2011年银行从业资格考试真题

1、D.资产负债率2011年银行从业资格考试 风险管理考前押密试卷及答案（3）4.在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控 属于（）。A. 经营风险分析一、单项选择题 （共90题，每题0. 5 分）B.管理风险分析以下各小题所给出的 4个选项中，只有1个选项符合题目 要求，请将正确选项的代码填入括号内。C. 还款意愿分析D. 行业风险分析5 .按风险发生的范围可将风险划分为（）1 .（）是指债务人或交易对手未能履行合同所规定A.纯粹风险和投机风险的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人 或金融产品持有人造成经济损失的风险。A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 声誉

2、风险2. 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为（）大类。A. 五B. 六C. 七D. 八3. 在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（）。A. 存货周转率B. 应收账款周转率B. 可管理风险和不可管理风险C. 系统性风险和非系统性风险D. 可量化风险和不可量化风险6. 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（）的风险管理策略。A. 风险对冲B. 风险分散C. 风险转移D. 风险补偿7. 依据银监会颁布的商业银行风险监管核心指标（试行），风险监管核心指标主要类别不包括（）。A. 风险水平C. 资产周转率B.风险

3、迁徙C. 风险对冲D. 风险抵补C.在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款D 人民币超额准备金率不得低于311 商业银行对企业客户进行财务分析的目的是（）8 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正 确的是（ ）。A 流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监 管核心指标B 核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C 流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标A 识别企业信用风险B 帮助企业加快发展C 为企业改革提供依据D 搞好和客户的关系以便更好地开展业务D 计算商业银行流动陛监管核心指标应将本币和外币统 一折合成本币计算9 下列流动性监管核心指标的计算公式

4、，正确的是（ ）。A. 流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额Xl00B 人民币超额准备金率 =在中国人民银行超额准备金存款 /人民币各项存款期末余额X100%12 商业银行应该使用各种（）来研究企业类客户的经营状况、资产、负债管理等状况。A 杠杆比率B 盈亏比率C 盈利能力比率D 财务比率C. 核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额X10019%D. 流动性缺口率=流动性缺El /到期流动性资产X 100%10 下列关于超额备付金率的说法，正确的是（）。A 外币超额备付金率不得低于 3%B 外币超额备付金率 =（在中国人民银行超额外汇准备金存款 +存入同业外汇款项 +外汇现金）外

5、币各项存款期末余额xl00 %13 CreditMonitorTM 对有风险贷款和债券进行估值的理 论基础是（ ）。A 保险学的精算理论B 默顿期权定价理论C 经济计量学理论D 资产组合理论14 从验证方法上看，对数据质量、内部运行和模型设计 的验证主要使用的是（ ）A 定性与定量验证方法的结合B.定量验证方法C.营运资金作为生息资产的比例C. 定性验证方法D. 上述答案均不对15 下列关于商业银行公司治理的说法， 错误的是（ ）A 公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致 追求符合商业银行和股东利益的目标B 良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果存在明显疏漏，则会造成

6、商业银行破产C 商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监 督机制D 商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励 约束机制16 以下（ ）不是采取集中型风险管理结构的商业银 行的风险管理部门的人员必须具备的能力。A 风险监控和分析能力B 数量分析能力和系统开发集成能力C 价格核准能力D 模型创建能力和市场定价能力17 下列属于外资银行流动性监管指标的是（）。A 单一客户授信集中度D 贷款损失准备金率18 下列指标计算公式中，不正确的是（）。A. 操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B. 拨备覆盖率=（一般准备+ 专项准备+特种准备）/贷款余额C. 关

7、注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）X 100%D. 市值敏感度为修正持续期缺口乘以I %/年19. 下列关于贷款迁徙率指标计算的说法不正确的是（ ）。A. 正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额 +期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额 +期初关注类贷款余额一 期初关注类贷款期间减少金额） X 100%B. 期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销 等原因而减少的贷款C. 次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金

8、额/（期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额）X 100%D. 期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款 中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额20 盈利能力监管指标不包括 （）。B 不良贷款拨备覆盖率A 资本金收益率B.不良贷款率A.银行停止对贷款计息B 债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60 天D 资产收益率C.净利息收入率21采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分 布的信用风险模型是 （ ）。A.Credit Risk 模型C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对银行集团的债

