最新商业银行监管评级简表

1、商商业业银银行行监监管管评评级级简简表表评评级级要要素素权权重重定定量量指指标标分分数数评评分分原原则则定定性性因因素素分分数数C C：资资本本充充足足15%15%50505050资本充足率40%高于最低监管要求的1.2倍：100分；最低监管要求的1倍至1.2倍：60分至100分；最低监管要求的0.6倍至1倍：0分至60分；低于最低监管要求的0.6倍：0分。银行资本质量和构成8一级资本充足率20%高于最低监管要求的1.2倍：100分；最低监管要求的1倍至1.2倍：60至100分；最低监管要求的0.6倍至1倍：0分至60分；低于最低监管要求的0.6倍：0分。银行整体财务状况及对资本的影响8核心一

2、级资本充足率10%高于最低监管要求的1.2倍：100分；最低监管要求的1倍至1.2倍：60分至100分；最低监管要求的0.6倍至1倍：0分至60分；低于最低监管要求的0.6倍：0分。银行资产质量及拨备计提情况8杠杆率30%高于最低监管要求的1.4倍：100分；最低监管要求的1倍至1.4倍：60至100分；最低监管要求的0.6倍至1倍：0分至60分；低于最低监管要求的0.6倍：0分。银行资本补充能力10银行资本管理情况8银行监管资本的风险覆盖和风险评估情况8A A：资资产产质质量量15%15%40406060不良贷款率20%2%以下：100分3%至2%：75分至100分5%至3%：60分至75分

3、10%至5%：0分至60分10%以上：0分不良贷款和其他不良资产的变动趋势10逾期90天以上贷款与不良贷款比例15%80%以下：100分80%至100%：100分至60分200%至100%：0分至60分200%以上：0分信用风险资产集中度5单一客户贷款集中度/单一集团客户授信集中度25%4%以下：100分10%至4%：60分至100分15%至10%：0分至60分15%以上：0分注：此项指标采用孰低法计值，即评级得分取两项指标得分中较低的分值。信用风险管理的政策、程序及其有效性15全部关联度15%10%以下：100分50%至10%：60分至100分100%至50%：0分至60分100%以上：0分

4、贷款风险分类制度的完善和有效10拨备覆盖率25%300%以上：100分150%至300%：60分至100分100%至150%：0分至60分100%以下：0分保证贷款和抵（质）押贷款及其管理状况5贷款以外其他表内外资产的风险管理状况15M:M:管管理理质质量量20%20%决策机制10监督机制4执行机制6商商业业银银行行监监管管评评级级简简表表评评级级要要素素权权重重定定量量指指标标分分数数评评分分原原则则定定性性因因素素分分数数发展战略、价值准则和社会责任8激励约束机制6信息披露6内部控制环境10风险识别与评估10内部控制措施10数据质量管理20信息交流与反馈5监督评价与纠正5E E：盈盈利利状

5、状况况10%10%50505050资产利润率20%1.2%以上：100分0.6%至1.2%：60分至100分0.2%至0.6%：0分至60分0.2%以下：0分盈利的真实性12资本利润率20%20%以上：100分11%至20%：60分至100分2%至11%：0分至60分2%以下：0分盈利的稳定性12成本收入比率20%30%以下：100分40%至30%：60分至100分70%至40%：0分至60分70%以上：0分盈利的风险覆盖性12风险资产利润率15%2%以上：100分0.9%至2%：60分至100分0.3%至0.9%：0分至60分0.3%以下：0分盈利的可持续性7净息差15%2.8%以上：100

6、分2%至2.8%：60分至100分0.5%至2%：0分至60分0.5%以下：0分财务管理的有效性7非利息收入比例10%20%以上：100分10%至20%：60分至100分0至10%：0分至60分L:L:流流动动性性风风险险20%20%40406060M:M:管管理理质质量量20%20%商商业业银银行行监监管管评评级级简简表表评评级级要要素素权权重重定定量量指指标标分分数数评评分分原原则则定定性性因因素素分分数数存贷比30%60%以下：100分75%至60%：60分至100分85%至75%：0分至60分85%以上：0分流动性管理治理结构12流动性比例35%40%以上：100分25%至40%：60

7、分至100分20%至25%：0分至60分20%以下：0分流动性风险管理策略、政策和程序12流动性覆盖率35%高于最低监管要求的1.2倍：100分；最低监管要求的1倍至1.2倍：60分至100分；最低监管要求的0.6倍至1倍：0分至60分；低于最低监管要求的0.6倍：0分。流动性风险识别、计量、监测和控制20流动性风险管理信息系统8流动性风险管理的其他要素8S:S:市市场场风风险险10%10%30307070利率风险敏感度50%5%以下： 100分15%至5%：75分至100分100%至15%：0分至75分100%以上：0分市场风险管理框架20累计外汇敞口头寸比例50%5%以下： 100分20%

8、至5%：75分至100分100%至20%：0分至75分100%以上：0分注：对于不适用累计外汇敞口头寸比例指标的银行，按照利率风险敏感度100%权重计算定量得分。s40市场风险管理其他要素10I I：信信息息科科技技风风险险10%10%-信息科技治理15L:L:流流动动性性风风险险20%20%商商业业银银行行监监管管评评级级简简表表评评级级要要素素权权重重定定量量指指标标分分数数评评分分原原则则定定性性因因素素分分数数信息科技风险管理12信息科技审计10信息安全管理14信息系统开发与测试12信息科技运行与维护15I I：信信息息科科技技风风险险10%10%-商商业业银银行行监监管管评评级级简简表表评评级级要要素素权权重重定定量量指指标标分分数数评评分分原原则则定定性性因因素素分分数数业务连续性管理12信息科技外包管理10重大关注事项评评级级得得分分9090分分至至100100分分85分分至至90分分80分分至至85分分75分分至至80分分70分分至至