深圳证券交易所数据接口规范(Ver40)

1、编号： TS-0401-001 密级： 公开发布 工程技术标准工程技术标准深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范（Ver 4.0）深圳证券交易所深圳证券交易所二二二年四月二年四月深圳证券交易所工程技术文档 工程技术标准工程技术标准 第 1 页 共 31 页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范TS-0401-001深圳证券交易所工程技术文档目目 录录前前 言言.2一、一、交易数据接口规范交易数据接口规范.41.证券信息库 SJSXX.DBF.42.行情库 SJSHQ.DBF.73.指数库 SJSZS.DBF.84.委托库 SJSWT.DBF.95.回报

2、库 SJSHB.DBF.11二、二、股份结算接口规范股份结算接口规范.146.股份结算信息库 SJSGF.DBF.147.股份结算对帐库 SJSDZ.DBF.198.证券交易统计库 SJSTJ.DBF.19三、三、资金结算接口规范资金结算接口规范.219.资金结算信息库 SJSZJ.DBF.21四、四、开户登记接口规范开户登记接口规范.2410.开户委托库 SJSKW.DBF.2411.开户回报库 SJSKB.DBF.2812.开户统计库 SJSKT.DBF.29 工程技术标准工程技术标准 第 2 页 共 31 页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范TS-0401

3、-001深圳证券交易所工程技术文档前前 言言一、目标说明一、目标说明本次发布的深圳证券交易所数据接口规范(深交所工程标准化代号 TS-0401-001)是在总结多年市场运行经验的基础上，针对原有数据接口存在的问题和证券市场新的发展需求，本着科学性、实用性、规范性、可扩展性的原则，全面修订和整合而成，旨在为本所联网用户系统提供更高效、更先进、扩展性更好的标准接口。本规范从证券交易、股份结算、资金结算和实时开户登记等四方面，规定了证券营业部柜台系统、法人资金清算系统、代理开户机构的实时开户系统以及其他行情信息用户系统与本所系统间的数据接口标准。本规范适用对象为会员单位、证券营业部、代理开户机构及相

4、关联网单位。各相关机构在与本所进行数据交换时必须遵守本规范。二、业务模式二、业务模式1. 本接口规范的接口数据库仍采用 DBF 结构。2. 本规范新增了“开户登记接口规范” ，用以配合远程实时开户与登记系统的运行。该系统的推出是深圳证券市场的又一创新，在“交易无形化” ， “结算无纸化”的基础上，又实现了“登记远程化” 。深圳证券登记结算公司的主要柜台业务（开户、挂失、质押、资金交收、查询等） ，都可以远程联网作业。这不仅大大的方便了投资者与市场参与人士，而且为证券市场的进一步拓展提供了最新的技术平台。3. 本规范的交易部分接口库更为严谨。将原规范的“行情库”与“买卖盘库”合并为一个库（SJS

5、HQ.dbf） ，该库同时也包含有指数库（SJSZS.dbf）的全部内容（SJSZS.dbf 供只需指数行情的单位使用） 。这样，就实现了行情与买卖盘的同步。4. 本规范的结算交收部分取消了原来的两个数据包。将原结算数据包的 10 个库合并为 1 个库（SJSGF.dbf） 。信息种类的区分以“业务类别”字段来指示，业务类别使用标准化代码，今后，业务种类的增加 工程技术标准工程技术标准 第 3 页 共 31 页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范TS-0401-001深圳证券交易所工程技术文档并不需要增加数据库，而仅仅是给定一个新的“业务类别”代码。这既体现了新版

6、规范标准化的特点，又使新业务的开发在通讯接口上无需大的修改，体现了系统良好的扩展性。5. 本规范面向整个深圳证券市场，但并非任一机构都可以获取所有接口库的使用权。例如开户登记部分的接口库，只有深交所授权的代理开户单位才有权使用。本规范由深交所负责起草，深交所电脑工程部负责对本规范的解释。通信地址：深圳市深南东路通信地址：深圳市深南东路 50455045 号深圳证券交易所电脑工程部号深圳证券交易所电脑工程部邮政编码：邮政编码：518010518010联系电话：联系电话0755-2083333(电脑工程部电脑工程部) )，20835002083500传传 真：真：075

7、5-20839440755-2083944E-mailE-mail： 网站地址网站地址: 深圳证券交易所 二一年四月十五日 工程技术标准工程技术标准 第 4 页 共 31 页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范TS-0401-001深圳证券交易所工程技术文档一、一、交易数据接口规范交易数据接口规范本部分规范描述了证券商柜台系统同深交所交易系统之间接口数据库，包括证券信息库(SJSXX.dbf)(SJSXX.dbf)、行情库(SJSHQ.dbf)(SJSHQ.dbf)、指数库(SJSZS.dbf)(SJSZS.dbf)、委托库(SJSWT.dbf)(SJSWT.db

8、f) 以及回报库(SJSHB.dbf)(SJSHB.dbf)等 5个数据库。1.1.证券信息库证券信息库 SJSXX.dbfSJSXX.dbf序号序号字段名字段名字段描述字段描述类型类型长度长度备注备注1XXZQDMXXZQDM证券代码C6 2XXZQJCXXZQJC证券简称C8 3XXYWJCXXYWJC英文简称C20 4XXJYDWXXJYDW交易单位N4,0 5XXHYZLXXHYZL行业种类C3 6XXHBZLXXHBZL货币种类C2 7XXMGMZXXMGMZ每股面值N7,2 8XXZFXLXXZFXL总发行量N12,0 9XXLTGSXXLTGS流通股数N12,0 10XXSNLR

