债项评级系统_用户需求说明书

1、 . 用户需求说明书债项评级系统债项评级系统用户需求说明书用户需求说明书制作单位：风险管理部制作单位：风险管理部文档版本号文档版本号: : BOC-ITSC-URS-2015-0670BOC-ITSC-URS-2015-0670日期：日期：2015-05-1242015-05-124保密级别：保密级别： 保密保密编写人员编写人员: :键入文字键入文字键入文字键入文字阮小二、刘德华、李小小、马勇胤、韦爵爷、张国成、张轶芳、王沪宁 校对人员校对人员: : 阮小二、刘德华、王钢 业务部门总经理室成员业务部门总经理室成员签字签字： 年年 月月 日日键入文字键入文字键入文字键入文字文档更改记录表文档更改

2、记录表A A 添加的 M M 修改的 D D 删除的更改号日期图号表号段落号A AM MD D题目或简短描述更改申请号键入文字键入文字键入文字键入文字目目 录录第一章第一章 概述概述 .51.1 编写目的.51.2 项目背景.51.3 基本定义.5第二章第二章 业务概述业务概述 .62.1 业务概述.62.2 业务处理流程.6第三章第三章 功能描述功能描述 .73.1 功能分类.73.2 功能描述.73.3 报表要求.73.4 有关计算方法、计算公式.7第四章第四章 界面要求界面要求 .8第五章第五章 其它要求其它要求 .95.1 非功能性需求.95.2 其它要求.11参考资料参考资料 .12

3、键入文字键入文字键入文字键入文字第一章第一章 概述概述1.11.1 编写目的编写目的为了推进我行全面风险管理体系建设、提升风险计量技术水平，满足银监会在新形势下的监管要求，使我行的信用风险计量水平全面达到内部评级法初级法的标准，并奠定向内部评级法高级法过渡的基础，需建设一个具备较强的信息共享能力和良好的扩展性的应用系统，故我部提出本债项评级系统的需求。通过该系统的实现，本期将可应用内部评级模型进行债项评级，即通过收集相关信息，计算债项的违约损失率（LGD），进而得到债项的级别。未来结合客户的违约概率（PD）、违约时风险暴露的估算值（EAD），得到风险调整后的利润资本回报率（RAROC）等代表借

4、款人综合效率的指标，实现债项定价，有效地支持为客户“量身定做”关系策略和授信方案工作，从而实现对客户价值的管理。通过对日常经营以及决策的指导，力求取得风险与收益的最佳平衡。1.21.2 项目背景项目背景待开发的系统的名称：债项评级系统本项目的任务提出者：总行风险管理部开发者：软件中心用户：全辖授信业务部门及风险管理部门目前我行的债项评级工作刚刚处于起步阶段，还未正式纳入授信审批流程。在银监会正式发布的指引中，对债项评级有如下明确要求：“第二十六条 商业银行采用高级内部评级法，应通过独立的债项评级评估债项的损失风险，债项级别按照违约损失率大小排序。商业银行应考虑影响违约损失率的所有重要因素，包括

5、产品、贷款用途和抵质押品特征等。对违约损失率有一定预测能力的债务人特征，也可以纳入债项评级。经监管部门认可，键入文字键入文字键入文字键入文字商业银行可以对不同资产考虑不同风险因素，以提高风险估计的相关性和精确度。第二十七条 商业银行采用初级内部评级法，债项评级可以基于预期损失，同时反映债务人违约风险和债项损失程度；也可以基于违约损失率，反映债项损失的风险。债项评级应按照债项违约损失的严重程度排序。 ”根据监管机构的这些明确要求，同时参考国内同业银行的普遍做法和为向高级法过渡做准备的要求，我行的债项评级工作计划采用基于违约损失率（LGD）的评级方法。未来债项评级将逐步运用到日常信贷风险分析过程，

6、持续累积经验数据，不断优化评级计量方法和标准，并及时应用相关项目的最新项目成果，为日后实施高级内部评级法打好基础。债项评级结果是授信审批决策、授信定价的重要依据和参考。债项的违约损失率的引入将直接影响到我行现代风险管理水平，该项目的全面推广、在全辖的顺利实施，将有望为建立银行二维内部评级体系奠定 IT 应用系统基础，为实施巴赛尔新资本协议初级内评法、进而过渡到高级内评法做好准备。本项目的计划投产时间为 9 月中旬。1.31.3 基本定义基本定义 “债项”(Facility)是债务人承担的含有信用风险的金融工具。债项评级(Facility Rating)是评价特定债项内含的信用风险，是银行内部评

