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文档简介

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2、值7、FED模型 : 国内股市风险溢价为沪深300 指数动态 PE的倒数与 10 年期国债收益率之差8、固定利息债券定价公式：Vccc.cA23TT(1 y)(1 y)(1 y)(1 y)(1 y)9、样本相关系数的计算公式：nnnnn( XiX )(YiY )X iYinXYnX iYiX iYii 1i1i 1i1i 1nnnnn2222222nY2n)nni 1( XiX )i 1(YiY )i 1X in Xi 1Yin Xi2 (Xn Yi2( Y )i 1ii1ii1i 1nnnnYinXi?nX i YiX iYi?x? i10、最小二乘法i1i1i12，yi 111nnnX i

3、2(X i)01n1ni1i1回归系数的 t?t(n2)值为 t1给定显著性水平，双侧检验的临界值为S( ?)21随机误差：上学吧视频超市学习必备欢迎下载n2n( yi? 2n2?2SSR 1SSE(y y)1i 1y)1i 1i22n1i 1判定系数 R SSTSSTny)2n(yiy)2n(yiy)2R 1 ( 1 R n)k( yii 1i 1i 111、最佳套保比率等于套保期限内现货价格变动的标准差与期货价格变动的标准差的商乘以两者的相关系数 RXQ12、Delta =期权价格的变化 / 期权标的物价格的变化13、Gamma=Delta的变化 / 期权标的物的价格变化=期权价格的变化

4、/ 距到期日时间的变化T h e t a14、 Vega =期权价格的变化 / 标的物价格波动率变化Rho =期权价格的变化 / 利率变化Delta 与 Rho 都是实值平值虚值Gamma、 Theta、Vega都是平值实值 / 虚值上学吧视频超市cc(1)c 其中1r d， usds1rud15、一阶段看涨期权二叉树定价公式S ,S16 、 二 阶 段 看 涨 期 权 的 二 叉 树 定 价 公 式 cc (1 )c，cc( 1c)1 r1 r学习必备欢迎下载cc(1)c1rds， d s1r，其中ud， uSS17、B-S 期权定价模型的公式c SNd 1rTNd 2Xe22ln SXr2

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