计量经济学真题

1、1性别因素可能对年薪和工龄之间的关系产生影响。试问这种影响可能有几种形式，并设定出相应的计量经济模型。令Y = 年薪，变量产男性龄D（2 分）性别因素可能女年薪和工龄之间的关系的影响有三种方式。（2分）第一种，性别只影响职工的初始年薪，设定模型为：Y= Bo 乜必 + B2Dj +5（2 分）第二种，性别因素影响职工的加薪机会，设定模型为：Y = Bo + BX + BDjXj第三种，性别因素既影响职工的初始年薪也影响加薪机会，模型设定为：Y = Bo + BjXi + DDjXj + B3Dj2多重共线性的实际后果和理论后果是什么？克服多重共线性的方法有哪些？1）在完全共线性下参数估计量不存

2、在，理由是x'x 不存在；近似共线性下 OLS参数估计量非有效，理由是参数估计量的方差将可能变得很大；三是参数估计量经济意义不合理，如当x2与x3存在线性关系时，x2与x3前的参数并不能反映各自与被解释变量之间的结构关系：四是变量的显著性检验失去意义，因为无论是t检验还是F检验，都与参数估计量的方差有关；五是模型的预测功能失效。（5分）2）克服多重共线性的方法主要有：排除引起共线性的变量，差分法，减少参数估计量的方差，利用先验信息改变参数的 约束形式，增加样本容量，岭回归法等。 ?（5分）3. 根据1961年到1985年期间美国个人消费支出和个人可支配收入数据x2得到如下的回归模型：t

3、 =（ 2.2392 ）（70.2936 ）（2.6933 ）其中：丫=个人消费支出（1982年10亿美元） 择9 =个人可支配收87占5 PDI）（ 1982年10亿美元），X3 =道.琼斯工业平 均指数。（1） 在回归方程的残差中存在一阶自相关吗？你是如何知道的。（3分）存在。因为dL 0.946,du 1.543, 0.8755?： 0.946，所以存在正相关。*（2）利用杜宾两阶段回归，将上述回归模型进行转奂，重新进行回0归,9结果如下09X3tt=（30.72 ）（2.66）自相关问题解决了吗？你是如何知道的？ （3R分）= - 981 DW=2 28自相关问题已经解决。因为dL =

4、0.946,du =3.543°；98154D.28 <4.28.543，所以不存在自相关。（3） 比较初始回归和变换后的回归，PDI的t值急剧下降，这一变化说明了什么？ （2分）这一变化说明，初始回归方程中，由于存在自相关，使得PDI的方差被高估了。（4） 初始方程的R2 = 0.9979大于变换后的方程 R2 =0.981，因此，初始方程的解释能力比变换后的方程的解释能力强， 这种说法是否正确，为什么？ （2分）这种说法不正确。因为被解释变量不同。4. （14分）下列为一完备的联立方程计量经济学模型：Yt = B0 B1M t ' B2G B3I t 山 M t =

5、人 + A1Y A2Pu2t其中M为货币供应量，丫为国内生产总值，P为价格指数，C为居民消费，I为投资。（1）指出模型中的内生变量和外生变量。（3分）内生变量：丫和外生变量：C I、P（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。（3分）简化式为：Yt =口。+口1P +口 2G 十口31七十Mt 4 二 5R 二 6Ct 二 7It V2t其中：其中：B0 A0B1-A2B1_B2-1 BA1B1v ABB1 口_A1B1nA B為碍口:二U2t pVABAB二 7-A1B1 v2tAu补u2tA1B1（3）1用模型识别的阶条件，确定模型的识别状态。A1B（4分）对于方程1,

6、 m=2（模型中的内生变量个数），k=1 （不包含在模型中的变量个数）。由于k=1=m仁1，因此，第一个方程 是恰好识别。对于方程2, m=2（模型中的内生变量个数），k=2 （不包含在模型中的变量个数）。由于k=2>m-1=1，因此，第二个方程是过渡 识别。（4）对过渡识别的方程按二阶段最小二乘法简述估计步骤。（4分）为了估计货币供给函数的参数，第一步，首先做国内生产总值丫对变量C I和P的回归，即简化式方程，得到国内生产总值丫的拟合值Y?。第二步，那国内生产总值 丫的拟和值Y?估计第二个方程货币供给函数即可。5. 考虑下面的模型：Yt' B1Xt B2D2t B3D3t Ut

7、其中，Y MBA 毕业生收入，X 工龄。所有毕业生均来自清华大学，东北财经大学，沈阳工业大学。（1）5基准类是什么？（ 2 分） P其他 基准类是东北财经大学 MBA毕业生。（2）你预期各系数的符号如何？ （3分）预期B的符号为正；B2的符号为正；B3的符号为负（3）如何解释截距B2,B3 ？ （ 3分）截距反应了清华大学 MBA毕业生相对于东北财经大学 MBA毕业生收入的差别；截距 Bs反应了沈阳工业大学 MBA毕业 生相对于东北财经大学 MBA毕业生收入的差别。（4） 若B2 B3，你得出什么结论？ （ 2分如果B, B3，我们可以判断清华大学 MBA毕业生的收入平均高于沈阳工业大学MBA

8、毕业生的收入。6、（6分）举例说明什么是变量之间的多重共线性？完全多重共线性和不完全多重共线性之间的区别是什么？1）如果在经典回归模型 Y =X 1 U中，如果基本假定6遭到破坏，则有rk x :： k 1，此时称解释变量之间存在完全 多重共线性。解释变量之间的完全多重共线性也就是，解释变量之间存在严格的线性关系。在实际中还有另外一种情况，即 解释变量之间虽然不存在严格的线性关系，却有近似的线性关系，即指解释变量之间高度相关，这种解释变量之间高度相关 称之为不完全多重共线性。完全多重共线性和不完全重共线性，统称为多重共线性。2）完全多重共线性指的是变量之间的线性关系是准确的，而不完全多重共线性

9、指的是变量之间的线性关系是近似的。（2分） 7什么是异方差性？举例说明经济现象中的异方差性。1） 模型YXii2X2i亠亠kXkii =1,2,n，如果出现Var叫二二：i =1,2,n，对于不同 的样本点，随机扰动项的方差不再是常数，而且互不相同，则认为出现了异方差。2）在现实经济中，异方差性经常出现，尤其是采用截面数据作样本的计量经济学问题。例如：工业企业的研究与发展 费用支出同企业的销售和利润之间关系的函数模型；服装需求量与季节、收入之间关系的函数模型；个人储蓄与个人可支配 收入之间关系的函数模型等。检验异方差的主要思路就是检验随机扰动项的方差与解释变量观察值的某种函数形式之间是否 存在

10、相关性。8.考虑下面简单的宏观经济联立方程模型：消费方程： G -0 丫亠"：2Ct心3P丄u1t投资方程：lt 0 *2丫2 U2t定义方程：¥=Ct+lt其中C表示消费，I表示投资，丫表示国内生产总值，P表示价格。（1） 指出模型中的内生变量和外生变量；模型中的内生变量为：C I、Y（3分）模型中的内生变量为：Yt、R、Ct（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系；（6分）Ct 10 11丫 4 12G4 = V13Pt4 ' V1t1 t = 20 "工21丫t22Ct23 Pv2tCt4 二33P2 V1t葺打0匚TI1 -】2”L.,“1（3）用模型识别的阶条件，确定模型的识别状态 对于方程1，m=2（模型中的内生变量个数 是恰好识别。对于方程2，m=2（模型中的内生变量个数是过度识别。-PM32o0 301八1-11 -灯1_ 訂3