7、级体系的重要组成部分。违约损失率（Loss given default，LGD）反映违约发生时风险暴露的损失程度，是违约后损失的金额与违约前总的风险头寸暴露之比。违约回收率(Recovery Rate)，是指债务人违约后资产的回收程度。它决定了违约损失率的大小,即 违约损失率 LGD=1-违约回收率 RR。预期损失（EL）=违约概率（PD）*违约损失率（LGD）*违约敞口风险（EAD）键入文字键入文字键入文字键入文字第二章第二章 业务概述业务概述2.12.1 业务概述业务概述 信用风险作为商业银行面临的最大风险，对其实现定量评价是加强信用风险管理的基础。因此，需要运用信用评级的结果，对信用风险

8、进行评价和度量。在巴塞尔协议中，允许商业银行运用其内部评级或是依靠外部评级机构的信用评级。在内部评级法规定，内部评级系统应当是“二维”的，即需要分别对客户和债项进行准确评级。其中，客户评级主要是针对银行客户的信用状况及风险作出客观、准确的评价；而债项评级则是针对特定债项（如贷款、债券）的结构、特征、用途等对其内含的信用风险进行评价。 违约风险是信用风险的主要起因，它用违约概率（PD）来表示，PD 是指债务人在债务到期时发生违约的可能性。当违约发生时，其实际的损失是特定违约下的损 失（LGD）和违约敞口（EAD）的组合。其中，LGD 是指因债务人违约而预计对银行造成损失的比率，它与债项特征有关，

9、如贷款是否有抵押品，抵押品的类 型以及银行从违约债务人处获得清偿的优先性；EAD 也是针对特定债项而言的，是指违约风险发生时对交易对手的求偿权的经济或市场价值。 为了对商业银行的信用风险暴露进行度量，信用损失的分布被视为受以上三个变量影响的复合过程，即信用损失=PDLGDEAD。为了得到以上各值，便需 要运用到信用评级的结果。客户评级的作用在于将客户评级的结果与上述 PD 的具体数值对应起来。债项评级的作用在于将债项评级的结果与上述 LGD 的具体数值对应起来。以此计算出预期损失率(PD LGD)，为信用风险的度量提供量化依据。LGD 可由（1-回收率）得到，回收率通常由债务违约后的市场价值来

10、衡量，它需要考虑到公司的资产价值、破产程序的估计成本以及各种支付形式（例如运用股 权偿还债权人）等因素，还需要根据宏观经济周期作适当的调整。此外，为了对不同债项的 LGD 进行评估，银行需要有 7 年以上的历史数据，缺少充分的数据是我们目前的难题。债项评级系统，在对借款人每笔债项的违约损失率进行准确计量的基础上，得到每笔债项的评级。未来将结合违约概率，计算每笔贷款对应的预期损失和经济资本，并结合资金成本、经营成本对每笔贷款进行合理定价，为信贷定价、审批提供更加准确的决策依据。键入文字键入文字键入文字键入文字本期需求中对每一笔债项评级时，考虑的核心因素包括三方面，一是客户信息，包括客户的区域、行

11、业、规模、他行贷款占比、客户性质、是否上市、一些财务指标；二是债项的信息，包括产品类别、企业类别、地区类型；三是风险缓释信息，这部分又包括三类，分别为保证信息、抵押信息、质押信息，保证信息包括保证类型、保证人与债务人的关系、向保证人的追偿难度，抵质押信息包括类型、估值、时间（估值时间或到期日） 。近年来国内同业纷纷启动相关项目，并陆续建立了债项评级系统。工行债项评级系统已于 2008 年 1 月正式上线，并应于 RAROC 计算、授权、授信条件决策等领域，交行和招行已完成公司客户债项 LGD 模型/测算表的开发并投入使用，中银香港、建行和开行的相关工作也已基本完成，光大银行也在贷款审批中引入债

