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文档简介

1、时间序列分析总复习题 一、（分）若序列长度为100，前12个样本自相关系数如下：， ，试问在显著性水平下，通过计算序列的延迟12期的统计量的值，判断该序列能否视为纯随机序列？1、（分）若序列长度为100，前12个样本自相关系数如下：， ，试问在显著性水平下，通过计算序列的延迟12期的统计量的值，判断该序列能否视为纯随机序列？二、（分）已知某平稳AR(2)模型为：，且，求，的值。2、（分）已知某平稳AR(2)序列为：，试确定c的取值范围，以保证为平稳序列。 三、（分）已知某AR(2)模型为：，求，。 3、（分）已知MA(2)模型为：，。求，及。III、（分）已知某AR(2)模型为：，求，。 四、

2、（分）确定常数的值，以保证如下表达式为MA(2)模型：4、（分）证明对任意常数c，如下定义的AR(3)序列一定是非平稳序列：，IV、（分）确定常数的值，以保证如下表达式为MA(2)模型并写出MA(2)模型表达式： 五、（分）检验下列模型的平稳性与可逆性，其中为白噪声序列：、 、5、（分）检验下列模型的平稳性与可逆性，其中为白噪声序列：、 、V、（分）检验下列模型的平稳性、可逆性或平稳可逆性，其中为白噪声序列：、 、 、六、（分）使用6期移动平均作预测，求在3期预测值中与前面的系数分别等于多少？6、（分）使用6期移动平均作预测，求在3期预测值中与前面的系数分别等于多少？VI、（分）使用6期移动平

3、均作预测，求在3期预测值中与前面的系数分别等于多少？ 七、（分）使用指数平滑法得到，已知序列观察值，求指数平滑系数。八、（分）对观察值序列使用Holt两参数指数平滑法，其中两个平滑系数分别为，。假定已知，求。8、（分）有一20期的观察值序列为：10 11 12 10 11 14 12 13 11 15 12 14 13 12 14 12 10 10 11 13、使用5期移动平均法预测。、使用指数平滑法确定，其中平滑系数为。 九、（分）获得100个ARIMA(0,1,1)序列观察值。、已知，求及的值。、假定新获得，求的值。9、（分）获得100个ARIMA(1,1,1)序列观察值。、已知，求及的值。、假定新获得，求的值。十、（分）分别写出模型与的模型表达式并指出模型类型。（用、分别表示自回归系数与移动平均

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