9、XXSNLR上年每股利润N9,4 11XXBNLRXXBNLR本年每股利润N9,4 12XXJSFLXXJSFL经手费率N7,6 按成交金额计算13XXYHSLXXYHSL印花税率N7,6 按成交金额计算14XXGHFLXXGHFL过户费率N7,6 15XXSSRQXXSSRQ上市日期D8 CCYYMMDDCCYYMMDD16XXDJRQXXDJRQ到期/交割日D8 CCYYMMDDCCYYMMDD17XXMBXLXXMBXL每笔限量N9,0 18XXBLDWXXBLDW买数量单位N6,0 19XXSLDWXXSLDW卖数量单位N6,0 20XXJGDWXXJGDW价格档位N5,3 21XXJ

10、HCSXXJHCS集合竞价限价参数N7,3 22XXLXCSXXLXCS连续竞价限价参数N7,3 23XXXJXZXXXJXZ限价参数性质N1,0 24XXZTJGXXZTJG涨停价格N9,3 25XXDTJGXXDTJG跌停价格N9,3 26XXZHBLXXZHBL折合比例N5,2 27XXJYZTXXJYZT交易状态C1 28XXZQJBXXZQJB证券级别C1 29XXTPBZXXTPBZ停牌标志C1 30XXCQCXXXCQCX除权除息标志C1 31XXCFBZXXCFBZ成份股标志C1 （1） 本库的第一条记录为特殊记录，XXZQDMXXZQDM（字段 1：证券代码）为 工程技术标准

11、工程技术标准 第 5 页 共 31 页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范TS-0401-001深圳证券交易所工程技术文档“000000” ，XXZQJCXXZQJC（字段 2：证券简称）存放当前日期 CCYYMMDD，XXBLDWXXBLDW（字段18：买数量单位）存放库更新时间，XXSLDWXXSLDW（字段 19：卖数量单位）存放当日挂牌证券的数量。（2） XXZQDMXXZQDM(字段 1：证券代码)为关键字，最左两位作为证券种类标识码（见表一） ，其中首位标识证券大类，第二位标识该大类下的衍生证券，证券代码的后四位为顺序码。证券类别定义表证券类别定义表（

12、表一）第一位第一位第二位第二位定义定义0A 股证券7A 股增发08A 股权证0国债现货1债券2可转换债券3国债回购18证券投资基金0B 股证券28B 股权证0创业板证券7创业板增发8创业板权证39综合指数/成份指数（3） XXJYDWXXJYDW (字段 4：交易单位)，指接口库 SJSWT.dbfSJSWT.dbf（委托库）中WTWTSLWTWTSL(委托数量)的单位量,即最终的委托量=（SJSXX.XXJYDW*SJSWT.WTWTSLSJSXX.XXJYDW*SJSWT.WTWTSL） 。例如某证券的 SJSXX.XXJYDW=10(SJSXX.XXJYDW=10(股股) )，SJSWT

13、.WTWTSL=1000SJSWT.WTWTSL=1000，则该证券的委托量=SJSWT.WTWTSLSJSWT.WTWTSL * * SJSXX.XXJYDW=10000SJSXX.XXJYDW=10000 股。（4） XXHYZLXXHYZL(字段 5：行业种类)，左边第一位为字母，其余两位为数字或空格，具体定义请参见中国证监会颁布的上市公司行业分类指引的大类划分。（5） XXHBZLXXHBZL(字段 6：货币种类)， 00人民币， 01港币， 02美元。（6） XXSNLRXXSNLR(字段 10：上年每股利润)，对于债券类，存放债券票面年利率；对于基金，存放每基金单位净资产值。（7）

14、 XXJSFLXXJSFL(字段 12：经手费率)，为交易所本身或代为向投资者收取的交易费用的费率（包含证券交易规费、交易经手费等）乘以 100，即字段值除以 100 后为实际经手费率。（8） XXGHFLXXGHFL(字段 14：过户费率)，创业板按每笔成交股份面值计算，B 股按成交金额计算。（9） XXSSRQXXSSRQ(字段 15：上市日期)与 XXDJRQXXDJRQ(字段 16：到期/交割日)的日期格 工程技术标准工程技术标准 第 6 页 共 31 页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范TS-0401-001深圳证券交易所工程技术文档式为 CCYYMM

15、DDCCYYMMDD。对于国债现货，XXSSRQXXSSRQ(字段 15：上市日期)为发行起息日或本次付息起息日；对于国债现货和债券，XXDJRQXXDJRQ(字段 16：到期日/交割日)存放该债券到期日。（10） XXMBXLXXMBXL(字段 17：每笔限量)指 SJSWT.WTWTSLSJSWT.WTWTSL（委托数量）的上限。（11） 每笔买委托的 SJSWT.WTWTSLSJSWT.WTWTSL（委托库字段 14：委托数量）必须是XXBLDWXXBLDW(字段 18：买数量单位)的整数倍。（12） 每笔卖委托的 SJSWT.WTWTSLSJSWT.WTWTSL（委托库字段 14：委托

