商业银行业务与经营课后思考题复习资料

1、商业银行业务与经营课后思考题答案第三章1 .存款对银行经营为什么很重要银行主要有哪些存款效劳它们的特点是什么存款是银行负债的重要组成局部,是开展银行资产业务、中间业务的根底,失去了这个 根底,零售业 务利润和转型也无从谈起.目前,存款仍然是银行信贷 资金和 利润的主要来源,具有稳定性强、本钱低的特点,能够匹配中、长期贷款,只有吸收更多的存款,银行 才能扩大贷款规模,获取更多利差收入, 尤其在转型时期,它是支撑和开展中间业务的前提 和根底.银行主要存款效劳分为交易账户和非交易账户储蓄账户.交易账户又包括活期存款特点：顾客无须预先通知,可随时提取或支付的存款 ,可转让支付命令账户 特点：1.转账

2、或付款不是使用一般的支票,而是使用支付命令；2.可以按其平均余额支付利息,货币市场存款账户特点：1.对存款最高利率无限制；2.对存款不规定最短期限；3.储户使用该账户进行收付,每月不得超过 6次,其中用支票支付不得超过 3次；4.储户对象不限,自动 转账制度特点：储户同时在银行开立储蓄账户和活期存款账户等效劳种类；非交易账户包括储蓄存款特点：不使用支票,用存折和存单,手续比拟简单和定期存款特点：利率长短不定,但总是高于活期存款；期限较长两种存款效劳.2 .存款定价与银行经营目标是什么关系实践中主要使用哪些定价方法存款价格的变动会导致银行存贷利差的变动最终影响银行的净利润与银行存贷款增长, 另一

3、方面存款价格变动也会影响客户对存款数量与组合的决定进而银行存款量与构成最终 影响银行的净利润与银行存贷款增长.定价方法：本钱加利润存款定价法；存款的边际本钱定价法3 .近年来为什么银行的非存款负债规模在增加非存款负债的模式的获取方式是什么虽然存款构成银行的主要的资金来源, 但仍然有可能存款无法满足贷款和投资增长的需 求,此时,银行便需要寻求存款以外其他资金来源.非存款负债的模式的获取方式：同业拆借,在会员银行之间通过银行；间资金拆借系统完成； 从中央银行的贴现借款；证券回购；国际金融市场融资；发行中长期债券.4 .银行负债本钱的概念你是否都了解他们的区别在哪里本钱的概念主要有利息本钱,营业本钱

4、,资金本钱和可用资金本钱(1) 利息本钱,这是商业银行以货币的形式直接支付给存款者或债券持有人,信贷中介 人的报酬,利息本钱的上下依期限的不同而不同(2) 营业本钱,指花费在吸收负债上的除利息之外的一切开支.(3) 资金本钱是包括利息在内的花费在吸收负债上的一切开支(4) 可用资金本钱,是指银行可以实际用于贷款和投资的资金.(5) 有关本钱,是指增加负债有关而未包括在上述本钱之中的本钱,主要有两种,一种是风险本钱,另一种本钱称之为连锁反响本钱5,对银行负债本钱的分析方法有哪些历史加权平均本钱法；边际本钱法；上述银行资金本钱的分析方法各有特点：历史加权平均本钱法能够准确评价一个银行的历史经营状况

5、,而单一资金的边际本钱分析法可以帮助银行决定选择哪一种资金来源更适合,加权平均边际本钱分析法那么能够为银行提供盈利资产定价的有用信息.6,试对我国商业银行的负债结构进行分析和解释(1) 各项存款是支撑商业银行资产运作的极为重要的来源,八成是资金来源于存款, 也证实了我国商业银行负债结构尚未依赖被动负债转向主动负债,在这种局面下,商业银行之间的竞争从某种意义上说就是存款的竞争,只有争取到存款,才能维持资产的运营(2) 我国商业银行体系内储蓄存款的垄断型特征(3) 商业银行资金来源渠道的单一和对存款的国度依赖并存,二者互为因果,资金来源渠道单一使商业银行的资金结构无法实现多元化,不利于商业银行提升

