意于未来某一特定日期以预先商定的价格买卖一定数量的某种金融工具或资产的协议或合约。常见的金融远期合约主

7、要有远期外汇合约、远期利率协议。期货：是一种交易双方在未来特定日期或期限内按事先协定的价格交割一定数量的金融商品的合约。常见的金融期货合约主要有外汇期货合约、利率期货合约、股票指数期货合约。期权：是指一种提供选择权的交易合约，购买期权合约的人可以获得一种在指定时间内按协定价格买进或卖出一定数量证券的权力。期权合约主要有看涨期权、看跌期权和组合期权。互换：是指交易双方约定在未来的某日彼此交换要支付的利息或本金的金融交易。常见的互换合约有利率互换和货币互换。（3）二者最大的共同点是均采用先成交，后交割的交易方式，但也有区别。区别：指定交易所。期货必须在指定的交易所内交易，交易所必须提供一个特定的、

8、集中的场地。而远期市场组织较为松散，没有交易所，也没有集中交易地点，交易方式也不是集中式的。合约标准化。期货合约是符合交易所规定的标准化合约，对于交易的金融商品的品质、数量及到期日、交易时间、交割等级都有严格而详尽的规定，而远期合约对于交易商品的品质、数量、交割日期等，均由交易双方自行决定，没有固定的规格和标准。保证金与逐日结算。远期合约交易通常不交纳保证金，合约到期后才结算盈亏。期货交易必须在交易前交纳合约金额的5%10%为保证金，并由清算公司进行逐日结算。头寸的结束。在期货转现货交易中，两位交易人承诺彼此交换现货与以该现货为标的的期货合约。远期合约交易由于是交易双方依各自的需要而达成的协议

9、，价格、数量、期限均无规格，倘若一方中途违约，通常不易找到第三者能无条件地接替承受该权利所承担的义务。因此，违约一方只有提供额外的优惠条件要求解约或找到第三者接替承受原有的权利义务。交易的参与者。远期合约的参与者大多是专业化生产商、贸易商和金融机构，而期货交易参与者众多，市场的流动性和效率都很高。参与交易的可以是银行、公司、财务机构、个人等。3、商业银行的高利润在紧缩的货币政策环境下是否合理？ 4、由于欧债危机的欧美持续量化宽松货币政策以及同时我国持续偏紧的货币政策对我国经济环境造成有哪些后果？5、为何美国股市在金融危机以后已经反弹到高位而我国的股市却一直在低位徘徊 ？中文面试1、农村金融和微

10、小金融企业的融资问题？2、直接融资和简介融资的区别？3、什么是信用？信用对经济生活的作用。4、央行的三大货币政策以及具体的实施过程。5、请问我国的公司上市机制是什么？6、流动性的定义，货币层次的划分以及货币层次的分类标准。7、请问经济资本和监管资本的区别8、什么是购买力平价理论？什么是利率市场化？中国利率市场化进程？英语面试 1、为什么选金融？以前学过金融吗，用的哪本教材？抽题：什么是公司理财？净现值法则？你认为人民币还会升值吗？为什么？2、whats the difference between primary market and secondary market ?3、what cour

11、ses  have you learned about finance?4、whats the difference between investment bank and commercial bank ?5、please describe your hometown6、whats your favorite book?2012西财金融工程专业复试真题1 投资者有一个100万股票组合，包含5个股票并给出他们的贝塔值和相应的份额。目前的股指为3300，且期货一点对应300元。投资者担心三个月后股价下跌。请问他如何操作？假设三个月后股指为3070点，他的损益是多少？（15分）

12、2 一个股票价格为35元，期望收益率为0.13，无风险利率为0.05  。在其他条件不变的情况下，当该股票与市场的协方差变为以前的两倍时，求该股票的价格。（15分）3 CAPM和APT的区别（10分）4 一个金融机构和一个公司签订了一个利率互换，支付每年0.1的固定利率，半年复利一次，收LIBOR利率。所以期限的无风险利率为0.08.在第三年末，公司违约，求金融机构的损失。且第三前6个月的LIBOR为0.09（20分）5 股票价格为40，一个美式看跌期权执行价格为42.  时间为两年，每步一年。价格可能上升百分之10， 也可能下降百分之10无风险利率为0