16、数量）必须是XXSLDWXXSLDW(字段 19：卖数量单位)的整数倍。（13） XXJGDWXXJGDW(字段 20：价格档位)为 SJSWT.WTWTJGSJSWT.WTWTJG（委托价格）的最小变动单位，例如 0.01 元 RMB。（14） XXJHCSXXJHCS(字段 21：集合竞价限价参数)。如 XXJHCSXXJHCS0，则集合竞价的有效竞价范围为： MAX(XXJGDWMAX(XXJGDW，SJSHQ.HQZRSP-SJSHQ.HQZRSP-（SJSHQ.HQZRSP-1SJSHQ.HQZRSP-1）*XXXJXZ+1*XXXJXZ+1）*XXJHCS)*XXJHCS)，SJS

17、HQ.HQZRSP+SJSHQ.HQZRSP+（SJSHQ.HQZRSP-1SJSHQ.HQZRSP-1）*XXXJXZ+1*XXXJXZ+1）*XXJHCS*XXJHCS如该证券同时设有涨跌幅限制，则取上述范围与涨跌幅限价范围的交集。在此范围内的委托才有资格参加集合竞价。（15） XXLXCSXXLXCS(字段 22：连续竞价限价参数)。如 XXLXCSXXLXCS0，则连续竞价的有效竞价范围为： MAX(XXJGDWMAX(XXJGDW，SJSHQ.HQZJCJ-SJSHQ.HQZJCJ-（SJSHQ.HQZJCJ-1SJSHQ.HQZJCJ-1）*XXXJXZ+1*XXXJXZ+1）*X

18、XLXCS)*XXLXCS)，SJSHQ.HQZJCJ+SJSHQ.HQZJCJ+（SJSHQ.HQZJCJ-1SJSHQ.HQZJCJ-1）*XXXJXZ+1*XXXJXZ+1）*XXLXCS*XXLXCS，如STSHQ.HQZJCJSTSHQ.HQZJCJ 值为 0，则用 SJSHQ.HQZRSPSJSHQ.HQZRSP 替代。如该证券同时设有涨跌幅限制，则取上述范围与涨跌幅限价范围的交集。价格在此范围内的委托才有资格参加当时的连续竞价。（16） XXXJXZXXXJXZ（字段 23：限价参数性质） 。0 表示 XXJHCSXXJHCS 和 XXLXCSXXLXCS 的值为价格；1 表示

19、XXJHCSXXJHCS 和 XXLXCSXXLXCS 的值为比例数。（17） XXZTJGXXZTJG（字段 24：涨停价格）为涨跌幅限制的价格上限，如果XXZTJGXXZTJG=99999.999，则相应的证券没有涨幅限制；XXDTJGXXDTJG (字段 25：跌停价格)为涨跌幅限制的价格下限，如果 XXDTJG=0XXDTJG=0，则相应的证券没有跌幅限制。（18） XXZHBLXXZHBL(字段 26：折合比例)仅对国债有效，即该种国债折合 1990 虚拟券的比例。（19） XXJYZTXXJYZT(字段 27：交易状态)。 Y首日上市；Z增发股份上市；N通常状态；F证券上网定价发行

20、；I证券上网竞价发行；P国债挂牌分销。（20） XXZQJBXXZQJB(字段 28：证券级别)。 NNormal；SST 股；PPT 股，H 上交所挂牌股票。（21） XXTPBZXXTPBZ(字段 29：停牌标志)。 T停牌；F正常交易。（22） XXCQCXXXCQCX（字段 30：除权除息标志） ， “N”表示正常状态， “E”表示除权， 工程技术标准工程技术标准 第 7 页 共 31 页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范TS-0401-001深圳证券交易所工程技术文档“D”表示除息， “A”表示除权除息。（23）XXCFBZXXCFBZ（字段 31：成

21、份股标志） ， “Y”表示该证券为成份股；“T”表示该证券为成份股，但暂不纳入指数计算；“Z”表示该证券为非成份股，但纳入综合指数计算；“N”其它。2.2.行情库行情库 SJSHQ.dbfSJSHQ.dbf序号序号字段名字段名字段描述字段描述类型类型长度长度备注备注1HQZQDMHQZQDM证券代码C6 2HQZQJCHQZQJC证券简称C8 3HQZRSPHQZRSP昨日收盘价N9,3 4HQJRKPHQJRKP今日开盘价N9,3 5HQZJCJHQZJCJ最近成交价N9,3 6HQCJSLHQCJSL成交数量N12,0 7HQCJJEHQCJJE成交金额N17,3 8 HQCJBSHQCJ

22、BS成交笔数N9,0 9HQZGCJHQZGCJ最高成交价N9,3 10HQZDCJHQZDCJ最低成交价N9,3 11HQSYL1HQSYL1市盈率 1N7,2 12HQSYL2HQSYL2市盈率 2N7,2 13 HQJSD1HQJSD1价格升跌 1N9,3 14 HQJSD2HQJSD2价格升跌 2N9,3 15HQHYCCHQHYCC合约持仓量N12,0 16HQSJW4HQSJW4卖价位四N9,3 17HQSSL4HQSSL4卖数量四N12,0 18HQSJW3HQSJW3卖价位三N9,3 19HQSSL3HQSSL3卖数量三N12,0 20HQSJW2HQSJW2卖价位二N9,3

23、21HQSSL2HQSSL2卖数量二N12,0 22HQSJW1HQSJW1卖价位一/叫卖揭示价N9,3 23HQSSL1HQSSL1卖数量一N12,0 24HQBJW1HQBJW1买价位一/叫买揭示价N9,3 25HQBSL1HQBSL1买数量一N12,0 26HQBJW2HQBJW2买价位二N9,3 27HQBSL2HQBSL2买数量二N12,0 28HQBJW3HQBJW3买价位三N9,3 29HQBSL3HQBSL3买数量三N12,0 30HQBJW4HQBJW4买价位四N9,3 31HQBSL4HQBSL4买数量四N12,0 （1） 每个交易日本库的第一条记录为特殊记录，HQZQDM

