数据分析运用培训

1、数据分析运用培训a.总述1.数据分析观点与分析原理2.基本概念的理解3.数据分析实战运用b. 分述1.数据分析观点与分析原理观点 a：“ 要是能看懂k 线， 就能知道主力想要做什么”，说着容易实际很难！因为日 k 线包含太多的不确定信息，你首先要知道庄家是怎么画出k 线的才能分析出接下来庄家想干什么。所以我们想看懂 k 线就必须从微观的逐笔成交数据开始学习，通过微观的盘口成交分析来看懂庄家是怎么画 k 线的。 -盘口逐笔成交观点 b：股票价格是由主动性买卖盘推动的,要是没有主动性买卖盘，只有被动的委托单,价格是不会变化的. 这些主动性的买卖盘在数据分析里面就是逐笔成交统计, 它是盘口每一笔交易

2、的数据统计. 图中买卖 15是委托挂单（被动） ，要是没有主动性的买卖盘，那么他们永远不可能成交，股价也不可能发生变化。所以说股票价格是由主动性买卖盘推动的。分析原理：一只股票，主动买进的人多了，自然会涨；主动卖出的人多了自然就跌。另外, 我们还要区分出, 这些主动性买卖盘是由什么性质的资金构成,是散户小单还是主力机构大单？我们就把这些主动性买卖盘进行分类统计,这样就能明显得知股票价格是由什么性质的买卖盘在操控了。2. 基本概念：a. 分笔（分时）数据与逐笔数据的区别：分笔数据由于是延时（3 秒或者6 秒内）合成混合数据，它是以最后1 笔的买卖方向来表示该时间段（3 秒或者 6 秒）的买卖方向

3、，所以误差很大。而逐笔数据是按每一笔的成交来统计，与时间无关。有可能 1 秒内成交10 笔，也可能10秒内才成交1 笔。所以逐笔数据才是真实的成交明细。见下图b. 成交数据统计的2 种方式 - 逐笔统计与逐单统计1. 逐笔资金流向统计是按：主动买总量 - 主动卖总量的差来统计的结果，反映的是主动性买卖的意愿，总成交额= 主动买总量 + 主动卖总量。比方主力大单抛出10000手被 1000个散户接盘，按逐笔资金流向统计结果就是特大卖10000手。这里对散户的被动接盘是不做统计的，只对主动性的卖盘进行了统计，数据的含义明确反映市场的主动性买卖意愿。2. 逐单资金流向是按成交委托单资金流转情况来统计

4、特大资金买卖差+ 大单资金买卖差+ 中单资金买卖差+ 小单资金买卖差=0 ；反映的是 “ 资金在不同类型区间的流转” 。大家平时所说的“ 有买必定有卖，何来的资金流动？” 其实是按逐单的统计方式去理解的，比方主力大单抛出10000手被 1000个散户接盘，按逐单资金流向统计结果就是 特大卖出 10000手，小单买进10000手， 2 者的差是 “0” ，但数据的含义明确反映出筹码从主力机构的手中流转给了散户。逐单统计是双向统计就是说不论是主动性买卖盘还是被动性的挂单, 只要成交了，就会做出数据统计。怎么理解呢 ? 比方 主力在上档挂委托卖单10000手, 自己又主动去买进9000手,另外散户跟

5、风合计买进1000手 这样的盘口交易,要是单纯运用逐笔统计（逐笔只统计主动性的买卖）,其数据结果是: 特大买进 9000手,小单买进合计1000手,显然不能真实反映出对手盘的性质, 所以要结合逐单统计这个手段, 那么按逐单统计的结果是: 特大买进 9000手,特大卖出 10000手,小单买进1000手. 对比下 2 个统计结果 ,明显的统计背离,我们就要详细分析该股的交易情况来帮助我们做出正确的判断。那么有了逐单统计，为什么还要逐笔统计呢? 理由 1 ：我们知道逐单数据是逐笔成交结合委托数据的估算还原,本质上是个近似值,但在假设主力不分单做假的情况下, 逐单统计的方向性是正确的; 然而 , 现

6、在主力大量采用了大单分单的操盘手法以达到技术上的隐蔽,所以， 我们统计最原始的逐笔成交是为了反应市场资金的主动性状态, 表示的是主力的操盘意图. 理由 2 ：逐笔成交是体现操盘的主动性意愿，我们总想着买进一只会涨的股票，最好还是一买就涨的股票，所以对这个主动性的买卖盘统计显得更有实战性意义。c. 逐笔统计与逐单统计的背离（统计结果方向相反）逐笔统计是主动性成交统计，所以逐笔大单是主动性买卖单，逐笔大单差为正，就表明主动性大买单多， 逐单统计为双向统计，不论主动性与被动性都是要被统计的，也就是说即使不是主动砸出来，就算是委托挂出来，只要成交了也是要被统计的。比如我委托挂单买 100万,实际成交了