13、.05.  求期权价格（20分）6 利率市场化对商业银行的影响 （20分）2012西财金融专硕初试真题（431）金融学（90分）一、 判断分析题。（16分）1. 没有货币，商品就不能进入消费领域。2. 巴塞尔协议要求的资本充足率中的资本不包含表外资产。3. 同期限的利率之间的关系称为利率的期限结构。4. 利率是最理想的货币政策中间目标。二、 简答题。（32分）1. 什么是金融租赁？2. 货币执行支付手段的基础是什么？3. 布雷顿森林体系的核心是什么？4. 你为什么宁愿以3%的利率将存款存入银行，让银行以6%的利率将资金贷给你的邻居，而不愿意自己将钱贷给你的邻居？三、 计算题

14、1. 某一债券面值为1000元，售价为800元，离到期日的时间为一年，该债券的到期收益率为多少？（6分）2. 在货币流通速度固定为5和总产出固定为1000时，当货币供应量从4000，降到3000时，物价水平如何变化？（7分）3. 某人投资的某一股票的市场价格是1000元，若每年派发60元的股息，在市场利率为3%时，该股票市场价格为多少？（5分）4. 一只股票的买入价格是100元，并且未来每年将获得固定的6元的股利，折现率是3%，问股票的价格是多少？（7分）四、 论述题。（20分） 什么是系统重要性银行？新巴塞尔协议（协议三）对资本监管有什么新要求？公司财务（60分）一、 判断分析题。（8分）1

15、. 利润表、资产负债表和建设项目财务表是企业须向投资者提供的三大财务报表2. 公司横向并购是为了实现公司的多元化战略经营。3. 如果所有的投资组合的收益率和标准差都已知，且无风险借贷利率已知，则所有投资者的最优风险投资组合都相同4. 公司派发股利会影响股东的权益资本额。二、 简答题。（24分）1. 略2. 企业普通股融资的渠道。3. 简述贝塔系数的含义及其应用。三、 论述题。（20分） 简述企业固定资产投资额的估算方法。2012西财金融专硕复试真题货币金融部分（60分)一、分析判断题（6*5）1、基础货币由银行体系的准备金和银行持有的现金确定。2、关于优先集聚地理论长期利率的计算3、商业银行的

16、贷款余额会加大借款人的借款成本4、当借款人不按承诺的要求使用资金时就会造成逆向选择问题5、中央银行卖出债券时会回收基础货币6、商业银行的资本金是商业银行的主要资产二、简答（2*15）1、货币乘数的影响因素有哪些2、金融中介机构为什么可以降低交易成本？公司金融部分一、分析简答题（4*5）1、利用利益相关者理论阐述为什么公司的目标是公司价值最大化而不是所有者股东财富最大化2、阐述在财务危机成本下的公司价值权衡理论，并作图3、简述为什么股票的价值由每股现金股利决定而不是每股收益决定4、关于可持续增长率的问题，要求说明公司通过什么途径提高可持续增长率（书上的4个比率）二、证明题（10）关于MM定理在有

17、税情况下公司WACC的一个证明，并作图（把MM定理的那几个图弄懂就没问题了）三、论述（10）公司并购的协同效应及其价值来源 2011西南财经大学金融专硕初试 金融学部分 一、判断（20分） 1、货币的出现可以较好的解决因物物交换时要求“需求双重耦合”而产生的交易成本。 2、凯恩斯认为，交易性、预防性和投机性货币需求均与利率呈反方向变动关系。 3、我国的金融监管体系是按照分业管理的要求设立的。 4、利率的期限结构是指利率与金融工具期限之间的关系，是在某个时点上因期限差异而产生的不同的利率组合。 5、通货膨胀具有一种有利于低收入阶层的收入再分配效应，即在通货膨胀过程中，高收入阶层的收入比低收入阶层

18、的收入增加得少。 二、简答（32分） 1、简述特里芬难题。 2、如何理解货币政策与财政政策的关系？ 3、凯恩斯流动性偏好利率理论的主要内容是？ 4、如何将存款转化为现金。联邦基金利率会发生怎样变化？利用准备金市场供求分析来解释。 三、计算 已知：法定准备金比率为0.1，流通中的现金2800亿，存款8000亿，超额准备金400亿。 1、求现金漏损率、超额准备金率、货币乘数、法定准备金、实有准备金、基础货币。（12分） 2、若准备金率变为0.08，基础货币、存款比率不变，求货币乘数和货币供应量。（6分） 四、论述 为什么说商业银行的管理艺术就在于安全性、流动性和盈利性之间保持恰当的平衡？如何在其资