6、抗风险水平,一旦存款发生流失,商业银行可能面临较大的流动性风险,同时,商业银行业无法根据资产结构的调整和客户资金需求的改变而主动调整负债结构(4) 国有商业银行垄断程度已明显降低(5) 为了适应国际商业银行业的共同开展趋势,我国商业银行负债结构单一的局面必须改变,适当增加商业银行发行金融债券的规模,既可以稳定资金来源, 也可以协调商业银行资产负债的综合治理第六章1,通过该企业的财务报表分析可知该企业的借款理由主要有：(1)企业营业周期简慢(存货周转减慢)；(2)运营资本的增加；(3)固定资产购置引起的借款2,对企业的财务分析主要使用的财务比率： 毛禾I润率；营业禾I润率；净禾I润率;股利发放率

7、；直接本钱和费用比率.3 .借款企业的信用支持主要方式是什么银行应怎样限制和治理这些信用支持4 .银行为什么要对借款企业财务以外的因素进行分析这一过程怎样进行为了更准确地考察借款人的偿债水平,一个重要的方面就是非财产因素对借款人的影响,这主要是指借款人所处的行业,经营特征,治理方式,还款意愿,其他因素等.5 .企业贷款的定价方法有哪些什么是补偿余额它对贷款定价的意义何在本钱加成贷款定价法,在对贷款进行定价时,银行治理人员必须考虑其筹集可筹资金的本钱 和银行的其他经营陈本.贷款利率等于筹集资金的边际本钱加上银行的其他经营本钱加上预 计违约风险补偿费用加上银行预期的利润价格领导模型定价法,是假设银

8、行能够精确地计算其本钱,并将其分摊到各项业务中去, 而且这种定价方法是以银行为核心.贷款利率等于优惠利率加上加成局部减去优惠利率加上违约风险贴水加上期限风险贴水本钱收益定价法,他需要考虑三个因素：贷款产生的总收入借款人实际使用的资金额,贷款总收入与借款人实际使用的资金金额之间的比率补偿余额是借款者同意将一局部存款存入贷款银行.补偿余额既可以表示为借款人未归还贷款平均余额的百分比, 也可以表示为贷款额度的百分比或某一个规定的金额.银行通过向客户收取补偿金额和承当费的方法提升了贷款的税前收益率.实际操作中,银行还可以通过向客户收取其他效劳费的方式提升自身的收益,但这要视市场的具体情况而定.第七章1

9、 .商业银行为什么要开展消费信贷消费信贷有何特征消费信贷可以改善银行资产结构,降低经营风险消费信贷是商业银行一个新的利润增长点消费信贷是提升商业银行竞争力的重要途径高风险性高收益性周期性利率不明感性2 .消费信贷有哪些品种各有什么风险特点如何限制风险居民住宅抵押贷款,是指为了买房者提供融资的贷款非住宅贷款是一种有确定用途的个人消费贷款,它涵盖的范围比拟广,而且以长期贷款为主,主要包括汽车贷款,耐用消费品贷款,教育贷款和旅游贷款等信用卡贷款是一种短期,无指定用途的消费贷款限制消费信贷风险的主要手段建立覆盖全社会的个人信用系统在住宅抵押贷款业务中,银行根据房地产市场前景的判断,确定适宜的首付额度,

10、收紧或放宽实际贷款额规定每月还本付息的最高限额,银行将借款人每月还本付息额限定在家庭收入的一定比例之内,同时增强对借款人职业和收入稳定性的审查,防止消费者每月还款额占收入比例过大,影响其正常的生活和归还水平在信用卡批核过程中,银行设立申请人的最低月收入额,查看并跟踪持卡人的储蓄账户记录,建立黑名单制度,及早发现信用卡的恶意透支和欺诈行为.消费信贷风险分散的主要手段防止每一类消费信贷的借款人过分集中强调不同期限的合理搭配通过二级市场出售消费信贷3,现阶段我国消费信贷开展呈现哪些特征初步形成多元化的消费信贷的体系增长速度快,规模不断扩张地区之间开展不平衡,城乡差异较大4 .建立个人消费信贷征信制度

11、有何意义只有正确地评价借款人的信用水平,银行才能制定科学的信贷政策,通过有效的手段切实消除信息不对称带来的逆向选择和道德风险.因此,个人征信是保证消费信贷业务风险与收益相匹配,健康开展的坚实根底,由于个人信息具有信息分散,隐蔽性强等特点,银行自身的力量缺乏以充分了解和验证各行各业的个人的真实信用状况,因此,个人信用评估通常依靠社会力量来进行,许多国家都在银行之外建立由专业机构提供的个人征信系统5 .个人财务分析的主要内容和工具是什么个人财务分析内容未来的还款来源或抵押品,界定资产的所有权和确定资产的价值,稳定性和流动性,通过纳税申报表上的信息来确定客户的收入负债和费用,确定财务报表内容的准确性