12、项评级功能。2.22.2 业务处理流程业务处理流程业务流程主要包括三部分：一、评级模型和参数的确定二、对每一笔债项进行评级（1）客户经理发起授信审批，启动债项评级预评级，填写债项评级所需要的信息录入项。系统即运用已确定的评级模型自动计算得到债项评级初步结果（未认定结果） 。（2）当授信业务发起终审时，触发债项评级的正式发起。由客户经理进行债项评级正式发起。（3）授信业务发起部门债项评级复审人员对债项评级信息进行复审，确保信息的准确性和真实性，并与授信方案的信息保持一致。系统即运用已确定的评级模型自动计算得到债项评级结果（未认定） 。（4）一级分行或者总行风险管理部债项评级岗对债项评级进行认定。

13、并发布认定后的债项评级结果。债项评级岗可修改债项评级的最终结果。本阶段仅对授信审批阶段的授信方案进行债项评级；未来的发展可能在合同、清收等环节还有评级结果。三、评级结果的发布和查询债项评级的结果，对所有在授信审批系统中有权限查阅对应授信方案的人，键入文字键入文字键入文字键入文字均可查询。债项评级的对象为：总行、一级分行权限及直属分行权限内，各种按照总分行授信权限有关要求进行“三位一体”审批的授信总量业务，包括单一客户授信总量、预授信、债务重组等业务中的债项。本期债项评级系统建设的业务范围覆盖为：均为目前已纳入 CCMS 进行授信审批的业务，具体在本期包括：中长期固定资产贷款、中期流动资金贷款、

14、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银团贷款。其它的短期融资券、贸易融资等以后逐步覆盖。在巴赛尔新资本协议的内部评级体系下，债项评级建立在量化特定授信交易特征及相关风险因素的基础上。在授信过程中，根据确定的模型，对每笔债项考虑项目因素（押品或担保、授信期限、授信种类、押品的折扣率、担保人的信用评级等） 、公司因素、行业因素、宏观经济周期因素、清偿优先性、地域因素等，给出债项的评级结果，从而评估授信交易层面的违约损失率，为授信的审批和审核人提供决策依据。债项评级的流程债项评级的流程债项评级流程和授信审批流程紧密相关。评级流程分为：预评级、评级正式发起、评级复核和评级认定。（1）当客户经理提交授信方案

15、申请时，需进入债项评级界面，对需要债项评级的贷款产品进行债项评级的预评级。债项评级的相关信息应与授信方案和抵质押管理的信息保持一致。（2）在授信方案在业务发起环节中（即业务发起终审前） ，在逐级上报的过程中，如果授信方案被修改，客户经理可以根据最新的授信方案信息，对债项评级进行更新。但此时仍处于债项评级的预评级阶段。（3）当授信方案发起终审时，正式提交给尽责审查人员时（或者审批人员）时，系统自动触发启动债项评级的正式发起。债项评级的正式发起，相关债项的信息应与终审的授信方案内容保持一致。（4）客户经理正式发起债项评级后，交由债项评级复审人员进行复审。复审主要是对债项信息的准确性和真实性进行复审

16、。键入文字键入文字键入文字键入文字（5）债项评级复审后提交债项评级岗进行认定。债项评级认定人员如果发现债项评级信息有误，需将债项评级退回客户经理，让其重新发起债项评级。经认定后的债项评级结果和相关信息将不能再修改。债项评级流程相关示意图：客客户户经经理理发发起起债债项项评评级级 复复核核人人员员进进行行复复核核 确确认认信信息息的的准准确确性性债债项项评评级级岗岗对对评评级级结结果果进进行行认认定定公公司司业业务务部部风风险险管管理理部部123客客户户经经理理发发起起债债项项评评级级 复复核核人人员员进进行行复复核核 确确认认信信息息的的准准确确性性债债项项评评级级岗岗对对评评级级结结果果进进

17、行行认认定定公公司司业业务务部部风风险险管管理理部部客客户户经经理理发发起起债债项项评评级级 复复核核人人员员进进行行复复核核 确确认认信信息息的的准准确确性性债债项项评评级级岗岗对对评评级级结结果果进进行行认认定定公公司司业业务务部部风风险险管管理理部部123分分行行公公司司业业务务部部门门正正式式发发起起债债项项评评级级分分行行公公司司业业务务部部门门复复核核是是否否分分行行权权限限？是是否否可可以以系系统统自自动动认认定定？总总行行风风险险管管理理部部认认定定一一级级分分行行风风险险管管理理部部人人工工认认定定一一级级分分行行风风险险管管理理部部系系统统自自动动认认定定总总行行公公司司业