24、HQZQDM 为“000000” ，HQZQJCHQZQJC 存放当前日期 CCYYMMDDCCYYMMDD，HQCJBSHQCJBS 存放当前时间 HHMMSSHHMMSS，HQZRSPHQZRSP 存放“指数 工程技术标准工程技术标准 第 8 页 共 31 页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范TS-0401-001深圳证券交易所工程技术文档因子” ，HQCJSLHQCJSL 存放行情状态信息。当本库的记录为指数记录时（HQZQDMHQZQDM 的最左两位为 3939） ，相应的字段 HQZRSPHQZRSP、HQJRKPHQJRKP、HQZJCJHQZJCJ

25、、HQZGCJHQZGCJ、HQZDCJHQZDCJ 等都必须乘上该“指数因子” ，计算出的结果才为实际的指数值。HQCJSLHQCJSL 个位数存放收市行情标志（0：非收市行情；1：表示收市行情） ，HQCJSLHQCJSL 十位数存放正式行情与测试行情标志(0：正式行情；1：表示测试行情)，即 HQCJSLHQCJSL 值为 0 时表示正式非收市行情，为 1 时表示正式收市行情，为 10 时表示测试的非收市行情；为 11 时表示测试的收市行情。（2） HQZQDMHQZQDM(字段 1：证券代码)为关键字。（3） HQJSD1HQJSD1(字段 13：升跌一) = HQZJCJHQZJCJ

26、(字段 5：最近成交价) - HQZRSPHQZRSP(字段 3：昨收盘价)。（4） HQJSD2HQJSD2(字段 14：升跌二) = HQZJCJHQZJCJ(最近成交价) - 上笔成交价。对于当天的第一笔成交：HQJSD2HQJSD2(升跌二)= HQZJCJHQZJCJ(最近成交价) - HQZRSPHQZRSP(昨收盘价)。（5） HQHYCCHQHYCC(字段 15：合约持仓量)目前未用。（6） 卖盘三至卖盘一（HQSJW3HQSJW3，HQSSL3HQSSL3，HQSJW2HQSJW2，HQSSL2HQSSL2，HQSJW1HQSJW1，HQSSL1HQSSL1）为实时最低三个价

27、位卖出申报价和数量，买盘一至买盘三（HQBJW1HQBJW1，HQBSL1HQBSL1，HQBJW2HQBJW2，HQBSL2HQBSL2，HQBJW3HQBJW3，HQBSL3HQBSL3）为实时最高三个价位买入申报价和数量。 HQSJW4HQSJW4(字段 16：卖价位四) 、HQSSL4HQSSL4(字段 17：卖数量四)为有效竞价范围内除卖价位一、二、三之外的所有卖委托的加权平均价和总量；HQBJW4HQBJW4(字段 30：买价位四) 、HQBSL4HQBSL4(字段 31：买数量四)为有效竞价范围内除买价位一、二、三之外的所有买委托的加权平均价和总量。如买卖盘价格字段都不为空（都大

28、于零） ，字段值有如下关系：HQSJW4HQSJW3HQSJW2HQSJW1HQSJW4HQSJW3HQSJW2HQSJW1，HQBJW4HQBJW3HQBJW2HQBJW4HQBJW3HQBJW2000S正常交易业务的卖委托记录000C正常交易业务的撤单记录=03S转托管申报记录，转出席位代码在 WTHTXHWTHTXH中等于 0 表示全额转托管本证券存放转入席位代码3C转托管业务中撤单委托记录=04B配股认购业务中认购委托记录0配股价4C配股认购业务中撤单委托记录=05S可转债转股业务中转股申报记录0=05C可转债转股业务中撤单委托记录=06S可转债回售业务中回售申报记录0=06C可转债回

29、售业务中撤单委托记录=07B新股申购业务中申购委托记录0申购价8B新股认购（即按市值配售新股发行业务中的中签后的交款认购）委托记录0认购价8C放弃认购委托记录00AB无股份冻结质押业务中质权人的申报记录。对应出质人的席位代码须填在 WTWTJGWTWTJG 中。对应出质人的席位代码AS无股份冻结质押业务中出质人的申报记录。对应质权人的席位代码须填在 WTWTJGWTWTJG 中。0对应质权人的席位代码AC无股份冻结质押业务中撤单委托记录=0BB股份质押且冻结业务中质权人的申报记录。对应出质人的席位代码须填在 WTWTJGWTWTJG 中。对应出质人的席位代码BS股份质押且冻结业务中出质人的申报

30、记录。对应质权人的席位代码须填在 WTWTJGWTWTJG 中。0对应质权人的席位代码BC股份质押且冻结业务中撤单委托记录=0CB无股份冻结解押业务中出质人的申报记录。对应质权人的席位代码须填在 WTWTJGWTWTJG 中。对应质权人的席位代码CS无股份冻结解押业务中质权人的申报记录。对应出质人的席位代码须填在 WTWTJGWTWTJG 中。0对应出质人的席位代码CC无股份冻结解押业务中撤单委托记录=0DB股份解押且解冻业务中出质人的申报记录。对应质权人的席位代码须填在 WTWTJGWTWTJG 中。0对应质权人的席位代码 工程技术标准工程技术标准 第 11 页 共 31 页深圳证券交易所深

