风险管理课教学设计书

1、第 1 次课教学设计书 2010年 9月 1 日 星期3授课地点：508课时：4标题认识风险管理教学目标能力目标知识目标学生能针对具体风险与收益、损失的关系业务操作。学生认识掌握风险与收益、损失的关系基本知识。教学任务(内容)在本情境中，就是主要进行对风险与收益、损失的关系认识；了解商业银行风险的主要类型。重点难点风险与收益、损失步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入巴林银行案例案例教学法多媒体教学网络资源讨论200年的英国巴林银行为何破产？20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授风险的基础知识商业银行风险的主要类型讲授法；演示法；实际操作法。多媒体教学实训

2、设备教学过程：实际操作课后任务：100能力训练风险与风险管理操作实际操作法。实训设备实际操作练习20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配归纳提高风险管理与商业银行经营的关系掌握商业银行风险管理的发展掌握商业银行风险的主要类别讲授法实际操作法。多媒体教学实训设备讨论练习，实际操作20课后任务查阅有关资料，你对风险与风险管理的认识如何？课后小结第 2 次课教学设计书 2010年 9月 8日 星期3授课地点：508课时：4标题商业银行管理的主要策略商业银行风险与资本教学目标能力目标知识目标能够运用商业银行管理的主要策略能够计算相关资本学生了解和掌握商业银行管理的主要策略。商业银行风险与资本的

3、关系教学任务(内容)在本情境中，主要掌握掌握商业银行管理的主要策略，有关资本的计算和分析。重点难点商业银行管理的主要策略步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入会计资本 讲授法；演示法；实际操作法。多媒体教学实训设备教学过程：讨论练习，实际操作30步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授商业银行管理的主要策略资本的含义和作用讲授法 演示法多媒体教学讨论练习，实际操作80能力训练能分清商业银行管理的主要策略能够解释巴塞尔关于资本的内容实际操作法。多媒体教学角色扮演法30步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配归纳提高经济资本及其应用国际活跃银行的整体资本充足率不

4、得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。讲授法实际操作法。多媒体教学讨论练习，实际操作20课后任务实践：调查RAROC等经风险调整的业绩评估方法在银行中的应用。课后小结第 3 次课教学设计书 2010年 10月 15 日 星期3授课地点：508课时：4标题监管资本与资本充足性风险管理常用的概率及数理统计知识教学目标能力目标知识目标会运用监管资本与资本充足性会分析核心资本和附属资本掌握监管资本与资本充足性了解核心资本和附属资本教学任务(内容)掌握监管资本与资本充足性风险管理常用的概率及数理统计知识重点难点监管资本与资本充足性步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入经济资本讲

5、授法；演示法；实际操作法。多媒体教学实训设备教学过程：实际操作课后任务：资本充足率分析、计算 20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授经济资本与会计资本和监管资本区别和联系 。讲授法 演示法实训设备多媒体教学实际操作100能力训练资本充足率的计算实际操作法。实训设备实际操作练习20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配归纳提高监管资本被区分为核心资本和附属资本。附属资本又称二级资本，包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具等;在计算市场风险资本要求时，还规定了三级资本。新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。讲授法实际操作法。多媒体教学实训设备讨论练

6、习，实际操作20课后任务课后小结第 4 次课教学设计书 2010 年 9月 29日 星期3授课地点：508课时：4标题§1.5.3风险的量化§1.5.4风险的敏感性分析教学目标能力目标知识目标会用常用统计分布风险分析会收益的计量、计算熟悉基本的数理统计知识掌握均匀分布、二项分布、正态分布的方法掌握风险的量化原理教学任务(内容)通过本情境教学：熟悉基本的数理统计知识掌握均匀分布、二项分布、正态分布的方法掌握风险的量化原理会用常用统计分布风险分析会收益的计量、计算重点难点风险的量化、敏感性分析步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入概率随机事件随机变量讲授法；

7、演示法；实际操作法。多媒体教学实训设备教学过程：讨论练习，实际操作30步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授风险管理常用的概率常用统计分布风险管理的数理基础 讲授法 演示法多媒体教学讨论练习，实际操作80能力训练会用常用统计分布风险分析会收益的计量、计算实际操作法。实训设备实际操作练习30步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配归纳提高通过重点熟悉和掌握基本概念、常用的分布的特点，掌握风险敏感性分析的泰勒展式。讲授法实际操作法。 多媒体教学实训设备讨论练习，实际操作20课后任务练习：假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率 0.05 0

