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文档简介

教你学计量经济学三多元，约束回归，稳定性1. STATA实现 参数显著性（T检验）：reg y x 看分析 原假设为0，整体估计成果：信息准则：Stata实现：estat ic(比较大小 一般负值较好，一两百亦可)具体拟合看调整可绝系数是否接近1F统计：大于该值便是拒绝原假设=0 2. 样本最小容量n=k+13. t检验 一元与二元都是假设=0f检验 一元假设=0.多元假设都=04. 非线性模型线性化的方法Y=1/x或：g lny=lny(生产函数Q=AKaLb*eu)5.变量取对数的作用：有效减少异方差；降低数据波动性；降低调整拟合优度为负的概率；帮助实现由非线性转化为线性模型5. 约束回归：模型施加约束条件后进行回归RSSr约束残差平方和RSSu无约束残差平方和6. 约束回归的stata实现定义约束条件：cons def(1) 公式1约束条件OLS估计：cnsreg y x, c(1)即第一个定义条件7. 绉检验;(检验模型稳定性)（）三种形式：常数变（截距）；变量变（k变）；两者都变（原假设是不变） 步骤：1.tsset year2.ssc install chowreg,replace3.检验之前完整的OLS reg y x 4.chowreg y x,dum(n1变化之前的年数) type(1

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