31、圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范TS-0401-001深圳证券交易所工程技术文档DS股份解押且解冻业务中质权人的申报记录。对应出质人的席位代码须填在 WTWTJGWTWTJG 中。对应出质人的席位代码DC股份解押且解冻业务中撤单委托记录=0 工程技术标准工程技术标准 第 12 页 共 31 页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范TS-0401-001深圳证券交易所工程技术文档委托记录错误代码含义表委托记录错误代码含义表（表三）错误代码错误代码含义含义A席位代码非法B委托日期非法D证券代码非法E证券停牌F买委托数量不是 SJSXX.XXBLDWSJ

32、SXX.XXBLDW 的整数倍；或卖委托数量不是 SJSXX.XXSLDWSJSXX.XXSLDW 的整数倍；或委托数量超出 SJSXX.XXMBXLSJSXX.XXMBXL 的限值；G委托价格不是 SJSXX.XXJGDWSJSXX.XXJGDW 的整数倍H证券帐户含有非数字字符I非法的委托业务J测试环境正式用户不允许报单KWTCLBZWTCLBZ 没有填zL交易期间测试用户不允许报单M该席位无权经营该种证券N该证券帐户无权交易该种证券P该证券在当前时间不可交易Q席位被禁买或禁卖R证券帐户被禁买或禁卖W席位资金可用量不足X该委托记录标有 DELETEDELETE 标记5.5.回报库回报库 S

33、JSHB.dbfSJSHB.dbf序号序号字段名字段名字段描述字段描述类型类型长度长度备注备注1HBCJHMHBCJHM成交号码C8 数字字符串2HBZQDMHBZQDM证券代码C6 3HBHTXHHBHTXH合同序号C22 4HBGDDMHBGDDM证券帐户C10 数字字符串5HBCJSLHBCJSL成交数量N9,0 6HBCJJGHBCJJG成交价格N9,3 7HBDFXWHBDFXW对方席位C6 数字字符串8HBDFGDHBDFGD对方股东C10 数字字符串9HBCJSJHBCJSJ成交时间C 8 HHMMSSCCHHMMSSCC10HBCJRQHBCJRQ成交日期D8 CCYYMMDD

34、CCYYMMDD11HBYWLBHBYWLB业务类别C2 12HBCDYYHBCDYY撤单原因C2 13HBMARKHBMARK备用字段C2保留14HBBYBZHBBYBZ备用标志C 1 券商系统自用(1) HBCJHMHBCJHM（字段 1：成交号码）是本所交易主机当日产生的成交流水号。(2) HBCJSLHBCJSL（字段 5：成交数量）和 HBCJJGHBCJJG（字段 6：成交价格）两字段的值域要求，同 HBYWLBHBYWLB（字段 11：业务类别）有关，详见表四。 工程技术标准工程技术标准 第 13 页 共 31 页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范

35、TS-0401-001深圳证券交易所工程技术文档回报业务类别含义表回报业务类别含义表（表四）FBYWLBFBYWLB交易回报业务含义交易回报业务含义HBCJSLHBCJSLHBCJJGHBCJJG0B交易业务买成交记录0成交价0S交易业务卖成交记录0成交价0C交易业务撤单回报记录0=03S转托管申报被接受的回应记录，转入席位代码在 HBDFXWHBDFXW 中。0=03C转托管业务撤单回报记录0=04B配股认购委托被接受的回应记录0配股价4C配股认购业务撤单回报记录0=05S可转债转股申报被接受的回应记录0=05C可转债转股业务撤单回报记录0=06S可转债回售申报被接受的回应记录0=06C可转

36、债回售业务撤单回报记录0=07C新股申购业务自动撤单记录原委托量=08C新股认购业务自动撤单记录原委托量=09B国债回购到期反向成交的买方记录9S国债回购到期反向成交的卖方记录0回购竞价AB无股份冻结质押业务中质权人申报被接受的回应记录。出质人席位代码在 HBDFXWHBDFXW 中。0AS无股份冻结质押业务中出质人申报被接受的回应记录。质权人席位代码在 HBDFXWHBDFXW 中。0AC无股份冻结质押业务撤单回报记录0=0BB股份质押且冻结业务中质权人申报被接受的回应记录。出质人席位代码在 HBDFXWHBDFXW 中。0BS股份质押且冻结业务中出质人申报被接受的回应记录。质权人席位代码在

37、 HBDFXWHBDFXW 中。0BC股份质押且冻结业务撤单回报记录0=0CB无股份冻结解押业务中出质人申报被接受的回应记录。质权人席位代码在 HBDFXWHBDFXW 中。0CS无股份冻结解押业务中质权人申报被接受的回应记录。出质人席位代码在 HBDFXWHBDFXW 中。0CC无股份冻结解押业务撤单回报记录0=0DB股份解押且解冻业务中出质人申报被接受的回应记录。质权人席位代码在 HBDFXWHBDFXW 中。0=0DS股份解押且解冻业务中质权人申报被接受的回应记录。出质人席位代码在 HBDFXWHBDFXW 中。0DC股份解押且解冻业务撤单回报记录0=0注：表中列出的撤单回报记录包含主动