19、产管理中贯彻安全性、流动性和盈利性的原则。（20分） 公司金融部分 一、问答（30分） 1、解释ROE和可持续增长率SGR。以此说明一家公司可持续增长能力的决定因素。 2、解释NPV和IRR，说明两种方法在评价资本预算项目时的决策规则，并分析两种方法在评价独立项目和互斥项目上的差异。 3、简述在公司所得税和财务危机成本的约束下，资本结构的权衡理论的内容，并用图解方式说明公司的价值与负债权益比的关系。 二、计算分析（16分） 1、一项总投资为TI,可供选的筹资方案有两个 A、全部采用权益融资，发型100%的普通股融资，总股份为n股； B、按面值发行50%的永久性债券，债券面值为m,利率为i，发行

20、%的普通股融资； 问：公司所得税率为T，证明两种筹资方案的每股收益EPS相同时的息税前利润为EBIT=2mi 2、有两种股票，A的贝塔系数为1.3，期望收益为23%，B的贝塔系数为0.6，期望收益13%。假设这些证券的定价都正确，并且CAPM模型有效，求市场期望收益和无风险收益。 三、论述（14分） 论述公司创造正的NPV的投资策略。2011西财证券金融考研复试试题一、 选择题（略）（每题1分，共10题） 1. 基础货币是什么之类的不想回忆了二、 判断并说明理由。（每题5分）1. 直接投资和间接投资的区别是经不经过金融中介。2. 剑桥方程和交易方程是一样的，都是研究的交易什么东西。剑桥方程和费

21、雪方程研究的重点都在交易性还是什么.应该是错的 那个是费雪研究的 剑桥重在贮藏和资产功能上.3. 平均来说，投资股票基金风险比较小。4. 存款准备金是中央银行的资产。三、 解答题。（每题10分）1. 资本资产定价模型的主要内容。2. 简述流动性陷阱。3. 优先股与普通股的区别。期货交易合约和期权交易合约的区别。简答第二题问的不是期权和期货 是期权和远期的区别4.5. 汇率变动对经济增长的影响。四、 论述题。（20分） 政府为什么对金融体系监管要严厉？2011西财金融专业考研复试真题（学院）笔试一、简答题 1. 央行货币政策工具的优缺点。 2. 央行独立性内容原则。 3. 有效市场假说二、计算

22、1. MV=PT 现金交易说 2. 贴现三、问答 1. 沉没成本 2. 金银复本位制 3. 中央银行建立标准 4. 利率英语面试1. 中央银行的职能。2. 金融怎么使世界更美好？3. 对金融的哪个部分（课题）感兴趣？为什么？用英文解释下证券市场线。4. 商业银行与投资银行的区别？一级市场与二级市场的区别？5. 资本市场与货币市场的关系？6. 期货是什么？在生活中有什么应用？7. 为什么要转专业？为什么转金融？为什么没出国？8. 说服我们你是一名合格的研究生9. 如果你读西财，你有什么计划，以后会干什么工作？10. 你们学校有多少人，多少老师？介绍学校，专业，专业学了什么，11. 你对成都的印象

23、12. 怎样与同学相处？13. 你有什么基础，平时有没有接触这方面的知识中文面试1. 介绍两种你印象比较深的经济学模型。2. 经济冲击不同类型对货币政策的终极目标。3. 商业银行利率风险管理的方法。4. 商业银行存在的问题。5. 给你一段背景材料，说说对住房公积金的看法。6. 金融市场的作用。7. 汇率的决定因素。8. 中央银行的货币政策。9. 通胀与失业的关系。10. 什么是期货？为什么纸和笔不能推出期货？11. 货币的供给量能不能完全由央行决定？12. 央行与工行的区别？13. 基金的定义，应用与发展。14. 对房价的看法，中国、美国的房价问题。15. 谈谈理性预期理论。16. 国际货币制

24、度。17. 最近的金融热点18. 同业拆借市场利率对货币政策的地位及影响，股票开盘竞价机制。19. 凯恩斯的货币需求理论包含哪些内容？20. 解释ATP21. 欧盟经济运行的缺点。22. 金融市场的分类。23. 对利率市场化的看法。24. 存款准备金对利率的影响。25. 资本市场等不等同于股票市场，谈谈你对资本市场的看法。26. 中央银行回扣操作怎么进行投放和收缩流动性以及资本回收？27. 资产证券化的方式和作用。28. 目前中国货币政策的应用。29. 利率的风险结构和期限结构。30. 金融风险与金融危机的区别。31. 农业银行与其他商业银行上市的区别。32. 对农村信贷的看法。33. 资产证