9、务B C redit Monitor模型CCredit MetriCs模型D Credit Portfolio View模型22根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是（ ）。A. 债务人评级B. 债项评级C. 不良贷款评级D 贷款评级23 重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（ ）。A 黑色预警法B 蓝色预警法C 红色预警法D 橙色预警法25 下列关于专家判断法的信用风险评级方法说法错的是（ ）。A 专家系统更适合于对借款人进行是和否的二维决策B 专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作 为信用分析和决策的主要基础C 专

10、家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的 因素以及与市场有关的因素D 专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业 知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯 和偏好的差异， 可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议， 这一局限对于小型商业银行而言尤为突出26 按照（ ）不同，个人客户评分可以分为信用局评 分、申请评分和行为评分。A 评分的阶段B 所采用的统计方法C, 评分的对象D. 评分的目的27 下列指标计算公式中，不正确的是（）。24 按照巴塞尔新资本协议，下面不属于违约的一种 情况是A. 资本金收益率=税后净收入/资本金总额30下列关于商业银行资本的说法不正确的是

11、(B. 资产收益率=税后净收入/资产总额C. 净业务收益率=(营业收入总额一营业支出总额)/资 产总额D. 非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(营业 收入总额一营业支出总额)28下列关于风险监管的说法不正确的是()。A. 监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、 区域风险状况和银行机构风险状况B. 银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对 银行机构风险状况进行全面评估和监控C 按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律 风险以及战略风险八大类D 银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平29 下列关于风险监管的说法，

12、不正确的是()A 监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的 监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系B 内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线C 建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前 提和基础A. 账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B. 账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等C. 监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本31. 根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理 的通知中的贷款风险分类指导原则，

13、借款人无法足额偿还贷款 本息，即使执行担保， 也肯定要造成较大损失的贷款属于 ()A 次级类贷款B 损失类贷款C 关注类贷款D 可疑类贷款32. 市场风险是指因( )的不利变动而使银行表内和 表外业务发生损失的风险。A 利率B 汇率C 股票价格D 市场价格33 采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。D 管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合A 统计模型的估计与使用相对比较简单B.统计模型具有明显的经济意义37. 下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是C. 财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之问有着 明显差异D. 统计模型

14、所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变 化而变化34.赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行 价格购买或出售一定数量某种金融资产的权利的合约是 （）（ ）。A. 我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法实施B. 我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要 求比率之上C. 资本充足率=（资本一扣除项）/信用风险加权资产A. 掉期合约D.核心资本充足率=（核心资本一核心资本扣除项）/（信用风险加权资产+8 X市场风险资本要求）B. 远期合约C. 期权合约38.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。D 期货合约35 .在贷款定价中，RA

15、RO是根据（）计算出来的A. 重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时， 固定资产公允价值与账面价值之间的正差额A. RAROC贷款年收A. /监管或经济资本B RAROC （=贷款年收入一预期损失） 监管或经济资本C RAROC （=贷款年收入一各项费用一预期损失） 监管或经济资本D 以上都不对36 世界上第一个资产证券化产品是（）。A 住房抵押贷款证券B 转手转付证券C 知识产权证券化D 资产支持证券B. 若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计人附属资39 根据 1988 年巴塞尔资本协议的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是 （）。A 0B 5

16、0C 75D 10040 下列关于表外项目的处理的说法， 不正确的是（ ）A 表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项 目的风险加权资产B. 首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同予表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C. 对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D. 利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得41对内部模型计量的风险价值设定的限额是 （ ）限额44在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（）。A. 为了发行

17、证券B. 为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C. 为了保证投资者本息的按期支付D. 为了购买权益资产A 交易B 头寸C 风险D 止损45 （ ），标志着金融期货交易的开始。A 1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券 的期货交易B 1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次 进行国际货币的期权交易42（ ）指交易双方直接成为交易对手的交易方式。C 1970年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易A 场内交易B 柜台交易C 交易所交易D 远期交易43 下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是 （）。D 1968年，英国伦敦证券交易所首次

18、进行国际货币的期 权交易46 目前，我国部分商业银行采取的思路是，以（）为基础，按照持有目的将资产分为四类，进而按照产品线进行会 计科目设置。A 巴塞尔新资本协议B 国际会计准则A 统计模型B 压力测试C 情景分析C 商业银行管理办法D 国际会计准则和我国的金融企业会计制度47 风险评级的程序是 （）。D 历史模拟A. 制定监管措施一收集评级信息一分析评级信息一得出评级结果 _+整理评级档案B. 根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露B. 收集评级信息一分析评级信息f得出评级结果f一制定 监管措施f整理评级档案C. 制定监管措施一整理评级档案一收集评级信息f分析 评级信息f得出评级结果D.