12、和完整性,明确客户的还款方式, 并估计担保贷款和限制性贷款的影响综合分析,运用财务报表所获得的信息综合评价客户的流动资金状况6 .简述个人信用的评估方法z计分模型是一种多变量的分辨模型, 他是根据数理统计中的区分分析技术,对银行过去信贷案例进行统计分析,选择一局部最能反映借款人的财务状况,对贷款的质量影响最大, 最具预测或分析价值的比率,设计出一个最大限度区分风险度的数学模型,对贷款申请人进行信用风险及资产评估.5c判断法除了考虑个人财务状况外,还参加了个人品德,职业,年龄,住所和受教育程度等其他决定贷款违约的非财务因素信贷记分法采用数量化方法滴消费信贷申请者的个人信用进行打分评估.7,住宅抵

13、押贷款有哪些种类从贷款利率来看,可以分为固定利率和浮动利率贷款 两大类；从资金金额来看,可以分为普 通贷款和大额贷款 两类；从贷款用途来看,可以分为新购房贷款,维修贷款和建房贷款 等8 .为什么需要开展住宅抵押贷款二级市场开展信贷资产证券化, 建立住房信贷资产二级市场对我国开展金融市场,维护金融稳定有很多下现实意义：一是有助于改善银行业信贷结构错配状况,提升银行资产的流动性,加速信贷资金周转二是有助于提供商业银行资本充足率三是有助于分散信贷风险四是有助于开展资本市场五是有助于适应金融对外开放9 .试比拟汽车贷款共计两种方式的利弊间客模式优势在于购车人免去了申请贷款的繁杂手续,缩短了购车时间银行

14、可以利用汽车经销商或制造商的销售网络,推销自己的消费信贷产品, 而且有汽车销售公司提供信用担保,银行不必对众多的申请人进行信用评估,能够较快地扩大汽车贷款规模汽车经销商获得银行的资金支持,减少了资金周转的压力,有利于提供更优惠的销售条件,扩大销售规模并增加销售收入汽车经销商的担保有利于保险公司降低风险,扩大市场占有率和保费收入缺陷汽车销售公司收取的费用工程多,数额偏高,与其提供的效劳并不等价, 增加了购车人的额外支出该机制的正常运行严重依赖于汽车销售商的信用.直客模式优点购车人能够自由地在多家汽车经销商之间进行比拟,获得比拟公平的价格,引入直客模式后,间客模式的效劳费占带宽总额的比例至少会下降

15、银行可以防止经销商信用差带来的巨额损失缺点银行面对大量的购车人,需要投入更多的人力和财力,增加了信用风险治理本钱,也不利于 银行在短期扩大汽车信贷规模10. 信用卡具有哪些特殊风险银行可采用哪些举措进行有针对性的治理信用风险伪冒风险作业风险内部风险第一针对信用卡业务流程进行信用风险治理.第二运用智能卡降低伪冒风险第三通过制定建设强化作业风险和内部风险治理.11. 影响消费信贷定价的主要因素有哪些简述银行消费信贷定价的根本模型资金本钱消费者的信用风险未来市场利率水平的波动消费者与银行的业务联系的密切联系银行之间消费信贷的竞争程度本钱追加模型,主要考虑银行自身的本钱,费用和承当的风险.银行的资金本

16、钱,贷款费用越高,贷款利率就越高.基准利率加点定价模型,选择某种基准利率为基价,为具有不同信用等级或风险程度的顾客确定不同的利率水平,一般方式是在基准利率根底上加点,或乘上一个系数客户盈利分析模型,根据客户对银行的奉献来制定差异化的消费信贷价格,对大客户重要客户实施一定的优惠政策第八章1 .商业银行为什么要开展证券投资业务他们选择的投资对象与银行经营特点是否有关商业银行进行证券投资可以实现许多重要的功能获得收益治理风险增强流动性治理风险资本税收庇护我们可以将投资工具分为两大类,货币市场工具,其特点是一年内到期,预期收益不高,风险低,易变现,资本市场工具 u,其特点是到期日超过一年,预期收益较高