25、券在中国的应用。34. M购买力的思想以及评价。35. 基金发行的折价问题。36. 货币符号化的经济制度基础。37. 股票市场融资占总融资的比重。38. 货币政策的三大工具。39. 上市公司有哪些财务指标？40. 双顺差对中国的影响。41. MM理论。42. 风险描述的两种方法。43. 货币需求与供给它们两者在量上决定的区别。44. 弗里德曼的货币政策的单一规则。45. 商业银行资本充足性评价方法。46. 日本地震对日本经济的影响。47. 国际经济投资问题。48. 谈谈中国企业海外并购的看法。49. CAPM与资本资产实价模型的关系。50. 公司的投资融资决策。51. 熟悉和不熟悉的股票，如何

26、选。52. 如何评价消费者信贷。53. 中国货币政策的目标。54. 中国建立社会信用体系的重要性。55. 凯恩斯的需求函数。56. 贴现-再贴现-转贴现问题。57. 为什么说金融市场的交易是有风险的交易？58. 为什么信用货币的发行是直接的债务债权符号？59. 一级市场和二级市场的区别？60. 商业银行流动性管理。61. 经济增长的源泉。62. 信息不对称。2011年金融专业硕士考研复试真题一、 判断题。（20分，10题）1. 商业银行资金的流动性具有刚性。2. 时滞是指收集数据所耽误的时间3. 公司债券的定义是（没记住）4. 关于利率期限结构问题。5. 凯恩斯货币需求理论中，只有投资性需求与

27、利率相关。二、 选择题。（10分）5道1、 机会成本又称为（）。A资本成本  B沉没成本 C边际成本 D2、 金银双本位制的特点（） A不稳定   B易出现“双重定价” 3、 证券包销代销4、 现代银行以哪个为开端？5、 下列属于资本预算（）  A借多少款  B持有多少存货 三、 简答题。1. 什么是单利与复利。（2分2. 什么是沉没成本。（1分）3. 简述公司并购与公司收购。（4分）4. 什么是市场分割理论。（5分）5. 简述中央银行的独立性的定义、原则和内容。（8分）四、 计算题。1、 算债券现值：利率10%，

28、获益，第一年末1100，第二年末1210，第三年末1331。求债券价格。2、 根据现金交易说，流通速度常量5，货币供给第一年2000亿美元，第二年3000亿美元，求名义GDP变化。五、 问答题。1. 简述我国在不同经济体制下中央银行货币政策手段的演变？评价当前调节存款准备金和利率的效果？（18分）或不同宏观政策下货币政策工具的特点，谈谈对当前央行对准备金和利率调整的看法。2. 简述市场有效性的三个假说以及中国资本市场属于哪种假说，为什么？2010年金融中心考研复试真题笔试前50分的客观题，全是公司金融的东西。对于我这个门外汉，我只能这么界定：Bodie那本书CAPM以前的内容应该仔细了解，CA

29、PM及以后的内容，笔试没有涉及所幸我没有花大把时间在理解那个变态的B-S公式上，直接放弃08年全是选择；09年5道判断，20道选择；今年10道判断，15道选择然后是翻译，给一篇文章，有三段话下面划线让翻译，比考研翻译简单多了。联系上下文，挺简单的。有个别词会比较偏，今年有个phase我就是看了后文才勉强给出一个说得通的翻译（其实在物理化学里这个词很常见，月亮的相位也是这个词，但是在文章中第一眼看到这个词，愣了好久不知道怎么翻）。接着是简答和论述。简答和论述说出来没太大的参考价值，很明显是热点问题。简答第一题是“从三个方面分析股指期货对我国证券市场的影响和意义”，第二题是“自己设定一个标准划分我

30、国的银行业金融机构”，每题10分。论述题的大意是，我国为什么在使用间接信用调控工具的同时，还进行信贷量的直接控制。20分面试：什么货币冲击模型，人民币升值的标准是什么，汇率走势如何？经济资本和监管资本有什么区别，新巴塞尔协议的某些问题：把新巴塞尔协议的三大支柱和一些要求说了出来，说到资本充足率过高会造成机会成本的浪费。什么是金融？那我现在问你，你发行一个股票，我是投资者，但是我不买你的股票，为什么？1 铁矿石结算价格由按年结算，转向按季结算， 你怎么看？  （大意）            

31、60;                       2 经济和金融的关系。2010年金融学考研复试真题一、 判断题。（15分）1. shiborXXXXXXX，是我国的官定利率。2. 间接融资是指一切通过银行服务的融资过程。3. 利率市场化就是指中央银行完全放弃对利率的控制，利率完全有市场决定。4. 负债管理理论是指银行掌握资金的来源，5. 商业银行资金的流动性具有刚性。6. 为了便于加强银行与地方经济的联系，中央银行实行按行政区域设立办事机构。

