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文档简介

1、实用标准文案本讲作业（教材）第十二章思考与练习7第十三章思考与练习13、17、23、26第十二章7、基础计算报酬率和变动性利用下列报酬率，计算 X和Y的平均报酬率、方差和标准差。年份报酬率XY114%29%220%-7%3-9%-12%43%56%517%8%第十三章13、基础利用CAPM一支股票的贝塔系数是1.3,市场的期望报酬率是 14% ,无风险报酬率是5%。这支股票期望报酬率是多少？5%。17、基础利用CAPM一支股票的贝塔系数是 1.2,期望报酬率是16%。一项无 风险资产目前赚取的报酬率是精彩文档实用标准文案a. 一个平均投资在这两项资产上的投资组合的期望报酬率是多少?b.如果一个

2、由这两项资产所组成的投资组合的贝塔系数是0.75 ,这个投资组合的权数是多少?c.如果一个由这两项资产所组成的投资组合的期望报酬率是8% ,它的贝塔系数是多少？d.如果一个由这两项资产所组成的投资组合的贝塔系数是2.40 ,这个投资组合权数是多少？你如何理解这两项资产的权数？请解释。经济状况发生概率状况发生时的报酬率股票A股票B股票C高涨0.40.200.350.60正常0.40.150.150.05低落0.20.01-0.25-0.5023、中级投资组合的报酬率和标准差考虑有关三支股票的下列信息:a.如果你的投资组合分别在股票A和股票B上各投资了 40% ,在股票 C上投资了20% ,这个投资组合的期望报酬率是多少？方差是多少？标准差是多少？b.如果预计国库券报酬率是 3.80% ,这个投资组合的预计风险溢酬是多少？c.如果预计通货膨胀率是 3.50% ,这个投资组合的预计实际报酬率的大约数和准确值各是多少？预计实际风险溢酬的大约数和准确值各是多少？26、中级系统风险和非系统风险考虑关于股票I和股票II的下列信息：经济状况发生概率状况发生时的报酬率精彩文档实用标准文案股票1股票2萧条0.150.09-0.3正常0.70.420.12非理性繁荣0.150.260.44市场的风险溢酬是 10% ,无风险报酬率是 4%。哪一支

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