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1、表示可能的结果。表示概率；，其中iiniiiXPXPxE1)(）。（表示均值即表示可能的结果；表示概率；，其中x)(212EXXPXXPiiniii种资产的资产回报率。表示第种资产所占的权重；表示第，其中ii1iiniiiPRWRWR%15*5 . 0*5 . 0%15%)5%15%25(311%15%)25%15%5(311111BAniiiPniiBniiARRRWRRnRRnR）（为：组成的资产组合的方差、那么两项资产；BABABBAAninjjijiRRWWWWBARRWW,cov2),cov(22222112表示平均回报。与年的回报；在第、表示资产与）（BABiAiBBiniAAiB
2、ARRiBARRRRRRnYXERR11,cov0067. 03%15%5%15%253%15%15%15%153%15%25%15%51,cov1BBiniAAiBARRRRnRR）（00034. 00017. 00017. 0)0067. 0(*5 . 0*5 . 0*2%16. 8*5 . 0%16. 8*5 . 0,cov2%16. 8%16. 8%5%25%15%15%15%531)(1)(2222222222222121）（则：同理，BABABBAABniAAiniiiARRWWWWXXnXXPBABAABRR）（,cov1%16. 8*%16. 80067. 0,cov%16.
3、8%16. 8%5%25%15%15%15%531)(1)(2222121BABAABBniAAiniiiARRXXnXXP）（则：同理，%15*5 . 0*5 . 0%15%)5%15%25(311%15%)25%15%5(311111BAniiiPniiBniiARRRWRRnRRnR表示平均回报。与年的回报；在第、表示资产与）（BABiAiBBiniAAiBARRiBARRRRRRnYXERR11,cov0067. 03%15%5%15%253%15%15%15%153%15%25%15%51,cov1BBiniAAiBARRRRnRR）（00034. 00017. 00017. 0)0067. 0(*5 . 0*5 . 0*2%16. 8*5 . 0%16. 8*5 . 0,cov2%16. 8%16. 8%5%25%15%15%15%531)(1)(222
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