32、7. 证券化就是指将流动性低的但能转为未来现金流的资产进行打包，结构重组，形成债券出售。8. 货币政策时滞指的是政府收集数据所耽误的时间。9. 缺题（总共15题）二、 计算题。（30分）1. 算债券现值：利率10%，获益，第一年末1100，第二年末1210，第三年末1331。2. 准备金1500，现金500，法定准备金率0.1，现金漏损率0.2，定期存款准备金比率0.4，定期存款所占存款比率0.05，超额准备金率为0.18，问M1，M2各自的货币乘数？再问狭义货币供给M1有多少，广义货币供给M2有多少？3. 根据现金交易说，流通速度为6，当货币供给由2000变为3000时，以名义货币表示的GD

33、P变化？当流通速度以0.3的速度减少，货币供给以0.4的速度增长，此时用名义货币表示的GDP的变动情况？三、 简答题。（30分）1. 国际金本位制的特征。2. 什么是缺口分析？3. 分析凯恩斯与弗里德曼关于货币需求和利率关系观点的异同。4. 什么是市场分割理论？5. 公开市场业务的性质？四、 材料分析题。（20分）该不该分拆大银行。 或许，各界围绕银行规模“太大而不容倒闭”的讨论尚未结束。对银行系统大变革持异议者也许会说，分拆大型金融机构无论从政治角度还是从经济角度都是不可行的。持上述观点的人当然包括银行和众多政界人士。然而，英国央行(Bank of England)金融稳定事务理事Andre

34、w Haldane纵观70年的金融历史，得出了相反的结论：如果不分拆这些银行，我们就能承受得起吗？ 论据一：银行危机的全部成本。银行这时可能会说，政府正在逐步收回救助成本。美国政府预计将从出售花旗集团(Citigroup)的股份中获利。英国政府的救助损失也已从500亿英镑（合750亿美元）降至100亿英镑。但这些数值均不包括对经济造成的损失。据Haldane估算，2009年全球产值较危机前水平下降约6.5%，相当于4万亿美元。当然，在危机发生前，大型银行可能也为经济增长作出了不可磨灭的贡献。然而，虽然银行危机造成的经济损失中只有部分不可挽回，但其数额仍然非常巨大，银行无力偿还。 论据二：政府向

35、大型银行提供的隐性补贴的规模。通过观察一些评级机构给予银行的个体与支持评级差异，Haldane计算出了补贴数额。个体评级不仅远远低于支持评级，而且自危机发生以来这种差异在不断扩大，因此，政府隐性支持的重要性不言而喻。将这些评级差异与收益率进行对比后，Haldane计算出全球主要银行获得的年均补贴高达600亿美元。而且，据他计算，全球排名前5位的银行占到了总补贴额的90%。 这些都是社会所承担的实际成本。认为能通过提高资本要求（实际上是对银行课税的一种形式）抵消这部分成本的想法就真的现实吗？Haldane对此产生怀疑，并认为，如果没有一套行之有效的决策机制赋予监管机构关闭大型银行的能力，那么上述

36、想法显然就不现实。除此之外，大银行带来的收益与风险是否成正比，这也是一大问题。一些学术研究机构认为，当资产规模超过1,000亿美元时，银行的规模经济效就有减弱、甚至转负的趋势。也许，银行业巨头就是因为规模太大，所以不好管理。 如果Haldane的观点是正确的，那么一个经过了彻底改革洗礼的银行系统不仅会更加强壮，对危机的免疫能力有所提高，而且还能起到推低服务价格，推动经济更快增长的作用。银行家和政界人士们，你们好好想想吧！1. 材料讨论的是什么问题？你认为文章恰当的标题是什么？2. 文中“太大而不容倒闭”是指什么？3. 文中“提高资本要求”指什么？4. 你认为我国银行规模是否合适？五、 论述题。

37、（25分）简述目前人民币汇率的现状，人民币升值对中国经济会产生什么影响？2009金融学复试笔试真题回忆一.判断题15个(15分)1.信用货币的价值稳定基础取决与中央银行的信贷供给.()6.风险就是不确定性.()7.一定时期货币供应量的大小由中央银行决定.()15.资产的变现能力强,流动性就一定高.()二.计算题2个(共10分)1.关于证券市场线方程的计算?给出无风险利率8%,和市场组合的期望利率16%,以及值1.3,求一个投资的实际收益率?(4分)如果一个投资的收益率是19%,问值不值得投资?(1分)2.根据货币需求的现金交易学说,货币流通速度是5,如果货币供应量从2000万亿元增加到3000