19、 整理评级档案一收集评级信息f制定监管措施f分析 评级信息f得出评级结果48.下列不属于CAMELs评级六大要素的是（）。C. 必须提高信息披露的相关性D 必须保持合理频度51 根据巴塞尔新资本协议的有关规定，操作风险损失 事件被划分为 （ ）种事件类型。A 6A 市场风险敏感度B 管理C 营利性D 资产负债率49 下列关于银行监管法律法规的说法不正确的是（ ）。A 法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪 法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基 本组成部分B 行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式 发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C 规章是银行监督管

20、理部门根据法律和行政法规，在权 限内制定的规范性文件D 在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成50 下列对银行业机构信息披露要求的说法， 不正确的是（ ）。B 7C 8D 952 以下关于银行收集内部损失数据的流程， 不符合标准 的是（ ）。A 银行必须将内部损失历史数据按照监管当局规定的组 别对应分类B 银行的内部损失数据必须综合全面，涵盖所有的业务 活动C 银行收集内部损失数据时必须设适当的总损失底线D 银行应收集致使损失事件发生的主要因素或起因的描述性信息53 将传统的互换进行合成， 来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是

21、（）。A 总收益互换B 信用违约互换C 信用价差衍生产品A 必须每季度披露风险管理政策D 信用联动票据54下列有关信用衍生产品的说法错误的是（）A. 独立性、公开性和技术性A. 信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B. 主观性、公开性和专业性C.独立性、公正性和专业性B. 信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的D.主观性、公正性和技术性C. 信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D. 信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也 可用于对冲信用质量下降的风险55 根据商业银行公司治理原则， 商业银行的战略目标应 由（ ）核准。A 董事会B 高级管理层C 监事会D 股东

22、大会56 参照国际最佳实践， 日常风险管理控制措施适合采 取（ ）。A 从基层业务单位直接到高级管理层的二级管理方式B 从基层业务单位直接到业务领域风险管理委员会，重 要风险事项到高级管理层C 从基层业务单位直接到业务领域风险管理委员会的二 级管理方式D 从基层业务单位直接到高级管理层，然后通报业务领 域风险管理委员会57 外部审计的基本特点是（）。58 下列关于资本监管的说法，不正确的是（）。A 少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资 产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分B 未分配利润指商业银行以前年度实现的未分配利润或 未弥补亏损C 优先股是商业银行发行的、给予投资者在收

23、益分配、 剩余资产分配等方面优先权利的股票D 计入附属资本的可转换债券， 不可由持有者主动回售， 未经银监会同意发行人不准赎回59 下列关于市场约束参与方的作用的说法， 不正确的是 （ ）。A 监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B 存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营 管理水平，有效控制风险C 评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D. 股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施

24、加C. 可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能压力，督促银行改善经营，控制风险60银行监管应当遵循的基本原则不包括（）D. 不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益A 利益原则B 公开原则C 公正原则D 效率原则64 下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条 件是（ ）。A 了解各种风险的概率分布B 确定银行对备风险敞 l51 所提取的风险准备金额度61 在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线 事件类型组合，同时它通过计算VaR 直接衡量（）。A 预期损失B 非预期损失C 损失程度C 确定各类风险敞口的额度， 以及这些敞 Et 的损失相关性D

25、 确定银行对风险的容忍程度65 我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验， 提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（）。D 损失频率D 30D 建立完善的信息报告和信息披露制度63 信用联动票据的主要吸引力在于（）A 可获得更高的投资收益66 在对商业银行客户进行信用风险识别时， 以下关于现 金流量分析的说法错误的是 （）。A 现金流量表一般包括经营活动的现金流、投资活动的B 可完全规避信用风险现金流、融资活动的现金流62 国际最佳操作实践中的法定流动资产的比率应为）。A 15B 20C 25A 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事 制度和决策程序B 明确股东、董事、监事和高

26、级管理人员的权利、义务C 董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文 化、长期目标和战略、控制环境向一致B. 对于经营性现金流，主要关注销售商品或提供劳务、经营性租赁等所收到的现金即可B. 公司治理与公司管理具有相同的内涵C. 对于投资活动的现金流，不仅要关注收同投资，分得股利、利润或取得债券利息收入，处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收到的现金，还要关注购建各种资产所支付的现金以 及进行权益性或债权性投资等所支付的现金D. 对于融资活动的现金流，主要关注企业债务与所有者权益的增加减少以及股息分配C. 建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前 提和基础D 监管部门对管理信息系统有