17、,但风险大,不 易变现2 .商业银行证券治理的根本程序包括哪些确定治理标准与目标对宏观经济与利率走势预测例举证券组合所要考虑的因素银行治理层确定证券组合治理的根本政策与战略选出证券投资组合的治理机构3 .怎样衡量银行证券投资的收益证券投资收益曲线对银行证券投资决策有什么意义证券的收益率一般可以用三种方法表示.票面收益率 当期收益率 到期收益率4 .银行进行证券投资面临哪些风险如何评价这些风险系统风险是指对整个证券市场产生影响的风险非系统风险是指存在个别投资证券或个别类别的投资证券的风险内部经营风险是有企业经营状况,治理水平等多种因素引起的,主要包括个人风险, 财产风险,经营风险和责任风险外部风

18、险是指由于社会投资环境的变化,引起证券持有人受损失的可能性主要包括：信用风险,市场风险,利率风险,购置力风险和流动风险5 .银行进行证券投资可以采用哪些策略他们的优势和劣势是什么分散化投资法是指商业银行不应把投资资金全部用来购置一种证券,应当购置多种类型的证券,这样可以使银行持有的各种证券的收益和风险相互冲抵,从而使银行能够稳定地获得中等程度的投资收益,不会出现大的风险 期限别离法是将前部资金投放在一种期限的证券上.如果银行投资的证券价格大幅度上涨,银行会得到很高的收益,但如果银行投资的证券价格大幅度下降, 银行会损失巨大.由此可 以看出,这种投资方法具有很大的风险, 不能保证银行获得中等的程

19、度的收益. 但银行一旦 获利,收益就也会很高！灵活调整法是针对分散化投资法和期限别离法在投资中资金转换灵活度差的特点,实施一种依据情况变化而随即组合,灵活调整的方式.完全是银行通过对各类证券收益曲线的分析,以及预测未来市场利率的变化趋势,相机作出投资组合的调整.这种方法主动性很强,灵活性大,如果预测准确的话,其收益率可以到达很高的程度, 但是这种方法的风险性也相当大, 银行对证券收益曲线的预测必须正确,如果发生错误,银行所遭受的损失将是十分沉重.6 .从经济开展和金融创新的角度解释银行业与证券业的别离与融合别离融合再别离再融合第一阶段：早期的自然别离阶段各自的业务明确商业银行经营的业务是较典型

20、的资金存贷和其他信用业务,而证券公司那么主要经营发行证券和票据承销业务第二阶段：随着英国工业革命的开展,英国的商人银行以及欧洲各国的证券市场规模空前扩大,各种银行,非银行金融机构的建立以及金融市场的形成,标志着金融体系的根本格局已经建立.商业银行通过企业的贷款和股权投资,参与竞争企业债权,股票发行的主承销权, 并从银行的信贷和股权参与部门中划分证券推销部门来专门从事证券业务第三阶段：经济危机是以大量银行倒闭为特征的金融危机,而银行倒闭的重要原因是由于银行从事高风险的证券业务.这就把证券业与银行业从法律上严格区分开来,成为美国证券业和银行业分业经营正式形成的重要标志.第四阶段：西方各国金融改革的

21、根本特征是放松治理,业务更趋自由化和国际化这一阶段是银行业与证券业的高级融合阶段,他是早期的合业阶段有着本质的区别,不再是分散的,小额经营的方式,而是有假设干的实力雄厚, 掌握现代通讯工具, 信用手段和经营方式的大金融 公司综合经办各类金融业务, 自由从事金融交易,这时的金融体制是兴旺生产力的金融体制, 具体表现是高度社会化,电子化,大型化以及业务综合化.第十一章1 .跨国银行的组织形式主要是什么面临哪些风险目前,商业银 行都运用哪些方法来治理风险商业银行的海外业务机构有 代表处,代理处,海外分支,附属银行,代理银行,联营银行,银团银行等其中形式.跨国银行要面对不同的政治,法律环境,对外国客户

22、往往难以彻底了解,而且还要面对各种不同的货币. 总之这些风险主要包括信用风险,市场风险,结算风险,政治风险和法律风险.跨国银行风险治理方法主要有 风险价值法,风险调整的资本收益法,全面风险治理模式等2 .国际结算的方式有哪些各种方式都是如何操作的由于使用票据不同,国际结算有三种根本形式：汇款,托收,信用证.从资金的票据的流动性方向是否一致来看,汇款属于顺汇,又称汇付法,托收和信用证那么属于逆汇, 又称出票法.顺汇方式是由汇款人主动委托银行以某种信用工具将款项支付给收款人的一种支付方法.按照所用支付工具的不同,又分为电汇,信汇和票汇.电汇是汇出行受汇款人的委托,用加押电报或电传通知汇入行向汇款人