18、业务务部部门门正正式式发发起起债债项项评评级级总总行行公公司司业业务务部部门门复复核核否否是是是是否否分分行行公公司司业业务务部部门门预预评评债债项项评评级级总总行行公公司司业业务务部部门门预预评评债债项项评评级级授授信信方方案案发发起起终终审审授授信信方方案案发发起起终终审审分分行行公公司司业业务务部部门门正正式式发发起起债债项项评评级级分分行行公公司司业业务务部部门门复复核核是是否否分分行行权权限限？是是否否可可以以系系统统自自动动认认定定？总总行行风风险险管管理理部部认认定定一一级级分分行行风风险险管管理理部部人人工工认认定定一一级级分分行行风风险险管管理理部部系系统统自自动动认认定定总

19、总行行公公司司业业务务部部门门正正式式发发起起债债项项评评级级总总行行公公司司业业务务部部门门复复核核否否是是是是否否分分行行公公司司业业务务部部门门预预评评债债项项评评级级总总行行公公司司业业务务部部门门预预评评债债项项评评级级授授信信方方案案发发起起终终审审授授信信方方案案发发起起终终审审无帐务处理要求。键入文字键入文字键入文字键入文字第三章第三章 功能描述功能描述3.13.1 功能分类功能分类根据业务流程，进行简要的业务功能划分.此次要建立的债项评级系统主要有以下功能： 附加债项信息录入，评级结果计算，评级流程流转，评级结果修改与认定，评级信息查询，报表统计，评级模块系统管理。其中，评级

20、模块系统管理又分为三个子功能：评级模型相关参数的维护和管理，评级角色的维护和管理，权限参数的维护和管理。业务流程为： 评级模型的输入模型所需信息的录入和采集评级结果的输出评级结果的认定、发布、修改注：发布指债项评级认定后系统自动将评级结果显示。债项评级的修改在评级认定环节中进行。3.23.2 功能描述功能描述各模块功能表述1 1、评级模型的输入和维护功能。、评级模型的输入和维护功能。债项评级系统需对模型的内部公式有一定的灵活定制能力，模型管理人员可以对计算公式进行基本的维护。对于计算公式的维护方式，需要预留单独操作功能进行维护，要具有“添加” 、 “修改” 、 “删除”等操作功能，并具有对运算

21、符号（+，-，） 、运算优先级等固定运算符号表示的计算公式的处理能力。对于公式中的参数的确定，需有三种基本单元方法，一种是用公式计算，一种是查二维表，一种是人工直接输入。此项功能只对总行风险部模型维护人员开放，维护时效性要有保证，修改键入文字键入文字键入文字键入文字后立即生效。2、债项评级信息的输入和采集功能债项评级信息的输入和采集功能信息采集包括导入信息和录入信息，这两类信息最终以统一的信息展示界面展现。本期需求中，导入信息包括 CCMS 系统中发起债项评级时点的 CMS 模块客户信息、CCCS 模块评级信息、CAS 模块的项目信息和方案信息；录入信息包括债项相关定性信息、抵押信息、质押信息

22、和保证信息。在客户经理发起授信审批时，触发债项评级流程。此时系统自动从 CMS 模块、CCCS 模块和 CAS 模块导入客户信息、评级信息和授信方案下的债项信息，然后，由客户经理在具体债项下，补充或关联相关债项定性信息、抵押信息、质押信息和保证信息（如果没有信息录入，也需要系统强制客户经理点击发起确定键进行确定） 。界面要求为：在担保条件部分，设置债项评级需要的风险缓释信息。具体在业务处理过程中，在授信审批的发起阶段，针对授信汇总表中的每一方案，系统设置输入的途径，由客户经理对原方案中的担保条件进行细化分类，得到风险缓释信息。风险缓释信息共有三大类，一类是保证信息，保证人信用等级为中行评定的内

23、部级别；第二类是抵押信息；第三类是质押信息。对应每一债项，这三类的风险缓释信息的每一类均应可以输入多笔。即一笔债项，允许同时对应若干笔保证、若干笔抵押、若干笔质押，一笔债项也可以仅对应抵押或保证等；同时某个风险缓释（如某个抵质押实物或保证）也可为多笔债项提供抵押或担保，信息录入时按照押品实物或保证进行录入，针对债项评级计算时，需客户经理对押品估值或担保金额做针对不同债项下的拆分。押品与债项的对应规则将在相关的政策制度中规定，目前关于押品对于债项的分拆将由客户经理进行手工处理，系统不直接做处理。客户经理需自行判断每笔债项下对应的风险缓释措施（例如：多少金额的房产抵押，多少金额的担保） 。这些每一