27、效性的评判可用质、 数量、 及时性来衡量70 下列关于经济资本的说法，正确的是（）。A 经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本67 银监会提出的银行监管理念不包括（）A 管法人B 管风险B 在银行经营中，可预期损失由拨备来消化，并计人成 本C 在银行经营中， 对非预期损失需要通过对风险的计量， 最终由收入来弥补C 管内控D 经济资本等价于监管资本D 管存款68 下列关于风险迁徙类指标的说法， 正确的是（ ）71 银行要承受不同形式的（），这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成的同预计情况相比资产价值下降或 负债加大的风险。A 衡量商业银行风险变化的范围A 法律风险B 流动性风险B 属

28、于静态指标C 声誉风险C 包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D 国家风险D 包括流动性风险指标72 如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为）导致对银行声誉的影响。69 下列关于风险监管的内容和要素的表述， 不正确的是）。A 不会A 有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和B 会行业整体风险的前提C 两者没有联系D.以上都不对76下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼73在对贷款保证人进行分析中， 下面不属于考察范围的 是（ ）。A. 保证人的资格B. 保证人的贷款规模C. 保证的法律责任D. 保证人的财务实力74有关集团客户，下列说法错误的是（）。A. 存在投资关系，在股权或经

29、营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方（企事业法人或自然人）所 控制的企事业法人群体B. 无论是否存在投资关系，通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接 或间接控制的企事业法人群体C. 存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转 移资产、 收入和利润等行为， 且使授信申请人偿债能力受到较大 影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体（CAMEL系统的是（）。A. 个人因素B. 资本充足性C. 管理水平D 流动性77 风险管理评级是对银行风险管理系统，即（）的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。A 发现、计算、

30、监管和防范风险B 识别、计量、监测和控制风险C 发现、计量、监管和控制风险D 识别、计算、监测和防范风险78 金融违法行为处罚办法属于（）。A 法律D 以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范 的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的 具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格B 行政法规C 初级计量法A 公开原则是指监管活动除法律规定需要噪密的以外，应当具有适当的透明度D 高级计量法75 对于操作风险， 商业银行可以采取的风险加权资产计 算方法不包括（ ）。A 标准法B 内部模型法C 部门规章D “指引”79 下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是）。B

31、. 公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者83典型的组合信用模型通常采用（）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。A.资产分组C. 对公正原则应该把握丽个方面，一是实体公正，二是程序公正B. 集中度指标C.蒙特卡罗模拟D. 效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标80 风险水平类指标不包括（）D 历史损失数据均值与方差替代A 核心负债比率B 预期损失率C 关注类贷款迁徙率D 不良贷款拨备覆盖率81 商业银行资本充足率管理办法中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，（）不属于这五项之一。A 资本

32、充足率B 信用风险和市场风险C 存贷比率D 资本82 商业银行市场风险管理指引自（）起开始施行。A 2004 年 5 月 1 日B 2005年3月1日C 2004年3月1日84 较多地考虑了管理层素质、 公司的行业竞争力等定性信息的内部评级方法是 （）。A 信用评分法B 统计模型法C 部分基于专家判断法D 专家判断法85 伪造、变造多户头支票属于 （ ）。A 内部欺诈B 系统缺陷C 外部欺诈D 人员因素86 （ ）是给商业银行造成损失最大、发生次数最多 的操作风险。A 内部欺诈B 系统缺陷D 2005年5月1日C 人员因素D.外部欺诈A市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准87某商业银

33、行 2007 年度资产负债表显示，其在中国人 民银行超额准备金存款为 46 亿元，库存现金为 8 亿元， 人民币各 项存款期末余额为 2 138 亿元。则该银行人民币超额准备金率为 （）。 A 2 53 B 2 16 C 2 15 D1 78市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制机构准人是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D. 高级管理人员的准人， 是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可88 监管部门对内部控制评价的内容不包括（）参考答案、单项选择题A 风险识别和评估评价1 A 2 D 3 D