8、.20 0.15 0.25 0.35收益率50% 15% -10% -25% 40%请计算一年后投资股票市场的预期收益率。课后小结第 5 次课教学设计书 2010 年10月 13日 星期3授课地点：508课时：4标题商业银行风险管理基本架构教学目标能力目标知识目标熟悉商业银行风险管理环境和风险管理组织能够按照实际要求设置商业银行风险管理流程了解商业银行风险管理环境和风险管理组织掌握商业银行风险管理流程掌握商业银行风险管理信息系统教学任务(内容)在本情境中，培养学生熟悉商业银行风险管理环境和风险管理组织能够按照实际要求设置商业银行风险管理流程。重点难点商业银行风险管理流程风险管理信息系统步骤教学

9、内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入工商银行商业银行风险管理架构讲授法；演示法；实际操作法。多媒体教学实训设备教学过程：讨论练习，实际操作20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授举例讲解商业银行风险管理环境和风险管理组织商业银行风险管理流程商业银行风险管理信息系统 讲授法 演示法多媒体教学讨论练习，实际操作80能力训练分组分角色扮演，设计商业银行风险管理流程分角色扮演商业银行内部控制实际操作法。实训设备角色扮演法40步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配归纳提高掌握银行风险管理环境和风险管理组织掌握银行风险管理流程掌握银行风险管理信息系统经济合作和发展组织O

10、ECD的公司治理原则讲授法实际操作法。多媒体教学实训设备讨论练习，实际操作20课后任务调查某商业银行风险管理组织架构课后小结第 6 次课教学设计书 2010 年 10 月 20日 星期3授课地点：508课时：4标题 信用风险识别 信用评级、信用风险量化教学目标能力目标知识目标能够运用风险识别的主要方法对不同类型银行客户进行识别能够区别单一客户，集团客户和个人客户信用的不同特征能初步按照记录本的流程进行信用风险的识别能够运用财务分析方法分析客户财务状况掌握企业现金流量的计算和分析方法熟悉客户评级，债项评级和压力测试的基础知识能够初步进行违约概率，违约损失率，非预期损失预计与之

11、 相关的风险计量方面的计算能够对信贷风险进行分类了解信用风险计算的主要模型能初步运用风险监测的主要指标对风险监测对象进行监测教学任务(内容)单一法人客户和集团客户信用风险识别、计量。重点难点单一法人客户和集团客户信用风险识别、计量。步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入格莱珉银行案例导入讲授法；演示法；实际操作法。多媒体教学实训设备教学过程：讨论练习，实际操作30步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授认识信用风险单一客户，集团客户和个人客户信用风险计量 讲授法 演示法多媒体教学讨论练习，实际操作80能力训练按照业务特点和风险特性的不同，进行个人客户和集团法人客

12、户信用风险识别实际操作法。实训设备实际操作练习30步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配归纳提高掌握单一客户，集团客户和个人客户信用的不同特征用客户评级，债项评级和压力测试的基础知识能够初步进行违约概率，违约损失率，非预期损失预计与之相关的风险计量方面的计算讲授法实际操作法。多媒体教学实训设备讨论练习，实际操作20课后任务让学生通过网络等方式自行收集单一客户和集团客户的相关信息，制作成多媒体课件演示比较。课后小结第 7 次课教学设计书 2010 年 10月 27日 星期3授课地点：508课时：4标题信用风险监测与报告教学目标能力目标知识目标会风险预警、能够看懂风险报告的操作掌握风险监测对

13、象、风险监测主要指标、风险预警、风险报告。教学任务(内容)在本情境中，就是主要进行对风险监测主要指标、风险预警、风险报告业务实际操作。重点难点风险监测主要指标、风险预警、风险报告步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入某商业银行信用风险报告讲授法；演示法；实际操作法。角色扮演法多媒体教学实训设备教学过程：讨论练习，实际操作10步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授风险监测对象风险监测主要指标风险预警风险报告讲授法 演示法多媒体教学讨论练习，实际操作100能力训练风险预警操作风险报告的内容编写实际操作法。实训设备实际操作练习30步骤教学内容教学方法教学手段学生活动

14、时间分配归纳提高风险预警风险报告讲授法实际操作法。 多媒体教学实训设备讨论练习，实际操作20课后任务调查资产证券化与信用衍生产品。课后小结第 8 次课教学设计书 年 月 日 星期授课地点：508课时：4标题信用风险控制教学目标能力目标知识目标会信用风险控制限额管理信贷审批资产证券化与信用衍生产品教学任务(内容)能够通过限额管理、信贷审批和资产证券化与信用衍生产品进行信用风险控制。重点难点限额管理信贷审批步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入限额的内容，引入邮政银行审批程序讲授法；演示法；实际操作法。多媒体教学实训设备教学过程：讨论练习，实际操作小组讨论步骤教学内容教学方法教