38、撤单和系统自动撤单两类。前者是回应客户的撤单要求注：表中列出的撤单回报记录包含主动撤单和系统自动撤单两类。前者是回应客户的撤单要求而返回的撤单回报记录，后者是对本所交易主机检查出的非法委托返回的撤单回报记录。而返回的撤单回报记录，后者是对本所交易主机检查出的非法委托返回的撤单回报记录。(3) HBZQDMHBZQDM（字段 2：证券代码） 、HBHTXHHBHTXH（字段 3：合同序号）和HBGDDMHBGDDM（字段 4：证券帐户）的定义同委托库（SJSWT.dbfSJSWT.dbf） ，其值与相应委托记录对应相等。(4) HBDFXWHBDFXW（字段 7：对方席位）和 HBDFGDHBD

39、FGD（字段 8：对方股东）为交易业务 工程技术标准工程技术标准 第 14 页 共 31 页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范TS-0401-001深圳证券交易所工程技术文档中的成交对手方。在转托管业务中，HBDFXWHBDFXW 为转入席位代码。(5) HBCJSL0HBCJSL0Y=003股份托管。含实物股票、内部职工股和其他非流通股份的托管。托管股数0Y=0GFQRGS0GFQRGS0，为被合并方股东记录被合并方股数0GFQRGS0，为合并方股东记录合并方股数0Y=0GFQRGS0GFQRGS0，为被更换的证券帐户记录被更换方股数0GFQRGS0，为更换后

40、新证券帐户记录更换方股数0Y=0红股到帐红股股数0Y=0N20红股到帐及股息派发股息派发=0N股息0Y21配股权证到帐配股权证张数0Y=0GFQRGS0GFQRGS0 为确认记录。GFQRGSGFQRGS 为应扣减的权证张数，不得作为股份记加的依据。GFZJJEGFZJJE 为应扣减的认购款。确认张数0Y认购款0Y=0GFQRGS0GFQRGS0 表示转托管成功转出股数0Y=0GFQRGS0GFQRGS0，为确认债券记录转债张数0GFQRGS0，为股票记录。转换后的零债折算成现金在 GFZJJEGFZJJE 中返还股票股数0Y零债现金0YGFQRGS0GFQRGS0，为报盘确认记录回售张数0Y

41、35可转债赎回。赎回张数0YGFQRGSGFQRGS0， 为转让方股东记录转让股数GFQRGS0， 为承让方股东记录承让股数0Y=0GFQRGSGFQRGS0， 为调出方股东记录调出股数GFQRGS0， 为调入方股东记录调入股数0Y=0 工程技术标准工程技术标准 第 18 页 共 31 页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范TS-0401-001深圳证券交易所工程技术文档GFYWLBGFYWLB相应业务含义相应业务含义GFQRGSGFZJJEGFQRGSGFQRGS0， 为提券记录提券张数GFQRGS0， 为存券记录存券张数0Y=051国债分销业务。GFZQDMG

42、FZQDM 为分销临时代号分销张数0Y=060股息解冻。=0解冻股息0YGFQRGSGFQRGS0， 为被转的配股记录转配股数GFQRGS0， 为对应的股票记录股票股数0Y=0GFQRGSGFQRGS0， 为被转证券记录转出股数GFQRGS0， 为转至证券记录转入股数0Y=068流通股份政策性转非流通冻结股数0Y=0GFQRGS0GFQRGS0，为出质人确认记录质押股数GFQRGS0，为质权人确认记录质押股数0Y=0GFQRGS0GFQRGS0，为出质人确认记录质押股数GFQRGS0，为质权人确认记录质押股数0Y=0GFQRGS0GFQRGS0，为质权人确认记录解押股数GFQRGS0，为出质人

43、确认记录解押股数0Y=0GFQRGS0GFQRGS0，为质权人确认记录解押股数GFQRGS0，为出质人确认记录解押股数0Y=0A0新股申购记录，用于券商冻结股民申购资金。申购股数0N申购价格0NA1新股申购不确认记录，用于券商释放股民申购资金。其中 GFCWDHGFCWDH为不确认原因。不确认股数0N申购价格0NA2新股申购配号记录。GFWTGSGFWTGS 存放起始配号，GFQRGSGFQRGS 存放包括起始号在内的连续配号个数。 （GFWTGS+GFQRGSGFWTGS+GFQRGS -1-1 即为截止号）配号个数0N=0NA6新股有效申购记录。用于券商释放股民申购资金。申购股数0N申购价

44、格0NA3新股发行结果记录。GFWTGSGFWTGS 为中签号码。确认股数0N确认价格0NA4二级市场投资者可配售股数。可配售股数0N=0N 工程技术标准工程技术标准 第 19 页 共 31 页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范TS-0401-001深圳证券交易所工程技术文档GFYWLBGFYWLB相应业务含义相应业务含义GFQRGSGFZJJEA5向二级市场投资者按市值配售新股认购确认记录。GFWTGSGFWTGS 为认购委托股数。确认股数0N认购价格0NB2冻结记录。GFWTGSGFWTGS 为当日冻结股数。GFQRGSGFQRGS 为总冻结股数。总冻结股数

45、0N=0NB3卖空记录。GFWTGSGFWTGS 为该席位当日卖空股数（包括“中途先行卖空”股数） ，营业部要据此交纳罚金。GFQRGSGFQRGS 为累计卖空未补购股数。累计未补购卖空股数0，债券回购买方记录0B4债券未到期回购合约。GFGDDM为空，GFSFZH 左 22 位为合同序号。GFQRGS0，债券回购卖方记录未到期回购张数0NB5无效证券帐户挂帐挂帐股数0N=0NX1国债利息100,000,0000N应计利息*1000000000N注：新股发行返回数据说明：GFYWLBGFYWLB=A0A0：新股申购当日深交所将收到的但未经确认处理的全部申购记录返回券商，券商可据此冻结股民申购资