24、笔债项所对应的风险缓释信息，纳入现有的后续授信审批流程进行审核。如果信息项涉及信息主类和细类，如质押品如果关注“股票质押”的公司键入文字键入文字键入文字键入文字评级/是否上市，则还需要在当前的质押大类下加入质押客户信息子类。信息项处理原则：优先使用系统已有数据，如，客户性质等参数在 CCMS中已存在并且是选择框，则选择项内容与 CCMS 现有信息选择项保持一致。未来待 Bancs 及其它相关应用投产后，债项评级的录入将仅有极少的定性信息，风险缓释信息将不需录入，而直接由押品模块导入。如下图的红圈所示，在担保条件部分，对应输入未来债项评级需要的风险缓释信息。3 3、债项评级计算功能、债项评级计算

25、功能债项评级模块的计算功能对业务处理的用户是不可见的。在债项评级发起时，债项评级模块自动收集客户信息、债项信息、根据本需求录入的风险缓释信息，结合本需求提出的模型输入及设定的参数值，如果某些项未输入，则采用默认值，计算出评级结果，显示在每一授信方案中。4 4、债项评级结果展示、债项评级结果展示键入文字键入文字键入文字键入文字债项评级的结果体现在两处，一处是在授信审批模块中，所有原来在授信审批模块中具有查询授信方案权限的角色，均可查看每一授信方案的最新债项评级结果；另一处结果展示是在债项评级模块，每一授信方案的所有评级调整结果及详细信息（含调整时间、说明、调整人）在债项评级模块中可查，同时可列示

26、某一客户的所有债项评级结果，可列示近期（一年、一月、一周、上一交易日）的管辖权内的所有债项评级结果（可分页） 。在授信审批模块中的评级结果输出，具体显示见下图红圈：债项评级模块中的具体输出内容见界面要求部分。5 5、评级结果的认定、评级结果的认定各级风险管理部的债项评级岗具有对债项评级的结果进行认定的权限。某一特定债项评级岗可认定的债项范围，可在机构、行业等维度设定金额权限。各分行和总行可对不同行业设定金额阈值，金额在阈值以下的债项由系统自动进行认定，金额在阈值以上的债项由人工进行认定。这些人员需从债项评级模块的“债项评级结果认定”功能进入，对已经进行评级尚未认定的所有债项进键入文字键入文字键

27、入文字键入文字行认定。系统应可将多笔待认定的评级结果显示在一个画面上，通过标记的方式可多笔同时认定，系统记录认定人，认定时间。每笔债项可点击查阅债项评级的明细信息。6 6、债项评级结果的修改、债项评级结果的修改在债项评级模块中，债项评级岗位可查询权限内的评级结果。若发现需要手工调整的，则可选择修改功能直接修改债项评级结果。对每次修改，系统记录修改结果、修改时间、修改的说明、修改人等。评级结果修改后，在授信审批模块中需显示最新的评级结果。每一授信方案的所有评级修改结果及详细信息（含调整时间、说明、调整人）在债项评级模块中可查。对每一债项，在债项评级模块的展示中，需可列示多次修改的结果及详细信息。

28、7 7、系统管理、系统管理1）评级模型参数维护功能。能对评级模型和参数进行维护，即包含模型的计算公式，和计算公式用到的参数。对于计算公式的维护方式，具有“添加” 、 “修改” 、 “删除”等基本操作功能，鉴于输入格式容易影响维护质量问题，可以规定具体的规范输入格式，如采用选择框进行选择等。此项功能只对总行风险部模型维护人员开放，修改后立即生效。2）用户角色维护功能：可自定义债项评级模块的角色，角色能区分债项评级结果认定、修改和查询。能定义总分行的模块管理员角色，进行角色的权限管理。3）系统日志功能：系统记录所有用户的评级结果修改记录及内容，考虑到数据量较大，可不记录操作中的查询日志。记录内容包

