华商盛世成长股票型证券投资基金年第季度报告

1、华商盛世成长股票型证券投资基金年第季度报告作者:日期:华商盛世成长股票型证券投资基金2 00 9年第3季度报告2 00 9年9月3 0日基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2009年1 0月28 0§ 1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2,保证但不保10月2 3日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金

2、管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2 009年7月1日起至9月3 0日止。§2 基金产品概况基金简称华商盛世成长股票交易代码6300 0 2基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2 008年9月23日报告期末基金份额总额1, 100,7 4 9 ,31 0.9 5 份投资目标把握中国经济增长的主线，寻找具有持续成长潜质的、估值 合理的企业；在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持 续稳健增长。投资策略本基金米取

3、“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理方法，通过定性和定量研究，对股票、债券及现金进行灵活配置（详见本基金的基金合同和招募说明书）。业绩比较基准中信标普3 00成长指数X 75%+中信国债指数X 25%和债券型基金高，属于高风险、高收益的基金产品。基金管理人华商基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（20 09年7月1日一2 0 0 9年9月30日）1.本期已实现收益-19,023,97 2 . 8 42.本期利润-10 1 ,353,49 7 .253.加权平均基金份额本期利润-0

4、. 10594 .期末基金资产净值T1,555,505 , 615.2 75.期末基金份额净值1.4131注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3. 2基金净值表现32 1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比阶段净值增长 率净值增长 率标准差业绩比较 基准收益 率业绩比较基 准收益率标 准差-过去三个月0 .11%2.1 6%-3.79%2.12%3. 9 0%0 .0

5、4%3.2 . 2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华商盛世成长股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（20 0 8年9月23日至2 009年9月30日）120.00%100.00%40.00%20.00%-40.00%华商盛世成长基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率80.00%60.00%0.00%-20.00%5 _914 877 7229.58522 49 4LHN 3LHN 22Az7 -1 OC0J-T-08-CMr- -c-0CX090-QCX0r703-QCX0注：本基金合同生效日为2 00 8年9

6、月23日。根据华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同的规定，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60% 95%权证资产占基金资产的0%-3%债券资产占基金资产的 0% 35%现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5 %根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资产 配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。§ 4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限任职日期离任日期证券从业年限说明庄涛基金经 理，本公 司投资管 理部总经 理，投资 决策委员 会委员12

7、0 0 8- 0 9-23男，在读博士，CFA,中 国籍，具有基金从业资 格。曾就职于中国经济开 发信托投资公司北京证 券营业部，任研究员； 2001年起就职于长江证 券资产管理事业部，任基 金经理；20 0 2年至2 00 6年4月就职于航天科 工集团财务公司，先后任 基金经理、投资总监。20 0 6年4月，进入华商基 金管理有限公司 ，200 7 年5月15日至2 0 08年 9月2 3日担任华商基金 管理有限公司华商领先 企业基金基金经理助理。梁永强基金经 理，本公 司投资管 理部副总 经理，投 资决策委 员会委员7年2008 09-23男，在读博士，中国籍， 具有基金从业资格。2002

8、 年起，就职于华龙证券有 限公司投资银行部，担任 研究员、高级研究员；200 4年7月至20 0 5年12 月担任华商基金管理公 司筹备组成员；20 0 7年 5月15日至2 0 08年9 月23日担任华商基金 管理有限公司华商领先 企业基金基金经理助理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管 理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了基金法及其他有关 法律法规、基金合同的规定。4.3公平交易专项说明4.3 . 1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金运作符合证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见和本公

9、司相关公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控 制交易公平执行。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较按照华商盛世成长股票型证券投资基金基金合同，华商盛世成长基金属于股 票型基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华商基金旗F基金没有与本基金风格相同的基金。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内不存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明(1) 报告期基金的业绩表现截至2009年9月30日,本基金单位净值为1 .4131元,累计单位净值为 1.6781元。本季度基金净值增长率为0. 1 1%同期基金业绩比较基准的收益

10、率为 -3 .79%，本基金净值增长率高于业绩比较基准收益率 3.9个百分点。(2) 报告期内的行情回顾与分析第三季度，A股市场发生了大幅度波动。由于投资者对于宏观经济转好的预 期开始达成共识,7月份市场出现了急速上涨，成交量也空前放大，单月涨幅超过 15%由于从去年底的低点算起，累计涨幅过大，再加上部分投资者担心货币政策 微调,8月初开始,股市进入调整期。最低上证指数探到2 639点,之后开始小幅反 弹。面对市场调整，本基金也对仓位比例和结构做出了一定修正，降低了整体组合的波动率。但总体上看，对调整的幅度估计不足，组合中也依然保留了相当比 例的高P品种，导致在下跌中跌幅较大。（3）市场展望和