46、金。其中，GFQRGSGFQRGS=申购股数，GFZJJEGFZJJE=申购价格，GFQRGS*GFZJJEGFQRGS*GFZJJE=冻结资金。GFYWLBGFYWLB=A1A1：从申购日到配号日期间，返回因证券帐户无效、申购资金不足等原因引起的不确认记录，券商可据此解冻相应的股民申购资金。其中，GFQRGSGFQRGS=不确认股数，GFZJJEGFZJJE=申购价格，GFCWDHGFCWDH=不确认原因代号，GFQRGS*GFZJJEGFQRGS*GFZJJE=解冻资金。GFYWLBGFYWLB=A2A2：配号当日返回配号记录。其中，GFWTGSGFWTGS=起始配号，GFQRGSGFQR

47、GS=连续配号个数，GFZJJEGFZJJE=0。GFYWLBGFYWLB=A6A6：抽签当日返回全部有效申购记录（A0-A1=A6） 。券商可据此解冻相应的股民申购资金。其中，GFQRGSGFQRGS=申购股数，GFZJJEGFZJJE=申购价格，GFQRGS*GFZJJEGFQRGS*GFZJJE=解冻资金。GFYWLBGFYWLB=A3A3：抽签当日返回中签记录（同一股民可有多条记录） 。其中，GFWTGSGFWTGS=中签号码，GFQRGSGFQRGS=中签股数，GFZJJEGFZJJE=发行价格（向二级市场投资者按市值配售新股时价格为 0） ，GFQRGS*GFZJJEGFQRGS*

48、GFZJJE=最终应扣资金（同一股民有多条记录时应累加） 。对于比例配售，GFWTGSGFWTGS=0，GFQRGSGFQRGS=获配股数，GFZJJEGFZJJE=配售价格，GFQRGS*GFZJJEGFQRGS*GFZJJE=最终应扣资金。GFYWLBGFYWLB=A4A4：（适用于向二级市场投资者按市值配售新股） ，返回可配售股数。其中，GFQRGSGFQRGS=可配售股数，GFZJJEGFZJJE=0。GFYWLBGFYWLB=A5A5：（适用于向二级市场投资者按市值配售新股） ，对中签或获配后的缴款认购数据进行确认后返回新股配售认购确认记录。其中，GFQRGSGFQRGS=确认股数，

49、GFZJJEGFZJJE=认购价格，GFQRGS*GFZJJEGFQRGS*GFZJJE=最终应扣资金。GFWTGS=中签股数，GFQRGS=最终确认股数（若申报了放弃认购股数，则 GFQRGS= GFWTGS- WTWTSL，否则 GFQRGS= 工程技术标准工程技术标准 第 20 页 共 31 页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范TS-0401-001深圳证券交易所工程技术文档GFWTGS） ，GFZJJE=认购价格，GFQRGS*GFZJJE=最终应扣资金，GFWTXH=空格，其余字段填相应值。 工程技术标准工程技术标准 第 21 页 共 31 页深圳证券

50、交易所深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范TS-0401-001深圳证券交易所工程技术文档7.7.股份结算对帐库股份结算对帐库 SJSDZ.dbfSJSDZ.dbf序号序号字段名字段名字段描述字段描述类型类型长度长度备注备注1DZXWDMDZXWDM席位代码C6 2DZZQDMDZZQDM证券代码C6 3DZGDDMDZGDDM证券帐户C10 4DZZYGSDZZYGS总拥股数N12,0 5DZFSRQDZFSRQ发送日期D 8 CCYYMMDDCCYYMMDD6DZBYBZDZBYBZ备用标志C1 券商系统自用（1）该库为股东持股明细，供券商对帐用。DZZYGSDZZYGS（

51、字段 4：总拥股数）为至发送日（DZFSRQDZFSRQ）当日收市为止的股东总拥股数。（2） DZXWDMDZXWDM(字段 1：席位代码)、DZZQDMDZZQDM(字段 2：证券代码)、DZGDDMDZGDDM(字段 3：证券帐户)三个字段为本接口库的关键字。8.8.证券交易统计库证券交易统计库 SJSTJ.dbfSJSTJ.dbf序号序号字段名字段名字段描述字段描述类型类型长度长度备注备注1TJXWDMTJXWDM席位代码C6 2TJZQDMTJZQDM证券代码C6 3TJMRGSTJMRGS买入股数N12,0 4TJMRZJTJMRZJ买入资金N15,3 5TJMCGSTJMCGS卖出

52、股数N12,0 6TJMCZJTJMCZJ卖出资金N15,3 7TJBJSFTJBJSF买经手费N15,3 8TJSJSFTJSJSF卖经手费N15,3 9TJBYHSTJBYHS买印花税N15,3 10TJSYHSTJSYHS卖印花税N15,3 11TJBGHFTJBGHF买过户费N15,3 12TJSGHFTJSGHF卖过户费N15,3 13TJCJRQTJCJRQ成交日期D 8 CCYYMMDDCCYYMMDD14TJBYBZTJBYBZ备用标志C1 券商系统自用（1）该库为相应席位当日每一证券的成交股数、资金及相关税费的一级净额数据，供证券营业部和券商法人做统计和对帐使用。该库同时也通

