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文档简介

1、 关于债券组合久期计算的改进方法作者:刘燕武, LIU Yanwu作者单位:武汉理工大学,管理学院,湖北,武汉,430070刊名: 武汉理工大学学报(信息与管理工程版英文刊名:JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGYINFORMATION & MANAGEMENT ENGINEERING年,卷(期:2008,30(1参考文献(6条1.宋逢明金融工程原理-无套利均衡分析 19992.王春峰;张伟基于久期缺口模型的隐含期权利率风险管理期刊论文-系统工程理论方法应用 2001(043.唐革榕;朱峰我国国债收益率曲线变动模式及组合投资策略研究期刊论文-

2、金融研究 2003(114.HUGH C Beyond duration:measuring interest rate exposure 1993(025.TIMOTHY F C;SANJAY K N Common misunderstandings concerning duration and convexity 2001(016.HEIKO L Managing yield-curve risk with combination hedges 2001(03本文读者也读过(10条2.吴益兵企业分离交易可转债会计核算设想期刊论文-财会月刊(会计版2008(43.朱顺泉债券投资组合管理免疫策略及其程序实现期刊论文-中国管理信息化2008,11(57.雨燕金融双语期刊论文-金融论坛2007,12(28.张宏伟久期及其在债券管理中的应用期刊论文-内蒙古科技与经济2006(49.万正晓

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