研究生计量经济学试卷潘祺志

1、东北财经大学研究生期末考试试题课程名称：计量经济学类别:口必修年级：2011级 开课学院：数学及数量经济学院题号-a四五总分题分101020152520100得分评阅人一、判断正误（每小题1分，共10分。请将正确的答案填在下面对应的空格内，正确用T表示，错误用F表示）123456789101 .经典假设要求残差项零均值、同方差、无序列相关且服从正态分布。2 .有效性是指参数估计量的方差非常小，因而回归模型的精确度较高。3 .比较回归模型的N要求模型具有相同的被解释变量。4 .多元线性回归模型解释变量T检验均显著，则联合显著性检验必定显著。5 .给定显著性水平。及自由度，若计算得到的T值超过T的

2、临界值，我们将拒绝零假设。6 .在杜宾一一沃森检验法中，检验统计量服从卡方分布。7 .多元回归中存在严重多重共线性，则违背了经典假设的要求。8 .当残差项存在自相关时，参数估计量是有偏估计量。9 .为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有，类，则要引入?个虚 拟变量。10 . 一个统计意义上好的回归模型必须具有较高的R）二、填空题（每小题1分，共10分。把正确答案填在空格内）。1 .回归模型的ESS/TSS反映了 o2 .线性回归模型意味着模型中 是线性的。3 .高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，则0LS估计量具 有线性性、性和 tto4 . 多元回归的总体显著性检验的原假

3、设为 O5 .虚假自相关通常是指由于 原因而导致模型出现残差相关性。6 .若因变量随着解释变量的增加呈现出指数增长态势，则对应的回归模型应 表为 O7 .若一个回归模型估计结果表明D.W.值=0.28,则残差项可能存在问题。8 .在检验异方差时，常用的残差方差替代指标为。9 .为提高回归模型的预测精度，可以通过 及提高样本观测值的分散度来进行。10 .虚拟变量作为解释变量引入模型有两种基本方式：和乘法方 式。三、简答题（共20分）1、使用DW检验法来判断自相关的存在性，其主要的缺陷和不足在哪里？ （7分）2、在异方差检验中，WHITE检验相对于GLEISER检验而言，有何优势？（6分）3、当回

4、归模型存在较严重的共线性时，将对模型参数的估计产生何种影响？ （7分）四、(共20分)下表为针对我国30个钢铁企业的截面数据所构建的生产函数回归结果, 请据此回答下述问题：Dependent Variable: LOG(Y)Method： Least SquaresDate: 12/10/11 Time： 22:19Sample: 1 30Included observations： 30VariableCoefficient Std. t-Statistic Prob.ErrorLOG (K)0. 7598760.052491(A)0. 0000LOG (L)(B)0. 3502581. 8

5、257890. 0836C-3.6976463. 406631-1. 0854260. 2913R-squared0.614199Mean dependent 10. 00433varAdjusted(C)S. D. dependent 1. 064755R-squaredvarS. E.of 0.085260Akaikeinfo-1. 960088regressioncriterionSum squared 0. 138118Schwarz-1.811310residcriterionLog likelihood 24.56097F-statistic1628. 0460.000000Dur

6、bin-Watson 0.674900statProb(F-statistic)其中，Y代表国内生产总值（单位：亿元），K代表资本投入（单位：亿元） 和L代表劳动力投入（单位：人）。L0G（.）表示自然对数函数。（1）请根据回归结果的相关信息，计算上表中（A）、（B）、（C）三处相应 数值。（3分）（2）请写出得到的回归方程，并解释其所揭示的经济含义。（4分）（3）如果上述模型存在异方差，估计结果将产生何种问题？ （5分）（4）如何修正异方差，请简述其步骤（8分）五、（14分）如果我们获取了某高校学生在大学四年间的月度消费支出和兼 职收入以及家庭给予的生活费诸变量的数据。并假定其消费不仅及寒暑

7、假有 关，且及学生年级相关。（1）如果认为假期和年级仅影响学生的消费平均值，应如何引入对应的 虚拟变量？（6分）（2）如果认为上述因素的影响中，年级的影响主要表现在支出均值的变化，而假期则改变了消费倾向，应当如何引入虚拟变量？ （8分）9 / 9六、（16分）根据我国1980-2009年城镇居民人均消费支出和人均可支配收 入数据，得到如下的回归模型：Y（ =-49.4664 + 0.88544 X 力 +0.0925 X.t = （- 2.2392）（70,2936）6933）R2 = 0.9979 DW = 0.8755其中：丫=个人消费支出（千元），X?为个人可支配收入（千元），X3为沪深

8、 两市综合收益率。（1）该回归模型可能存在什么问题？你的判断依据是什么？ （4分）（2）针对上述问题，该如何修正？请简述其步骤（6分）（2）若某同学针对上述问题进行了修正，且重新进行回归得到如下结果:Yt =-17.97 + 0.89X,z+0.09X3zt=（30.72）（2.66）R2 = 0.981 DW = 2.28我们发现，比较初始回归和变换后的回归，收入变量的t值急剧下降，为什 么会产生这样的结果？ （3分）（4）初始方程的肥=。9979大于变换后的方程叱=0.981,因此，初始方程 的解释能力比变换后的方程的解释能力强，这种说法是否正确，为什么？（3 分）七、（10分）考虑以下凯恩斯收入决定模型:G = Ao + AN + 4Z = q + 4其中，=消费支出，？；=收入，4=投资支出；上述联立方程组中仅人为 外生变量，,和2r为对