11、投资策略对于目前的调整，市场分歧较大，我们则依然保持乐观的看法，依据主要是两 点：1,宏观经济整体转好越来越明朗，未来几个月的宏观数据可能将持续走好2,虽然有货款规模紧缩的担忧，但流动性依然充足，尤其是2 0 10年一季度贷款的再度放量，将给市场再次注入活力。从具体结构来说，经过8月份的调整，投资者已经趋于冷静，未来仅仅依赖 板块轮动取得超额收益的难度加大，而真正在复苏中业绩取得良好增长的企业将获得追捧，自下而上选股的优势开始显现。我们将加大个股研究的力度，相对弱 化单纯的行业配置趋向，争取在最后一个季度做好收官之作。§ 5投资组合报告5. 1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元

12、）占基金总资产的比例（）1权益投资1，3 05，79 4 ,232 .9780. 1 8其中：股票1，3 0 5,794 ,232. 9 78 0.182固定收益投资873,8 2 9.680. 0 5其中：债券87 3 , 8 29. 680. 0 5资产支持证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返 售金融资产-一5银行存款和结算备付金合计29 6 ,300,431.6 318.196其他资产25, 6 0 6,672 . 331. 5 77合计1,6 2 8 ,575 ,166.61100. 005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占

13、基金资产净值比例（）A农、林、牧、渔业22, 7 09,312.281.46B采掘业35, 2 7 4, 8 4 9 .812. 27C制造业499,1 04 ,034.743 2. 09CO食品、饮料80, 661 ,1 1 5.395 .1 9C 1纺织、服装、皮毛2O ,249 , 0 6 2. 4 41.30C2木材、家具0.000. O 0C3造纸、印刷0.000.00C4石油、化学、塑胶、塑 料2 9 , 1 86,816. 8 61 . 88C5电子2, 683, 500.00O .17C 6金属、非金属6 7 ,9 O 1,156.014. 3 7C7机械、设备、仪表241,0

14、61 , 381. 8 215.5 OC8医药、生物制品5 7,3 6 1, 002. 223.6 9C99其他制造业0. 00O .00D电力、煤气及水的生产和供应业1 6 ,601,230.931.0 7E建筑业2 6, 529, 706.781.71F交通运输、仓储业0. 0OO .0 OG信息技术业72, 985,408 . 624. 69H批发和零售贸易69,8 2 7,3 75.274 .49I金融、保险业3 4 1 , 2 16,8 2 1.4721.94J房地产业9 O , O 38,956.1 15 .79K社会服务业10,78 9 ,0 O 0.000.6 9L传播与文化产

15、业0.000.00M综合类1 2O ,717 ,5 3 6.9 67 .76合计1 ,305,794 , 2 32. 978 3. 9 55 . 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（ ）1600252中恒集团4,29 7,1687 4,684,779.8 44. 802601166兴业银行1, 777 ,83 66 0,073 , O78.443 .8 636 00000浦发银行2 ,9 49,8805 7 , 9 6 5,1 42. 003 .734600104上海汽车2,69 9, 88 95 3

16、,322,807 .753.4356013 1 8中国平安1, 031,14852, 2 79,2 03 .603 .366601169北京银行3 ,001,95 651, 7 23,701.883. 33760 0 03 0中信证券1,900, 00047,519 , 000.003. 0586004 0 6国电南瑞1 ,0 7 9,9 7940,402 , 01 4.392. 609600048保利地产1,2 99 ,8613 1, 378 ,644. 5 42 .021 060 087 2中炬咼新3,609,93530, 287,354.651.955.4报告期末按债券品种分类的债券投资

17、组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券一-2央行票据-3金融债券-其中：政策性金融债一-4企业债券-一5企业短期融资券-6可转债87 3, 829.6 80.067其他一-8合计8 7 3, 82 9. 680.065.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值 比例（）1125 969安泰转债6,796873,8 2 9. 680. 0 65.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5 .7报告期末按公允价值占基金资产

18、净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注5. 8. 1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。5.8 . 2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5. 8. 3其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金718,6 9 2.032应收证券清算款-3应收股利-4应收利息60 ,2 4 0.275应收申购款2 4 ,8 2 7, 740 . 0 36其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计25, 6 06,67 2 .335.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。5. 8. 6由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额5 5 0,890,76 9. 73报告期期间基金总申购份额1,2 5 1, 1 4 6, 195.0 8报告期期间基金总赎回份额7 0 1,2