《金融市场》课程考核大纲

1、金融市场课程考核大纲【考核目的】 考核学生了解金融市场的基本知识，掌握金融市场运行的基本原理，初步具备金融市场实务的基本能力的目标实现情况。【考核范围】金融市场概述、美联储与央行结构、金融市场的效率、货币市场、债券市场、股票市场、抵押贷款市场、金融机构存在的理由和金融行业的利益冲突等章节和内容。 【考核方法】课程考核包括过程考核和期末考核两部分。过程性考核成绩占总成绩的40%，包括学生出勤情况（10%）、课堂学习态度及回答问题情况（15%）、课后作业完成情况（15%）。期末考核成绩占总成绩的60%。 【期末考试形式】 期末考试形式采用笔试，闭卷。【期末考试对试题的要求】主、客观试题的比例：主观

2、性试题占60%，客观性试题占40%。题型比例：单选题10%-20%、多选题10%-20%、简答题10%-20%、判断题10%-20%、计算题20%-30%。难度等级：分为较易、中等、较难三个等级，大致比例是40:40:20【期末考试的具体内容】第一章 金融市场概述知识点：1.金融市场的职能2.金融市场的结构 3.金融市场的国际化 4.金融中介机构的职能 5.债务市场和利率 6.股票市场 7.外汇市场 8.中央银行和货币政策的实施 9.银行和其他金融机构 10.金融创新 11.金融机构对风险的管理 12.对金融体系的监管考核目标：1.了解：（1）股票市场 （2）外汇市场 （3）银行和其他金融机构

3、2.理解：（1）债务市场和利率 （2）中央银行和货币政策的实施 （3）金融创新 （4）金融机构对风险的管理3.掌握：（1）金融市场的结构 （2）金融市场的职能 （3）对金融体系的监管3.运用：（1）金融市场的国际化 （2）金融中介机构的职能 第二章 美联储与央行结构知识点：1.联邦储备系统的起源 2.联邦储备系统的正式结构 3.联邦储备系统的非正式结构 4.联邦储备系统的独立性 5.外国中央银行的结构和独立性 6.解释中央银行的行为 7.联邦储备系统应该独立吗 8.全世界中央银行独立性和宏观经济表现考核目标：1.了解：（1）联邦储备系统的起源 （2）全世界中央银行独立性和宏观经济表现2.理解：

4、（1）中央银行的行为 （3）央行在金融市场和经济中的角色和作用3.掌握：联邦储备系统的结构4.运用：（1）联邦储备系统的独立性 （2）外国中央银行的结构和独立性第三章 金融市场的效率知识点：1. 有效市场假说 2. 有效市场假说的实证 3.行为金融学 4.融资决策能否创造价值 5.有效资本市场的描述 6.有效市场的类型 7.行为理论对市场有效性的挑战 8.经验证据对市场有效性的挑战考核目标：1.了解：（1）有效市场假说 （2）行为金融学2.理解：（1）有效市场假说的实证 （2）有效资本市场的描述3.掌握：（1）有效市场的类型 （2）行为理论对市场有效性的挑战4.运用：（1）融资决策能否创造价值

5、 （2）经验证据对市场有效性的挑战第四章 货币市场知识点：1.货币市场定义 2.货币市场的目的 3.货币市场的参与者 4.比较各种货币市场证券 5. 欧洲美元 6.短期国债 7.同业拆借 8.回购协议 9.可转让存单 10.商业票据 11.银行承兑汇票考核目标：1.了解：（1）货币市场定义 （2）货币市场的参与者2.理解：（1）欧洲美元 （2）可转让存单3.掌握：（1）商业票据 （2）银行承兑汇票 （3）短期国债 （4）同业拆借 （5）回购协议4.运用：（1）货币市场的目的 （2）比较各种货币市场证券 第五章 债券市场知识点：1资本市场的作用 2资本市场的参与者 3资本市场交易 4债券的种类

6、5中长期国债 6市政债券 7公司债券 8债券的财务担保 9债券收益率的计算 10确定息票债券的价值考核目标：1.了解：（1）债券的种类 （2）债券的财务担保 （3）债券投资2.理解：（1）资本市场的参与者 （2）公司债券 （3）中长期国债 （4）市政债券 3.掌握：（1）资本市场的作用 （2）资本市场交易4.运用：（1）债券收益率的计算 （2）确定息票债券的价值第六章 股票市场知识点：1.投资股票 2.普通股和优先股 3.有组织的证券交易所 4.场外市场 5.有组织的场外交易所和交易所的比较 6.电子通信网络 7.计算普通股的价格 8.市场如何决定证券价格 9.股票市场指数 10.对股票市场的