15、学手段学生活动时间分配知识讲授限额管理信贷审批资产证券化与信用衍生产品讲授法 演示法多媒体教学讨论练习，实际操作能力训练会信贷审批程序操作实际操作法实训设备实际操作练习步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配归纳提高掌握限额掌握信贷审批的特点掌握资产证券化与信用衍生产品讲授法实际操作法。多媒体教学实训设备讨论练习，实际操作课后任务案例分析：分析我国商业银行信用风险管理的现状与问题课后小结第 9 次课教学设计书 年 月 日 星期授课地点：508课时：4标题市场风险识别市场风险计量教学目标能力目标知识目标学生能够对市场风险形成的原因进行辨识、进行市场风险识别，能够进行市场风险计量。了解和掌握能

16、够进行市场风险识别，能够进行市场风险计量业务处理。了解市场风险计量的主要方法及其优点和局限性。教学任务(内容)在本情境中，就是主要掌握市场风险识别，能够进行市场风险计量相关业务处理。重点难点能够进行市场风险识别、能够进行市场风险计量步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入法国兴业银行案例讲授法；演示法；实际操作法。多媒体教学实训设备教学过程：讨论练习，实际操作课后任务：针对具体目标，让学生分组自行设计简单的市场风险20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授市场风险识别市场风险计量讲授法 演示法多媒体教学讨论练习，实际操作90能力训练能够区分与市场风险有关的主要衍

17、生产品讲授法实际操作法。多媒体教学实训设备40归纳提高掌握市场风险识别、掌握市场风险计量。能够区分与市场风险有关的主要衍生产品。讲授法实际操作法。 多媒体教学实训设备讨论练习，实际操作10课后任务到一家银行实地了解其市场风险识别、市场风险计量工作流程、了解其业务的程序。课后小结第 10 次课教学设计书 年 月 日 星期授课地点：508课时：4标题市场风险报告教学目标能力目标知识目标学生会：针对具体目标，让学生分组自行设计简单的市场风险报告，训练学生初步的市场风险监测与控制能力。了解和掌握市场风险报告的业务处理教学任务(内容)在本情境中，就是主要掌握市场风险报告相关业务处理。重点难点能够区分与市

18、场风险有关的主要衍生产品步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入银行真实的风险报告案例讲授法；演示法；实际操作法。多媒体教学实训设备教学过程：讨论练习，实际操作课后任务：能够制作简单的市场风险报告20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授市场风险报告内容能够区分与市场风险有关的主要衍生产品讲授法 演示法多媒体教学讨论练习，实际操作能力训练市场风险报告内容能够区分与市场风险有关的主要衍生产品处理银行工作中应急或突发事件讲授法实际操作法。多媒体教学实训设备归纳提高掌握讨论市场风险的形成原因及规避方法讲授法实际操作法。 多媒体教学实训设备讨论练习，实际操作课后任务分组

19、讨论：讨论市场风险的形成原因及规避方法的方法。课后小结第 11 次课教学设计书 年 月 日 星期授课地点：课时：4标题 操作风险管理教学目标能力目标知识目标学生会： 操作风险识别 操作风险计量与资本配置 操作风险评估与控制了解和掌握操作风险识别 操作风险计量与资本配置 操作风险评估与控制的业务处理教学任务(内容)在本情境中，就是主要掌握操作风险识别、 操作风险计量与资本配置、 操作风险评估与控制及相关业务处理。重点难点操作风险识别、 操作风险计量与资本配置、 操作风险评估与控制。步骤教学内容教学

20、方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入巴林银行案例导入讲授法；演示法；实际操作法。多媒体教学实训设备教学过程：讨论练习，实际操作课后任务：20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授操作风险识别、 操作风险计量与资本配置、 操作风险评估与控制讲授法 演示法多媒体教学讨论练习，实际操作90能力训练能够对操作风险形成的原因进行辨识能够定义操作风险指标并计算讲授法实际操作法。多媒体教学实训设备40归纳提高掌握操作风险损失的种类及特征熟悉操作风险的评估要素和方法了解操作风险资本的计量及配置讲授法实际操作法。 多媒体教学实训设备讨论练习，实际操作10课后任务课后小结第

