银行业从业资格《风险管理》经典习题：风险监管指标体系每日一练(2017.02.10)

1、银行业从业资格风险管理经典习题：风险监管指标体系每日一练(2017.02.10)一、单项选择题（每题的备选项中，只有一个最符合题意）1._是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。 A历史模拟法 B方差协方差法 C计量法 D蒙特卡罗模拟法 2.客户下列信息中，属于财务信息的是_。 A客户的年龄 B客户风险偏好 C客户投资经验 D客户负债 3.家庭财产保险的分类不包括_。 A两全家财险 B长效还本家财保险 C个人收藏的邮票保险 D普通家财保险 4.下列属于农村金融机构的有_。

2、A农村信用社 B农村商业银行 C农村资金互助组 D村镇银行 E农村合作银行 5. 某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为507/元。则该笔贷款的违约损失率为_。 A40% B60% C70% D80% 6. 保证合同不能为_。 A书面形式 B口头形式 C信函、传真 D主合同中的担保条款 7. 以下关于(c)处的说法，正确的是_。 A(处应填入“适用于上市公司” B(处所对应的模型运用了Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率 C(处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D(处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险

3、中立者 8. 商业银行开展需要批准的个人理财业务应具备的条件包括_。 A具有相应的风险管理体系和内部控制制度 B有具备开展相关业务工作经验和知识的高级管理人员、从业人员 C具备有效的市场风险识别、计量、监测和控制体系 D信誉良好，近3年内未发生损害客户利益的事件 E中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件 9. 在贷款担保中，借款人将其动产交由债权人占有的方式属于_。 A保证 B抵押 C质押 D定金 10. 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是_。 A违约概率 B违约损失率 C违约风险暴露 D期限 11.

4、 对投资者来说，债券赎回的不利体现在_。 A增加了现金流的不确定性 B投资者蒙受再投资风险 C债券的潜在资本增值有限 D增加交易成本 E降低了投资收益率 12. 国债的特点有_。 A流动性高 B项目贷款 C收益率高 D免缴利息税 E是银行最主要的中长期投资品种之一 13. 目前，我国银行业金融机构的监管职责主要由_行使。 A中国银监会 B相对应级别的政府部门 C客户联盟 D中国人民银行 14. 下列关于信用风险预期损失的说法，不i正确的是_。 A是商业银行已经预计到将会发生的损失 B等于预期损失率与资产风险敞口的乘积 C等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D是信用风险损失

5、分布的方差 15. 个人理财中，收入可概括分为_。 A现金收入与非现金收入 B工作收入与理财收入 C正职收入与兼职收入 D薪资收入与红利收入 16. 根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为_亿元。 A6.7 B20.0 C10.3 D13.3 17. 贷款发放前，抵押人与银行要以书面形式签订抵押合同。抵押合同包括_。 A被担保的主债权种类、数额 B债务人履行债务的期限 C抵押物的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权权属或者使用权权属 D抵押担保的范围 E当事人认为需要约定的其他事项 18. 下列关于依法清收的步骤中，说法正确的是_。 A企业法人不能清偿到期债务，并且

6、资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照法规清理债务 B当债务人不能偿还到期债务而且经营亏损的趋势无法逆转时，应当果断申请对债务人实施强制执行 C采取常规清收的手段无效以后，要采取依法收贷的措施 D人民法院审理案件，一般应在立案之日起6个月内作出判决 E债权人请求债务人给付金钱和有价证券，如果债权人和债务人没有其他债务纠纷的，可以向有管辖权的人民法院申请支付令 19. _是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。 A掉期合约 B远期合约 C期货合约 D期权合约 20. 银行从业人员在工作中应当相互监督，对同级别同时违反法律或内部规章制度的行为可以采取_的方式。 A用电子邮件向全行所有员工披露 B制止 C向所在机构报告 D提示 E向司法机关报告 21. 短期借款是指期限在一年或一年以下的借款，主要包括_。 A发行普通金融债券 B同业拆借 C发行可转换债券 D证券回购协议 E向中央银行借款 22. _是存款债权的法律凭证，也是存款合同的表现形式。 A转账凭证 B基本存款账户 C进账单 D存单 E汇款单 23. 营运能力分析常用的比率主要有_。 A总资产周转率 B固定资产周转率 C应收账款周转率 D存货周转率 E资产收益率和所有者权益收益率 24. 在下表中，(a)