53、过法人资金结算网络传送给券商法人。（2）该库不包含交易品种（如 A 股、B 股、基金等）的总量统计数据。证券营业部和券商法人可根据证券代码（TJZQDMTJZQDM）的证券种类标识位（左端 2 位）自行统计。 工程技术标准工程技术标准 第 22 页 共 31 页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范TS-0401-001深圳证券交易所工程技术文档（3）TJXWDMTJXWDM（字段 1：席位代码） 、TJZQDMTJZQDM（字段 2：证券代码）两个字段为本接口库的关键字。（4）TJBJSFTJBJSF（字段 7：买经手费） 、TJSJSFTJSJSF（字段 8：卖

54、经手费）为交易所经手费和证券交易规费的合计金额。（5）TJBGHFTJBGHF（字段 11：买过户费） 、TJSGHFTJSGHF（字段 12：卖过户费） ，该两字段对于创业板证券为过户费金额，对于 B 股证券为结算费金额，其他证券则为 0。 工程技术标准工程技术标准 第 23 页 共 31 页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范TS-0401-001深圳证券交易所工程技术文档三、三、资金结算接口规范资金结算接口规范本部分接口规范只有资金结算信息库(SJSZJ.dbf)(SJSZJ.dbf)一个数据库，深交所每个交易日将该接口库传送给券商法人指定的席位。本接口库同

55、时也通过法人资金结算网络传送给券商法人。9.9.资金结算信息库资金结算信息库 SJSZJ.dbfSJSZJ.dbf序号序号字段名字段名字段描述字段描述类型类型长度长度备注备注1ZJMXZHZJMXZH明细帐号C102ZJYTDHZJYTDH用途代号C43ZJPZHMZJPZHM凭证号码N10,04ZJFSJEZJFSJE发生金额N17,25ZJDQYEZJDQYE当前余额N17,26ZJXWDMZJXWDM发生席位代码C67ZJZQDMZJZQDM发生证券代码C68ZJJZRQZJJZRQ记帐日期D8CCYYMMDDCCYYMMDD9ZJBYBZZJBYBZ备用标志C1券商系统自用（1） ZJ

56、MXZHZJMXZH（字段 1：明细帐号）为会员在本所开设的资金结算头寸帐号。（2） ZJYTDHZJYTDH（字段 2：用途代号）给出了发生金额（ZJFSJEZJFSJE）的原因或出处，当前定义的数据集见表八（见后页） 。（3） ZJPZHMZJPZHM（字段 3：凭证号码） ，这是深交所资金记帐系统所用的流水号，与券商资金系统无关。当券商需要向深交所资金交收部询问相关记录时，告知该凭证号码即可。（4） ZJFSJEZJFSJE（字段 4：发生金额）和 ZJDQYEZJDQYE（字段 5：当前余额） ，其中ZJDQYEZJDQYE 中已经含有记帐当日的 ZJFSJEZJFSJE，同一记帐日期

57、（ZJJZRQZJJZRQ）的同一个明细帐号（ZJMXZHZJMXZH）下的连续若干条记录是流水记帐的，其最后一条记录的当前余额（ZJDQYEZJDQYE）才是该明细帐号（ZJMXZHZJMXZH）的当日余额。ZJFSJEZJFSJE 和 ZJDQYEZJDQYE 都带有正、负号，其小于零表示借方金额，大于零则表示贷方金额。（5） ZJXWDMZJXWDM（字段 6：发生席位代码）指发生了该笔资金帐的券商下属证券营业部席位代码。（6） ZJZQDMZJZQDM（字段 7：发生证券代码）指该笔资金发生所涉及的证券代码。有的资金发生是按证券类别（定义见本规范表一）统计记帐的，则本字段左边第一、二位

58、标识证券类别，随后补空格。当有的资金发生并不涉及证券代码时，则本字段为空格。 工程技术标准工程技术标准 第 24 页 共 31 页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范深圳证券交易所数据接口规范TS-0401-001深圳证券交易所工程技术文档用途代号含义表用途代号含义表（表八）ZJYTDHZJYTDH资金用途描述资金用途描述ZJZQDMZJZQDMA001结算头寸调出或头寸存入空格A201B 股结算头寸调出或头寸存入空格B001结算头寸内转空格B002结算保证金调整空格B003因股份卖空而冻结资金或补购后资金解冻空格B201B 股结算头寸内转空格B202B 股结算保证金调整空格B203因 B

59、 股股份卖空而冻结资金或补购后资金解冻空格C001主板买、卖净额（A 股）证券类别C002主板买、卖净额（国债）证券类别C003主板买、卖净额（基金）证券类别C004主板上网发行新股申购资金证券代码C006市值配售股票买、卖净额0SC101创业板买、卖净额证券类别C104创业板上网发行新股申购资金证券代码C201B 股买、卖净额证券类别C204B 股上网发行新股申购资金证券代码D001主板 A 股派息证券代码D002主板基金派息证券代码D003主板国债兑付证券代码D004主板零债资金证券代码D005市值配售股票派息证券代码D101创业板派息证券代码D201B 股派息证券代码E001主板配股认购资金证券代码E002主板上网发行新股认购资金证券代码E101创业板配股认购资金证券代码E102创业板上网发行新股认购资金证券代码E201B 股配股认购资金证券代码E202B 股上网发行新股认购资金证券代码F001暂收结算款项空格F201暂收 B 股结算款项空格G001主板印花税空格G002主板监管规费（A 股）证券类别G003主板监管规费（投资基金）证券类别G004市值配售股票交易印花税0SG005市值配售股票监管规费0SG101创业板印花税空格G102创业板监管规费证券类别G201B 股印花税空格G202B 股监管规费证券类别H001主板交易经手费（A 股）证券类别H002主板交易经手费（