38、万亿元,问名义收入如何变化?(5分)三.简答题4个1.劣币驱逐良币的解释?2.简述中央银行的独立性?3.如果将部分存款转为现金,联邦基金利率将如何变化,试用准备金市场的有关知识解释?4.直接融资和间接融资的联系?四.材料题2个1.材料共四问1.货币政策是什么?       2.什么是货币传导机制?和凯恩斯的货币传导机制的原理?2.材料共三问。1.什么是虚拟经济和实体经济?         2.         3.如何避免虚拟经济危机向

39、实体经济蔓延,谈谈你的见解?五论述题(20分)论述现在的国际货币制度存在的问题?以及中央银行行长周小川关于非主权国家国际货币储备的观点?西南财经大学2007金融复试-货币金融学考试笔试题目一、简释题: 1 怎么理解中央银行的独立性? 2 什么是实值期权. 虚值期权两平期权? . 3 开放型基金和封闭型基金区别? 4 比较现金交易说和现金余额说的区别与联系? 5 试述银行经济资本的含义和作用? 二、简答题: 1 何谓流动性过剩?试析去年以来我国中央银行六次上调法定存款准备率的原因? 2 对比分析职能分离型与全能型银行模型? 3 证券信息披露的基本要求? 三、论述题: 试析人民币升值对我国经济的影

40、响和对策?西南财大2006年研究生考试金融学试题一、辨析1、背书、背书者要和出票者一样对票据负完全责任2、央行选择性货币政策工具是指证券市场信贷控制3、政府拥有财政,所以政府是金融市场上的主要资金攻击者4、金本位制崩溃的直接原因就是经济危机5、银团贷款与贷款参与、二、简答1、开放型基金和封闭型基金有什么区别2、什么是实值期权,什么是虚值期权,什么是两平期权三、论述1、什么是存款保险制度?建立存款保险制度的必要和存在的问题2、人民币升值对我国经济的影响(利弊分析)3、目前我国证券基金市场存在的问题货币金融学考试笔试题目一、判断1金本位制崩溃的直接原因是经济危机2在商业票据当事人中,背书人同出票人

41、一样对票据负完全债务责任3政府拥有财政作后盾,因此,在金融市场上主要资金供应者4购买力理论表明,在纸币流通情况下,决定两国货币汇率的因素是价值量5央行的选择性货币政策工具主要用于调节并影响证券市场的信用活动二、简答1公开市场业务如何改变货币供应量2什么是实值期权,虚值期权和两平期权3开放型基金和封闭型基金的区别4贷款参与和银团贷款的区别5简述我国商业银行中间业务的发展趋势三、论述题1联系实际,分析人民币升值时我国经济的利弊影响2何为存款保险制度?试述我国建立存款保险制度的必要性3试分析我国证券投资基金存在的问题西南财大2006年研究生考试（国际金融）一、简答 1.无抛补和有抛补平价。 2.绝对

42、购买力和相对购买力平价。 3.实际汇率和实际有效汇率。二、计算（略）三、论述 1.什么是外汇投机市场？举个远期外汇投机市场的例子。 2.国际收支平衡表中复式记账的原则。 3.什么是可抛补利率平价理论，试举例说明。 4.储蓄投资、财政预算与经常项目之间有何联系？ 5.按照国际储备把货币体系分为哪几类？ 6.一国汇率制度的选择标准及其理论基础。西南财大2005年研究生考试 金融学试题金融学(含保险学)专业货币金融学试题一、判断分析(16分)1、流动性陷阱就是指银行支付陷入流动性危机2、一定时期货币供给量的大小不完全有中央银行决定二、简答题(50分)1、新旧巴塞尔协议的风险管理理念的差异2、利率风险

43、结构的概念及其决定因素3、金融体系的主要功能4、可转换债券的特征5、证券交易所的特征三、论述题(34分)1、试比较三大主要货币政策工具的优劣,并结合实际说明我国自2003年来适用的货币政策2、中国股票市场现在存在的主要问题及其解决办法国际金融学笔试试题都为论述:1、什么是外汇投机市场?举个远期外汇投机市场的例子2、国际收支平衡表中复式记账的原则3、什么是可抛补利率平价理论,试举例说明4、储蓄投资,财政预算与经常项目之间有何联系5、按照国际储备把货币体系分为哪几类6、一国汇率制度的选择标准及其理论基础金融中心笔试试题一、判断（25*1分）基本为英文试题，主要是就金融衍生工具方面的知识结合例子考察