29、括用户 ID、修改内容、时统日志。用户管理、角色管理、系统日志功能均同 CCMS 系统管理模块的用户管理、角色管理、系统日志功能。记录内容包括用户 ID、修改内容、时间等内容。个人只能查看本人的系统日志，总行系统管理员可查询所有用户的系统日志。8 8、统计分析、统计分析键入文字键入文字键入文字键入文字由于债项评级的统计需求不确定性较大，需考虑数据导出功能。系统准备方便批量下传的文件，在业务需要时提请完成下传（频率较少） 。系统提供生成按机构或全部批量下传数据的功能。9 9、查询功能、查询功能债项评级系统信息具有高度的共享性。具体而言，系统查询功能的使用人员可分为两类：工作层和共享层。工作层指根

30、据债项评级流程需要提供源信息、对信息进行加工处理以及分析评价的人员，包括业务发起部门人员、尽责人员、评委和问责审批人、债项评级岗位等。共享层指不直接对信息进行分析评价，但有权了解相关信息的人员，共享层人员。在具体查询权限上，与目前 CCMS 的查询权限的设置保持高度的统一。3.33.3 流程和权限设计流程和权限设计债项评级系统信息具有高度的共享性。具体而言，系统查询功能的使用人员可分为两类：工作层和共享层。工作层指根据债项评级流程需要提供源信息、对债项评级相关信息进行加工处理以及分析评价的人员，包括业务发起部门人员、尽责人员、评委和问责审批人、债项评级岗位等。共享层指不直接对信息进行分析评价，

31、但有权了解相关信息的人员，即债项评级岗位的共享层人员。在具体查询权限上，与目前 CCMS 的查询权限的设置保持高度的统一。类似客户信用评级，债项评级也有自身的权限管理。在债项评级模块中，债项评级岗用户查询债项评级结果时，按机构归属关系进行数据查寻范围的控制。对于非债项评级岗角色的用户，每个人只能查看到自己权限内能够查看到的贷款业务的债项评级结果。例如，客户经理只能看到自己维护的客户的贷款债项评级；尽责审查员只能看到自己负责的贷款的债项评级。以此类推到其他相关人员。债项评级系统的用户主要包括：（1）公司业务人员，如客户经理，主管，分行行长等客户经理（债项评级发起人员）填写债项信息，发起债项评级（

32、角色键入文字键入文字键入文字键入文字为 CCMS 现有）债项评级复审人员复审债项相关信息（新建角色）其他人员查看（2）风险管理部人员，如债项评级岗，尽责审查人员债项评级岗认定和人工干预评级结果（角色为新建）其他人员查看（角色为 CCMS 现有）（3）审批人员，如评委，审批人等全部仅为查看（角色为 CCMS 现有）债项评级模块中，认定的权限按照行业、申请金额来设定权限。按区间设定金额权限。小金额可以自动认定，但新增授信需要全部是人工认定。权限可以维护。评级认定的权限所在机构，为审批流程的尽责环节所在机构。3.43.4 报表要求报表要求本部分报表可在系统内通过联机查询、打印。目前查询权限为各行可查

33、询本机构，总行债项评级岗可查询全辖。统计对象为有认定债项评级的贷款。下面每张报表均为针对总行、一级分行、二级分行三级对象，按月（每月月底）取数汇总报送。表一：按债项级别汇总统计债项级别债项笔数贷款金额合计1 级2 级3 级4 级5 级N 级表二：按产品汇总统计键入文字键入文字键入文字键入文字产品债项笔数贷款金额合计流动性资金贷款中长期固定资产贷款开立银行承兑汇票额度银团贷款贸易融资额度承销短期融资券额度其它表三：按期限汇总统计产品债项笔数贷款金额合计1 年以内1 年-3 年3 年-5 年5 年-10 年10 年以上表四：按客户汇总统计客户评级债项笔数贷款金额合计AAAAAABBB+BBBBBB

34、-BB+BB-B+B键入文字键入文字键入文字键入文字B-CCCCCCD其他其他表五：按行业行业债项笔数贷款金额合计A 农、林、牧、渔业B 采矿业C 制造业D 电力、燃气及水的生产和供应业E 建筑业F 交通运输、仓储和邮政业G 信息传输、计算机服务和软件业H 批发和零售业I 住宿和餐饮业J 金融业K 房地产业L 租赁业和商务服务业M 科学研究、技术服务和地质勘查业N 水利、环境和公共设施管理业O 居民服务和其他服务业P 教育Q 卫生、社会保障和社会福利业R 文化、体育和娱乐业S 公共管理和社会组织键入文字键入文字键入文字键入文字T 国际组织表六：客户评级、债项评级交叉映射表1 级2 级3 级4

