201244371宋扬实验五

1、计量经济学上机实验报告五题目： 自回归模型检验与修正实验日期和时间： 2014年12月5日星期五班级： 12国金2班学号：20124371姓名： 宋扬实验室：103实验环境： Windows XP ; EViews 3.1实验目的：利用EViews建立简单线性回归模型或多元线性回归模型，对于线性模型采取最小二乘法估计参数，检验模型是否存在自相关，并修正。 实验内容：6.4(1)利用对数模型对某地区1980-2000年的地区生产总值(Y)与固定资产投资额(X)进行回归，并检验自相关性。(2)用广义差分法处理模型中的自相关问题。(3)检测固定资产投资指数与地区生产总值增长指数的对数模型是否自相关。

2、6.5(1)将葡萄酒价格(Y)的对数对hrain(X1)、wrain(X2)、degrees(X3)、time_sv(X4)作回归，并说明结果意义。(2)检验是否有序列相关。(3)消除序列相关后，观察结论的变化。(4)比较估计效果，解释更好结果的原因。实验步骤：6.4一利用EViews建立工作文件，输入相关变量实际进口额 Y，实际GDP 2，键入对应数据，并得出相关图根据相关图，模型具有明显的线性趋势，因此我们建立双对数模型。Dependent Variable: LNYMethod: Least SquaresDate: 12/19/14 Time: 13:30Sample: 1980 20

3、00Included observations: 21VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C2.1710410.2410259.0075290.0000LNX0.9510900.03889724.451230.0000R-squared0.969199 Mean dependent var8.039307Adjusted R-squared0.967578 S.D. dependent var0.565486S.E. of regression0.101822 Akaike info criterion-1.640785Sum squar

4、ed resid0.196987 Schwarz criterion-1.541307Log likelihood19.22825 F-statistic597.8626Durbin-Watson stat1.159788 Prob(F-statistic)0.000000模型的拟合优度较高，F统计量显著，同时模型的经济意义符合，T检验也十分显著。但总的来说模型的显著性异常，怀疑存在 自相关性。从残差图可以看出，残差具有持续为正或为负的趋势，我们怀疑有自相关。根据如上得出的DW值为1.159788，对于N=21，K=1,查表得,则DW< ,说明模型存在着正的一阶自相关。但这种检验并不全面

5、，只能说明一阶自相关形式，还需要进一步检验。二B-G检验（输入一阶自回归形式）Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic2.188480    Prob. F(2,17)0.1427Obs*R-squared4.299777    Prob. Chi-Square(2)0.1165Test Equation:Dependent Variable: RESIDMethod: Least SquaresDate: 12/24/14 Time: 20:37

6、Sample: 1980 2000Included observations: 21Presample missing value lagged residuals set to zero.VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C-0.0625440.231146-0.2705820.7900LNX0.0105540.0372990.2829690.7806RESID(-1)0.5526760.2670502.0695600.0540RESID(-2)-0.3290670.270566-1.2162200.2405R-

7、squared0.204751    Mean dependent var6.82E-16Adjusted R-squared0.064413    S.D. dependent var0.099244S.E. of regression0.095994    Akaike info criterion-1.679409Sum squared resid0.156654    Schwarz criterion-1.480453Log

8、likelihood21.63380    Hannan-Quinn criter.-1.636231F-statistic1.458987    Durbin-Watson stat1.785751Prob(F-statistic)0.260995,在0.05的显著性水平下，原假设成立，即原模型不存在自相关形式三PAC检验根据如上检验，方块均未超过虚线。同样说明模型不存在自相关形式。自相关性的调整对双对数模型进行调整，因为存在一阶自相关所以添加一个AR(1)项得到Dependent Variable: LNYMe

9、thod: Least SquaresDate: 12/24/14 Time: 20:45Sample (adjusted): 1981 2000Included observations: 20 after adjustmentsConvergence achieved after 136 iterationsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C441.2249157823.10.0027960.9978LNX0.4422930.0679626.5079510.0000AR(1)0.9998760.0447932

10、2.322180.0000R-squared0.990826    Mean dependent var8.078990Adjusted R-squared0.989747    S.D. dependent var0.549358S.E. of regression0.055627    Akaike info criterion-2.802817Sum squared resid0.052604    Schwarz criteri

11、on-2.653457Log likelihood31.02817    Hannan-Quinn criter.-2.773660F-statistic918.0413    Durbin-Watson stat1.589711Prob(F-statistic)0.000000Inverted AR Roots      1.00调整后的DW=1.589711，经DW检验方程不存在一阶自相关性。在对调整过的方程进行偏相关系数检验的得到依然不存在自相关所以

12、方程不存在自相关。(3)在命令框输入GENR Y1=Y/Y(-1)，GENR X1=X/X(-1)，SMPL 1981 2000GENR LNY1=LOG(Y1),GENR LNX1=LOG(X1)LS LNY1 C LNX1，得如下结果：Dependent Variable: LNY1Method: Least SquaresDate: 12/24/14 Time: 20:58Sample (adjusted): 1981 2000Included observations: 20 after adjustmentsVariableCoefficientStd. Errort-Statist

13、icProb.  C0.0540470.0133224.0568960.0007LNX10.4422240.0660246.6979010.0000R-squared0.713658    Mean dependent var0.091592Adjusted R-squared0.697750    S.D. dependent var0.098311S.E. of regression0.054049    Akaike info criterion-2

14、.903219Sum squared resid0.052583    Schwarz criterion-2.803646Log likelihood31.03219    Hannan-Quinn criter.-2.883781F-statistic44.86188    Durbin-Watson stat1.590363Prob(F-statistic)0.000003偏相关系数检验结果如图所示：由图可知，该模型不存在自相关。6.5（1）输入数据，建立回归模型如下：

15、Dependent Variable: LMethod: Least SquaresDate: 12/24/14 Time: 21:06Sample: 1 28Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C-8.0022351.952776-4.0978770.0004W0.0002640.0005980.4407880.6635H-0.0042970.001111-3.8672460.0008DE0.3940390.1106103.5624300.0017T0.035379

16、0.0092603.8206210.0009R-squared0.682021    Mean dependent var-1.390714Adjusted R-squared0.626721    S.D. dependent var0.635114S.E. of regression0.388033    Akaike info criterion1.104980Sum squared resid3.463102    Schwarz criterion1.342874Log likelihood-10.46972    Hannan-Quinn criter.1.177707F-statistic12.33297    Durbin-Watson stat2.262869Prob(F-statistic)0.000017方程为：Y=-8.0022+0.0003X1-0.0043X2+0.3940X3+0.0354X4R²=0.6820，可知方程拟合优度相