34、4 C 5 C 6 B 7 C 8 DB 风险规避评价C 监督与纠正评价9 C 10 B 11 A 12 D 13 B 14 C 15 B 16 DD 信息交流与反馈评价17 C 18 B 19D 20 B 21 A 22B 23 C 24 C89 下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）25 D 26 A 27D 28 D 29 B 30D 31 D 32 DA 长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债 务B 经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资 产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C 在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本 的数量每年累计折扣 20D 长期

35、次级债务不能计入附属资本90 下列关于市场准入的说法不正确的是（）33 C 34 C 3541 C 42 B 4349 B 50 A 5157 C 58 A 5965 C 66 B 67C 36 A 37 A 38D 39 D 40D 44 B 45 A 46 DB 52 B 53 A 54D 60 A 6147 B 48 DB 55 A 56 BB 62 C 63 D 64 BD 68 C 69 B 70B 71 A 72 B73 B 74 D 75 B 76 B 77 B 78 B 79 D 80 C81C 82B 83C 84D 85C 86D 87A 88 B3依照金融体系的变迁和金融

36、实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即（ ）。89C 90 CA.资产风险管理阶段、多项选择题 （共 40 题，每题 l 分）B. 负债风险管理阶段以下各小题所给出的 5个选项中， 至少有 2个选项符合题C. 资产负债管理阶段E.安全管理阶段4商业银行风险管理部门的职责包括 （）。A. 监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B. 根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策目要求，请将正确选项的代码填入括号内。D. 全面风险管理阶段1风险管理与商业银行经营的关系主要体现在（）A. 承担和管理风险是商业银行的基本技能和发展的原动力B. 风险管理能够作为商业银

37、行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据D 健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E 风险管理与商业银行经营无关2 信用风险是最为复杂的风险种类，其常见的形式有）。A 违约风险B 市场风险C 结算风险D 技术风险E 资金风险C 核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估D 全面掌握商业银行的整体风险状况E 建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册5 中国银行监管应当遵循的基本原则包括（）A 公正原则B 公开原则C 效率原则D 利益原则E 依法原则6 中国银监会提出的银行监管理念包括（A.管法人E. 市场活动的现金流

38、自动B. 管内控C. 管风险D. 管操作E提高透明度7依据中国银监会颁布的 商业银行风险监管核心指标 试行），风险监管核心指标主要类别包括 （）。A. 风险补偿B. 风险偏好C. 风险水平D 风险迁徙10 以下是属于商业银行风险管理部门职责范围内的是 （ ）。A 利用风险管理信息系统生成每 l3 风险状况报告， 比较风险限额的使用量和限额标准，进而识别主要的风险领域B 商业银行在交易复杂的金融衍生品时，风险管理部门 应定期审核定价模型的精确性和适用性，并完整记录和监督定价 分析模型的修正工作C 全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策捷供 辅助作用D 参与风险管理政策的最终执行E 参与具体业

39、务部门或金融产品的风险规避E 风险抵补8 财务报表分析主要是对 （ ）进行分析。A 人事安排表B 资产负债表C 资产损益表D 产品优质率表E 资产利润表9 根据大多数国家的标准，现金流量分为以下部分）。A 休闲活动的现金流B 经营活动的现金流C 投资活动的现金流11 除了最基本、最常用的制作风险清单法外，风险识别的 常用方法还有（ ）。A 分解分析法B 头脑风暴法C 专家调查列举法D 资产财务状况分析法E 情景分析法12 风险为本的持续监管框架内容包括（）。A 了解机构和风险评估B 规划监管行动C 准备风险为本的现场检查D 融资活动的现金流D. 实施风险为小的现场检查并确定评级C. 所有关于回

40、收率方面的经验研究结果都是示意性的E监管措施、效果评价和持续的非现场监测D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须充分考虑到抵押品的风险缓释效应13 下列关于风险迁徙类指标的说法正确的有（）E 以上说法都不正确A 衡量商业银行风险变化的程度B 包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C 属于静态指标D 表示为资产质量从前期到本期变化的比例E 是风险监管核心指标的主要类别之一14 个人零售贷款可以分为（）。16 商业银行在对企业集团进行风险识别时， 分析其关联 交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况 有（ ）。A 易货交易B 发生处理方式异常的交易C 资金以股本权益性投资的方