44、二、单项选择（10*3分）题量较大，7道英文，最后三道为中文，主要仍是就金融衍生工具进行考察。如BLACK-SHCOLES期权定价模型，债券的利率及市场价值，贴现及现值等三、简答（5*7分）3道中文，2道英文。涉及货币需求理论，股市的会计方面知识以及公司的投资价值等整套题要求有较强的金融英语水平，简答题中的英文题目可以不用英文回答，中文即可。但有同学反映某些题目有些难以读懂，且答题也有一定的难度西南财大2003年研究生考试金融学试题金融学(含保险学)专业货币金融学试题(答卷请于6月1日前以特快专递方式寄出)1、联系实际谈谈政策性金融机构在经济开发中的地位与作用(40分)2、比较分析商业银行中间

45、业务与表外业务的异同(30分)3、试述我国目前股票市场存在的主要问题及解决措施(30分)西南财经大学2002年研究生考试金融学试题考试科目:货币金融学  适用专业:金融学一、判断分析。判断下列说法是否正确,并说明理由(48分)1、被当作交换媒介的商品不一定是货币2、基础货币量等于原始存款量3、如果商业银行用现金贷款,则无法创造派生存款4、回购协议实质上是资金余缺双方的证券买卖交易5、证券投资基金有稳定证券市场的责任6、同业拆借实质上是金融机构超额准备金的调剂二、简答(40分)1、为什么政策性金融机构可以促进资金流向政府希望发展的部门或产业2、比较分析企业各种融资方式的优劣3

46、、简述我国的货币层次和M2包含的内容4、商业银行资产负债综合管理的基本原理有哪些5、简述马克维茨的证券组合理论三、论述(12分)如何认识和解决我国国有股上市流通问题西南财大2001年研究生考试金融学试题课程名称:货币金融学 适用专业:金融学 一、判断(40)1、货币流通手段职能是在货币的价值尺度职能的基础上发展起来的2、就同类信用而言,短期利率必然低于长期利率3、到期收益率(yield to maturity)就是零息票债券的收益率4、通货膨胀使各个集团的收入调整速度产生差异5、巴塞尔协议关于资本的规定是为了消除各国银行之间的竞争二、简答(30)1、信用卡是不是一种新的货币形式?为什么?2、信

47、用创造的实质何在?为什么?3、分析单元银行制和分支行制的优劣三、论述(30)1、试论中国金融业实行分业管理与国际金融业竞争的关系2、试论对通货紧缩的治理课程名称:综合考试 适用专业:金融学(金融方向)银行经营管理一、判断分析(首先判断下面的表述是否正确,如果错误请说明理由,每小题2分,共10分)1、商业银行与工商企业一样,经营目的是为获取利润2、商业银行的信用中介职能直接影响社会货币供应量3、商业银行的收益都来自存贷利差4、资本是商业银行的经营者自己投入的本钱。5、票据贴现实际上是商业银行发放贷款的一种方式二、简答(10分)1、怎样计算商业银行的风险资产2、商业银行贷款经营应遵循的基本原则是什

48、么三、论述(10分)试论我国国有商业银行的资本充足率金融市场一、简答(10分)1、开放型基金和封闭型基金有什么区别2、投资者的无差异曲线有何特点二、论述(20分)试比较分析证券发行的注册制与核准制西南财大2000年研究生考试金融学试题课程名称:金融学  适用专业:金融学(含保险学)一、判断分析题(32分)1、商品价格上升可以由非货币因素引起2、呆账准备金是为了应付支付困难而设立的准备金3、金融机构的融资效率高于金融市场的融资效率4、备付金制度是为了保证客户提现的准备金制度二、简答题(40分)1、如何理解“储蓄可能为储蓄者带来实质性的亏损”2、简述金融安全与经济安全的关系3、

49、简述“存款是第一性的”的内涵的意义4、比较“实物储蓄与货币储蓄”的异同三、论述(28)1、试分析“金融由账房先生向经济调解者”的转变过程2、论金融创新与金融监管的关系课程名称:综合考试  适用专业:金融学(货币方向)金融理论与实践-银行经营与管理部分一、名词解释(6分)1、可用头寸2、商业银行集约化二、计算(4分)若某银行1998年6月1日拆出资金1800万元,拆借期限为2个月,资金在途期限6天,该行尚存上级行利率和在途损失利率约为万分之三,请计算保本拆借利率为多少三、简答(12分)1、主银行制度与主办银行制度的内容与区别2、如何理解“银行经营与管理既是一门科学,又是一门艺