7、 4 万,在逐单统计中也是按特大买进4 万,而不是按小单买进4 万来统计的 . 在数据统计中我们会发现有的时间段逐笔统计和逐单统计背离的问题 , 比方说逐笔大单差为正,而逐单统计出现大单差为负这个情况,我们怎么去理解交易中出现的这种情况呢? -主力挂委托大单卖(而不是主动砸出大单), 接着主力又开始主动大笔吃进自己所挂的单,在盘口逐笔统计就显示有大笔买进,尤其是短线精灵就可能报警“ 大笔买进 “ 了, 这样就吸引大量的跟风买盘, 这个时候主力就达到了目的 , 还很 “ 配合 “ 地不断与散户一起吃进自己所挂的大单. 就其目的不是吃货拉升，而是为了出货 委托卖出大单和主动卖出大单总和大于委托买进

8、大单和主动买进大单总和. 这样在逐单统计中就出现大卖单差为负。说明主力用主动性大买单来吸引散户跟风，自己利用委托挂出大单和主动性卖单不停出货. 反之 , 假如逐笔统计显示大单差为负 ,而逐单统计大单差为正,大家可以推理是不是主力在打压吸筹? 既然推理是在吸筹,那么主力是不会轻易放弃在该区间的筹码,那么该有比较大的对决盘出现,所以当统计数据出现背离的时候 ,大家就要引起足够的注意. 只有详细分析逐笔与逐单的统计数据情况, 才能帮助我们看清交易的本质 . 因此我们在数据分析中把2 种统计结果方向一致的确认为-真实的资金流向3. 数据分析实战运用a.大盘与板块数据监控：没有任何机构可以操控大盘，所以

9、对大盘把握不好就更难做好个股。大盘进入可操作阶段，板块是市场资金关注热点这2 个条件是我们参与重仓操作的首要条件见图：以上图形由数据库处理好的数据导入看盘软件后生成在图中，我们很明显发现，在09 年 5 月 27 日开始，银行板块主力资金大幅流进，该阶段大盘就是由银行股资金在推动上涨。而其他板块个股基本没有盈利的机会，所谓的“只挣指数不挣钱” ；所以有了数据监控大盘与板块，我们就可以紧跟主力资金动向- 做银行股，就能“又挣指数更挣钱”。b.在热点板块中找出热点个股由上面图形数据分析结果我们就是要在银行板块中找出合适的个股来参与操作，如何找出符合我们标准的个股？原理就是 - 我们在数据分析中把2

10、 种统计结果方向一致的确认为- 真实的资金流向，我们就是把有强资金流向为大量流进的个股作为我们优选的目标。见图：这里运用了3 个指标来判断以及选出适合我们参与操作的股票。1.逐笔强资金流入（数据库网站里把该数据做成了txt 文件，可以下载导入看盘软件）2.逐单统计也显示特大（大）单资金在大量买进（l2 看盘软件有直接的指标显示）3.操盘节奏显示该股走势明显比大盘强（跑赢大盘就必须做这样的股）符合以上 3 条件的个股我们就可以参与操作，这里我们还需要注意的是操作模式：1.追强- 前期该股数据良好，实盘数据同样良好一般建议1/3仓追进2.等强股回调 - （就是说等该股在拉高过程中洗盘完成后再次跟进

11、，那么怎么把握洗盘位置？） 这里大家要去思考与理解下主力为什么要洗盘？洗盘目的是什么？我们在数据统计中发现这么个现象- 在拉高过程中，主力操盘成本要高于散户成本，主力要往上做高股价，肯定是主动向上买进，所以他的成本比散户高。见数据库网站“成交统计”：数据库中把主力大单主动买进的价格与散户小单价格分类统计，这样就很清楚比较各自的成本。显然主力不愿意看见自己付出巨大的操盘成本去拉高而让低成本的散户跟着享受，低成本的散户很容易随时获利了结抛出，这对主力的拉高会增加很大的额外成本，所以主力要洗盘，目的就是洗出低成本的散户换成另外一批散户， 这样提高市场总成本，为日后的再次拉高打下基础。有了这个认识，我

12、们就可以判断出洗盘将会出现的最低价格范围。根据数据分析结果总结我们得出：洗盘最低价格位置的特征是：股价，散户成本，主力成本这 3 者基本接近（在均线理论中称之谓“均线共振” ，但是为什么要“共振”？均线理论自己也无法解释，实际用资金角度的成本观点来解释更加科学严谨） ，那么我们就可以等该股在洗盘接近这个成本价格位置时候去跟进。综合以上数据分析实战运用，我们的核心理念是：1.用数据判断出大盘情况与热点板块2.在热点板块中找出数据良好的个股进行盯盘3.采用不同的操作模式数据库网站其他数据分析的实战运用简介1.板块资金流向：点击该功能显示 1 天5天该板块逐笔资金流向，可以排序来确定资金流进最大的板块，再点击该板块可以直接找出该板块中资金流进最多的股票，适合于做超级短线选股。2.龙虎排行榜： 按逐单统计方式对所有沪市a 股根据成交的委托单性质进行排序，可以找出特大单买进最多的个股。3.增仓排行榜： 按逐笔统计方式对所有沪市a 股根据逐笔买卖的大小分类进行排序，可以找出逐笔特大买进最多的个股4.个股成交统计： 按逐