41、式供单位或个人长期使用D 互为提供担保或连环提供担保E 与特定顾客或供应商发生大额交易A 汽车消费贷款B 信用卡消费贷款C 助学贷款D 助业贷款17 专家系统在分析信用风险时， 需要考虑与借款人有关 的因素，其中下列说法正确的有 （）。A 如果某人过去借款总能及时、 全额地偿还本金与利息， 那么他就能较容易或以较低的价格从商业银行获得贷款E 保险贷款15 关于违约损失率的计算， 以下说法正确的有 （）B 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大A 计算方法分为市场价值法和回收现金流法两种C 在期望收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易违约B 市场价值法又分为市场法和隐含市场法D 一般来说，

42、收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难E 一般来说，商业银行对高科技企业贷款往往比较放心给予流动性救助，资产负债重组，以及关闭清算，实施市场退出A. 个月内到期的同业往来净额（负债方）B. 个月内到期的各种已发行的债券和票据C. 一个月内到期的中央银行借款D. 一个月内到期的应付款E 活期存款（不含财政性存款）19 信用风险监管指标包括（）。A 不良贷款拨备覆盖率B 单一客户授信集中度C 最大客户存款比例D 贷款损失准备金率E 不良资产率20 对银行机构风险状况的监管主要包括（）A 建立银行风险的识别、评价和预警机制B 建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系C 建立风险评价的指标体系，

43、根据定性和定量指标确定风险水平或级别，根据风险水平及时进行预警等E 建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网， 包括存款保险体系建设等21 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种 方法，它也存在一定的局限性， 表现在（ ）。A 它忽略了同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新 定价期限的差异B 它未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利 率的调整幅度不同而带来的利率风险C 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费 用的影响D 未考虑利率变动对银行经济价值的影响，只能反映利 率变动的短期影响E 未能实现利润的最大化效益22 下面属于确定关键风险指标的三个步骤的是 （）。A 了

44、解业务和流程B 确定并理解主要风险领域C 定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标D 确定决策E 执行决策23 中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资 产质量指标包括（ ）。A 不良资产贷款率B.预期损失率E. 商业银行应该有健全的内部审计、内部监督和问题整改机制C. 贷款风险迁徙D. 不良贷款拨备覆盖率E违约损失率24中国银监会 商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告应包括 （）。26风险计量模型的监督检查的内容包括（）A. 建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理B. 风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果不良贷款清收转

45、化情况C. 是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排D 是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程地区和客户机构情况C 新发放贷款质量情况E 是否积累足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当27 下列关于资本监管的说法正确的有（）D 次级资产，有担保和未担保的风险暴露A 是审慎银行监管的核心E 对不良贷款的变化趋势进行预测B 有利于银行资产规模迅速扩张25 完善、 健全的内部控制体系需要遵循的基本原则包括 （ ）。A 董事会和高级管理层要明确责任，有力监督，并且在 银行内部创造有影响力的内部控制文化B 商业银行要对经营中的各种风险有充分的

46、认识和衡量， 并进行持续监控C 商业银行要建立良好的控制结构和具体控制措施，特 别是职责分离与审批制度D 商业银行的各级管理层之间和各部门之间应当建立完 善的信息交流机制，特别是设计恰当并严格执行的向上级报告制C 有利于控制银行体系的风险D 是促使商业银行可持续发展的有效监管手段E 是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段28 风险评级的原则包括 （）。A 全面性原则B 保密性原则C.系统性原则D.持续性原则E 审慎性原则C. CAMEL评级的要素“ C”是指“成本”D. CAMEL评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的个方法体系E. CAMEL评级内容包括评

47、价董事会和管理层的能力和效率29 从国际、国内银行的良好实践看，我国商业银行交易 账户划分的政策和程序应主要包括以下核心内容（）。A 交易账户的划分依据32 我国银行业信息披露管理措施包括（）B 交易账户划分的目的、适用范围和交易账户的定义C 列入交易账户的金融工具种类D 列入交易账户的头寸应符合的条件和明显不能列入交 易账户的头寸E 交易标识30 在市场风险计量与监测的过程中， 更具有实质意义的 是（ ）。A 市场价值B 历史价值C 名义价值D 公允价值E 市值重估31 .下列关于 CAMEL评级的说法，正确的有（）。A 明确披露原则B 完善管理法规C 改进银行会计准则D 强化表外信息披露E 落实监控制度33 以下（ ）是声誉危机管理的主要内容。A 制定战略性危机沟通机制B 提高解决问题的能力C 危机现场处理D 提高发言人的沟通技巧E 保持与媒体的良好接触A. CAMELs评级结果以15级表示，数字越小表明级别34 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括越低和监管关注程度越高A 资格要求B. C