21、 12 次课教学设计书 年 月 日 星期授课地点：508课时：4标题操作风险监测与报告教学目标能力目标知识目标学生会：按照操作风险报告流程报告操作风险制作简单的操作风险报告了解和掌握能够按照操作风险报告流程报告操作风险能够制作简单的操作风险报告熟悉如何通过产品线调整、保险和业务外包等方式控制或转移操作风险的业务处理教学任务(内容)在本情境中，就是主要掌握操作风险监测与报告及相关业务处理。重点难点操作风险监测与报告步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入操作风险报告案例讲授法；演示法；实际操作法。多媒体教学实训设备教学过程：讨论练习，实际操作课后任务：20步骤教学内容教学方法教

22、学手段学生活动时间分配知识讲授操作风险报告如何通过产品线调整、保险和业务外包等方式控制或转移操作风险的业务处理讲授法 演示法多媒体教学讨论练习，实际操作100能力训练按照操作风险报告流程报告操作风险制作简单的操作风险报告讲授法实际操作法。多媒体教学实训设备20归纳提高掌握按照操作风险报告流程、操作风险报告操作风险监测与控制讲授法实际操作法。 多媒体教学实训设备讨论练习，实际操作20课后任务分组作业：针对具体目标让学生自行设计简单的操作风险报告，训练学生初步的操作风险监测与控制能力。课后小结第 13 次课教学设计书 年 月 日 星期授课地点：508课时：4标题流动性风险管理教学目标能力目标知识目

23、标能够辨识流动性风险的成因能够进行基本的流动性的度量和计算掌握流动性的基本内容能够进行初步的流动性风险的管理的业务处理教学任务(内容)在本情境中，就是主要掌握流动性的基本内容、能够辨识流动性风险的成因、能够进行基本的流动性的度量和计算、能够进行初步的流动性风险的管理相关业务处理。重点难点流动性风险识别流动性风险评估步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入英国诺森洛克挤兑案例讲授法；演示法；实际操作法。多媒体教学实训设备教学过程：讨论练习，实际操作课后任务：20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授流动性风险识别 流动性风险评估讲授法 演示法多媒体教学讨

24、论练习，实际操作90能力训练能够辨识流动性风险的成因能够进行基本的流动性的度量和计算讲授法实际操作法。多媒体教学实训设备20归纳提高流动性资产的种类并进行流动性比率的计算以训练学生对银行流动性进行评价的能力讲授法实际操作法。 多媒体教学实训设备讨论练习，实际操作20课后任务搜集网络资料，流动风险的案例讲解。课后小结第 14 次课教学设计书 年 月 日 星期授课地点：508课时：4标题流动性风险监测与控制教学目标能力目标知识目标学生：会流动性风险预警会压力测试会情景分析会流动性风险管理方法了解和掌握流动性风险预警、压力测试、情景分析、流动性风险管理方法的业务处理。教学任务(内容)在本情境中，就是

25、主要了解和掌握流动性风险预警、压力测试、情景分析、流动性风险管理方法的相关业务处理。重点难点流动性风险预警、压力测试、情景分析、流动性风险管理方法步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入流动性风险监测案例讲授法；演示法；实际操作法。多媒体教学实训设备教学过程：讨论练习，实际操作课后任务：练习收银业务的各种操作20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授流动性风险的管理的业务处理讲授法 演示法多媒体教学讨论练习，实际操作80能力训练流动性风险预警训练压力测试训练情景分析训练流动性风险管理方法训练讲授法实际操作法。多媒体教学实训设备40归纳提高了解和掌握流动性风险预警

26、、压力测试、情景分析、流动性风险管理方法的业务处理。讲授法实际操作法。 多媒体教学实训设备讨论练习，实际操作20课后任务设计案例：让学生确定流动性资产的种类并进行流动性比率的计算以训练学生对银行流动性进行评价的能力。课后小结第 15 次课教学设计书 年 月 日 星期授课地点：508课时：4标题 声誉风险和战略风险管理教学目标能力目标知识目标学生会：会声誉风险管理、法律合规风险管理、战略风险管理流程主要做法、了解危机管理方案的基本内容。了解和掌握战略风险管理、声誉风险管理的业务处理教学任务(内容)在本情境中，就是主要掌握战略风险管理、声誉风险管理的相关业务处理。重点难点战略风险管理、声誉风险管理步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配复习/课程引入美洲银行（Bank of America ）的战略风险管理的案例讲授法；演示法；实际操作法。多媒体教学实训设备教学过程：讨论练习，实际操作课后任务：20步骤教学内容教学方法教学手段学生活动时间分配知识讲授