35、级5 级6 级7 级8 级9 级N 级AAA1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数AA1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数A1、贷款金额合计2、笔

36、数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数BBB+1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数BBB1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款

37、金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数BBB-1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数BB+1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2

38、、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数BB-1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数B+1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款

39、金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数B1、贷款金额合计2、笔1、贷款金额合计2、笔1、贷款金额合计2、笔1、贷款金额合计2、笔1、贷款金额合计2、笔1、贷款金额合计2、笔1、贷款金额合计2、笔1、贷款金额合计2、笔1、贷款金额合计2、笔1、贷款金额合计2、笔1、贷款金额合计2、笔键入文字键入文字键入文字键入文字数数数数数数数数数数数B-1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2

40、、笔数1、贷款金额合计2、笔数CCC1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数CC1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数C1、贷款金额合计2、笔数1、贷

41、款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数D1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数其他其他1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、

42、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数1、贷款金额合计2、笔数表七：按地区或一级行机构地区债项笔数贷款金额合计地区 1地区 2地区 3地区 4地区 5地区 N表八：按机构（到二级行）机构机构债项笔数贷款金额总计键入文字键入文字键入文字键入文字（一级）（二级）一级行二级行 1二级行 2一级行由于债项评级的统计需求不确定性较大，需提供后台导出数据功能，通过数据下传平台每月以全量的方式提供原表数据导出，以便业务部门脱机进行统计分析。3.53.5 有关计算方法、计算公式有关计算方法、计算公式此

43、次开发的评级模型有较为复杂的计算公式，由于此部分内容属于商业机密，因此在适当时机经领导批准后，在系统开发阶段时再给出详细公式。相关计算逻辑详见附件。键入文字键入文字键入文字键入文字第四章第四章 界面要求界面要求总体要求：1良好的浏览器风格的人机交互界面。2界面设计应简单并利于业务人员理解。3界面风格统一。作为风险管理模块所涉及的相关系统，例如客户管理系统、客户信用评级系统、对公授信审批系统、分类认定和准备金测算系统以及监控系统的用户都是对公授信的业务和风险管理人员，希望对这些系统的界面设计保持统一风格。4界面按照 1024 * 768 像素进行设计。具体的画面要求：1、增加债项评级模块在公司授

44、信业务管理系统中增加债项评级模块，具体位置见下图的红圈：2、对每一债项的评级结果画面键入文字键入文字键入文字键入文字客户信息基本信息评级信息PD行业 债项信息押品种类：押品估值：债项评级结果LGD：债项级别： 预期损失率：3、对每一客户的所有债项的评级结果列表画面客户的债项信息客户号：客户名称：债项编号债项类型债项金额担保类型贷款发放日期贷款到期日期LGD债项评级结果EL4、进入债项评级模块的首画面近期（月、周、日）的债项信息行号：客户名称：行名行号债项编号债项类型债项金额贷款发放日期贷款到期日期LGD债项级别预期损失键入文字键入文字键入文字键入文字第五章第五章 其它要求其它要求5.15.1

45、非功能性需求非功能性需求非功能需求描述表非功能需求项类型非功能需求项说明非功能需求内容描述使用和投产范围：要开发系统的应用范围，包括是全辖使用还是在某一局部使用；使用时系统覆盖到哪一级别等。该系统在全辖 32 个分支机构使用，各个分支机构下属机构也均为用户。该系统的最终用户为每个信贷人员与风险管理人员，故目前设计用户数约 1 万。运行时间模式（例如7X24、5X8）同 CCMS 的授信审批应用。普通用户和高级用户要高效地执行特定操作所需的培训时间。一周，主要在对风险缓释相关因素的量化标准的统一上。可用性数据需要在系统中保留的时间，可以分数据类型描述（含非长期保留的数据以及历史数据的在线保留时间） 。长期保留，未来根据数据增长情况与CCMS 的其它应用同步制定历史数据的在线保留截止策略。数据恢复机制，故障恢复时间的数量级。上一日的数据通过备份机制恢复，当日数据可通过批量重新生成评级结果。可靠性数据备份需要保存时间。长期键入文字键入文字键入文字键入文字说明现在的日平均业务量、日峰值业务量,以及未来三年内业务量的增长幅度等。业务量用 CIF 客户量、帐户量、交易量等具体参数描述。说明系统吞吐量的数量级（例如每秒处