7、管制 11.购买外国股票考核目标：1.了解：（1）投资股票 （2）普通股和优先股 （3）股票市场指数 （4）购买外国股票2.理解：（1）有组织的场外交易所和交易所的比较 （2）市场如何决定证券价格对 （3）股票市场的管制3.掌握：（1）场外市场 （2）有组织的证券交易所 （3）电子通信网络4.运用：计算普通股价格第七章 抵押贷款市场知识点：1.什么是抵押贷款 2.住房抵押贷款的特点 3.抵押贷款的种类 4.抵押贷款机构 5.抵押贷款服务 6.次级抵押贷款市场 7. 抵押贷款证券化 8.证券化抵押贷款对抵押贷款市场影响考核目标：1.了解：（1）什么是抵押贷款 （2）抵押贷款机构 （3）抵押贷款服

8、务2.理解：（1）次级抵押贷款市场证券化 （2）抵押贷款对抵押贷款市场影响3.掌握：（1）住房抵押贷款的特点 （2）抵押贷款的种类4.运用：抵押贷款证券化的利弊第八章 为什么存在金融机构知识点：1世界各国金融结构的一些基本事实 2交易成本 3信息不对称：逆向选择和道德风险 4柠檬车问题 5道德风险如何影响债务和股权合约的选择 6道德风险如何影响债务市场中的金融结构 7.金融危机和总体经济活动考核目标：1.了解：交易成本2.理解：（1）信息不对称：逆向选择和道德风险 （2）道德风险如何影响债务和股权合约的选择 （3）道德风险如何影响债务市场中的金融结构3.掌握：（1）世界各国金融结构的一些基本事

9、实4.运用：（1）柠檬车问题 （3）金融危机和总体经济活动第九章 金融行业中的利益冲突知识点：1.什么是利益冲突 2.利益冲突为什么很重要 3.道德和利益冲突 4.利益冲突的类型 5.什么时候利益冲突是一个严重的问题 6.修正利益冲突的举措 7.对修正利益冲突的政策进行评估的理论框架考核目标：1.了解：（1）什么是利益冲突 （2）道德和利益冲突2.理解：（1）利益冲突为什么很重要 （2）对修正利益冲突政策进行评估的理论框架3.掌握：（1）利益冲突的类型 （2）什么时候利益冲突是一个严重的问题4.运用：修正利益冲突的举措【样题】一、单项选择（每题2分，共20分）1.关于市场如何决定证券价格说法错

10、误的是？（ ）A.市场价格是由愿意支付最高价格的购买者决定的 B.市场价格是这个证券可以达到的最高价格 C.市场价格是由能够最好利用该资产的购买者决定的D.信息在资产定价中起非常重要的作用2.以下关于大额可转让定期存单（NCD）说法错误的是？（ ）A. NCD是活期存款 B.NCD被创造出来是为了减轻银行存款短缺问题C.NCD的风险相对较低 D.NCD的面额相对较大二、多项选择（每题2分，共20分）1.以下哪一项是反对有效市场的证据？（ ） A.从长期来看，市值小的企业股票存在超额收益 B.股票市场的崩盘和泡沫C.平均来看，价值股收益高于成长股收益 D.股票价格的随机游走 2.以下哪种工具可以用来降低逆向选择问题？（ ）A.私有企业收集、制造区分好公司和坏公司的信息，然后出售 B.政府通过鼓励企业揭露自己的诚实的信息来对证券市场进行监管C.金融中介机构成为处理公司信息的专家 D.抵押品和资产净值三、判断（每题1分，共10分）1.息票债券的价格与其到期收益率负相关。 （ ）2.范围经济指的是随着交易规模的增加，投资每一块钱的交易成本下降。 （ ）四、计算题（第1、2题每题5分，第3题10分，共20分）1. LaserAce的股票当前是每股$22，该公司最近支付的年股息是$0.80。运用戈登增长模型，请计算如果市场要求的收