50、术”四、论述(8分)试论西方商业银行金融营销的产生、发展与变化金融理论与实践-金融市场学部分一、简答(10分)1、简述风险、不规则风险和规则风险及三者的关系2、中国公司为什么要选择ADR形式在美国间接上市二、论述(20分)我国现阶段为什么要大力发展证券投资基金西南财经大学1999年研究生考试金融学试题一、判断正误并简述理由(每小题6分,共30分)1、在融资领域中,直接融资所占比率越高,社会资源的利用效率就越好。2、货币数量越多,说明一国的货币化程度越高。3、银行储蓄存款的增减变化不能真实地反映家庭个人剩余收入的变化。4、金融创新的过程就是金融风险增加的过程。5、银行信用在分配资源的基础上创造资

51、源。二、简答题(每小题6分,共30分)1、试分析“1:8”经验公式的内容、意义及缺陷2、试分析银行表外业务产生和发展的原因3、简述货币主义的汇率理论4、简述“物价-现金流动机制”5、简述“马歇尔-勒纳条件”三、分析计算(10分)在国际金融统计中，中国和美国的消费物价指数（环比）为1994年1995年1996年中国24.24%16.90%8.32%美国2.53%2.82%2.92%1994年初人民币汇率为1美元等于8.7人民币，1996年末人民币汇率为1美元等于8.31人民币。试计算：1996年末的人民币购买力汇率，并解释购买力汇率与实际汇率的差异。四、论述(每小题20分,共40分)1、分析设置

52、跨省一级分行的目的、意义及存在的问题2、我国政府一再重申人民币不贬值是出于经济方面的考虑,根据你所学的国际金融理论,请谈谈你的看法课程名称:综合考试  适用专业:金融学(金融方向)金融理论与实务一、简答(8*5)1、可转换债券及其特点2、简述巴塞尔协议的贯彻实施对国际银行业经营管理的影响3、证券流通市场的作用4、简述贷款五类划分及其意义5、对比分析股份制银行利润分配与国家银行的差异二、论述(10分)1、论我国股票市场存在的问题及其应采取的措施2、试论现代商业银行表外业务的特点及其管理西南财经大学1998年研究生考试一、判断并说明理由。（40分） 1.货币执行价值尺度的职能实

53、质上是要表现商品世界的价值关系。 2.电子货币是代替钞票和商业银行支票存款的一种新的货币形式。3.现阶段我国家庭个人剩余收入的变化可以通过储蓄存款的增减变化反映出来。4.债券价格的变动幅度既与市场利率的升降幅度有关，又与债券的偿还期有关。5.加强国有商业银行的宏观调控职能，有利于实现币值稳定。二、简答题。（30分） 1.分析现金和股票在偿还期上具有的特点。 2.分析“惊险的跳跃”及其在我国的表现形式。 3.如何理解货币需求量的既定与不定。三、论述题。（30分） 1.试论我国存款准备金制度与西方国家存款准备金制度的异同。 2.分析我国改革开放以来，信贷资金管理体制的变化和现状。西南财经大学199

54、7年研究生考试一、判断并说明理由。（40分） 1.价格标准会随着币值的变动而相应变动。 2.凯恩斯认为利率水平最终取决于资金的供求。 3.按照通货膨胀的成本推动说，通货膨胀可以在货币数量不增加的情况下发生。 4.商业银行组织现金回笼会减少货币供给量。 5.商业银行上缴存款准备金会增加中央银行的资金来源。二、简答题。（30分） 1.为什么马克思说信用货币产生于货币的支付手段功能。 2.简述我国存款准备金制度的内容及存在的问题。 3.分析流动性陷阱与货币政策的关系。三、论述题。（30分） 1.谈谈我国银行的商业化改革与发展证券市场的关系。 2.分析两次调低利率对我国经济的影响。西南财经大学1996年研究生考试一、判断并说明理由。（40分） 1.货币银行学的研究核心是银行的存贷款问题。 2.价值形式直观地看就是商品交换的观念形式。 3.商品流通就是商品交换的总体。 4.货币的支付手段职能就是用货币购买商品时货币所执行的职能。 5.本位货币就是作为标准的货币。 6.信用的三要素对任何信用关系都是不可缺