国际金融练习ppt课件

1、1.如果你以电话向中国银行询问英镑美圆英镑兑美元，斜线“”表示“兑”）的汇价。中国银行答道：“1.690 010”。请问：中国银行以什么汇价向你买进美元？1.6910你以什么汇价从中国银行买进英镑？1.6910如果你向中国银行卖出英镑，汇率是多少？1.6900练习题2.某银行询问美元对新加坡元的汇价，你答复道“1.6403/1.6410”。请问，如果该银行想把美元卖给你，汇率是多少？1.64033.某银行询问美元兑港元汇价，你答复道：“1美元7.80010港元”，请问：（1该银行要向你买进美元，汇价是多少？7.810（2如你要买进美元，应按什么汇率计算？ 7.800（3如你要买进港元，又是什么

2、汇率？7.8104.如果你是ABC银行的交易员，客户向你询问澳元美元汇价，你答复道：“0.768590”。请问：（1如果客户想把澳元卖给你，汇率是多少？（2如果客户要买进澳元，汇率又是多少？ 5.如果你向中国银行询问美元欧元的报价，回答是“1. 294 01.2960”，请问： （1中国银行以什么汇率向你买入美元，卖出欧元？1.2960（2如果你要买进美元，中国银行给你什么汇率？1.2940（3如果你要买进欧元，汇率又是多少？1.29606.如果你是银行，客户向你询问美元兑瑞士法郎汇价，你答复道：“1. 410010”。请问： （1如果客户要把瑞士法郎卖给你，汇率是多少？1.4110 （2你以

3、什么汇价向客户卖出瑞士法郎？1.4110（3如果客户要卖出美元，汇率又是多少？1.41007.如果你是银行，你向客户报出美元兑港币汇率为7.805 7/67，客户要以港币向你买进100万美元。请问： （1你应给客户什么汇价？1.8067 （2如果客户以你的上述报价，向你购买了500万美元，卖给你港币。随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓。几家经纪人的报价是： 经纪人 A：7.805 865 经纪人 B：7.806 270 经纪人 C：7.805 460 经纪人 D：7.805 363你同那一个经纪人交易对你最为有利？汇价是多少？C,7.80608.假设银行同业间的美元港币报价为7.890 5

4、 7.893 5。某客户向你询问美元兑港币报价，如你需要赚取23个点作为银行收益，你应如何报出买入价和卖出价？买入价减2-3点,卖出价加2-3点.9.根据下面的银行报价回答问题： 美圆日元103.4103.7 英镑美元1.304 01.305 0请问：某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？同边相乘得:1=￥134.8/.3.该公司以英镑买进日元的套汇价1=￥134.8.10根据下面的汇价回答问题： 美圆 日元153.4050 美圆 港元7.801 020请问某公司以港元买进日元支付贷款，日元兑港元汇价是多少？交叉相除得:HK$1= ￥19.6616/19.677

5、0.某公司以港元买进日元汇价是HK$1= ￥19.6616.11根据下面汇率： 美圆 瑞典克朗6.998 0 6.998 6 美圆 加拿大元1.232 9 1.235 9请问某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克朗，汇率是多少？方法同第10题。12.假设汇率为： 美圆 日元145.3040 英镑 美元1.848 595。请问某公司要以日元买进英镑，汇率是多少？1=￥268.59/268.92。某公司要以日元买进英镑，汇率是1=￥268.92。假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英镑期货价格为$ 1.5020/，某银行报同一交割日期的英镑远期合约价格为$1.5000/。如果不考虑交易成本，是否存在无

6、风险套利机会？应当如何操作才能谋取收益？试计算最大可能收益率。套利活动对两个市场的英镑价格将产生怎样影响？结合以上分析，试论证外汇期货市场与外汇远期市场之间存在联动性。假定一美国企业的德国分公司将在9月份受到125万欧元的货款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为$0.900/的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元0.0216美元。请画出该公司购买欧元看跌期权的收益曲线，标出盈亏平衡点汇率。若合约到期日的现汇汇率为$0.850/，计算该公司的损益结果。设纽约市场上年利率为8，伦敦市场上年利率为6，即期汇率为GBP1=USD1.60251.6035，三个月汇水为30 50，求：三个月的远期汇率，并说明汇水情况。若一投资者拥有10万英镑，他应投资在哪个市场有利，说明投资过程及获利情况。n英国和美国货币市场上年利率差为：2%；年汇率差为：0.0040/1.6030*4=0.9%，两者不等，有投机获利的可能。n投资者应在伦敦市场上买入即期美元，存入美国银行，同时出售远期美元。投资者10万英镑在英国存三个月本息和为：10*（1+6% / 4）= 10.15万(英镑)。而在伦敦市场上10万英镑可买入16.025万美元，在美国存三个月本