23、解付汇款的方式.信汇是汇出行受汇款人的委托,用邮寄信汇委托书的方式委托汇入行解付汇款的方式.票汇是汇出行受汇款人的委托,开立以汇入行为付款人的银行即期汇票,交由汇款人自行寄送收款人并凭此以向汇入行提取款项的方式.逆汇方式是由收款人出票,通过银行向付款人收取款项的一种方式托收是由债权人主动向国外的债务人开立汇票,并委托本地外汇银行通过其在国外的分行或代理行,向债务人收取款项的一种结算方式.信用证是指开证行根据申请人的申请和要求,对受益人开出的授权出口商签发以开证行或进口商为付款人的汇票,并提交符合条款规定的汇票和单据保证付款的一种银行保证文件3,请谈谈三种外汇衍生工具之间的联系和区别外汇掉期业务

24、是指一笔外汇交易中间同时进行即期和远期外汇买卖行为,由于外汇掉期业务不仅锁定了外汇交易的汇率风险,而且将原来两个独立的交易有机结合起来,从而节约了交易费用,所以掉期交易城了银行和大跨国公司进行风险头寸治理的首要工具.外汇期权业务是指以某种外币或外汇期货合约作为标的物的期权.期权合约赋予合约的买方在未来的某一期限内, 根据事先约定的汇率向合同的卖方购置或者出售一定金额的货币.期权买方获得这种买卖权利的条件是向期的卖方支付一笔期权费,无论期权买方最后执行该期权还是放弃该期权,期权费均不给予退还.外汇期货业务是指在集中性的交易市场以公开的竞价方式进行的外汇期货合约的交易4.国际银团贷款对开展中国家的

25、经济开展有何意义国际银团贷款是指由一家或几家银行牵头,多家跨国银行参加, 共同向一国政府,某一企业或某一工程提供贷款的一种方式,银行间彼此合作,共同调研,共担风险,从而提升了借贷 双方的平安性.5,中长期出口信贷都有哪些形式简述每种形式的业务流程出口信贷有卖方信贷,福费廷,买方信贷.卖方信贷其业务内容及做法如下：出口商一延期付款或赊销方式向进口商出售大型机械装备或成套设备,进出口商签订合同后,进口商先支付货款的5%-10%乍为定金,在分批交货,验收和保证期满时,再分次付给10%-15%勺货款,其余75%-85%勺货款在全部交货后假设干年内分期归还,并付给延期期间的利息及费用,出口商向所在地银行

26、贷款,签订贷款协议,求得资金融通,进口商连同利息,费用等分期归还贷款后,根据贷款的协议,出口商再归还银行的贷款.福费廷是一项包购业务, 是指在国际贸易中,出口商将进过进口商承兑的中产期商业票据无 追索权地售予银行,从而提前去的现款.这种购置有别于议付是的购置,是由承做福费廷的银行无追索权地买断,即将来对出票人不再有追索权,承做福费廷业务的银行一经买下就把 全部奉献,包括政治风险和外汇调拔风险,全部转移到自己身上,正是由于风险较大, 涉及的金额又过于巨大之故,才要有另一家信誉卓著,财力雄厚的国际商业银行加以担保.买方信贷可以采用两种不同的形式：一是出口商的往来银行直接贷款给进口商,二是由出口商往

27、来银行先贷款给进口商的往来银行,再由进口商外来银行贷款给进口商.前一种方法程序大致如下：进出口商洽谈贸易合同,并商定采用某股银行提供的买方信贷,进口商以贸易合同为根底, 再同出口商的往来银行签订货款协议,进口商用其得到的买方信贷以现汇向出口付款.进口商在最有一段期限内按商定条件向贷款银行还本付息后一种方式程序如下： 进口商往来银行与出口商往来银行签订贷款总协议,规定总的贷款额度.进出口商达成贸易合同, 明确使用某家银行提供的出口信贷,否那么银行不会批准贷款的申请,进口商向其往来银行提出银行经审核后向进口山往来银行拨付贷款,由其转付给进口商,进口商以此贷款现汇支付给出口商,在以后的一段时间里, 进口商按合同规定的条件向进口商往来银行归还贷款,再由其转还给出口商往来银行.6.请结合工程融资的案例,谈谈工程融资的特点和风险治理